金融随机分析习题求解啊!布朗运动的,大神们帮帮忙~
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Let W(t) be a standard Brownian Motion starting from zero and M(t) be its running maximum, M(t)=max B(s), 0≤s≤t
For fixed time t compute the density of random variable M(t)-B(t)
求解啊帮帮忙
2014-3-23 10:02 - 乳大未必有奶 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品