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如何进行面板数据的加权回归？
4 个回复 - 10676 次查看 <p>请教高手：在进行面板数据加权回归时，Stata命令如何编写</p><p>（1）如何计算权重？</p><p>（2）如何对面板数据权重进行变量定性</p><p>（3）如何将权重加入到回归分析中</p> ...2008-6-19 17:16 - nankailgd - Stata专版
4 个回复 - 10676 次查看 <p>请教高手：在进行面板数据加权回归时，Stata命令如何编写</p><p>（1）如何计算权重？</p><p>（2）如何对面板数据权重进行变量定性</p><p>（3）如何将权重加入到回归分析中</p> ...2008-6-19 17:16 - nankailgd - Stata专版
时空地理加权回归GTWR和面板回归的区别
2 个回复 - 1337 次查看 小白求助，想知道时空地理加权回归和面板回归的区别具体在哪里呀？是加了一个空间的维度吗2020-11-30 22:45 - kero233 - 区域经济学
2 个回复 - 1337 次查看 小白求助，想知道时空地理加权回归和面板回归的区别具体在哪里呀？是加了一个空间的维度吗2020-11-30 22:45 - kero233 - 区域经济学
面板随机效应可以加权重吗？
0 个回复 - 320 次查看 做熵平衡匹配，最后需要加权，但主模型是面板随机效应，这样要怎么加权重啊？2021-9-2 09:59 - LYNC2021 - Stata专版
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空间面板数据的地理加权回归分析
3 个回复 - 3992 次查看 各位学友，有没有人知道用哪个软件可以做空间面板数据的地理加权回归的吗，前几个月用matlab做过截面数据的，现在想做面板数据的。2017-12-29 09:07 - 矿大金融 - 区域经济学
3 个回复 - 3992 次查看 各位学友，有没有人知道用哪个软件可以做空间面板数据的地理加权回归的吗，前几个月用matlab做过截面数据的，现在想做面板数据的。2017-12-29 09:07 - 矿大金融 - 区域经济学
如何求面板数据按时间不分主体的加权平均值？
0 个回复 - 545 次查看 我有一个股票日收益率，每日流通市值的短面板数据，我想求每一天按流通市值加权的所有股票收益率的加权平均值，并把这个新变量的时间序列图画出来，不分主体，只画这个变量，求大神具体讲解下命令过程？2021-2-26 13:45 - rmbszhaorui - Stata专版
0 个回复 - 545 次查看 我有一个股票日收益率，每日流通市值的短面板数据，我想求每一天按流通市值加权的所有股票收益率的加权平均值，并把这个新变量的时间序列图画出来，不分主体，只画这个变量，求大神具体讲解下命令过程？2021-2-26 13:45 - rmbszhaorui - Stata专版
如何求面板数据按时间不分主体的加权平均值？
0 个回复 - 1001 次查看 我有一个股票日收益率，每日流通市值的短面板数据，我想求每一天按流通市值加权的所有股票收益率的加权平均值，并把这个新变量的时间序列图画出来，不分主体，只画这个变量，求大神讲解下该用哪些命令？2021-2-26 11:50 - rmbszhaorui - Stata专版
0 个回复 - 1001 次查看 我有一个股票日收益率，每日流通市值的短面板数据，我想求每一天按流通市值加权的所有股票收益率的加权平均值，并把这个新变量的时间序列图画出来，不分主体，只画这个变量，求大神讲解下该用哪些命令？2021-2-26 11:50 - rmbszhaorui - Stata专版
有谁知道面板地理加权模型GWR用哪个函数吗
4 个回复 - 3815 次查看 地理加权模型可以用包spgwr，面板模型怎么搞呢？求助大神了！2015-4-10 21:11 - lvzhp06 - R语言论坛
4 个回复 - 3815 次查看 地理加权模型可以用包spgwr，面板模型怎么搞呢？求助大神了！2015-4-10 21:11 - lvzhp06 - R语言论坛
空间面板加权矩阵及回归
7 个回复 - 3652 次查看 吧里的大神有会空间面板权重矩阵的吗？ 其中还有经度纬度也是按照面板数据的格式排好了，请教如何设定根据GDP的空间权重矩阵啊？ 我输入命令spwmatrix gecon latitude longitude, wn(gdpjl) wtype(econ) econvar ...2015-6-20 11:06 - guoxin1128 - Stata专版
7 个回复 - 3652 次查看 吧里的大神有会空间面板权重矩阵的吗？ 其中还有经度纬度也是按照面板数据的格式排好了，请教如何设定根据GDP的空间权重矩阵啊？ 我输入命令spwmatrix gecon latitude longitude, wn(gdpjl) wtype(econ) econvar ...2015-6-20 11:06 - guoxin1128 - Stata专版
stata里面，如何按照两个变量（面板）分组求加权平均
9 个回复 - 11813 次查看 我的分组变量有两个，id是城市，year是年份，我想求各城市每年以产量prod为权重的price的加权平均，命令该怎么写呢？我第一步写的是 by id year: gen total=sum(prod),结果发现生成的序列是这样： year prod ...2013-3-22 09:20 - dxc3496 - Stata专版
9 个回复 - 11813 次查看 我的分组变量有两个，id是城市，year是年份，我想求各城市每年以产量prod为权重的price的加权平均，命令该怎么写呢？我第一步写的是 by id year: gen total=sum(prod),结果发现生成的序列是这样： year prod ...2013-3-22 09:20 - dxc3496 - Stata专版
面板数据加权回归问题
5 个回复 - 8841 次查看 用的是2006-2011年31个省市自治区的面板数据，但在面板回归的时候，用的是固定效应，为了控制异方差，故选择权数时用的按截面加权（cross-section weights）的方式，但总是弹出“period effects with cross-section ...2013-6-18 22:05 - skyxzt - EViews专版
5 个回复 - 8841 次查看 用的是2006-2011年31个省市自治区的面板数据，但在面板回归的时候，用的是固定效应，为了控制异方差，故选择权数时用的按截面加权（cross-section weights）的方式，但总是弹出“period effects with cross-section ...2013-6-18 22:05 - skyxzt - EViews专版
在面板数据中遇到的问题：不相关回归（SUR）和横截面加权CSW，求大牛高手来帮助解决
7 个回复 - 7548 次查看 1首先引入一个经典面板帖子的观点“对我国东、中、西部地区的分析将采用不相关回归方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)来估计方程。而对于全国范围内的估计来说,由于横截面个数大于时序个数,所以采用截面加权 ...2014-3-29 09:16 - zhoujielunli - 爱问频道
7 个回复 - 7548 次查看 1首先引入一个经典面板帖子的观点“对我国东、中、西部地区的分析将采用不相关回归方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)来估计方程。而对于全国范围内的估计来说,由于横截面个数大于时序个数,所以采用截面加权 ...2014-3-29 09:16 - zhoujielunli - 爱问频道
面板数据加权的问题
0 个回复 - 1068 次查看 看到面板数据回归的时候panel option里面有weights选项和coef covariance method选项，里面都有权重的选择，这两个都依据什么进行选择，关于异方差的检验，面板数据回归里面view里面没有white异方差的选项了，那么该 ...2018-4-6 17:07 - ＆ai哟哟＆ - EViews专版
0 个回复 - 1068 次查看 看到面板数据回归的时候panel option里面有weights选项和coef covariance method选项，里面都有权重的选择，这两个都依据什么进行选择，关于异方差的检验，面板数据回归里面view里面没有white异方差的选项了，那么该 ...2018-4-6 17:07 - ＆ai哟哟＆ - EViews专版
关于面板数据的加权回归模型的问题
1 个回复 - 2696 次查看 我要分析一个面板数据，需要用加权回归模型。 加权变量有两个，一个是横截面加权，一个是时序加权。 请问两个加权变量可不可以同时使用？ 因为对加权回归模型的概念不了解，希望各位高人解惑^^2014-10-8 01:19 - burnpark - SAS专版
1 个回复 - 2696 次查看 我要分析一个面板数据，需要用加权回归模型。 加权变量有两个，一个是横截面加权，一个是时序加权。 请问两个加权变量可不可以同时使用？ 因为对加权回归模型的概念不了解，希望各位高人解惑^^2014-10-8 01:19 - burnpark - SAS专版
加权OLS与固定效应模型，对于非平稳面板而言都是解决异质性的吗？
0 个回复 - 1184 次查看 如题，请问： 1. 加权OLS（横截面加权）与固定效应模型，对于非平稳面板而言都是解决异质性的吗？ 2. 非平稳面板进行固定效应，是否需要进行缺失值的填充呢，还是可以直接回归？软件会自动填充吗？ 谢谢大家~2017-3-24 09:17 - lyx19961114 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1184 次查看 如题，请问： 1. 加权OLS（横截面加权）与固定效应模型，对于非平稳面板而言都是解决异质性的吗？ 2. 非平稳面板进行固定效应，是否需要进行缺失值的填充呢，还是可以直接回归？软件会自动填充吗？ 谢谢大家~2017-3-24 09:17 - lyx19961114 - 计量经济学与统计软件
eviews 6.0面板数据分析 加权问题
2 个回复 - 1629 次查看 大家好 在用eviews 做面板分析的时候 用fixed effect做了分析之后 发现结果不佳 后来选择 weights 中的- cross section weights 后结果比较理想 请问这个 cross section weights是 解决面板异方差问题用 ...2013-11-14 12:25 - diliuweidu - EViews专版
2 个回复 - 1629 次查看 大家好 在用eviews 做面板分析的时候 用fixed effect做了分析之后 发现结果不佳 后来选择 weights 中的- cross section weights 后结果比较理想 请问这个 cross section weights是 解决面板异方差问题用 ...2013-11-14 12:25 - diliuweidu - EViews专版
请教各位，面板数据在进行模型确定时候，S1、S2、S3是否需要进行加权剔除自相关呢？
1 个回复 - 765 次查看 请教各位，面板数据在进行模型确定时候，S1、S2、S3是否需要进行加权剔除自相关呢？还是是选没有加权情况下的S1，S2，S3.还是只在F检验结束后进行估计时候才进行加权？坐等啊~~2015-12-27 15:55 - 尐海煋 - EViews专版
1 个回复 - 765 次查看 请教各位，面板数据在进行模型确定时候，S1、S2、S3是否需要进行加权剔除自相关呢？还是是选没有加权情况下的S1，S2，S3.还是只在F检验结束后进行估计时候才进行加权？坐等啊~~2015-12-27 15:55 - 尐海煋 - EViews专版
面板模型中，为什么随机效应模型不能加权？
1 个回复 - 1973 次查看 如图： 在面板模型的Pool Estimation对话框中，如果Cross-section是None或fixed时，是可以使用加权最小二乘回归的，权数weights可以选择，如截面加权。 但如果Cross-Random选择随机效应，则weights框变灰，无法选 ...2014-8-3 17:20 - 耕耘使者 - EViews专版
1 个回复 - 1973 次查看 如图： 在面板模型的Pool Estimation对话框中，如果Cross-section是None或fixed时，是可以使用加权最小二乘回归的，权数weights可以选择，如截面加权。 但如果Cross-Random选择随机效应，则weights框变灰，无法选 ...2014-8-3 17:20 - 耕耘使者 - EViews专版
关于面板数据模型F检验和估计时加权的应用
1 个回复 - 2049 次查看 我所想问的问题主要有两个： 1、在进行F检验的时候，最后发现选择的模型是变系数模型，也就是每一个地区的得到了一个值。这样达不到我想研究的目的，我想研究的是变截距那种模型的结果，也就是研究这一影响因素对这 ...2014-2-27 10:58 - xiaobenertou321 - EViews专版
1 个回复 - 2049 次查看 我所想问的问题主要有两个： 1、在进行F检验的时候，最后发现选择的模型是变系数模型，也就是每一个地区的得到了一个值。这样达不到我想研究的目的，我想研究的是变截距那种模型的结果，也就是研究这一影响因素对这 ...2014-2-27 10:58 - xiaobenertou321 - EViews专版
面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？
1 个回复 - 6221 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
1 个回复 - 6221 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
SPSS能否对面板数据进行加权个案？
3 个回复 - 4500 次查看 进行行业工资差距测算，选用变异系数作为指标。var1-var8是8年的分行业平均工资数据，var9-var16是8年分行业的就业人数。一起列在数据集里了，先var1进行var9加权，然后利用统计描述得出的均值和标准差计算变异系数； ...2014-5-16 17:35 - adidaadu - SPSS论坛
3 个回复 - 4500 次查看 进行行业工资差距测算，选用变异系数作为指标。var1-var8是8年的分行业平均工资数据，var9-var16是8年分行业的就业人数。一起列在数据集里了，先var1进行var9加权，然后利用统计描述得出的均值和标准差计算变异系数； ...2014-5-16 17:35 - adidaadu - SPSS论坛
急求：求面板数据分析中，eviews软件选择加权项问题
13 个回复 - 6064 次查看 eviews用面板数据进行回归时，在加权项选择上是no weighting ,cross section weight,sur ,我在这个选择上面迷惑，因为我的回归结果不同的加权项显著性水平是不一样的，请问我该怎么选择，求高人指点，非常感谢 ！！ ...2009-7-27 09:07 - lumingzhu - EViews专版
13 个回复 - 6064 次查看 eviews用面板数据进行回归时，在加权项选择上是no weighting ,cross section weight,sur ,我在这个选择上面迷惑，因为我的回归结果不同的加权项显著性水平是不一样的，请问我该怎么选择，求高人指点，非常感谢 ！！ ...2009-7-27 09:07 - lumingzhu - EViews专版
用eviews6做面板时想对异方差加权
1 个回复 - 1925 次查看 比如eviews的个体固定效果模型中出现了系数应该为正却为负的情况，怀疑是个体方差不同想加权，但在panel option里选横截面加权后却出现“函数需要正值或非负值”的警告，无法加权，跪求指点是什么原因！！！感谢！！ ...2008-7-20 19:59 - kamekame - EViews专版
1 个回复 - 1925 次查看 比如eviews的个体固定效果模型中出现了系数应该为正却为负的情况，怀疑是个体方差不同想加权，但在panel option里选横截面加权后却出现“函数需要正值或非负值”的警告，无法加权，跪求指点是什么原因！！！感谢！！ ...2008-7-20 19:59 - kamekame - EViews专版
问：关于面板数据各种加权方法的适用情况
2 个回复 - 2486 次查看 请问有谁知道面板数据模型建模里面，各种加权方法都用于什么情况？还有系数协方差方法是做什么的？ 在建立面板数据模型，不知道如何检验异方差和同期相关，也不知道什么时候用什么加权方法好？还请高手指教。谢！< ...2008-3-28 14:37 - melodygd - EViews专版
2 个回复 - 2486 次查看 请问有谁知道面板数据模型建模里面，各种加权方法都用于什么情况？还有系数协方差方法是做什么的？ 在建立面板数据模型，不知道如何检验异方差和同期相关，也不知道什么时候用什么加权方法好？还请高手指教。谢！< ...2008-3-28 14:37 - melodygd - EViews专版
面板数据的加权二乘估计命令
1 个回复 - 2404 次查看 面板数据：因变量为Y,自变量为X1，X2，X3，X4，X5，X6，X7，外加时间虚拟变量D1，D2，D3和行业虚拟变量SIC1，SIC2，SIC3，SIC4，SIC5，SIC6，SIC7，SIC8 在eviews中进行面板数据的WLS估计拟合度较好0.9，而用stata做 ...2011-11-7 21:37 - crisy829 - Stata专版
1 个回复 - 2404 次查看 面板数据：因变量为Y,自变量为X1，X2，X3，X4，X5，X6，X7，外加时间虚拟变量D1，D2，D3和行业虚拟变量SIC1，SIC2，SIC3，SIC4，SIC5，SIC6，SIC7，SIC8 在eviews中进行面板数据的WLS估计拟合度较好0.9，而用stata做 ...2011-11-7 21:37 - crisy829 - Stata专版
Eviews面板回归加权问题
1 个回复 - 2444 次查看 请教Eviews中面板数据回归里的Cross-section SUR加权是什么意思？加权对回归的结果有什么影响？是能消除异方差吗？ 是不是如果截面数据量大于时间序列量，Eviews里就无法做固定效应、随机效应模型检验？2012-3-12 15:26 - HellHao - EViews专版
1 个回复 - 2444 次查看 请教Eviews中面板数据回归里的Cross-section SUR加权是什么意思？加权对回归的结果有什么影响？是能消除异方差吗？ 是不是如果截面数据量大于时间序列量，Eviews里就无法做固定效应、随机效应模型检验？2012-3-12 15:26 - HellHao - EViews专版
[求助]求助Eviews中面板数据的加权问题
1 个回复 - 2217 次查看 在Eviews中，我用面板数据进行城乡居民的行为分析。显然，对面板数据模型也应该对残差进行相关检验。但是，如何对残差进行异方差和序列相关检验呢？为保险起见，我例行采用SUR进行加权，因为这样就允许出现截面异方差 ...2008-11-7 10:59 - zjh69 - EViews专版
1 个回复 - 2217 次查看 在Eviews中，我用面板数据进行城乡居民的行为分析。显然，对面板数据模型也应该对残差进行相关检验。但是，如何对残差进行异方差和序列相关检验呢？为保险起见，我例行采用SUR进行加权，因为这样就允许出现截面异方差 ...2008-11-7 10:59 - zjh69 - EViews专版
[求助]面板数据如何进行加权？
3 个回复 - 2754 次查看 我正在做一个经济增长方面的论文。各指标选取的都是劳均变量。这样一来，不论人口多少，各地区的权重都是一样。但同样是增长10%，某些只有数百万的地区和有些将近一亿人口的地区，对中国经济增长的贡献能一样吗？我想 ...2007-10-10 19:08 - 醉心 - EViews专版
3 个回复 - 2754 次查看 我正在做一个经济增长方面的论文。各指标选取的都是劳均变量。这样一来，不论人口多少，各地区的权重都是一样。但同样是增长10%，某些只有数百万的地区和有些将近一亿人口的地区，对中国经济增长的贡献能一样吗？我想 ...2007-10-10 19:08 - 醉心 - EViews专版
