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重新整理的STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验)1 个回复 - 2565 次查看 STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) ...2020-6-26 21:54 - lotus_sss - 现金交易版
一般收敛资料包括：混合回归、固定效应回归、随机效应、豪斯曼检验等实证分析2 个回复 - 1414 次查看 一般收敛实证分析资料包括：混合回归、固定效应回归、随机效应、豪斯曼检验等分析（带有实证分析stata代码和说明） 文件中包含以下内容：一般收敛分析（Sigma收敛和Beta收敛）代码和说明的有：Beta 收敛、绝对收敛（ ...2022-2-10 12:47 - dream_chase - 现金交易版
stata短面板混合回归/固定效应/随机效应判断过程(实例)命令+解释0 个回复 - 4492 次查看 研究生写论文，主要研究了高级计量经济学和stata，对经常用到的方法做了总结。这次主要是把短面板判断混合回归/固定效应/随机效应的整个判断过程详细记录下来，形成文档。用实例的方式结合命令和解释，希望可以帮到刚 ...2019-9-21 14:09 - red刘 - 现金交易版
STATA面板数据回归详细介绍（固定效应、随机效应等）
7 个回复 - 30402 次查看 STATA面板数据回归详细介绍（固定效应、随机效应等）希望能够帮到大家！2018-9-11 15:24 - bianfulei - Stata专版
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【独家发布】STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验)
3 个回复 - 2868 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】STATA面板数据回归(固定效应-随机效应-Hausman检验) 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】https://wenku.baidu.com/view/5f6c917efe4733687e21aaa0.html {:0_253: ...2017-3-26 23:39 - 日新少年 - 求助成功区
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固定效应、随机效应是否只适用于静态面板？动态面板的回归应该用什么方法呢？
1 个回复 - 2893 次查看 固定效应、随机效应是否只适用于静态面板？动态面板的回归应该用什么方法呢？2013-8-21 00:19 - 椒盐虾 - Stata专版
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面板二值选择模型（xtlogit）混合回归、固定效应及随机效应的检验
8 个回复 - 23207 次查看 求助各位，最近在研究关于5年100多家企业是否对外直接投资的问题，因变量是0和1，因而选择面板二值模型，logit或者probit，因为是面板数据，所以是xtlogit或者xtprobit，看相关参考文献，很多类似研究的实证模型 ...2015-5-26 13:33 - zjm4683911 - Stata专版
8 个回复 - 23207 次查看 求助各位，最近在研究关于5年100多家企业是否对外直接投资的问题，因变量是0和1，因而选择面板二值模型，logit或者probit，因为是面板数据，所以是xtlogit或者xtprobit，看相关参考文献，很多类似研究的实证模型 ...2015-5-26 13:33 - zjm4683911 - Stata专版
面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应吗？
33 个回复 - 78230 次查看 我的面板是n=30,t=6的短面板，且不是平衡的。 直接用reg命令混合回归出来都很显著，且符合常理，但是xtreg不管是固定效应还是随机效应都不显著了，请问给位大神面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应 ...2014-3-25 23:45 - dbaoxiang - Stata专版
33 个回复 - 78230 次查看 我的面板是n=30,t=6的短面板，且不是平衡的。 直接用reg命令混合回归出来都很显著，且符合常理，但是xtreg不管是固定效应还是随机效应都不显著了，请问给位大神面板数据回归必须豪斯曼检验选择固定效应或者随机效应 ...2014-3-25 23:45 - dbaoxiang - Stata专版
回归结果，固定效应不显著，但随机效应和混合回归结果都显著怎么办？
15 个回复 - 42385 次查看 stata新手一枚，什么都不太懂，现在在用stata做公司金融问题的实证研究，面板数据混合回归的结果各个变量都很显著。但是用固定效应回归之后，原本显著的就都不显著了。换成随机效应，就又显著了。但是hausman检验的结 ...2013-11-22 11:12 - 宅女进行时 - Stata专版
15 个回复 - 42385 次查看 stata新手一枚，什么都不太懂，现在在用stata做公司金融问题的实证研究，面板数据混合回归的结果各个变量都很显著。但是用固定效应回归之后，原本显著的就都不显著了。换成随机效应，就又显著了。但是hausman检验的结 ...2013-11-22 11:12 - 宅女进行时 - Stata专版
请问一下固定效应回归和随机效应回归的结果一模一样是怎么回事？
16 个回复 - 6123 次查看 Hausman检验的p值为-0.00，请问大家可能是哪里出错了呢？感激不尽2019-6-30 15:04 - 风角 - Stata专版
16 个回复 - 6123 次查看 Hausman检验的p值为-0.00，请问大家可能是哪里出错了呢？感激不尽2019-6-30 15:04 - 风角 - Stata专版
求助，面板数据固定效应和随机效应回归都无法通过
7 个回复 - 7290 次查看 如题，那该怎么办？xtreg q_w rd daw dard_w sizew LEV_w noa_w OWCw opit big4 law,re Random-effects GLS regression Number of obs = 462 Group variable: stkcd ...2015-10-26 10:50 - /mg_終結 - Stata专版
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请问随机效应回归导出的式子是什么呀，只找到固定效应的
3 个回复 - 1023 次查看 请问随机效应回归导出的式子是什么呀，只找到固定效应的！ 固定效应的：outreg2 using xxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p)) addtext(Company FE, YES )2022-3-12 22:44 - 咿呀嘿666 - Stata专版
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随机效应VS固定效应VS混合回归的选择，以及个体效应和时间效应的确定，模型的选择
11 个回复 - 9142 次查看 求助各位老师和同学们：我的数据类型和变量是这样的： 数据：平衡面板数据 变量：因变量：数值型变量，整数型，范围（0,468） 自变量有两种数据类型（主要是为了研究考虑，看哪种效果更显著，最后就决定用哪种，如 ...2021-10-19 21:43 - 15927279374 - Stata专版
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面板数据用固定效应和随机效应分别回归时系数不同，但是在豪斯曼检验时系数相同
2 个回复 - 1553 次查看 面板数据为38家银行11年的数据，我在进行回归时发现豪斯曼检验结果为零，显示我用随机效应和固定效应回归的系数一样，但是我单独回归时是不一样的，用了连玉君老师说的修正豪斯曼检验结果还是这样，这是什么原因呢？ ...2021-9-6 17:44 - ytt222 - Stata专版
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固定效应模型和随机效应模型回归结果完全一样
0 个回复 - 602 次查看 我固定效应模型和随机效应模型回归结果完全一样 豪斯曼检验P值为负 请问这是什么原因呢 我的编程和豪斯曼运行结果如下 xtreg lnex lnctpu lnjtpu lnjgdp lncgdp lnefi pc, fe estimates store FE xtreg lnex lnct ...2021-12-14 17:18 - -HYs- - Forum
0 个回复 - 602 次查看 我固定效应模型和随机效应模型回归结果完全一样 豪斯曼检验P值为负 请问这是什么原因呢 我的编程和豪斯曼运行结果如下 xtreg lnex lnctpu lnjtpu lnjgdp lncgdp lnefi pc, fe estimates store FE xtreg lnex lnct ...2021-12-14 17:18 - -HYs- - Forum
截面数据可以做混合OLS回归、固定效应模型、随机效应模型吗？
2 个回复 - 9379 次查看 各位好： 我正在用stata做一套数据回归的分析，Y是公众对空气质量的评价（分为五类），X有多个变量（包括城市），应该是一套截面数据，无关时间，请问，截面数据可以做混合OLS回归、固定效应模型和随机效应模型 ...2018-3-20 10:18 - 张玲Alin - Stata专版
2 个回复 - 9379 次查看 各位好： 我正在用stata做一套数据回归的分析，Y是公众对空气质量的评价（分为五类），X有多个变量（包括城市），应该是一套截面数据，无关时间，请问，截面数据可以做混合OLS回归、固定效应模型和随机效应模型 ...2018-3-20 10:18 - 张玲Alin - Stata专版
随机效应和固定效应回归均显著，但2SLS回归后显著性降低，这在统计上合理吗？
2 个回复 - 1261 次查看 随机效应和固定效应回归均显著，但2SLS回归后显著性降低，这在统计上合理吗？2021-2-7 12:54 - GST0904 - Stata专版
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用模型一的残差做第二个模型的被解释变量，模型一用随机效应回归，模型二用固定效应回归，这样是否可以啊，
2 个回复 - 871 次查看 2021-1-27 14:26 - 经营理念328 - 会计与财务管理
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需要做哪些检验来确定是使用固定效应模型、随机效应模型还是混合回归模型呢？
4 个回复 - 22412 次查看 请教各位前辈 对面板数据建立固定效应模型、随机效应模型和混合回归模型后 需要做哪些检验来确定到底使用哪个模型呢 我现在只知道，可以做Hausman检验，原假设是使用随机效应模型，备择假设是使用固定效应模型 那 ...2017-10-29 16:32 - hahahaxyz - EViews专版
4 个回复 - 22412 次查看 请教各位前辈 对面板数据建立固定效应模型、随机效应模型和混合回归模型后 需要做哪些检验来确定到底使用哪个模型呢 我现在只知道，可以做Hausman检验，原假设是使用随机效应模型，备择假设是使用固定效应模型 那 ...2017-10-29 16:32 - hahahaxyz - EViews专版
会计实证论文中 计量中回归 为什么要控制年份和行业？和固定效应 随机效应有关系吗？
3 个回复 - 9856 次查看 本会计学渣一枚，最近在熬论文，翻看了十来篇会计实证论文，发现几乎所有回归模型都设年份和行业虚拟变量 控制行业和年份来跑回归。我前期学到计量经济学时 看面板数据要考虑固定效应和随机效应，不知道控制年份和行 ...2020-8-7 23:46 - ZdaZ123 - Stata专版
3 个回复 - 9856 次查看 本会计学渣一枚，最近在熬论文，翻看了十来篇会计实证论文，发现几乎所有回归模型都设年份和行业虚拟变量 控制行业和年份来跑回归。我前期学到计量经济学时 看面板数据要考虑固定效应和随机效应，不知道控制年份和行 ...2020-8-7 23:46 - ZdaZ123 - Stata专版
stata回归分析模型求助，固定效应模式还是随机效应模型
2 个回复 - 1971 次查看 请问如果stata回归分析中，hausman检验结果是固定效应模型，还能继续选择用随机效应模型嘛？（因为觉得小样本研究预测大总体用随机效应更合适）求解？有没有科学一点的支撑呢？求解，统计学小小小白，刚开始学2020-12-1 10:32 - yao十二 - Stata专版
2 个回复 - 1971 次查看 请问如果stata回归分析中，hausman检验结果是固定效应模型，还能继续选择用随机效应模型嘛？（因为觉得小样本研究预测大总体用随机效应更合适）求解？有没有科学一点的支撑呢？求解，统计学小小小白，刚开始学2020-12-1 10:32 - yao十二 - Stata专版
stata面板数据：固定效应、随机效应、混合回归的选择
3 个回复 - 7770 次查看 混合回归，随机效应模型检验结果都显著，LM检验、豪斯曼检验后拒绝原假设应该用固定效应模型，但是固定效应模型不显著，这是为什么？这种情况下有什么方法可以使固定效应下结果显著吗？2020-9-5 15:07 - kaler1997 - Stata专版
3 个回复 - 7770 次查看 混合回归，随机效应模型检验结果都显著，LM检验、豪斯曼检验后拒绝原假设应该用固定效应模型，但是固定效应模型不显著，这是为什么？这种情况下有什么方法可以使固定效应下结果显著吗？2020-9-5 15:07 - kaler1997 - Stata专版
时间序列做回归时如何选择固定效应和随机效应
4 个回复 - 5252 次查看 请问时间序列用eviews做回归时，选择个体和时间固定，回归结果显著。然而选择随机效应或者无效应，回归结果就很不显著。请问做回归前需要检验吗？目前我同时选择个体和时间固定效应可以吗？急急急，希望各位赐教。2020-6-23 08:17 - summer-w - EViews专版
4 个回复 - 5252 次查看 请问时间序列用eviews做回归时，选择个体和时间固定，回归结果显著。然而选择随机效应或者无效应，回归结果就很不显著。请问做回归前需要检验吗？目前我同时选择个体和时间固定效应可以吗？急急急，希望各位赐教。2020-6-23 08:17 - summer-w - EViews专版
用面板数据进行回归分析，hausman检验显示随机效应比固定效应好，怎么看内生性检验
0 个回复 - 1144 次查看 统计新手，刚刚做了一个回归分析，分别做了F检验、BP检验和Hausman检验，结果显示是随机效应更好。现在我想做数据的内生性检验和稳健性检验，请问各位高手应该怎么处理，我是小白！2020-5-27 13:46 - yayashinhwa - 爱问频道
0 个回复 - 1144 次查看 统计新手，刚刚做了一个回归分析，分别做了F检验、BP检验和Hausman检验，结果显示是随机效应更好。现在我想做数据的内生性检验和稳健性检验，请问各位高手应该怎么处理，我是小白！2020-5-27 13:46 - yayashinhwa - 爱问频道
求EVIEWS回归，到底选随机效应还是固定效应模型
1 个回复 - 1244 次查看 已经晕了，求求大神。做霍斯曼检验出来，有个指标P值0.3多，还有必要做霍斯曼检验吗，霍斯曼检验是0.32，这时再做似然检验，还是那个指标异常0.4多，做似然性检验出来P 是零，2019-1-9 17:55 - 快乐大家族 - 灌水吧
1 个回复 - 1244 次查看 已经晕了，求求大神。做霍斯曼检验出来，有个指标P值0.3多，还有必要做霍斯曼检验吗，霍斯曼检验是0.32，这时再做似然检验，还是那个指标异常0.4多，做似然性检验出来P 是零，2019-1-9 17:55 - 快乐大家族 - 灌水吧
面板回归模型 经过Hausman检验，总指标固定效应模型，分维度指标随机效应模型，为什么
0 个回复 - 637 次查看 在做一个面板回归模型时，分两步，第一步，建立一个总指标的回归模型，通过Hausman检验选择了随机效应模型，第二步，建立一个总指标下的几个分维度的回归模型，通过Hausman检验选择了固定效应模型，为什么总指标和分 ...2020-3-12 15:49 - 凌tess - 爱问频道
0 个回复 - 637 次查看 在做一个面板回归模型时，分两步，第一步，建立一个总指标的回归模型，通过Hausman检验选择了随机效应模型，第二步，建立一个总指标下的几个分维度的回归模型，通过Hausman检验选择了固定效应模型，为什么总指标和分 ...2020-3-12 15:49 - 凌tess - 爱问频道
平衡面板数据的回归结果用固定效应不显著，用随机效应显著，但Hausman检验显示用固定
1 个回复 - 3485 次查看 毕业论文求助~我的数据是2014-2018年的平衡面板数据，在调节效应的回归模型中，用固定效应，交互项不显著，用随机效应，交互项显著，但是我之前对该模型作了Hausman检验，我该怎么处理啊~Hausman检验结果如下： ...2020-3-2 10:53 - liuting1994 - Stata专版
1 个回复 - 3485 次查看 毕业论文求助~我的数据是2014-2018年的平衡面板数据，在调节效应的回归模型中，用固定效应，交互项不显著，用随机效应，交互项显著，但是我之前对该模型作了Hausman检验，我该怎么处理啊~Hausman检验结果如下： ...2020-3-2 10:53 - liuting1994 - Stata专版
求大神 解决 为啥我的面板数据做不了随机效应和固定效应回归呀
1 个回复 - 1035 次查看 1.xtreg cl bz cy gdp dc gg hf zz rg qt pri xy,fe note: bz omitted because of collinearity note: cy omitted because of collinearity note: gdp omitted because of collinearity note: dc omitted becau ...2019-12-25 21:57 - wxt712 - 数据求助
1 个回复 - 1035 次查看 1.xtreg cl bz cy gdp dc gg hf zz rg qt pri xy,fe note: bz omitted because of collinearity note: cy omitted because of collinearity note: gdp omitted because of collinearity note: dc omitted becau ...2019-12-25 21:57 - wxt712 - 数据求助
我的面板时间序列为啥做不了随机效应和固定效应回归呀
2 个回复 - 1087 次查看 1.xtreg cl bz cy gdp dc gg hf zz rg qt pri xy,fe note: bz omitted because of collinearity note: cy omitted because of collinearity note: gdp omitted because of collinearity note: dc omitted becau ...2019-12-25 21:55 - wxt712 - Stata专版
2 个回复 - 1087 次查看 1.xtreg cl bz cy gdp dc gg hf zz rg qt pri xy,fe note: bz omitted because of collinearity note: cy omitted because of collinearity note: gdp omitted because of collinearity note: dc omitted becau ...2019-12-25 21:55 - wxt712 - Stata专版
随机效应和混合效应回归都能顺利得出结果，为什么进行固定效应回归时提示有奇异矩阵呢
0 个回复 - 466 次查看 求问大家：回归的时候随机效应和混合效应回归都能顺利得出结果，为什么进行固定效应回归的是提示有奇异矩阵呢？卡在这里好久了，求求各位大神解答！2019-12-30 22:22 - 6lyric - EViews专版
0 个回复 - 466 次查看 求问大家：回归的时候随机效应和混合效应回归都能顺利得出结果，为什么进行固定效应回归的是提示有奇异矩阵呢？卡在这里好久了，求求各位大神解答！2019-12-30 22:22 - 6lyric - EViews专版
只能做随机效应而做不了固定效应，做这个面板回归还有没有意义
1 个回复 - 903 次查看 我想问一下，如果我用STATA做面板Logit回归，因变量都是0或1，其中有一些组因变量全部是1，那么我做固定效应这些全部是1的组就会全部Drop掉没法做，那么我只能进行随机效应回归而无法进行固定效应回归，那么我做这个 ...2019-9-22 11:06 - 大明忠臣 - 悬赏大厅
1 个回复 - 903 次查看 我想问一下，如果我用STATA做面板Logit回归，因变量都是0或1，其中有一些组因变量全部是1，那么我做固定效应这些全部是1的组就会全部Drop掉没法做，那么我只能进行随机效应回归而无法进行固定效应回归，那么我做这个 ...2019-9-22 11:06 - 大明忠臣 - 悬赏大厅
有中介变量时可以用固定效应或随机效应模型回归吗？
11 个回复 - 8313 次查看 如题，模型为中介效应模型（X通过M对Y产生影响），这种情况下可以用固定效应或随机效应模型回归吗？Hausman检验的命令是什么？ 我做的命令如下： xtset year code xtreg Y X M,re est store re xtreg Y ...2018-6-5 23:16 - 向东看日没5 - Stata专版
11 个回复 - 8313 次查看 如题，模型为中介效应模型（X通过M对Y产生影响），这种情况下可以用固定效应或随机效应模型回归吗？Hausman检验的命令是什么？ 我做的命令如下： xtset year code xtreg Y X M,re est store re xtreg Y ...2018-6-5 23:16 - 向东看日没5 - Stata专版
[回归分析求助] 求指点，这是STATA的豪斯曼检验结果，我该选固定效应还是随机效应
4 个回复 - 21095 次查看 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(16) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 154.99 Prob>chi2 = 0.0000 ...2016-4-12 19:57 - fantastic瑟大王 - Stata专版
4 个回复 - 21095 次查看 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(16) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 154.99 Prob>chi2 = 0.0000 ...2016-4-12 19:57 - fantastic瑟大王 - Stata专版
使用Stata做出的Pooled, 随机效应，固定效应和聚类回归数据不知道怎么分析
2 个回复 - 3225 次查看 新人求助！！！就是关于多元一次函数的混合面板数据回归，随机效应回归，固定效应回归和聚类回归的结果看不懂。不知道要怎么分析，求大神指点一下。。能私聊就更好了。。万分感谢2018-8-13 05:38 - Phoebeyoo - Stata专版
2 个回复 - 3225 次查看 新人求助！！！就是关于多元一次函数的混合面板数据回归，随机效应回归，固定效应回归和聚类回归的结果看不懂。不知道要怎么分析，求大神指点一下。。能私聊就更好了。。万分感谢2018-8-13 05:38 - Phoebeyoo - Stata专版
stata做固定效应模型和随机效应模型回归结果一样怎么办
1 个回复 - 5711 次查看 如题我在做回归的时候选择了固定效应和随机效应但是结果完全一样请问各位老师这个是什么原因啊 STATA命令如下： xtreg lren_realgdp1 edu pro_fixed open pro_gov road i.year if year2019-3-5 00:18 - hejiyan - 爱问频道
1 个回复 - 5711 次查看 如题我在做回归的时候选择了固定效应和随机效应但是结果完全一样请问各位老师这个是什么原因啊 STATA命令如下： xtreg lren_realgdp1 edu pro_fixed open pro_gov road i.year if year2019-3-5 00:18 - hejiyan - 爱问频道
时间序列数据回归时需要检验固定效应和随机效应吗
1 个回复 - 2947 次查看 时间序列数据回归时需要检验固定效应和随机效应吗2018-8-15 15:07 - Humourooo - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2947 次查看 时间序列数据回归时需要检验固定效应和随机效应吗2018-8-15 15:07 - Humourooo - 计量经济学与统计软件
怎么选固定效应随机效应还是混合回归模型，另外Hausman检验为负该怎么选呢
10 个回复 - 15097 次查看 对这个有虚拟变量的面板数据进行回归 混合回归、固定效应和随机效应下，各个影响的系数方向都不同，好奇怪这样的情况应该看哪个呢？好像FE model 还都是显著的可是RE的就不显著 然后再检验一下Hausman又是个负值， ...2011-11-20 10:27 - LEMON_jiajie - Stata专版
10 个回复 - 15097 次查看 对这个有虚拟变量的面板数据进行回归 混合回归、固定效应和随机效应下，各个影响的系数方向都不同，好奇怪这样的情况应该看哪个呢？好像FE model 还都是显著的可是RE的就不显著 然后再检验一下Hausman又是个负值， ...2011-11-20 10:27 - LEMON_jiajie - Stata专版
何时会选择使用固定效应模型、随机效应模型和混合回归模型呢？
0 个回复 - 1261 次查看 请教各位前辈 何时才会选择使用固定效应模型、随机效应模型和混合回归模型呢？ 看的很多论文都说：因为使用的是面板数据，所以分别建立固定效应模型、随机效应模型和混合回归模型进行分析2017-10-27 23:30 - hahahaxyz - Stata专版
0 个回复 - 1261 次查看 请教各位前辈 何时才会选择使用固定效应模型、随机效应模型和混合回归模型呢？ 看的很多论文都说：因为使用的是面板数据，所以分别建立固定效应模型、随机效应模型和混合回归模型进行分析2017-10-27 23:30 - hahahaxyz - Stata专版
大神们！我仅有的论坛币啊！进行了混合OLS、固定效应模型和随机效应模型的回归估计，
5 个回复 - 10464 次查看 在下零基础，完全是靠搜来的步骤在做：先对模型进行混合OLS回归，然后做固定效应模型，然后两者观察F统计量判断混合OLS好；又做了随机效应模型，输入LM检验命令（xttest0），检验结果是随机效应模型好；最后做了Haus ...2015-5-14 08:17 - chocolaty0 - Stata专版
5 个回复 - 10464 次查看 在下零基础，完全是靠搜来的步骤在做：先对模型进行混合OLS回归，然后做固定效应模型，然后两者观察F统计量判断混合OLS好；又做了随机效应模型，输入LM检验命令（xttest0），检验结果是随机效应模型好；最后做了Haus ...2015-5-14 08:17 - chocolaty0 - Stata专版
Eviews面板数据模型回归，固定效应模型还是随机效应模型？
6 个回复 - 18816 次查看 请教一下，我做了hausman检验，得出来的p值是0.0824，大于0.05是不是就意味着接受原假设，选择随机效应模型呢？但是单纯从回归结果来看，两种模型得到的自变量的回归系数差距并不大，但是固定效应模型的可决系数明显 ...2016-3-24 22:47 - wzs9787 - Stata专版
6 个回复 - 18816 次查看 请教一下，我做了hausman检验，得出来的p值是0.0824，大于0.05是不是就意味着接受原假设，选择随机效应模型呢？但是单纯从回归结果来看，两种模型得到的自变量的回归系数差距并不大，但是固定效应模型的可决系数明显 ...2016-3-24 22:47 - wzs9787 - Stata专版
面板数据回归，混合效应、固定效应、随机效应结果完全一致如何解释？
1 个回复 - 4827 次查看 面板数据回归，混合效应、固定效应、随机效应结果完全一致如何解释？ 刚开始学习，请教论坛众大神！2016-9-29 09:54 - firemarble - Stata专版
1 个回复 - 4827 次查看 面板数据回归，混合效应、固定效应、随机效应结果完全一致如何解释？ 刚开始学习，请教论坛众大神！2016-9-29 09:54 - firemarble - Stata专版
求助！请问stata中做固定效应回归或随机效应回归有年数的限制吗？
15 个回复 - 5436 次查看 如果要在stata中做固定效应回归或随机效应回归，对数据有年数的限制吗？ 我想只用两年的数据进行回归可以吗？对回归结果是否会有影响？ 本人正在写论文有紧急需要，望各位赐教，万分感谢~！2016-8-1 12:28 - 太空舱 - Stata专版
15 个回复 - 5436 次查看 如果要在stata中做固定效应回归或随机效应回归，对数据有年数的限制吗？ 我想只用两年的数据进行回归可以吗？对回归结果是否会有影响？ 本人正在写论文有紧急需要，望各位赐教，万分感谢~！2016-8-1 12:28 - 太空舱 - Stata专版
混合回归、固定效应、随机效应
7 个回复 - 15553 次查看 lny=c+lnx*beta 面板数据 分析了lny and lnx 的相关系数，显著为正； 然后做了混合回归、固定效应、随机效应，根据F统计量和Hausman检验最终选择了固定效应，却发现固定效应估计下beta系数为负，无法解释。而混合 ...2014-9-11 18:45 - jiemin - Stata专版
7 个回复 - 15553 次查看 lny=c+lnx*beta 面板数据 分析了lny and lnx 的相关系数，显著为正； 然后做了混合回归、固定效应、随机效应，根据F统计量和Hausman检验最终选择了固定效应，却发现固定效应估计下beta系数为负，无法解释。而混合 ...2014-9-11 18:45 - jiemin - Stata专版
请教：采用极大似然法作回归分析，需不需要考虑固定效应或随机效应？
2 个回复 - 2957 次查看 本人对极大似然法理解得不透彻，请教一下：采用极大似然法作回归分析，需不需要考虑固定效应或随机效应？谢谢！2016-4-21 08:32 - arkfan - Stata专版
2 个回复 - 2957 次查看 本人对极大似然法理解得不透彻，请教一下：采用极大似然法作回归分析，需不需要考虑固定效应或随机效应？谢谢！2016-4-21 08:32 - arkfan - Stata专版
对东中部30家银行5年数据做固定效应和随机效应是否可以分地区每10家银行做回归
5 个回复 - 3441 次查看 stata初学者一枚，请各位大神帮帮忙~~我研究的是股权结构对银行绩效的地区差异研究，东中西部各选了10家银行5年的各项指标形成面板数据，把三个地区的数据单独做回归，显示东部和西部适合固定效应模型，中部适合随机 ...2016-1-20 16:05 - puwenmao - Stata专版
5 个回复 - 3441 次查看 stata初学者一枚，请各位大神帮帮忙~~我研究的是股权结构对银行绩效的地区差异研究，东中西部各选了10家银行5年的各项指标形成面板数据，把三个地区的数据单独做回归，显示东部和西部适合固定效应模型，中部适合随机 ...2016-1-20 16:05 - puwenmao - Stata专版
多元面板数据回归，固定效应与随机效应等问题
2 个回复 - 3293 次查看 鄙人计量特别水，问两个很幼稚的问题，望各位前辈指点指点 1.我采用的是26个省（31个省剔除四个直辖市和西藏）共11年的数据，这个能算得上总体吧，从而直接采用固定效应，不做豪斯曼检验，这样有道理吗？ 2.但是后 ...2012-11-23 22:59 - gaolongd - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3293 次查看 鄙人计量特别水，问两个很幼稚的问题，望各位前辈指点指点 1.我采用的是26个省（31个省剔除四个直辖市和西藏）共11年的数据，这个能算得上总体吧，从而直接采用固定效应，不做豪斯曼检验，这样有道理吗？ 2.但是后 ...2012-11-23 22:59 - gaolongd - 计量经济学与统计软件
联合回归模型需要进行固定效应和随机效应检验吗？
1 个回复 - 2802 次查看 在做面板数据的时候，遇到问题，我用协方差检验出样本是符合联合回归模型，就是无个体影响的不变系数模型。但是在看高铁梅的书，发现只有变截距模型和变系数模型需要进行固定效应和随机效应的检验，那我这个联合 ...2014-3-29 17:51 - 某卉逆行安 - EViews专版
1 个回复 - 2802 次查看 在做面板数据的时候，遇到问题，我用协方差检验出样本是符合联合回归模型，就是无个体影响的不变系数模型。但是在看高铁梅的书，发现只有变截距模型和变系数模型需要进行固定效应和随机效应的检验，那我这个联合 ...2014-3-29 17:51 - 某卉逆行安 - EViews专版
请问下面板数据回归一定要是固定效应或者随机效应吗？
3 个回复 - 11418 次查看 我的数据是非平衡面板数据，用eviews回归的结果是这样的：，回归的时候没有选固定或者随机效应，因为我选了以后回归出来的结果都很不理想，没办法用。但是通过霍斯曼检验，P很小，应该是要用固定效应的意思吧？所以， ...2014-4-19 03:19 - lhylaic - EViews专版
3 个回复 - 11418 次查看 我的数据是非平衡面板数据，用eviews回归的结果是这样的：，回归的时候没有选固定或者随机效应，因为我选了以后回归出来的结果都很不理想，没办法用。但是通过霍斯曼检验，P很小，应该是要用固定效应的意思吧？所以， ...2014-4-19 03:19 - lhylaic - EViews专版
hausman检验出来应该用随机效应回归，但是随机效应跑不出，固定效应能跑出不错的结果
7 个回复 - 4707 次查看 hausman检验出来 Prob>chi2 = 0.0411 应该用随机效应回归，但是随机效应跑不出，固定效应能跑出不错的结果 这种情况，还是跑固定效应吧？2013-5-2 12:54 - 榴莲包 - Stata专版
7 个回复 - 4707 次查看 hausman检验出来 Prob>chi2 = 0.0411 应该用随机效应回归，但是随机效应跑不出，固定效应能跑出不错的结果 这种情况，还是跑固定效应吧？2013-5-2 12:54 - 榴莲包 - Stata专版
固定效应模型和随机效应模型回归结果的常数项是什么？
10 个回复 - 21069 次查看 在固定效应模型和随机效应模型的回归结果中均给出了一个常数项估计，这两个模型的常数项应该是跟个体有关的吧，那结果中的那个常数项指什么呢？ 请指点！多谢！！！2010-2-22 22:18 - strawny - Stata专版
10 个回复 - 21069 次查看 在固定效应模型和随机效应模型的回归结果中均给出了一个常数项估计，这两个模型的常数项应该是跟个体有关的吧，那结果中的那个常数项指什么呢？ 请指点！多谢！！！2010-2-22 22:18 - strawny - Stata专版
固定效应和随机效应回归后的调整R方到底用哪一个？
2 个回复 - 13475 次查看 面板数据固定效应、随机效应回归后用哪个调整R方？谢谢！withinbetween overall2007-10-20 16:28 - raincry1314 - Stata专版
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如何求固定效应随机效应以及组均值回归的估计值
2 个回复 - 3451 次查看 请问一下 我用stata做了固定效应以及随机效应的回归 但是 如何用stata求出他们的估计值呢？？2011-12-6 17:42 - buyi1 - Stata专版
2 个回复 - 3451 次查看 请问一下 我用stata做了固定效应以及随机效应的回归 但是 如何用stata求出他们的估计值呢？？2011-12-6 17:42 - buyi1 - Stata专版
请教大样本3年面板数据采用“随机效应”或者“固定效应”模型进行多元回归分析问题
7 个回复 - 9353 次查看 最近写了一篇实证研究论文，采用了三年混合数据进行多元回归分析，使用的分析软件是SPSS 11.5。老师看后，认为样本具有面板数据的属性，要求我按照面板数据的处理方法，采用随机效应模型或者固定效应模型重新处理数据 ...2006-12-9 22:04 - 光阳咸 - Stata专版
7 个回复 - 9353 次查看 最近写了一篇实证研究论文，采用了三年混合数据进行多元回归分析，使用的分析软件是SPSS 11.5。老师看后，认为样本具有面板数据的属性，要求我按照面板数据的处理方法，采用随机效应模型或者固定效应模型重新处理数据 ...2006-12-9 22:04 - 光阳咸 - Stata专版
面板数据如何进行固定效应回归、随机效应回归和组均值回归
5 个回复 - 6880 次查看 请问 如何对面板数据进行固定效应回归、随机效应回归以及组均值回归 然后如何求出回归的估计值2011-11-24 20:36 - buyi1 - Stata专版
5 个回复 - 6880 次查看 请问 如何对面板数据进行固定效应回归、随机效应回归以及组均值回归 然后如何求出回归的估计值2011-11-24 20:36 - buyi1 - Stata专版
紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值
13 个回复 - 5293 次查看 紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值2008-11-17 16:37 - zwl20040817 - EViews专版
13 个回复 - 5293 次查看 紧急求助：在EVIEWS15.0中对面板数据作多元回归，在选择固定效应模型还是随机效应模型时要做H检验，如何在EVIEWS15.0中实现H检验得到H值2008-11-17 16:37 - zwl20040817 - EViews专版
请教大样本3年面板数据采用“随机效应”或者“固定效应”模型进行多元回归分析问题
2 个回复 - 10817 次查看 最近写了一篇实证研究论文，采用了三年混合数据进行多元回归分析，使用的分析软件是SPSS 11.5。老师看后，认为样本具有面板数据的属性，要求我按照面板数据的处理方法，采用随机效应模型或者固定效应模型重新处理数据 ...2006-12-13 21:21 - 光阳咸 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 10817 次查看 最近写了一篇实证研究论文，采用了三年混合数据进行多元回归分析，使用的分析软件是SPSS 11.5。老师看后，认为样本具有面板数据的属性，要求我按照面板数据的处理方法，采用随机效应模型或者固定效应模型重新处理数据 ...2006-12-13 21:21 - 光阳咸 - 计量经济学与统计软件
