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用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST
48 个回复 - 22904 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
48 个回复 - 22904 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
Confirmatory Cross-Cultural Research: Testing the Viability of a Corporation-Wid
1 个回复 - 534 次查看 【作者(必填)】Janssens, M, Brett, J M and Smith, F J, 【文题(必填)】Confirmatory Cross-Cultural Research: Testing the Viability of a Corporation-Wide Safety Policy 【年份(必填)】1995 【全文链接 ...2018-2-23 15:25 - husteconyy - 求助成功区
1 个回复 - 534 次查看 【作者(必填)】Janssens, M, Brett, J M and Smith, F J, 【文题(必填)】Confirmatory Cross-Cultural Research: Testing the Viability of a Corporation-Wide Safety Policy 【年份(必填)】1995 【全文链接 ...2018-2-23 15:25 - husteconyy - 求助成功区
projecteuclid Convex hierarchical testing of interactions
3 个回复 - 580 次查看 【作者(必填)】Jacob Bien, Noah Simon, and Robert Tibshirani 【文题(必填)】Convex hierarchical testing of interactions 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://projecteuclid.org ...2016-3-20 22:25 - 352693585 - 求助成功区
3 个回复 - 580 次查看 【作者(必填)】Jacob Bien, Noah Simon, and Robert Tibshirani 【文题(必填)】Convex hierarchical testing of interactions 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://projecteuclid.org ...2016-3-20 22:25 - 352693585 - 求助成功区
Mgarch Testing the existence and specification
1 个回复 - 2102 次查看 Program for Testing the existence and specification of time varying conditional correlations in MGARCH MODEL 希望大家能下载，解释。 gauss code 来自 Testing the Structure of Conditional Correlatio ...2009-8-28 13:39 - xuelida - Gauss专版
1 个回复 - 2102 次查看 Program for Testing the existence and specification of time varying conditional correlations in MGARCH MODEL 希望大家能下载，解释。 gauss code 来自 Testing the Structure of Conditional Correlatio ...2009-8-28 13:39 - xuelida - Gauss专版
EVIEWS 里univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不...
2 个回复 - 806 次查看 请问univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不significant, 这种情况下还可以用GARCH(1,1)吗？为什么会这么奇怪呢？ 谢谢2016-5-29 05:57 - lachance - EViews专版
2 个回复 - 806 次查看 请问univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不significant, 这种情况下还可以用GARCH(1,1)吗？为什么会这么奇怪呢？ 谢谢2016-5-29 05:57 - lachance - EViews专版
R语言中Box.test()和ArchTest()和AutocorTest()的检查结果疑惑
0 个回复 - 12655 次查看 首先我的目的是做了ARMA模型 然后要检查残差项的异方差和相关性 以此加GARCH 模型 首先相关性应该是用 residuals1是用ARMA（1，1）的 residuals2是用ARMA（2，2）的（两个模型出来的怎么查这么多） ArchTest（）函 ...2016-4-3 22:58 - R612 - R语言论坛
0 个回复 - 12655 次查看 首先我的目的是做了ARMA模型 然后要检查残差项的异方差和相关性 以此加GARCH 模型 首先相关性应该是用 residuals1是用ARMA（1，1）的 residuals2是用ARMA（2，2）的（两个模型出来的怎么查这么多） ArchTest（）函 ...2016-4-3 22:58 - R612 - R语言论坛
[求助]white检验和ARCH test结果不同。。。
1 个回复 - 6352 次查看 不才。。。同样的数据用white检验有明显的异方差性而用ARCH test则检验不出是非时间序列数据为什么呢？有这样的可能性？2007-11-5 21:58 - xxxcrush - EViews专版
1 个回复 - 6352 次查看 不才。。。同样的数据用white检验有明显的异方差性而用ARCH test则检验不出是非时间序列数据为什么呢？有这样的可能性？2007-11-5 21:58 - xxxcrush - EViews专版
向大神求助R中ArchTest和KS Test结果的含义
2 个回复 - 9595 次查看 使用R做ArchTest，出现的结果如下： > ArchTest(sr,10) ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects data: sr Chi-squared = 1.7712, df = 10, p-value = 0.9978 求大神解答是什么含义？ ...2012-11-28 16:36 - shierfeishilixu - R语言论坛
2 个回复 - 9595 次查看 使用R做ArchTest，出现的结果如下： > ArchTest(sr,10) ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects data: sr Chi-squared = 1.7712, df = 10, p-value = 0.9978 求大神解答是什么含义？ ...2012-11-28 16:36 - shierfeishilixu - R语言论坛
eviews6有两种arch test，有何区别？
1 个回复 - 1468 次查看 就是residual test里可以直接选择LM Arch，也可以在Heteroskedasticity里找到Arch。请问区别和各自的用处？两个做出来数值不一样。谢谢！2013-4-3 17:02 - iaenen - EViews专版
1 个回复 - 1468 次查看 就是residual test里可以直接选择LM Arch，也可以在Heteroskedasticity里找到Arch。请问区别和各自的用处？两个做出来数值不一样。谢谢！2013-4-3 17:02 - iaenen - EViews专版
