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VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
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基于自回归的
bekk-garch比较复杂,eviews做不了,winrats比较容易。最近在做这个,把代码放上来吧,其实也很短。我是8阶滞后的var,garch(1,1)。vec-
bekk-garch同理。
Code:
system(model=var11)
variables l ...
2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
bekk-garch结果解读求助
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这是我用winrats工具栏里面的
bekk-garch运行的
结果,但是我不太懂这个
结果怎么看,这个图片里变量这一栏ABC是什么意思啊,1,2又是代表什么呢,有没有人可以帮帮我i,波动溢出应该看哪个值呢?
2022-4-5 16:29 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
对BEKK-GARCH结果进行WALD检验的疑问
2 个回复 - 2639 次查看
请教各位大神,在做完BEKK-GARCH之后,我得到的
结果如下:
a12 不显著
a13 不显著
a21 显著
a23 显著
a31 显著
a32 显著
b12 显著
b13 不显著
b21 不显著
b23 显著
b31 不显著
b32 不显著
结论是市场1对 ...
2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
BEKK结果分析
1 个回复 - 680 次查看
用eviews跑跑出
结果了 但是看不懂 请问哪个是ARCH项系数 哪个是GARCH项系数 M(1,2)和B(1,2)和A(1,2)哪个反应的是1和2之间的波动溢出效应。
2021-4-16 12:36 - Period. - 投资人(实务版)
用winrats做二元bekk-GARCH,麻烦能帮我看看结果吗
26 个回复 - 12829 次查看
open dataDATA "d:\LW.xls"
data(format=xls,org=columns) 1 1977 h e
set hs = 100.0*log(h/h{1})
set es = 100.0*log(e/e{1})
system(model=var1)
variables hs es
system(model=var1)
variables hs es
l ...
2015-7-29 19:19 - 我爱你222 - MATLAB等数学软件专版
不同软件计算BEKK模型的结果比较
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BEKK模型,同一份数据,用几种不同的软件来做,有的提示无法计算出
结果如(SAS),计算出
结果的也各有不同
% A
结果% C =% 0.0005205 0.0002706% 0.0002706 0.0001938% % A =% 0.1991 -0.0002% ...
2019-12-12 16:02 - GaussAnalytica - 现金交易版
BEKK模型估计结果与DCC模型结果相矛盾,该怎么解释?
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1--CMX,2--SHF,3--TOCOM从
bekk系数估计的
结果来看,A12,B12,A13,A23,B32的系数均为负,不应该代表三个市场之间的波动性关系是负相关吗,但是从DCC模型的图来看,三个市场之间的关系主要为正,求教各位大神这应该怎么 ...
2018-9-14 08:40 - quga - 悬赏大厅
关于BEKK模型的结果解释
4 个回复 - 2590 次查看
一个非常菜鸟的问题。请大家帮助。[/backcolor]
两变数x,y的因果性检验,用VAR-GARCH模型,winrats的BEKK做的
结果如下。[/backcolor]
Variable Coeff Std Error ...
2013-4-4 22:48 - 五郎 - MATLAB等数学软件专版
关于GARCH-BEKK的输出结果
18 个回复 - 11094 次查看
大家好 我用了这个源代码function = full_
bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions);% PURPOSE:% To Estimate a full BEKK multivariate GARCH model. % % % USAGE:% = full_
bekk_mvgarch(data,p,q,optio ...
2012-3-12 17:39 - guizidongxi - MATLAB等数学软件专版
BEKK结果存在自相关怎么办?
1 个回复 - 1583 次查看
用SPLUS做mgarchBEKK模型后,Ljung-Box检验P值小于0.1,怎么进行修正啊?希望有高手能够帮忙,一下是做出来的
结果。
Call:
mgarch(formula.mean = ld ~ 1, formula.var = ~
bekk(1, 1))
Mean Equation: str ...
2013-5-21 23:11 - pxyjf - R语言论坛
bekk结果疑问
5 个回复 - 2330 次查看
用R运行出来以后 出现下面的
结果: 请问哪个是矩阵A 、 B 、 C ,均值方程的系数是不是没有?望各位高手解答。谢谢啊!!!
$order
GARCH component ARCH component
1 1
$e ...
2011-7-4 19:26 - kobebryant.wei - R语言论坛
[求助]用MATLAB运行BEKK的结果有点看不懂
3 个回复 - 3321 次查看
各位大虾,小妹正在被毕业论文搞的焦头烂额,在用MATLAB中的BEKK程序中的计算
结果已经出来了,但最后又有下面的语句:
Local minimum possible.
fminunc stopped because the size of the current step is less ...
2010-8-18 20:45 - jindan99 - MATLAB等数学软件专版