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VaR-GARCH模型差最后的VaR值计算和失败率检验，求坛友帮忙！
2 个回复 - 2897 次查看 如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。 用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊 ...2017-3-25 17:06 - xuanzhuli - EViews专版
2 个回复 - 2897 次查看 如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。 用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊 ...2017-3-25 17:06 - xuanzhuli - EViews专版
银行系统性风险VaR值的失败率检验
1 个回复 - 1231 次查看 失败的天数是从T中VaR值大于所选分位数VaR值天数的意思吗？2018-4-20 19:50 - whh450 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1231 次查看 失败的天数是从T中VaR值大于所选分位数VaR值天数的意思吗？2018-4-20 19:50 - whh450 - 金融学（理论版）
求出投资指数每日VaR之后怎么用Eviews做失败率检验？
2 个回复 - 2317 次查看 现在已经用蒙塔卡洛法算出VaR了，可是怎么做这个事后检验呢？用Eviews或者R，各位大神指导一下2017-10-1 11:15 - 无小声 - 经济金融数学专区
2 个回复 - 2317 次查看 现在已经用蒙塔卡洛法算出VaR了，可是怎么做这个事后检验呢？用Eviews或者R，各位大神指导一下2017-10-1 11:15 - 无小声 - 经济金融数学专区
高手指教Kupiec失败率检验
3 个回复 - 7701 次查看 请问大虾，Kupiec失败率检验能否用Eviews做，怎样做？有没有相关的查考书籍？谢谢！2009-12-27 20:29 - eviewsandspss - EViews专版
3 个回复 - 7701 次查看 请问大虾，Kupiec失败率检验能否用Eviews做，怎样做？有没有相关的查考书籍？谢谢！2009-12-27 20:29 - eviewsandspss - EViews专版
请高手指教Kupiec失败率检验
0 个回复 - 2840 次查看 请问大虾，Kupiec失败率检验能否用SPSS做，请问怎样做？有没有相关的查考书籍？谢谢！2009-12-27 20:30 - eviewsandspss - SPSS论坛
0 个回复 - 2840 次查看 请问大虾，Kupiec失败率检验能否用SPSS做，请问怎样做？有没有相关的查考书籍？谢谢！2009-12-27 20:30 - eviewsandspss - SPSS论坛
