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量化投资汇总贴—因子模型
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一、Fama-French三因子模型
Fama和French 1992年对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素的研究发现,股票的市场的beta值不能解释不同股票回报率的差异,而上市公司的市值、账面市值比、市盈率可以解释股票 ...
2016-2-28 01:50 - accumulation - 量化投资
金融工程与量化投资汇总贴
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1.国泰君安重磅推出191个阿尔法因子:
http://bbs.pinggu.org/thread-5846135-1-1.html
2.138个量化策略模型:
http://bbs.pinggu.org/thread-5696236-1-1.html
3.基于MATLAB和C++的MBS蒙特卡洛模 ...
2017-7-22 14:59 - accumulation - 金融学(理论版)
金融工程与量化投资汇总贴
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1.法码三因子选股模型:http://bbs.pinggu.org/thread-3989213-1-1.html
2.量化策略干货合集:http://bbs.pinggu.org/thread-4677460-1-1.html
3.量化策略的一些框架:http://bbs.pinggu.org/thread ...
2017-3-18 01:16 - accumulation - 金融学(理论版)
金融工程与量化投资汇总贴
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1.股票异动的事件研究: http://bbs.pinggu.org/thread-4697482-1-1.html
2.JoinQuant聚宽社区干货: http://bbs.pinggu.org/thread-4439664-1-1.html
3.一图了解-量化投资之动量反转: http://bbs.ping ...
2017-3-18 09:58 - accumulation - 金融学(理论版)
金融工程与量化投资汇总贴
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1.A股的小盘股效应:http://bbs.pinggu.org/thread-2941590-1-1.html
2.股指期货跨期套利:http://bbs.pinggu.org/thread-4917909-1-1.html
3.从众危机-量化投资与金融浩劫:http://bbs.pinggu.org/ ...
2017-3-18 10:35 - accumulation - 金融学(理论版)
金融工程与量化投资汇总贴 期权理论
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1.Ten Different Ways to Derive Black Scholes Equation:http://bbs.pinggu.org/thread-3715537-1-1.html
2.Merton's Jump Diffusion Model:http://bbs.pinggu.org/thread-3347457-1-1.html ...
2017-3-18 19:49 - accumulation - 金融学(理论版)