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求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 9091 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 9091 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
具有中期的时间序列极值的统计
相关性
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文将讨论具有非指数衰减的有限项相关的时间序列中极值的统计量。精确地说，它将考虑对颗粒结构电阻器在非平衡稳态下所表现出的电阻和缺陷分数涨落极值的返回间隔进行数值分析的结果。采用电阻网络方法， ...2022-3-8 18:26 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文将讨论具有非指数衰减的有限项相关的时间序列中极值的统计量。精确地说，它将考虑对颗粒结构电阻器在非平衡稳态下所表现出的电阻和缺陷分数涨落极值的返回间隔进行数值分析的结果。采用电阻网络方法， ...2022-3-8 18:26 - mingdashike22 - Forum
具有中期的时间序列极值的统计
相关性
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 本文将讨论具有非指数衰减的有限项相关的时间序列中极值的统计量。精确地说，它将考虑对颗粒结构电阻器在非平衡稳态下所表现出的电阻和缺陷分数涨落极值的返回间隔进行数值分析的结果。采用电阻网络方法， ...2022-3-8 12:32 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 本文将讨论具有非指数衰减的有限项相关的时间序列中极值的统计量。精确地说，它将考虑对颗粒结构电阻器在非平衡稳态下所表现出的电阻和缺陷分数涨落极值的返回间隔进行数值分析的结果。采用电阻网络方法， ...2022-3-8 12:32 - 能者818 - Forum
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2192 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
2 个回复 - 2192 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
请问时间序列协整检验前要进行相关性检验吗？
0 个回复 - 655 次查看 请问各位大神们，我的时间序列做了ADF检验后，继续做协整检验，再建立var模型，这个过程是否需要进行自相关检验？如果需要，检验出存在自相关后，该怎么做呢？2021-9-29 20:40 - 林稚三 - 爱问频道
0 个回复 - 655 次查看 请问各位大神们，我的时间序列做了ADF检验后，继续做协整检验，再建立var模型，这个过程是否需要进行自相关检验？如果需要，检验出存在自相关后，该怎么做呢？2021-9-29 20:40 - 林稚三 - 爱问频道
eviews可以用hac消除时间序列的自相关性吗？
0 个回复 - 700 次查看 因为我用的数据是09-19年的，自由度不够，用lm方法消除自相关这个方法总是提示insufficient degree of fredom，然后我看了个视频，那上面说用 尼威威斯特的序列相关稳健估计法可以（hac），出来的就是一个t值与std值 ...2021-3-15 19:22 - zt961121 - 求助成功区
0 个回复 - 700 次查看 因为我用的数据是09-19年的，自由度不够，用lm方法消除自相关这个方法总是提示insufficient degree of fredom，然后我看了个视频，那上面说用 尼威威斯特的序列相关稳健估计法可以（hac），出来的就是一个t值与std值 ...2021-3-15 19:22 - zt961121 - 求助成功区
请问时间序列没有自相关性，如何进行ARCH效效应
2 个回复 - 2678 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
2 个回复 - 2678 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
关于时间序列基于序列间相关性的分段和极值问题
2 个回复 - 1042 次查看 请教各位前辈有关数据分段及极值理论的知识： 试验数据是20480个点的时间序列，想要对时间序列尽可能多的分段，并且段与段之间相互独立，挑选出每一段的极值，将这些极值的算术平均值作为这段序列的极值。但是 ...2019-8-14 10:54 - 哈哈的难受 - R语言论坛
2 个回复 - 1042 次查看 请教各位前辈有关数据分段及极值理论的知识： 试验数据是20480个点的时间序列，想要对时间序列尽可能多的分段，并且段与段之间相互独立，挑选出每一段的极值，将这些极值的算术平均值作为这段序列的极值。但是 ...2019-8-14 10:54 - 哈哈的难受 - R语言论坛
stata时间序列相关性检验
2 个回复 - 5545 次查看 硕士毕业论文需要用stata做一系列时间序列相关性检验，流程比较固定，但是我现在不会用stata 求大神指导？有比较快的方法吗？或者是有比较推荐的书吗？ 非常感谢！2018-1-27 00:22 - zs19920925 - Stata专版
2 个回复 - 5545 次查看 硕士毕业论文需要用stata做一系列时间序列相关性检验，流程比较固定，但是我现在不会用stata 求大神指导？有比较快的方法吗？或者是有比较推荐的书吗？ 非常感谢！2018-1-27 00:22 - zs19920925 - Stata专版
GARCH-POT-Copula对多个金融时间序列间相关性分析求教
3 个回复 - 1575 次查看 目前在做硕士毕业论文 有个地方卡了几天 希望能得到大家的指点 谢谢了！做的是研究多个外汇之间的相关性 建模大概分三步 1. 对金融时间序列用GARCH族模型进行过滤 2.考虑到极值情况 对尾部情况用极值理论的POT模 ...2019-1-21 11:29 - 菜菜菜吼 - R语言论坛
3 个回复 - 1575 次查看 目前在做硕士毕业论文 有个地方卡了几天 希望能得到大家的指点 谢谢了！做的是研究多个外汇之间的相关性 建模大概分三步 1. 对金融时间序列用GARCH族模型进行过滤 2.考虑到极值情况 对尾部情况用极值理论的POT模 ...2019-1-21 11:29 - 菜菜菜吼 - R语言论坛
时间序列数据，做相关性分析的步骤？？
3 个回复 - 3178 次查看 现有1个因变量2个自变量的30年数据，需检验这个因变量与俩个自变量之间的关系，请问用Eviews做线性回归可以吗，， 步骤： 1.平稳性检验 2.做协整 3.回归分析 4.格兰杰因果检验 以上步骤可以吗。。2018-12-17 16:00 - 时光之弧 - EViews专版
3 个回复 - 3178 次查看 现有1个因变量2个自变量的30年数据，需检验这个因变量与俩个自变量之间的关系，请问用Eviews做线性回归可以吗，， 步骤： 1.平稳性检验 2.做协整 3.回归分析 4.格兰杰因果检验 以上步骤可以吗。。2018-12-17 16:00 - 时光之弧 - EViews专版
急急急！时间序列数据全部一阶差分平稳，只做相关性系数用原始数据还是差分后的数据？
3 个回复 - 10494 次查看 很急啊 因为我不用做回归 不用考虑协整 且所有数据做完一阶差分后通过平稳性测试 所以用原始数据去计算相关性系数还是用一阶差分后的去计算啊 ？？？？希望大神能看到解答一下2018-7-12 10:19 - strmvp111 - EViews专版
3 个回复 - 10494 次查看 很急啊 因为我不用做回归 不用考虑协整 且所有数据做完一阶差分后通过平稳性测试 所以用原始数据去计算相关性系数还是用一阶差分后的去计算啊 ？？？？希望大神能看到解答一下2018-7-12 10:19 - strmvp111 - EViews专版
两组指标（观测值是存在自相关的时间序列）可以用相关系数衡量指标之间的相关性吗
5 个回复 - 4357 次查看 请问，我有两组指标：城市用地面积和耕地面积。观测值是各个年份的城市用地面积和耕地面积。但因为这些是总量，所以各个年份之间的城市用地或耕地自身存在自相关性。问题是，我想衡量城市用地和耕地两个指标之间的相 ...2014-11-25 17:15 - 叫鲁鲁的胬胬猪 - R语言论坛
5 个回复 - 4357 次查看 请问，我有两组指标：城市用地面积和耕地面积。观测值是各个年份的城市用地面积和耕地面积。但因为这些是总量，所以各个年份之间的城市用地或耕地自身存在自相关性。问题是，我想衡量城市用地和耕地两个指标之间的相 ...2014-11-25 17:15 - 叫鲁鲁的胬胬猪 - R语言论坛
请教：时间序列的解释变量与前几期残差的相关性会影响估计一致性吗
0 个回复 - 781 次查看 最近在做一组面板数据回归，其中解释变量Xt与往期被解释变量之和相关，也就是Xt与y1到yt-1之和相关，由此建立了Xt和残差u1到ut-1的联系，二者之间是非线性的关系。但是Xt与当期残差ut是不相关的 那么在这种条件下无 ...2018-6-13 10:57 - xyang173 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 781 次查看 最近在做一组面板数据回归，其中解释变量Xt与往期被解释变量之和相关，也就是Xt与y1到yt-1之和相关，由此建立了Xt和残差u1到ut-1的联系，二者之间是非线性的关系。但是Xt与当期残差ut是不相关的 那么在这种条件下无 ...2018-6-13 10:57 - xyang173 - 计量经济学与统计软件
时间序列相关性显著时建GARCH模型
2 个回复 - 1303 次查看 求大神指教：在建立GARCH模型之前是不是需要先检验时间序列的相关性？我的数据检验相关性显著，然后建立了AR（1）模型，但是检验方程残差还是存在相关性，ARCH检验也显著，那我可以直接做GARCH模型吗？2017-8-14 10:47 - 〆．雅熙√ - EViews专版
2 个回复 - 1303 次查看 求大神指教：在建立GARCH模型之前是不是需要先检验时间序列的相关性？我的数据检验相关性显著，然后建立了AR（1）模型，但是检验方程残差还是存在相关性，ARCH检验也显著，那我可以直接做GARCH模型吗？2017-8-14 10:47 - 〆．雅熙√ - EViews专版
求大神sas或spss做时间序列数据线性回归的相关性检验！
0 个回复 - 1425 次查看 求大神sas或spss时间序列数据做线性回归的序列相关性检验，以及dw检验，广义差分法或者广义最小二乘法，科克伦-奥科特迭代法或杜宾两步法的程序！多谢，感激不尽！2017-4-12 18:40 - 344109549 - SPSS论坛
0 个回复 - 1425 次查看 求大神sas或spss时间序列数据做线性回归的序列相关性检验，以及dw检验，广义差分法或者广义最小二乘法，科克伦-奥科特迭代法或杜宾两步法的程序！多谢，感激不尽！2017-4-12 18:40 - 344109549 - SPSS论坛
R语言：沪深300指数的时间序列内在性质分析（自相关性，平稳性，和白噪声）
0 个回复 - 3535 次查看 1、数据获取[/backcolor] 在网易财经下载沪深300指数的历史数据，并整理出收益率[/backcolor] 2、用数据进行分析。[/backcolor] R语言代码：[/backcolor] #沪深300指数时间序列的测试[/backcolor] #自相关性测 ...2016-10-4 21:53 - tianjixuetu - R语言论坛
0 个回复 - 3535 次查看 1、数据获取[/backcolor] 在网易财经下载沪深300指数的历史数据，并整理出收益率[/backcolor] 2、用数据进行分析。[/backcolor] R语言代码：[/backcolor] #沪深300指数时间序列的测试[/backcolor] #自相关性测 ...2016-10-4 21:53 - tianjixuetu - R语言论坛
【求助】时间序列做相关性检验需要做平稳性检验么
2 个回复 - 3947 次查看 最近要做中证期货流动性与波动性相关性检验，想问下要对它们做平稳性检验么2016-4-18 16:55 - zolaw - EViews专版
2 个回复 - 3947 次查看 最近要做中证期货流动性与波动性相关性检验，想问下要对它们做平稳性检验么2016-4-18 16:55 - zolaw - EViews专版
时间序列相关性分析
9 个回复 - 8934 次查看 就是两个时间序列数据，怎么做相关性分析（判断这两个变量的关系随时间的变化）？怎样用画图来表示？（我看到的都是用cor，但是输出的确实一个矩阵，这并不是我想要的结果）知道的帮忙解答一下吧，谢谢。2015-9-13 15:37 - 宇宙无极2013 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 8934 次查看 就是两个时间序列数据，怎么做相关性分析（判断这两个变量的关系随时间的变化）？怎样用画图来表示？（我看到的都是用cor，但是输出的确实一个矩阵，这并不是我想要的结果）知道的帮忙解答一下吧，谢谢。2015-9-13 15:37 - 宇宙无极2013 - 计量经济学与统计软件
SPSS中如何处理两时间序列的相关性
2 个回复 - 5981 次查看 统计医院就诊患者中两个因素（A,B）5年间趋势的相关性（即B是否随着A因素的上升而上升或下降）： 方法1：直接选A和B因素5年各5个点行相关性分析。这方法对吗？？似乎以年为单位；而不是关注真正每个病人的水平‘ 方 ...2012-2-27 22:35 - dacang - SPSS论坛
2 个回复 - 5981 次查看 统计医院就诊患者中两个因素（A,B）5年间趋势的相关性（即B是否随着A因素的上升而上升或下降）： 方法1：直接选A和B因素5年各5个点行相关性分析。这方法对吗？？似乎以年为单位；而不是关注真正每个病人的水平‘ 方 ...2012-2-27 22:35 - dacang - SPSS论坛
时间序列稳定性及相关性检验的问题
1 个回复 - 3136 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:01 - who68 - EViews专版
1 个回复 - 3136 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:01 - who68 - EViews专版
时间序列稳定性及相关性检验的问题
1 个回复 - 1813 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:11 - who68 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1813 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 09:11 - who68 - 计量经济学与统计软件
时间序列稳定性及相关性检验的问题
0 个回复 - 865 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 08:56 - who68 - 爱问频道
0 个回复 - 865 次查看 CPI和PPI这两个时间序列，是非稳定的，但是做完一阶差分以后就稳定了，我在验证他们相关性的时候，能否可以直接用原始数据验证？假如需要差分以后才能进行相关性检验的话，我还要跟生产资料PPI和生活资料PPI进行相关 ...2014-3-12 08:56 - who68 - 爱问频道
