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如何计算Fama French三因子的超额收益率
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用FF三因子回归以后,[/backcolor]
Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor]
得到a、b1、b2、b3以后,
超额收益率是等于上式的残差,还是a+残差?[/backcolor]
我的理解应该是等于残差,但为什么看到有些论文 ...
2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版