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【量化分析】金融工程量化研究方法与算法资料合集0 个回复 - 533 次查看 内容非常丰富，包括下列： 开源量化评论1：估值因子坏了怎么修？.pdf 开源量化评论2：缺口回补是近期潜在风险吗？.pdf 开源量化评论3：A股市场中如何构造动量因子？.pdf 开源量化评论4：陆股通解析-寻找 ...2024-4-23 21:56 - wz151400 - 现金交易版
【代码资料】450份量化投资策略代码与分析阅读材料合集2 个回复 - 1582 次查看 内容特别丰富，欢迎下载学习！ 代码库 综合资料 99个普通策略的代码 组合优化在行业配置中的应用.txt 中性极简代码.txt 遗传规划挖因子代码.txt 数据输入处理很棒的LSTM.txt 生成具有不同周期、偏移量和 ...2023-7-16 15:20 - wz151400 - 现金交易版
【学习资料】金融工程分析研究资料7 个回复 - 1016 次查看 2022政府工作解读2.pdf 对选股因子择时.pdf 宏观因子与债券溢价.pdf 绝对收益策略202205.pdf 与 Beta 为敌.pdf 2022年——Alpha捕捉系统.pdf 金工量化专题：基金产品研究，稳增长三剑客配置价值分析，红利、 ...2022-6-14 11:08 - wz151400 - 现金交易版
20211228-选股因子系列研究（七十六）：基于深度学习的高频因子挖掘-海通证券
12 个回复 - 573 次查看 券商量化研报，挑了几篇不错的，大家有需要自取哦~通用积分好难攒呀，有没有同学可以分享下经验 20211228-选股因子系列研究（七十六）：基于深度学习的高频因子挖掘-海通证券 2019-03-21_东北证券_基本面因子研究： ...2024-5-5 16:34 - janet_zhou000 - 行业分析报告
12 个回复 - 573 次查看 券商量化研报，挑了几篇不错的，大家有需要自取哦~通用积分好难攒呀，有没有同学可以分享下经验 20211228-选股因子系列研究（七十六）：基于深度学习的高频因子挖掘-海通证券 2019-03-21_东北证券_基本面因子研究： ...2024-5-5 16:34 - janet_zhou000 - 行业分析报告
基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读1 个回复 - 1005 次查看 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French ...2020-9-23 10:43 - Fu-pear - 现金交易版
基础因子研究（十四）：高频因子（九），高频波动中的时间序列信息-20201012
0 个回复 - 1052 次查看 基础因子研究（十四）：高频因子（九），高频波动中的时间序列信息-20201012-长江证券-22页_1mb2020-10-26 18:31 - wangjx_ - 行业分析报告
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“高频价量相关性拥抱CTA”系列研究（一）：CPV因子期货版-20200618-东吴证券-13页
1 个回复 - 1093 次查看 “高频价量相关性拥抱CTA”系列研究（一）：CPV因子期货版-20200618-东吴证券-13页**** 本内容被作者隐藏 ****2020-7-20 13:55 - jinlu310 - 行业分析报告
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广发证券高频数据因子研究系列二：基于日内高频数据的短周期选股因子研究20190815
1 个回复 - 1364 次查看 广发证券高频数据因子研究系列二：基于日内高频数据的短周期选股因子研究20190815 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-9 21:28 - ottohans - 行业分析报告
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海通证券_20181101_金融工程专题报告：高频量价因子在股票与期货中的表现-26页
2 个回复 - 1009 次查看 海通证券_20181101_金融工程专题报告：高频量价因子在股票与期货中的表现-26页2019-5-17 13:42 - sfbzx - 行业分析报告
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基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究
2 个回复 - 1134 次查看 【作者(必填)】 罗嘉雯; 陈浪南 【文题(必填)】 基于贝叶斯因子模型金融高频波动率预测研究 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&db ...2018-7-30 17:57 - internet.hzx - 求助成功区
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干货系列（二）【多因子选股】、【高频】、【极小投资】干货合集，福利大放送
14 个回复 - 8022 次查看 数量很多，还没有进行整理。 而且，单个文件比较大，很尴尬。 本次提供几个干货附件。 ----- 纯干货象征性的收点论坛币，其他免，或打包到一起。 第一期 相对比较杂一些。已发： 干货系列（一）交易策略、理 ...2014-6-13 22:15 - 莫小漠 - 量化投资
14 个回复 - 8022 次查看 数量很多，还没有进行整理。 而且，单个文件比较大，很尴尬。 本次提供几个干货附件。 ----- 纯干货象征性的收点论坛币，其他免，或打包到一起。 第一期 相对比较杂一些。已发： 干货系列（一）交易策略、理 ...2014-6-13 22:15 - 莫小漠 - 量化投资
A股市场高频量价因子探索
1 个回复 - 3791 次查看 未经授权，严禁转载 引言 >>> 研究目的 传统的因子指标挖掘主要集中于财务报表、个股中低频率的价量等相关的数据维度，而这部分数据维度的增量价值的挖掘已逐渐饱和，需从其他新的数据维度中 ...2019-7-13 13:49 - JoinQuant - 量化投资
1 个回复 - 3791 次查看 未经授权，严禁转载 引言 >>> 研究目的 传统的因子指标挖掘主要集中于财务报表、个股中低频率的价量等相关的数据维度，而这部分数据维度的增量价值的挖掘已逐渐饱和，需从其他新的数据维度中 ...2019-7-13 13:49 - JoinQuant - 量化投资
无论是高频还是中低频，失效的因子多吗？
0 个回复 - 500 次查看 近日看到世纪前沿陈家馨访谈，他提到，无论是高频，还是中低频，真正失效的因子很少，也就是说，过去真的有效，但到后面就完全没有用，且不再恢复，这种情况极少出现。 如果高质量的因子实效了，那么意味着市场的 ...2022-8-3 13:26 - 非凸科技 - 量化投资
0 个回复 - 500 次查看 近日看到世纪前沿陈家馨访谈，他提到，无论是高频，还是中低频，真正失效的因子很少，也就是说，过去真的有效，但到后面就完全没有用，且不再恢复，这种情况极少出现。 如果高质量的因子实效了，那么意味着市场的 ...2022-8-3 13:26 - 非凸科技 - 量化投资
统一离散时间因子随机波动与连续时间
基于低频和高频组合推理的Ito模型
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 本文介绍了高维基于因子的Ito过程的统一模型，通过在连续瞬时因子波动过程中嵌入离散随机波动(SV)模型，可以同时适应连续时间Ito扩散和离散时间随机波动(SV)模型。我们称之为SV-Ito模型。基于日积分因子波 ...2022-4-2 09:20 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 本文介绍了高维基于因子的Ito过程的统一模型，通过在连续瞬时因子波动过程中嵌入离散随机波动(SV)模型，可以同时适应连续时间Ito扩散和离散时间随机波动(SV)模型。我们称之为SV-Ito模型。基于日积分因子波 ...2022-4-2 09:20 - mingdashike22 - Forum
【学习笔记】选股因子系列研究（六十四）：基于直观逻辑和机器学习的高频数据 ...
1 个回复 - 798 次查看 选股因子系列研究（六十四）：基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用_2020-04-24_海通证券2020-5-2 23:23 - peylinn8 - Forum
1 个回复 - 798 次查看 选股因子系列研究（六十四）：基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用_2020-04-24_海通证券2020-5-2 23:23 - peylinn8 - Forum
高频量价因子在股票和期货中的表现 - 动量类因子
0 个回复 - 2611 次查看 引言 >>> 研究目的 本文参考海通证券研报《高频量价因子在股票和期货中的表现》，对其动量类因子——趋势强度因子和改进反转因子，进行单因子分析测试，以从各个方面考察因子的有效性，为日后构建实盘交易 ...2019-6-10 19:36 - JoinQuant - 量化投资
0 个回复 - 2611 次查看 引言 >>> 研究目的 本文参考海通证券研报《高频量价因子在股票和期货中的表现》，对其动量类因子——趋势强度因子和改进反转因子，进行单因子分析测试，以从各个方面考察因子的有效性，为日后构建实盘交易 ...2019-6-10 19:36 - JoinQuant - 量化投资
高频因子初探-集合竞价成交占比因子
0 个回复 - 4999 次查看 基于集合竞价成交占比因子构建的组合2010年后回测结果为alpha为21%以上，IR为2.15以上，组合日度胜率57%以上，有较为稳定的盈利能力 前言近半年来，通过高频数据的累计效应为低频选股提供额外信息这种思路受到各大研 ...2016-11-1 11:03 - datayes2015 - 量化投资
0 个回复 - 4999 次查看 基于集合竞价成交占比因子构建的组合2010年后回测结果为alpha为21%以上，IR为2.15以上，组合日度胜率57%以上，有较为稳定的盈利能力 前言近半年来，通过高频数据的累计效应为低频选股提供额外信息这种思路受到各大研 ...2016-11-1 11:03 - datayes2015 - 量化投资
