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用EGARCH(1,1)模型估计股票收益波动性时无法收敛~
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我想利用F-F3模型和EGARCH(1)方法估计若干公司的股票
收益波动性,代码如下:
by stkcd, sort : arch r rmrf smb hml, ar(1) earch(1) egarch(1)
在运行前已经tsset,并通过tsfill等命令运用线性插值原理补充 ...
2015-3-20 16:05 - 祘、 - Stata专版