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蒙特卡洛模拟计算期权价格R语言源代码
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该R语言代码中利用B-S模型给期权定价,利用蒙特卡罗方法进行模拟
包含对看涨期权和看跌期权的计算
代码中配有中文注释,便于理解模仿学习
如有问题,可联系微x:2816599277
看跌期权
看涨期权 ...
2020-3-12 22:39 - 201518050108 - 现金交易版
怎么批量计算期权价格
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我想要计算sse50 etf期权
有一个历史数据的Excel 表格,想问问大家怎么批量的用R语言计算隐含波动率以及期权价格
想使用的期权价格计算方式分别是BinomialTree, BLACK-SCOLE, 和 Monte Carlo Simulation
2020-6-12 00:05 - alyyl41 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
[stata]使用蒙特卡洛模拟计算期权价格
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编辑名为hello.do的文档,然后在command 窗口输入hello
1.在编辑程序时 Stata只是对Program和end之间的内容加以记录,但并不检查其中语法,例如:将上述双引号去掉
运行发生错误时,可以借助set tra ...
2015-6-28 20:02 - niuniuyiwan - 经管代码库
求binomial model option price 计算期权价格(只要答案,不需要过程)
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Each of the following questions should be answered by building a 15-period binomial model whose parameters should be calibrated to a Black-Scholes geometric Brownian motion model
第一题。
Asset ...
2013-2-23 20:51 - dugu924 - 爱问频道