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【代码资料】450份量化投资策略代码与分析阅读材料合集0 个回复 - 1453 次查看 内容特别丰富，欢迎下载学习！ 代码库 综合资料 99个普通策略的代码 组合优化在行业配置中的应用.txt 中性极简代码.txt 遗传规划挖因子代码.txt 数据输入处理很棒的LSTM.txt 生成具有不同周期、偏移量和 ...2023-7-16 15:20 - wz151400 - 现金交易版
基于Python量化投资策略源代码-均值回归基于zscore的均值回归策略0 个回复 - 243 次查看 基于Python量化投资策略源代码-均值回归基于zscore的均值回归策略 基于Python量化投资策略源代码-均值回归基于zscore的均值回归策略 基于Python量化投资策略源代码-均值回归基于zscore的均值回归策略 基于 ...2023-5-18 09:45 - lily-2021 - 现金交易版
基于Python量化投资策略源码模型代码，量化交易代码AdaptiveMA,多因子策略,LSTM模型4 个回复 - 800 次查看 基于Python量化投资策略源码模型代码，量化策略代码AdaptiveMA,多因子策略,LSTM模型,多因子模型,多因子选股策略 01 AdaptiveMA自适应均线 过滤器 期货多品种模型 收益稳定增长.txt 02 我好像破解了聚宽擂台排第一 ...2023-4-15 09:38 - 2023D - 现金交易版
分位数回归显著，均值回归不显著，为什么？
0 个回复 - 422 次查看 毕业论文中遇到这样一个问题，研究的是数字金融对居民杠杆率的影响，index_agregate是数字金融的指标，附件里第一张图是均值回归的结果，后面的图示不同分位数情况下回归的结果。为什么所有分位数情况下数字金融前的 ...2023-4-20 16:16 - qingwen679 - Stata专版
0 个回复 - 422 次查看 毕业论文中遇到这样一个问题，研究的是数字金融对居民杠杆率的影响，index_agregate是数字金融的指标，附件里第一张图是均值回归的结果，后面的图示不同分位数情况下回归的结果。为什么所有分位数情况下数字金融前的 ...2023-4-20 16:16 - qingwen679 - Stata专版
分位数回归系数显著，均值回归系数不显著是为什么
0 个回复 - 366 次查看 毕业论文中遇到这样一个问题，研究的是数字金融对居民杠杆率的影响，index_agregate是数字金融的指标，附件里第一张图是均值回归的结果，后面的图示不同分位数情况下回归的结果。为什么所有分位数情况下数字金融前 ...2023-4-20 16:11 - qingwen679 - Stata专版
0 个回复 - 366 次查看 毕业论文中遇到这样一个问题，研究的是数字金融对居民杠杆率的影响，index_agregate是数字金融的指标，附件里第一张图是均值回归的结果，后面的图示不同分位数情况下回归的结果。为什么所有分位数情况下数字金融前 ...2023-4-20 16:11 - qingwen679 - Stata专版
Heston随机波动率模型的快速均值回归修正
0 个回复 - 310 次查看 摘要翻译： 在Heston随机波动率模型的基础上，提出了一个多尺度随机波动率模型。然后用奇异的插值展开法得到欧式期权价格的近似。由此得到的定价公式是半解析的，因为它们可以用积分表示。讨论了与数值计算这些积分有 ...2022-3-19 11:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 310 次查看 摘要翻译： 在Heston随机波动率模型的基础上，提出了一个多尺度随机波动率模型。然后用奇异的插值展开法得到欧式期权价格的近似。由此得到的定价公式是半解析的，因为它们可以用积分表示。讨论了与数值计算这些积分有 ...2022-3-19 11:30 - 大多数88 - Forum
取组内均值回归进行稳健性检验的逻辑
1 个回复 - 1125 次查看 看文献时看到作者的基准研究中未控制城市固定效应，从而导致城市间差异和时间带来的变异效应混杂在一起，作者在稳健性检验中用“取城市组内均值”的方法，得到的回归结果与基准检验很接近，从而得到基准部分捕捉到的 ...2021-9-25 11:02 - 元气小何（已黑化 - Stata专版
1 个回复 - 1125 次查看 看文献时看到作者的基准研究中未控制城市固定效应，从而导致城市间差异和时间带来的变异效应混杂在一起，作者在稳健性检验中用“取城市组内均值”的方法，得到的回归结果与基准检验很接近，从而得到基准部分捕捉到的 ...2021-9-25 11:02 - 元气小何（已黑化 - Stata专版
量化策略，均值回归策略代码 in Python0 个回复 - 640 次查看 量化策略，均值回归策略代码 in Python 均值回归策略代码 in Python 均值回归策略代码 in Python 均值回归策略代码 in Python 均值回归策略代码 in Python 均值回归策略代码 in Python2021-8-7 09:43 - Lotus_ss - 现金交易版
手把手教你用Python搭建自己的量化回测框架【均值回归策略】
5 个回复 - 3349 次查看 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyMDk1MDY2MQ==&mid=2247484580&idx=1&sn=ba6b2a4646f59f45577d12b81d745d01&chksm=f9e3c24ece944b58f3f2ee965c8498492751617eaab0559a1c537ac247b17aad13a8b56f781f&token=6156 ...2019-10-15 14:58 - tkfy920 - 量化投资
5 个回复 - 3349 次查看 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyMDk1MDY2MQ==&mid=2247484580&idx=1&sn=ba6b2a4646f59f45577d12b81d745d01&chksm=f9e3c24ece944b58f3f2ee965c8498492751617eaab0559a1c537ac247b17aad13a8b56f781f&token=6156 ...2019-10-15 14:58 - tkfy920 - 量化投资
随机游走与均值回归 盈余持续性 混合数据？时间序列？面板数据？
2 个回复 - 3266 次查看 有个问题一直困扰我许久，烦请各位大神帮忙解答。 随机游走和均值回归的特性是否只针对时间序列数据？为什么我看到有人用混合数据样本做的回归也提到这个？ 我论文做的是盈余持续性，看了很久，一直未 ...2012-7-22 11:22 - yellowsubmarine - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3266 次查看 有个问题一直困扰我许久，烦请各位大神帮忙解答。 随机游走和均值回归的特性是否只针对时间序列数据？为什么我看到有人用混合数据样本做的回归也提到这个？ 我论文做的是盈余持续性，看了很久，一直未 ...2012-7-22 11:22 - yellowsubmarine - 计量经济学与统计软件
疫情之后，所有财富都将均值回归！
5 个回复 - 847 次查看 1：全球资产在均值回归 2020年，一场席卷全球的疫情，迅速改变了全球经济发展的轨迹：几乎每个国家的经济结构都被深刻改变，全球的贸易结构，产业结构，资本市场，也遭受到了巨大冲击！这次疫情就像一个照妖镜，很 ...2020-3-13 06:52 - 杨明凡 - 休闲灌水
5 个回复 - 847 次查看 1：全球资产在均值回归 2020年，一场席卷全球的疫情，迅速改变了全球经济发展的轨迹：几乎每个国家的经济结构都被深刻改变，全球的贸易结构，产业结构，资本市场，也遭受到了巨大冲击！这次疫情就像一个照妖镜，很 ...2020-3-13 06:52 - 杨明凡 - 休闲灌水
【学习笔记】价值投资有效的原因主要有这几个方面：均值回归与资本逐利、更多 ...
2 个回复 - 391 次查看 价值投资有效的原因主要有这几个方面：均值回归与资本逐利、更多的价值实现手段、好公司的价值持续创造、价值投资符合投资本质。2019-11-14 00:02 - 守候烟雨 - Forum
2 个回复 - 391 次查看 价值投资有效的原因主要有这几个方面：均值回归与资本逐利、更多的价值实现手段、好公司的价值持续创造、价值投资符合投资本质。2019-11-14 00:02 - 守候烟雨 - Forum
海通证券_20181218_大类资产配置及模型研究（九）：美股估值的均值回归特征与收益率预
3 个回复 - 783 次查看 海通证券_20181218_大类资产配置及模型研究（九）：美股估值的均值回归特征与收益率预测-14页2019-5-16 16:42 - sfbzx - 行业分析报告
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牛市中股价波动的均值回归及对称性约束
0 个回复 - 726 次查看 牛市中股价波动的均值回归及对称性约束 于德浩 2019.5.16在股价分布模型中，在全概率覆盖的长周期中，一段涨幅最高是起涨点的4到6倍，而最大跌幅是最高价 ...2019-5-16 15:39 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 726 次查看 牛市中股价波动的均值回归及对称性约束 于德浩 2019.5.16在股价分布模型中，在全概率覆盖的长周期中，一段涨幅最高是起涨点的4到6倍，而最大跌幅是最高价 ...2019-5-16 15:39 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
均值回归思路的一个交易策略分享
0 个回复 - 2481 次查看 近日开始研究均值回归策略，先从简单的入手，这里把一个策略的思路，代码和回测报告和同仁分享一下哈。 思路： 做多：收盘价大于100周期均线，收盘价小于5周期均线，连续3根K线的最低价比上一根的最低价低，则以收 ...2019-2-16 17:08 - 老马老 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 2481 次查看 近日开始研究均值回归策略，先从简单的入手，这里把一个策略的思路，代码和回测报告和同仁分享一下哈。 思路： 做多：收盘价大于100周期均线，收盘价小于5周期均线，连续3根K线的最低价比上一根的最低价低，则以收 ...2019-2-16 17:08 - 老马老 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
巴克莱-美股-股票策略-美国股市2019年展望：均值回归-2018.11.19-54页
1 个回复 - 678 次查看 巴克莱-美股-股票策略-美国股市2019年展望：均值回归-2018.11.19-54页2018-12-8 12:01 - sfbzx - 行业分析报告
1 个回复 - 678 次查看 巴克莱-美股-股票策略-美国股市2019年展望：均值回归-2018.11.19-54页2018-12-8 12:01 - sfbzx - 行业分析报告
平均值回归+幸存者偏差，才是这个世界运行的基本法则（下）
0 个回复 - 767 次查看 用这个公式来解释，一切都明白了——我的关注点变成了蒙古人的“天赋”、满清入关的“天赋”和朱元璋这个农民叫花子的“天赋”，即便真正了解到这些“天赋”之后，我也绝不把他们的“成功”视为必然，而是恰当时间、 ...2018-10-3 05:03 - 杨明凡 - 休闲灌水
0 个回复 - 767 次查看 用这个公式来解释，一切都明白了——我的关注点变成了蒙古人的“天赋”、满清入关的“天赋”和朱元璋这个农民叫花子的“天赋”，即便真正了解到这些“天赋”之后，我也绝不把他们的“成功”视为必然，而是恰当时间、 ...2018-10-3 05:03 - 杨明凡 - 休闲灌水
平均值回归+幸存者偏差，才是这个世界运行的基本法则（上）
0 个回复 - 2327 次查看 投资界的资深人士，大概没有人不知道约翰-保尔森(John Alfred Paulson)。 呶，就下面这位。 1978年，保尔森毕业于纽约大学商业与公共管理学院，后来又在哈佛商学院读完了MBA，毕业后，他进入了大名鼎鼎的波士顿咨 ...2018-10-3 05:01 - 杨明凡 - 休闲灌水
0 个回复 - 2327 次查看 投资界的资深人士，大概没有人不知道约翰-保尔森(John Alfred Paulson)。 呶，就下面这位。 1978年，保尔森毕业于纽约大学商业与公共管理学院，后来又在哈佛商学院读完了MBA，毕业后，他进入了大名鼎鼎的波士顿咨 ...2018-10-3 05:01 - 杨明凡 - 休闲灌水
君盛投资杨谨同：价值投资的本质即均值回归与资本逐利
0 个回复 - 819 次查看 君盛投资杨谨同认为：我们要深刻理解价值投资长期有效的原因，因为价值投资的本质是均值回归与资本逐利。[/backcolor] 均值回归是投资的基本常识，价格有向价值回归的万有引力。当涨幅过大，价格过高之后，未来 ...2018-6-20 16:16 - 安徽小女人 - 灌水吧
0 个回复 - 819 次查看 君盛投资杨谨同认为：我们要深刻理解价值投资长期有效的原因，因为价值投资的本质是均值回归与资本逐利。[/backcolor] 均值回归是投资的基本常识，价格有向价值回归的万有引力。当涨幅过大，价格过高之后，未来 ...2018-6-20 16:16 - 安徽小女人 - 灌水吧
几篇关于均值回归的论文
2 个回复 - 2010 次查看 Mean Reversion in Equilibrium Asset Prices: Evidence from the Futures Term Structure 沪深股市均值回归的实证检验贝塔系数的均值回归过程中国A股公司业绩变化是否均值回归?2011-1-13 17:30 - whunio - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2010 次查看 Mean Reversion in Equilibrium Asset Prices: Evidence from the Futures Term Structure 沪深股市均值回归的实证检验贝塔系数的均值回归过程中国A股公司业绩变化是否均值回归?2011-1-13 17:30 - whunio - 金融学（理论版）
【干货】从均值回归看逆向投资
4 个回复 - 2800 次查看 均值回归是金融学中的一个重要规律，主要是指资产价格无论高于或低于价值中枢就会以较高的概率向中枢回归的趋势。虽然源于西方金融学理论，均值回归本质上与中国传统哲学中物极必反的道理是一致的。战国时期《吕氏 ...2015-8-13 11:03 - kuankejie - 量化投资
4 个回复 - 2800 次查看 均值回归是金融学中的一个重要规律，主要是指资产价格无论高于或低于价值中枢就会以较高的概率向中枢回归的趋势。虽然源于西方金融学理论，均值回归本质上与中国传统哲学中物极必反的道理是一致的。战国时期《吕氏 ...2015-8-13 11:03 - kuankejie - 量化投资
一般均值回归方程
1 个回复 - 6277 次查看 初学者正在研究GARCH模型，看到这样一句话， 收益率为平稳序列, 且不存在自相关, 所以收益方程为一般均值回归方程。即：R=r+e r为R的均值，e为干扰项。 请问到底什么是一般均值回归方程。2009-12-12 04:30 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 6277 次查看 初学者正在研究GARCH模型，看到这样一句话， 收益率为平稳序列, 且不存在自相关, 所以收益方程为一般均值回归方程。即：R=r+e r为R的均值，e为干扰项。 请问到底什么是一般均值回归方程。2009-12-12 04:30 - marburg - EViews专版
獐子岛(002069)董事长自愿承担1亿元损失月薪将为1元
0 个回复 - 42 次查看 网易财经12月4日讯 獐子岛晚间发布公告称，因公司海洋牧场遭受灾害损失，为支持公司未来发展，公司董事长吴厚刚为自愿承担1亿元灾害损失与公司共度难关。公司本次收到的该笔关联交易的资金将计入“资本公积”，对 ...2014-12-4 22:47 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 42 次查看 网易财经12月4日讯 獐子岛晚间发布公告称，因公司海洋牧场遭受灾害损失，为支持公司未来发展，公司董事长吴厚刚为自愿承担1亿元灾害损失与公司共度难关。公司本次收到的该笔关联交易的资金将计入“资本公积”，对 ...2014-12-4 22:47 - CapitalVue - CapitalVue版
大盘股均值回归锦上添花
0 个回复 - 20 次查看 沪港通开启，税收政策超预期，监管层及两地券商为推广沪港通也不遗余力。更多竞争的引入，无疑有利于加速国内市场制度方面的优化和市场化，推高了市场对潜在增量资金流入的预期，10月下旬以来大盘股均值回归趋势 ...2014-11-18 06:31 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 20 次查看 沪港通开启，税收政策超预期，监管层及两地券商为推广沪港通也不遗余力。更多竞争的引入，无疑有利于加速国内市场制度方面的优化和市场化，推高了市场对潜在增量资金流入的预期，10月下旬以来大盘股均值回归趋势 ...2014-11-18 06:31 - CapitalVue - CapitalVue版
协方差平稳过程具有“均值回归”和“方差回归”性质
1 个回复 - 2410 次查看 求教：协方差平稳过程具有“均值回归”和“方差回归”性质怎么解释？2013-1-17 11:12 - xiaoqiang1789 - 爱问频道
1 个回复 - 2410 次查看 求教：协方差平稳过程具有“均值回归”和“方差回归”性质怎么解释？2013-1-17 11:12 - xiaoqiang1789 - 爱问频道
申银万国_“大变革下的中国金融行业战略价值”系列报告之一：金融行业的均值回归之路
2 个回复 - 1388 次查看 40多页2012-5-8 10:24 - yanghaiting - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1388 次查看 40多页2012-5-8 10:24 - yanghaiting - 金融学（理论版）
分位数回归出各分位点系数和均值回归系数关系
2 个回复 - 6631 次查看 假如我取了分位点0.1，0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1 。用分位估计得出其系数b1,b2,...,b10，而用OLS回归出来的为a 有没有这样关系，即a一定介于b1-b10之间，即在b1-b10之中，肯定具有大于a的，也肯定存在小于 ...2011-3-28 09:27 - ywh19860616 - Stata专版
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如何求固定效应随机效应以及组均值回归的估计值
2 个回复 - 3387 次查看 请问一下 我用stata做了固定效应以及随机效应的回归 但是 如何用stata求出他们的估计值呢？？2011-12-6 17:42 - buyi1 - Stata专版
2 个回复 - 3387 次查看 请问一下 我用stata做了固定效应以及随机效应的回归 但是 如何用stata求出他们的估计值呢？？2011-12-6 17:42 - buyi1 - Stata专版
面板数据如何进行固定效应回归、随机效应回归和组均值回归
5 个回复 - 6792 次查看 请问 如何对面板数据进行固定效应回归、随机效应回归以及组均值回归 然后如何求出回归的估计值2011-11-24 20:36 - buyi1 - Stata专版
5 个回复 - 6792 次查看 请问 如何对面板数据进行固定效应回归、随机效应回归以及组均值回归 然后如何求出回归的估计值2011-11-24 20:36 - buyi1 - Stata专版
海通证券-A股市场收入增长的均值回归和反转现象研究-091020.pdf
0 个回复 - 1214 次查看 海通证券-A股市场收入增长的均值回归和反转现象研究-091020.pdf2009-10-22 18:54 - weboy - 投资人（实务版）
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