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事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果
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附加包含案例数据,以及超详细的文字指导,只需要替换数据部分即可一键出结果。
适用于市场模型和
fama三因子模型,BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程
(结果表格的输出以市场模型为主,其他模型的输出适当修改 ...
2020-4-20 18:11 - 郑镇仕 - 现金交易版
如何计算Fama French三因子的超额收益率
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用FF
三因子回归以后,[/backcolor]
Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor]
得到a、b1、b2、b3以后,超额收益率是等于上式的残差,还是a+残差?[/backcolor]
我的理解应该是等于残差,但为什么看到有些论文 ...
2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
fama-french三因子模型代码
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文件中不仅有
fama-french
三因子模型的代码,我还用中国股票市场的数据验证了
三因子模型,并写成了论文,论文中的前半部分是我对
fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译,后半部分是我的实证部分,主要介绍了 ...
2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据(日、周、月、年)
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Fama-French
三因子模型数据(日、周、月、年) Fama-French
三因子数据(日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31日。
按照Fama-French(1993)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件 ...
2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
fama-french三因子stata程序
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数据(日度)主要是为了参考,包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5:5划分;账面市值比因子L、M、H按3:4:3划分,可以根据自己需要进 ...
2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
Fama-French三因子模型
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Fama-French
三因子模型及其流动性修正模型在我国科创板的适用性研究
我国A股市场CAPM模型和Fama-French
三因子模型的检验
公司成长影响股票收益吗?——基于Fama-French
三因子模型的扩展
2022-7-5 15:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
fama三因子滚动回归选股求助
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我的想法是这样的:农林牧渔行业下,以2021年5月为例,选取前36个月的数据,用LHS 3x3分组,选出a值最小的前三组,纳入股票池。然后下一个月以此类推,实现滚动回归。然后因子我都已经算好了,就是不知道滚动回归怎么 ...
2022-6-16 14:48 - fooollaa - Stata专版
2000-2020年Fama-French三因子模型
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2000-2020年Fama-French
三因子模型
1、时间跨度:2000-2020年2、区域范围:全国3、指标说明: 部分指标如下:相关文献:[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展水平实证分析——以汉中市为例[J]. 西部金融, 201 ...
2022-6-29 09:11 - 拥有持续学习的能力 - 现金交易版
构建Fama-French截面回归三因子模型
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根据Fama and French(2020),使用firm characteritic(公司特征)构建截面回归
三因子模型以Fama-French
三因子模型为基础,
其中,截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法,
第一步对时点上的数据进行分 ...
2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版
Fama French 三因子模型构建 stata代码
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为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French
三因子的stata代码给贡献出来,完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。
2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学(理论版)
港股fama三因子日数据
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求问,在哪可以找到港股的
fama三因子的日数据呢?
我在
fama的个人主页只找到了月数据,国泰安也只有A股的,
现在需要港股的Rm-RF,SMB,HML, 2000-2018年的日数据。
求高人指点。
2018-8-13 04:42 - quinnzzk - 数据求助
求助下载Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子数据
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求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French
三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢!!!
时间:2006年1月-2018年12月频率:月格式:Excel2003格式(*.xls)Fama-French
三因子模型字段: ...
2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
构建Fama-French截面回归三因子模型
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根据Fama and French(2020),使用firm characteritic(公司特征)构建截面回归
三因子模型以Fama-French
三因子模型为基础,
其中,截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法,
第一步对时点上的数据进行分 ...
2021-5-27 13:38 - Sylvie444 - 现金交易版
fama French三因子模型计算行业不确定性,求帮忙计算
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需要
fama French
三因子模型计算行业不确定性,时间是1998-2018年,急求,有偿,联系方式:QQ-3024816487
具体计算方法参考文献描述如下:We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...
2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道
Fama-French三因子指标月度数据
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1993年6月到2020年12月,A股市场、创业板、B股市场Fama-French
三因子指标的月度数据。三个指标分别为流通市值加权平均计算的市场风险溢价因子、市值因子和账面市值比因子。FFa和ma-French
三因子指标月度数据ama-Fren ...
2021-1-30 15:29 - 萌神库里MVP - 现金交易版
Fama French三因子模式
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各位好:
請問在stata執行
fama french模式,我查了一下,有現成的do檔,
但是在stata鍵入「findit ffind」,結果並不能安裝,
請問是出了什麼錯了呢?謝謝大家!
附上網址:http://personal.anderson.uc ...
2010-5-25 23:54 - saudada - Stata专版
急求Fama三因子年度数据
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求1997年到2017年Fama
三因子的年度数据,国泰安数据库的,谢谢!
RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的年市场回报率(流通市值加权平均法)与年度化无风险利率之差(央行公布三 ...
2019-5-27 21:13 - xulc432 - 爱问频道
Fama-French 三因子模型在A股市场的实证研究
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Fama-French
三因子模型是量化领域最经典的模型之一,该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里,本文本着学习的精神对其进行了复现,并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...
2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
Fama French三因子模型系数的求解
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本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是:市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为:E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...
2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道
Fama French三因子定价模型
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本人一直在研究
三因子定价模型,但是关于SMB和HML因子的分组那块内容感觉好混乱,按照Fama的分组方法每年6月底进行一次分组,如果每年进行一次分组的话,则每次分组后,每一个组中的股票组合就发生了变化,那怎么回归 ...
2016-7-13 15:34 - 牵手就是一辈子 - 金融学(理论版)