差分自相关-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

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求助：如图，ARIMA（p,d,q) 二阶差分后的自相关分析图，p，d，q我该分别取什么值？
15 个回复 - 11258 次查看 2014-10-25 22:47 - jlw2004 - EViews专版

ARIMA预测时最终差分数据自相关图(ACF)中数据全部在置信区间外是否正确
1 个回复 - 686 次查看请问，在使用arima进行预测时，得到的自相关图如下所示，这是否正确呢？2022-11-12 00:52 - fasdlfhj - SPSS论坛

系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？
9 个回复 - 15289 次查看请问系统GMM检验中，扰动项的一阶差分不存在自相关说明什么？怎么解决？ Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors +-----------------------+ |Order | z Prob > z| ...2015-12-3 17:55 - ivydodo - Stata专版

广义差分法仍无法确定是否存在自相关
1 个回复 - 1002 次查看这个BG检验还存在自相关问题嘛？根据偏相关系数看还是很有可能存在的，DW检验落在无法确定的范围，接下来该怎么办呀2021-6-10 14:59 - 18001 - EViews专版

自相关二阶差分之后t检验不通过为什么？
4 个回复 - 6548 次查看请问我做了自相关的修正之后，也就是二阶差分之后t检验不通过了该怎么办呢？模型不存在多重共线性，进行数据平稳性检验的时候发现自变量都是平稳的，因变量是不平稳的，不过，没有进行协整，这个有影响吗？希望高 ...2010-11-19 23:42 - miniwyl - 计量经济学与统计软件

各位前辈们，GMM差分动态面板回归的过度识别检验和自相关检验没有结果是怎么回事呢
9 个回复 - 3010 次查看各位前辈们好，想咨询一个关于AB91一阶差分动态面板的问题：我在全样本回归的时候，Sargan检验和残差项自相关检验是可以出结果的，为什么分样本之后出不了结果呢，下图是stata的提示，不是很懂，各位 ...2017-6-29 16:39 - fuqingbaobei - Stata专版

[跪求]时间序列自相关-广义差分回归
5 个回复 - 3978 次查看用LM检验出来X平方(1)到平方(10)统计量的值都很大，那么如果我根据t统计量的显著程度，进行如下回归：V = 0.0115 + 0.1817*RATIO + [AR(1)=0.2416,AR(2)=0.1704,AR(8)=0.1678] 这个回归形式可以吗？式子代表什 ...2008-12-14 03:13 - eysen - EViews专版

差分GMM扰动项存在二阶自相关
1 个回复 - 1785 次查看动态面板差分GMM后，扰动项存在二阶自相关，怎么办，是哪点出问题了？2020-11-10 16:25 - 焕季2020 - Stata专版

对协整方程做广义差分后仍存在自相关
0 个回复 - 952 次查看我对研究的5个变量做协整检验后软件给出一个协整方程，知道系数之后只能手动将方程列出来。做检验发现其存在一阶序列相关，然后根据广义差分的公式做修正，得到的修正模型仍然存在序列相关，想问一下大神们！是哪里出 ...2020-12-28 01:54 - 关小乖520 - 数据交流中心

我在做 ARIMA模型，一阶差分后，不知道如何选择模型，自相关与偏自相关系数如图所示
1 个回复 - 1074 次查看 [/backcolor][/backcolor] 生猪价格一阶差分后的自相关、偏相关函数图，定ARIMA(2,1,3）可以吗？看自相关是不是季节性显著？还可以直接用ARIMA分析吗？2020-9-28 15:52 - jiaocha5543 - 爱问频道

R语言单因素方差分析以及自相关系数的计算还有样本峰度的函数的自定义
0 个回复 - 987 次查看有大佬，可以自定义写一个单因素方差分析F统计量的函数吗（就是aov函数）？还有计算自相关系数（acf函数）？以及计算峰度系数的函数2020-6-16 20:17 - KBmamba248 - R语言论坛

请问序列一阶差分后怎么看存在及几阶自相关性，根据这个可以确定ARMA的p,q值吗
2 个回复 - 1912 次查看 2020-5-10 17:36 - 蓝脸的窦尔敦 - EViews专版

一阶差分后的数据的 自相关偏自相关图难以判断阶数
1 个回复 - 1078 次查看接下来要拟合模型阶数难以判断都用的阶数5进行尝试但是p值很大2020-3-21 17:39 - s--- - EViews专版

固定效应模型利用一阶差分法进行组内自相关检验,下载安装st0039命令为什么不行
3 个回复 - 4369 次查看论坛里的朋友们，你们好：我刚才在按照陈强stata第二版书上命令做，固定效应模型利用一阶差分法进行组内自相关检验,下载安装st0039命令为什么不行？显示错误. 命令net install st0039 file http://fmwww.b ...2017-8-5 17:19 - 汇通天下520 - Stata专版

关于自相关处理中广义差分出现的问题
3 个回复 - 3199 次查看我做自相关的广义差分的时候出现了一些问题，想请问一下，我们做完滞后一期的广义差分之后，发现更存在正相关了，然后我就尝试了一下把广义差分方程的-1改成了+1，结果，DW的数值就通过了，不存在自相关了。我这个 ...2016-6-16 20:59 - athens1006 - EViews专版

eviews自相关性检验采用差分形式作为新数据要怎么命令
0 个回复 - 1043 次查看如图，这样采用差分形式作新数据在eviews命令里要怎么输入？还想再请教一下异方差性里加权最小二乘法的权重确定和戈里瑟检验的权数变量有关吗？谢谢！2019-5-10 15:13 - leerefrigeon - EViews专版

Eviews广义差分法消除自相关怎么做？新手求助
0 个回复 - 5436 次查看不会消除自相关，边看《计量经济学》的案例一边学习： 1.发现根据案例中的数据做ls分析，DW值为0.800234，但书上的结果是0.553246，不知道是为什么，请大神帮忙指导一下。 2.用广义差分法变换数据时根据ρ=1-DW/2, ...2019-3-26 23:32 - 15281047145 - 新手入门区

用Eviews7 一阶差分平稳，但是一阶差分的自相关图不显著
1 个回复 - 962 次查看接下来改怎没确定模型》？？、还是说要进行二阶差分》》？？新手上路求罩2018-5-30 20:51 - 12338434 - 爱问频道

[求助]广义差分法处理模型一阶自相关后为什么T检验变得不通过呢(具体模型见正文),该怎么处理?各位大侠指教!
4 个回复 - 9573 次查看各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 21:40 - yangmu - 休闲灌水

固定效应变系数模型消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）
0 个回复 - 1172 次查看做固定效应变系数模型时，结果d.w=1.27，可能存在一阶自相关，为消除一阶自相关如何加入误差项1阶差分ar（1）？在eviews中如何操作？2017-9-15 20:08 - 海莱梦 - EViews专版

请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在
5 个回复 - 6293 次查看请问动态面板，Stata执行SYS-GMM后,无法满足干扰项差分后，一阶自相关存在，但不存在二阶自相关的条件。(一、二阶自相关存在)，请问如何解决?感谢高手的解答~2011-8-28 19:36 - michaeljija - Stata专版

异方差检验和自相关检验时需要差分吗？
1 个回复 - 1193 次查看有个问题向大家请教，异方差检验和自相关检验时，是否需要对各变量进行差分，若对变量一阶差分后模型就不存在自相关且不存在异方差，若只取对数，就强烈拒绝同方差且存在正自相关，是不是可对变量取对数并进行一阶差 ...2017-2-28 19:19 - haoyun010 - SPSS论坛

自相关问题用广义差分法依然无法消除
0 个回复 - 2451 次查看以下是我正在处理的时许数据。用SPSS软件处理结果显示存在自相关，经过三次的广义差分依然无法消除自相关问题，并且还加重了问题（DW值变更低，变量t test不通过，r2也变低）。希望有人愿意提供指导。2016-11-17 01:02 - cschoocs - 爱问频道

如何对面板数据进行一阶差分，检测其自相关
0 个回复 - 1649 次查看 N个公司，T年的数据。需要检查一些变量是否自相关。用lagged variable作为单一自变量，做了检查，但DW结果跟把lagged variable 加到多变量模型后的结果不一致。所以想做进一步检测。如何用一阶差分differenc ...2016-7-27 22:30 - jy1st - SAS专版

为什么一阶差分后自相关图是平稳的，但是ADF不平稳呢
4 个回复 - 5554 次查看如题，然后我做了2阶差分的ADF就能通过，但是我直接用原始序列做ARIMA时，系统推荐的是一阶模型，我是不是哪里做错了，谢谢大家了2016-7-1 17:35 - daphnechann - EViews专版

数据已平稳但是自相关不显著差分后显著该怎么办？
2 个回复 - 4399 次查看我用的股指期货数据收益率数据已经证明不存在单位根现在想要建立arma模型但是发现自相关与偏自相关检验不显著但是经过了一阶差分之后却存在自相关 请问我应该怎么办可以使用查分之后的数据吗？不是说差分是为 ...2016-5-6 17:16 - TenseAboy - Stata专版

差分仍然不能解决自相关怎么办
4 个回复 - 3094 次查看如题差分不能解决模型的自相关啊要怎么办2016-4-13 12:57 - 菇凉凉水水 - EViews专版

为什么模型广义差分后仍存在自相关？
9 个回复 - 9992 次查看数据从图形看看是线性数据，DW检验值接近于1，广义差分后仍旧存在一阶自相关。请问这种情况下应该怎么做？2010-8-21 01:17 - duanzhenwen - 计量经济学与统计软件

时间序列差分以后通过单位根检验，但是还是存在高阶的自相关，模型残差白噪声检验也通
0 个回复 - 1322 次查看 VAR模型，其中一列内生变量出现了这个问题，整个模型的残差自回归检验通不过，不知道是不是周期性的问题，如果是的话STATA如何检验如何消去哇？在线等TAT2016-4-18 15:54 - 高度表 - 爱问频道

[求助]广义差分法处理模型一阶自相关后为什么T检验变得不通过呢(具体模型见正文),该怎么处理?各位大侠指教!
8 个回复 - 7647 次查看各位高人,小弟在用EVIEWS做一元回归的时候发现模型存在一阶自相关,于是用广义差分法处理,但回归结果让我很意外,原先都通过T的常项和自变量系数变得都不通过,但拟合优度提高不少,做原点回归的广义差分法则可以通过T检 ...2006-4-25 23:26 - yangmu - 计量经济学与统计软件

spss如何消除因变量自相关，变量对数处理不适用，如果加入差分ar(1)等如何操作
4 个回复 - 7988 次查看请假各位SPSS的高手，本人在用SPSS处理数据的时候，发现因变量3阶自相关，有人说是3阶滞后，反正，因变量自相关，在eviews可以插入差分ar(1)、ar(2)、ar(3)来消除，不在在SPSS中要如何操作啊，请高手指点迷津，论文需 ...2012-5-6 17:37 - cokecole1988 - SPSS论坛

急！关于时间序列数据用广义差分法处理自相关
1 个回复 - 8132 次查看多元线性模型存在多重共线性，自相关与异方差。在剔除三个变量后得到新模型后多重共线性消失。用广义差分法对模型进行处理，新模型通过了B-G检验与White检验。但是出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归 ...2015-11-27 22:19 - hola小张张 - EViews专版

广义差分消除自相关了，但是用普莱斯温斯顿变化加上第一项之后又存在自相关了？？
2 个回复 - 2694 次查看向各位计量大神求助，在用广义差分的方法消除自相关之后，dw值比较理想，不存在自相关了~但差分之后样本容量减少了一个，于是用普莱斯—温斯顿变换将第一项补齐，补齐之后再回归，结果又变成自相关了~怎么解决 ...2013-1-3 13:54 - 李小胖 - EViews专版

求助各位关于方差分解的问题？我的变量之间存在异方差和自相关。
3 个回复 - 1931 次查看我的变量之间存在异方差和自相关，在进行方差分解时候需要再额外设定什么吗？因为我的变量自身贡献率相当高，在1——30期内都是这样的。求助啊！2015-11-23 16:49 - 尐海煋 - EViews专版

eviews中函数估计存在自相关进行广义差分之后仍存在自相关的原因
2 个回复 - 7139 次查看求大神指导，在eviews软件中，函数估计后存在自相关进行广义差分之后仍存在自相关是什么原因呢，应该怎样修正模型2015-11-23 17:14 - 年井倚倚 - EViews专版

[求助]求助：二阶差分的自相关分析图，p、q该分别取什么值？
2 个回复 - 3326 次查看就是这个图！不会看。。求教各位大神啊，p取1，q取4靠谱吗？2015-6-18 11:42 - hclucky - R语言论坛

eviews自相关系数图一阶差分的数据求大神帮看看拖尾截尾 A
1 个回复 - 1794 次查看 2015-4-9 16:26 - zhuiqiu07 - 爱问频道

为什么一阶差分后的GDP自相关分析图上来看是平稳的，但ADF检验却是非平稳的？
1 个回复 - 4309 次查看大家帮忙解答呀，谢谢！2015-1-7 16:31 - 菲菲8小菲菲 - EViews专版

差分后序列平稳，做VAR模型后残差自相关怎么办，
5 个回复 - 9605 次查看差分后序列平稳，做VAR模型后残差自相关怎么办，残差自相关对结果有什么影响？写论文用到了，不会2010-4-10 09:34 - tears78 - EViews专版

大神们，残差不存在自相关，但残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，garch该如何进行
4 个回复 - 10346 次查看本人在对2010-2013上证综指进行garch检验，做到“序列平稳不存在自相关”这步了，接着进行“残差序列平稳和自相关检验”，发现还是平稳和不存在自相关，但是残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，还能用garch模型吗？ ...2013-6-8 21:10 - carl_tao - EViews专版

菜鸟求助！Eviews广义差分法消除二介自相关问题！
2 个回复 - 26197 次查看通过Eviews输出结果如下图（1）经过检验，不存在异方差，通过LM检验自相关（默认lags to :2)，得到结果如下图（2）然后广义差分，过程和结果如下图（3、4）这样做出来之后发现，ar(2)的t值好像没有通过检 ...2012-11-29 18:24 - wangyning - EViews专版

急！关于广义差分法处理自相关的问题
3 个回复 - 14276 次查看广义差分法处理模型自相关问题后，出现了自变量t值不显著，是直接将该变量删除得出回归模型？还是剔除该变量后重新做广义差分，得到模型？请各位大侠指教，谢谢！2012-11-18 14:46 - gabizh - EViews专版

广义差分或者迭代后自相关的消除还是不理想
1 个回复 - 2440 次查看大家好，我在用广义差分或者迭代法后自相关的消除还是不理想，请问大家怎么办？2012-3-17 13:04 - SelinaGary - EViews专版

二阶差分序列，自相关和偏自相关图，判断p、q
24 个回复 - 17672 次查看求教：二阶差分序列，自相关和偏自相关图，判断p、q 如何判断p、q，的阶数，请大神写的详细些，谢谢！2011-11-24 12:24 - 23020379 - EViews专版

差分后SAS检测序列自相关系数为白噪音序列是否还能建立模型
0 个回复 - 1999 次查看差分后SAS检测序列自相关系数为白噪音检验结果如下：问一下这样还能进行模型建立么？2011-4-6 17:35 - guimiriyan - 爱问频道

请教:时间序列数据在差分后还需要异方差,自相关和多重共线检验么?
10 个回复 - 10618 次查看请教:时间序列数据在差分得出新的方程后还需要进行异方差,自相关和多重共线性的检验么? 望各位大侠不吝赐教!~谢谢!!2006-5-1 18:29 - ☆Dawei - 计量经济学与统计软件

求如何进行差分法解决自相关问题
4 个回复 - 7831 次查看用spss软件进行的分析，dw值和2接近，还有sig 数值都大于0.05，不显著，是不是代表我的数据有问题？急用........2011-1-11 12:07 - fjfjghgh - SPSS论坛

一阶差分法处理自相关，求程序
4 个回复 - 7611 次查看如题，诊断出序列具有自相关性，需要用一阶差分法处理，求程序或实例请高手指教2010-12-19 16:34 - guo.bailing - SAS专版

[求助]行一阶差分后的序列的自相关系数与偏相关系数
5 个回复 - 11384 次查看刚刚接触eviews，进行一阶差分后的序列的自相关系数与偏相关系数如图，具体怎么操作得到呢？ 2009-4-21 14:09 - lgy81 - EViews专版

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