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VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 873 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
参数估计方法总结：Granger因果分析模型，VAR等等1 个回复 - 1452 次查看 参数估计方法总结：Granger因果分析模型，VAR等等 1.Granger因果分析模型研究进展.pdf 2.Granger因果关系检验.doc 3.VaR建模.doc 4.VAR模型与Granger因果关系检验的论述.kdh 5.VAR模型与Granger因果检验.do ...2020-4-22 15:57 - Lotus_ss - 现金交易版
【求助】VAR建模
1 个回复 - 810 次查看 想对两个变量做VAR建模，其中一个变量1次趋势差分1次季节差分后平稳，请问这算一阶平稳还是二阶平稳呢？另一个变量1次趋势差分就平稳了，这两个变量可以一起建立var模型么？如果可以的话，我是用原序列建模还是差分 ...2021-2-15 12:49 - nysun - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 810 次查看 想对两个变量做VAR建模，其中一个变量1次趋势差分1次季节差分后平稳，请问这算一阶平稳还是二阶平稳呢？另一个变量1次趋势差分就平稳了，这两个变量可以一起建立var模型么？如果可以的话，我是用原序列建模还是差分 ...2021-2-15 12:49 - nysun - 计量经济学与统计软件
SVAR建模求助
1 个回复 - 930 次查看 stata菜鸟求助，如图所示的SVAR模型，约束矩阵应该怎么输入啊，或者应该怎么输入约束条件2020-4-22 14:29 - 1321706276 - Stata专版
1 个回复 - 930 次查看 stata菜鸟求助，如图所示的SVAR模型，约束矩阵应该怎么输入啊，或者应该怎么输入约束条件2020-4-22 14:29 - 1321706276 - Stata专版
用Eviews进行VAR建模实证分析时，虚拟变量怎么才不滞后
3 个回复 - 696 次查看 如图中虚拟变量Tw好像就没滞后…但我做出来的为什么都滞后呢2020-4-2 00:02 - 1079315316 - 求助成功区
3 个回复 - 696 次查看 如图中虚拟变量Tw好像就没滞后…但我做出来的为什么都滞后呢2020-4-2 00:02 - 1079315316 - 求助成功区
请问VAR建模时可以引入序数虚拟变量吗？
0 个回复 - 820 次查看 请问VAR模型的解释变量里是否能包括虚拟变量？谢谢 （如果可以的话我接下俩会检验数据平稳性）2019-6-29 11:30 - 铭铭饭否 - Stata专版
0 个回复 - 820 次查看 请问VAR模型的解释变量里是否能包括虚拟变量？谢谢 （如果可以的话我接下俩会检验数据平稳性）2019-6-29 11:30 - 铭铭饭否 - Stata专版
如何排除使VAR建模中AR根检验不通过的变量？
7 个回复 - 3642 次查看 目前正在写论文。想要进行VAR建模。 一共八组时序列数据。 两组水平平稳，六组一阶平稳。协整性检验也显示具有3个协整性。筛选了最优滞后阶数。 但是使用原数据进行VAR建模时AR根检验一直通不过。 VEC模型 ...2018-10-16 11:41 - zykkmt - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 3642 次查看 目前正在写论文。想要进行VAR建模。 一共八组时序列数据。 两组水平平稳，六组一阶平稳。协整性检验也显示具有3个协整性。筛选了最优滞后阶数。 但是使用原数据进行VAR建模时AR根检验一直通不过。 VEC模型 ...2018-10-16 11:41 - zykkmt - 计量经济学与统计软件
关于协整检验与VAR建模
6 个回复 - 6200 次查看 假设现在又两个序列A和B，通过ADF检验表明同属于I（1）。欲进行Johansen协整检验，滞后阶数如何确定呢？ 有坛友指点，先建立VAR，通过lag length criteria确定最佳滞后阶数p，则JJ检验的滞后阶数可以采用p-1。 疑问 ...2013-5-4 18:55 - andyhwang512 - EViews专版
6 个回复 - 6200 次查看 假设现在又两个序列A和B，通过ADF检验表明同属于I（1）。欲进行Johansen协整检验，滞后阶数如何确定呢？ 有坛友指点，先建立VAR，通过lag length criteria确定最佳滞后阶数p，则JJ检验的滞后阶数可以采用p-1。 疑问 ...2013-5-4 18:55 - andyhwang512 - EViews专版
R语言多变量时间序列预测，所用数据是空气质量指数年数据，用VAR，lassovar建模
2 个回复 - 4636 次查看 预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区
2 个回复 - 4636 次查看 预测效果非常不好，请问下建模的必须步骤有哪些，怎样消除季节性的影响2016-9-23 09:58 - 一步一步走向前 - 新手入门区
差分后协整性检验通过，可以用原数据进行VAR建模吗？
5 个回复 - 6273 次查看 第一次发帖 正在写毕业论文，遇到几个数据上的问题，想请教大家。 1.我使用有8个变量（使数据值间差异小一些，已进行对数化处理），单位根检验的时候有两个水平平稳，六个一阶平稳，但是协整检验不通过。 此时用 ...2018-10-13 17:14 - zykkmt - EViews专版
5 个回复 - 6273 次查看 第一次发帖 正在写毕业论文，遇到几个数据上的问题，想请教大家。 1.我使用有8个变量（使数据值间差异小一些，已进行对数化处理），单位根检验的时候有两个水平平稳，六个一阶平稳，但是协整检验不通过。 此时用 ...2018-10-13 17:14 - zykkmt - EViews专版
拿出全部身家50论坛币求助VAR建模过程中的问题
4 个回复 - 1048 次查看 全部身家就50多一点论坛币，希望各路大神不吝赐教！为防止没有得到好的回答白白搭上论坛币，会在解决问题后补上剩下的49论坛币，良心提问，不补是狗！ 【基本信息】 [*]LZ统计学小灰一枚，了解一些内容，但内部 ...2017-11-7 18:23 - biexieye - EViews专版
4 个回复 - 1048 次查看 全部身家就50多一点论坛币，希望各路大神不吝赐教！为防止没有得到好的回答白白搭上论坛币，会在解决问题后补上剩下的49论坛币，良心提问，不补是狗！ 【基本信息】 [*]LZ统计学小灰一枚，了解一些内容，但内部 ...2017-11-7 18:23 - biexieye - EViews专版
关于VAR建模
2 个回复 - 1186 次查看 两个时间序列均不平稳，一阶差分后平稳。但经过协整检验，两时间序列不存在协整关系。可以在原序列的基础上直接建立VAR吗？2014-9-20 16:48 - hesuyan - EViews专版
2 个回复 - 1186 次查看 两个时间序列均不平稳，一阶差分后平稳。但经过协整检验，两时间序列不存在协整关系。可以在原序列的基础上直接建立VAR吗？2014-9-20 16:48 - hesuyan - EViews专版
关于VAR建模的问题
5 个回复 - 1434 次查看 有A、B、C、D四个变量，主要考察B、C、D对A的影响，A、B、C、D均为一阶单整序列，建立VAR模型遇到以下几个问题 1、协整检验、格兰杰因果检验、VAR模型是用原数据、还是一阶差分？看书和相关论文大都用原数据，但是格 ...2015-12-10 18:49 - 571138794 - 爱问频道
5 个回复 - 1434 次查看 有A、B、C、D四个变量，主要考察B、C、D对A的影响，A、B、C、D均为一阶单整序列，建立VAR模型遇到以下几个问题 1、协整检验、格兰杰因果检验、VAR模型是用原数据、还是一阶差分？看书和相关论文大都用原数据，但是格 ...2015-12-10 18:49 - 571138794 - 爱问频道
SVAR建模完成之后可以进行granger检验吗？如果可以，stata里如何操作？
1 个回复 - 1780 次查看 如题：SVAR建模完成之后可以进行granger检验吗？如果可以，stata里如何操作？小弟stata初学者，望各位大侠不吝赐教！！！2012-11-9 16:50 - 逍遥梦蝶 - Stata专版
1 个回复 - 1780 次查看 如题：SVAR建模完成之后可以进行granger检验吗？如果可以，stata里如何操作？小弟stata初学者，望各位大侠不吝赐教！！！2012-11-9 16:50 - 逍遥梦蝶 - Stata专版
VAR建模前所使用的数据都要是平稳的吗？
2 个回复 - 4269 次查看 现在有六个序列建立VAR模型，但其中只有一个是平稳的，在这种情况下能建立VAR模型吗2007-8-22 09:38 - hustnicole - EViews专版
2 个回复 - 4269 次查看 现在有六个序列建立VAR模型，但其中只有一个是平稳的，在这种情况下能建立VAR模型吗2007-8-22 09:38 - hustnicole - EViews专版
VAR建模的疑惑，求指教！
2 个回复 - 1077 次查看 我在看论文的时候，发现了两种做法，预处理的变量都是一阶单整的：1）先对变量做Granger因果检验（这个怎么做，个人认为如果没有建立VAR而直接对非平稳序列做因果检验是不合适的。）以确定内、外生变量，然后建立VAR ...2013-8-1 10:51 - bencao09 - EViews专版
2 个回复 - 1077 次查看 我在看论文的时候，发现了两种做法，预处理的变量都是一阶单整的：1）先对变量做Granger因果检验（这个怎么做，个人认为如果没有建立VAR而直接对非平稳序列做因果检验是不合适的。）以确定内、外生变量，然后建立VAR ...2013-8-1 10:51 - bencao09 - EViews专版
大家谈谈看法：VAR建模的三大纠结，你有吗？
2 个回复 - 1240 次查看 现在VAR模型应用非常普遍，看了论坛和书本的解释，都没有形成定论。我学习当中碰到的问题摆出来，大家谈谈看法？ 1，VAR建模时是否要求变量平稳？大多数观点支持要求变量平稳（如高铁梅的书），否则进行差分处理或协 ...2013-6-14 10:05 - lichen8083 - EViews专版
2 个回复 - 1240 次查看 现在VAR模型应用非常普遍，看了论坛和书本的解释，都没有形成定论。我学习当中碰到的问题摆出来，大家谈谈看法？ 1，VAR建模时是否要求变量平稳？大多数观点支持要求变量平稳（如高铁梅的书），否则进行差分处理或协 ...2013-6-14 10:05 - lichen8083 - EViews专版
关于VAR建模的数据条件
5 个回复 - 4097 次查看 如题，在建立VAR模型之前，对数据的要求是否是需要同阶单整？ 看到有些核心期刊中有作者用非同阶单整的序列数据(多变量)也建立了VAR模型，并且得出了协整检验结果。这种建模是否可行？ 望解答，谢谢！2013-5-27 22:14 - coofy21cn - EViews专版
5 个回复 - 4097 次查看 如题，在建立VAR模型之前，对数据的要求是否是需要同阶单整？ 看到有些核心期刊中有作者用非同阶单整的序列数据(多变量)也建立了VAR模型，并且得出了协整检验结果。这种建模是否可行？ 望解答，谢谢！2013-5-27 22:14 - coofy21cn - EViews专版
VAR建模问题，在线等答案
7 个回复 - 2418 次查看 我在做一个关于通货膨胀与资产价格关系的论文，有一下几个问题需要高人指点： 1、一方面货币供应量与资产价格之间存在联系，当货币供给量大于人们的意愿持有量是，人们会对资产组合进行调整，减少货币的持有量而增加 ...2011-3-30 09:58 - syasd - EViews专版
7 个回复 - 2418 次查看 我在做一个关于通货膨胀与资产价格关系的论文，有一下几个问题需要高人指点： 1、一方面货币供应量与资产价格之间存在联系，当货币供给量大于人们的意愿持有量是，人们会对资产组合进行调整，减少货币的持有量而增加 ...2011-3-30 09:58 - syasd - EViews专版
求助：VAR建模时 如何实现其中某个变量滞后期0（不做滞后变量），其余变量为1阶滞后
1 个回复 - 1287 次查看 菜鸟问题，在Eviews5中，5个内生变量做VAR模型，希望实现其中两个变量不作滞后处理，其他变量为1阶滞后呢？谢谢2012-2-26 15:02 - pingqing - EViews专版
1 个回复 - 1287 次查看 菜鸟问题，在Eviews5中，5个内生变量做VAR模型，希望实现其中两个变量不作滞后处理，其他变量为1阶滞后呢？谢谢2012-2-26 15:02 - pingqing - EViews专版
【求助】关于VAR建模
1 个回复 - 1402 次查看 现在在做论文，想做个VAR模型，有几个疑问想问： 1、VAR模型，可以用来做因素解释吗？ 2、VAR的影响因素，是不是每个时间序列都需要做平稳性检验？ 3、有的时间序列是一次差分平稳，有的是二次差分平稳，这样的不 ...2010-8-23 16:15 - taurusprince - EViews专版
1 个回复 - 1402 次查看 现在在做论文，想做个VAR模型，有几个疑问想问： 1、VAR模型，可以用来做因素解释吗？ 2、VAR的影响因素，是不是每个时间序列都需要做平稳性检验？ 3、有的时间序列是一次差分平稳，有的是二次差分平稳，这样的不 ...2010-8-23 16:15 - taurusprince - EViews专版
【求助】VAR建模中的一些问题
1 个回复 - 1013 次查看 最近初学VAR，碰到一些问题，希望大家多多指教。本人使用的是月度数据，共有6个变量，132个观测值。 1.滞后阶数的确立 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -1931.359 NA 4248423. 32.28932 32.42869 ...2012-12-6 16:40 - 旧时光是个美人 - 爱问频道
1 个回复 - 1013 次查看 最近初学VAR，碰到一些问题，希望大家多多指教。本人使用的是月度数据，共有6个变量，132个观测值。 1.滞后阶数的确立 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -1931.359 NA 4248423. 32.28932 32.42869 ...2012-12-6 16:40 - 旧时光是个美人 - 爱问频道
求助关于VAR建模
4 个回复 - 993 次查看 本文用3个变量的季度数据进行VAR建模，在经过季节调整和取对数后，有2个变量是一阶单整的，而另一个变量却是2阶单整的，我该怎么处理，可以把2阶单整变量差分作为原序列进行建模吗，如果能这样，该怎么解释其意义？ ...2011-9-20 09:08 - ljch65 - 数据求助
4 个回复 - 993 次查看 本文用3个变量的季度数据进行VAR建模，在经过季节调整和取对数后，有2个变量是一阶单整的，而另一个变量却是2阶单整的，我该怎么处理，可以把2阶单整变量差分作为原序列进行建模吗，如果能这样，该怎么解释其意义？ ...2011-9-20 09:08 - ljch65 - 数据求助
请教大家一些关于VAR建模的问题
2 个回复 - 1718 次查看 我想请问一下大家，（1）VAR建模的时候需要做因果检验吗？是不是必须互为因果的变量才可以建立VAR？ （2）如果VAR建模后拟合的R值很小，大概在0.5左右，是不是建模是不好的？不可以 ...2011-9-3 10:49 - 雨鱼卿 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1718 次查看 我想请问一下大家，（1）VAR建模的时候需要做因果检验吗？是不是必须互为因果的变量才可以建立VAR？ （2）如果VAR建模后拟合的R值很小，大概在0.5左右，是不是建模是不好的？不可以 ...2011-9-3 10:49 - 雨鱼卿 - 计量经济学与统计软件
VAR建模问题求助
18 个回复 - 4202 次查看 小弟正在钻研VAR建模（为了论文），研究之后才发现很痛苦啊！有很多问题都弄不清楚，现请教几个问题（比较初级的），希望达人支招： 1.建立VAR模型的详细步骤（从平稳性检验开始） 我看了一些文章，总结的步骤 ...2011-12-10 20:52 - JetKing - EViews专版
18 个回复 - 4202 次查看 小弟正在钻研VAR建模（为了论文），研究之后才发现很痛苦啊！有很多问题都弄不清楚，现请教几个问题（比较初级的），希望达人支招： 1.建立VAR模型的详细步骤（从平稳性检验开始） 我看了一些文章，总结的步骤 ...2011-12-10 20:52 - JetKing - EViews专版
关于VAR建模
0 个回复 - 915 次查看 请问一下大家，在分析VAR模型的时候，累积响应应该怎么解释呢？是表示y变量受x的连续变化的冲击吗？是什么意义？2011-9-8 16:33 - 雨鱼卿 - 爱问频道
0 个回复 - 915 次查看 请问一下大家，在分析VAR模型的时候，累积响应应该怎么解释呢？是表示y变量受x的连续变化的冲击吗？是什么意义？2011-9-8 16:33 - 雨鱼卿 - 爱问频道
各位Eviews大侠进，求教VAR建模
2 个回复 - 2269 次查看 在创建一个VAR模型时，选择Objects/New object/VAR，会出现一个对话框，其中对话框右上角需要填的endogenous Variables里填的是什么呀，我设的模型是研究GDP、 YC（第一产业产值） 、EC（第二产业产值）、 SC（第三产 ...2011-5-31 17:16 - 匿名 - EViews专版
2 个回复 - 2269 次查看 在创建一个VAR模型时，选择Objects/New object/VAR，会出现一个对话框，其中对话框右上角需要填的endogenous Variables里填的是什么呀，我设的模型是研究GDP、 YC（第一产业产值） 、EC（第二产业产值）、 SC（第三产 ...2011-5-31 17:16 - 匿名 - EViews专版
VAR建模的逻辑过程是什么？
2 个回复 - 1524 次查看 以上是总结的VAR模型的逻辑过程，不知道对不对，请大家指点。 我的QQ 284832931，大家加我交流，谢谢了。2011-4-12 20:36 - tanking2009 - EViews专版
2 个回复 - 1524 次查看 以上是总结的VAR模型的逻辑过程，不知道对不对，请大家指点。 我的QQ 284832931，大家加我交流，谢谢了。2011-4-12 20:36 - tanking2009 - EViews专版
VAR建模检验求助！
3 个回复 - 3038 次查看 本人做消费结构与产业结构相关性研究的论文，建立的消费结构变量是： CONit=PiRi+Bi(V-∑PjRj），con表示第t年在i产品上的消费支出；产业结构变量用的是三大产业的产值（I1、I2、I3)。 然后建立VAR模型，一共有4 ...2010-5-30 00:19 - ouyangli - EViews专版
3 个回复 - 3038 次查看 本人做消费结构与产业结构相关性研究的论文，建立的消费结构变量是： CONit=PiRi+Bi(V-∑PjRj），con表示第t年在i产品上的消费支出；产业结构变量用的是三大产业的产值（I1、I2、I3)。 然后建立VAR模型，一共有4 ...2010-5-30 00:19 - ouyangli - EViews专版
关于EVIEW的VAR建模的问题
4 个回复 - 3702 次查看 各位高手大家好，很弱的问一下，建立多维的时间序列的VAR模型第一步中要检验各变量是否平稳，是用单位根检验吗？我检验了以后发现都是平稳的，但那几个变量是有周期的，需要把周期去掉再建模吗。谢谢。2010-5-4 08:47 - wsybianbian - EViews专版
4 个回复 - 3702 次查看 各位高手大家好，很弱的问一下，建立多维的时间序列的VAR模型第一步中要检验各变量是否平稳，是用单位根检验吗？我检验了以后发现都是平稳的，但那几个变量是有周期的，需要把周期去掉再建模吗。谢谢。2010-5-4 08:47 - wsybianbian - EViews专版
请教：var建模及分析过程？
4 个回复 - 4846 次查看 我刚开始了解这个VAR模型，在网站上浏览了很久，做了一个总结，但是对很多东西还是模糊，希望高手能指点一二：建立var 模型的过程：1.检验各个时间序列的平稳性(ADF检验)2.检验各个时间序列之间是不是协整的3.如果是 ...2008-9-12 12:30 - ninna490 - EViews专版
4 个回复 - 4846 次查看 我刚开始了解这个VAR模型，在网站上浏览了很久，做了一个总结，但是对很多东西还是模糊，希望高手能指点一二：建立var 模型的过程：1.检验各个时间序列的平稳性(ADF检验)2.检验各个时间序列之间是不是协整的3.如果是 ...2008-9-12 12:30 - ninna490 - EViews专版
