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关于某些局部鞅的鞅性
0 个回复 - 348 次查看 摘要翻译： 连续局部鞅$M$的随机指数$z_t=\exp\{M_t-M_0-(1/2)_t\}$本身是连续局部鞅。在$m_t=\int_0^tb(Y_u)\，dw_u$和$y$为布朗运动驱动的一维扩散的情况下，给出了过程$z$为真鞅的充要条件。进一步，我们给出了$Z ...2022-3-8 19:32 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 348 次查看 摘要翻译： 连续局部鞅$M$的随机指数$z_t=\exp\{M_t-M_0-(1/2)_t\}$本身是连续局部鞅。在$m_t=\int_0^tb(Y_u)\，dw_u$和$y$为布朗运动驱动的一维扩散的情况下，给出了过程$z$为真鞅的充要条件。进一步，我们给出了$Z ...2022-3-8 19:32 - kedemingshi - Forum
严格局部鞅平减指数与美式看涨期权定价
0 个回复 - 170 次查看 摘要翻译： 在不一定允许等价局部鞅测度的市场上，我们解决了美式看涨期权的定价和最优执行问题。这解决了Fernholz和Karatzas提出的一个悬而未决的问题[Rochastic Portfolio Theory：A Survey,Handbook of Numerical ...2022-3-8 17:41 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 170 次查看 摘要翻译： 在不一定允许等价局部鞅测度的市场上，我们解决了美式看涨期权的定价和最优执行问题。这解决了Fernholz和Karatzas提出的一个悬而未决的问题[Rochastic Portfolio Theory：A Survey,Handbook of Numerical ...2022-3-8 17:41 - mingdashike22 - Forum
局部鞅在缺项条件下的逼近泛函
Black-Scholes偏微分方程的唯一性
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 在等价局部鞅测度下，当股票价格为严格局部鞅过程时，与欧式期权相关的Black-Scholes偏微分方程可能存在多个解。本文研究了这类欧式期权的最小套期保值价格的逼近。我们的结果表明，一类回扣障碍期权可以 ...2022-3-8 09:43 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 在等价局部鞅测度下，当股票价格为严格局部鞅过程时，与欧式期权相关的Black-Scholes偏微分方程可能存在多个解。本文研究了这类欧式期权的最小套期保值价格的逼近。我们的结果表明，一类回扣障碍期权可以 ...2022-3-8 09:43 - 可人4 - Forum
占优局部鞅测度的存在性
0 个回复 - 176 次查看 摘要翻译： 证明了对于局部有界过程，第一类套利机会的不存在等价于一个支配局部鞅测度的存在。这与过滤放大理论的结果有关并受到其激励。 --- 英文标题： 《The Existence of Dominating Local Martingale Measures ...2022-3-7 21:29 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 176 次查看 摘要翻译： 证明了对于局部有界过程，第一类套利机会的不存在等价于一个支配局部鞅测度的存在。这与过滤放大理论的结果有关并受到其激励。 --- 英文标题： 《The Existence of Dominating Local Martingale Measures ...2022-3-7 21:29 - nandehutu2022 - Forum
如何理解局部鞅，自融资？
3 个回复 - 3976 次查看 请问怎么理解局部鞅，为什么说下方有界的局部鞅是一个上鞅。 另外，怎么理解自融资呢。2014-12-21 18:43 - 1007807544 - 经济金融数学专区
3 个回复 - 3976 次查看 请问怎么理解局部鞅，为什么说下方有界的局部鞅是一个上鞅。 另外，怎么理解自融资呢。2014-12-21 18:43 - 1007807544 - 经济金融数学专区
