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GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，怎么计算波动率呢？？
7 个回复 - 24870 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 24870 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
求助 GARCH 条件方差方程如何加入外生变量
10 个回复 - 5231 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 5231 次查看 如题， 请问怎么在stata中实现 在 GARCH模型中的条件方差方程中加入外生变量进行估计？非常迫切的问题，在论坛里搜了一圈也没有找到答案，求高手解答！2016-1-27 11:19 - Infi - 计量经济学与统计软件
Stata中用GARCH（1，1）计算中国实际GDP变化率的条件方差
2 个回复 - 1101 次查看 新手小白不懂相关操作，求哪位大神可以教教我不太懂原理还有怎么操作2020-11-5 15:45 - mjh - Stata专版
2 个回复 - 1101 次查看 新手小白不懂相关操作，求哪位大神可以教教我不太懂原理还有怎么操作2020-11-5 15:45 - mjh - Stata专版
用GARCH（1，1）算中国季度实际GDP变化率的条件方差作为宏观经济不确定性指标
14 个回复 - 5800 次查看 我想做2006-2016的宏观经济不确定性的指标，但是具体不会带入模型。 我用的程序是：arch d,arch(1) garch(1)，但得出的ARCH，GARCH系数和不为1反而是 8.12e-09，好奇怪的数字，我感觉我算错了。2016-11-2 16:58 - 奋斗的小妞 - Stata专版
14 个回复 - 5800 次查看 我想做2006-2016的宏观经济不确定性的指标，但是具体不会带入模型。 我用的程序是：arch d,arch(1) garch(1)，但得出的ARCH，GARCH系数和不为1反而是 8.12e-09，好奇怪的数字，我感觉我算错了。2016-11-2 16:58 - 奋斗的小妞 - Stata专版
用STATA得到GARCH 模型的系数后如何预测方差？
1 个回复 - 1995 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
1 个回复 - 1995 次查看 滚动窗口计算出样本外的GARCH 模型的系数，如何预测下一期的方差？是用predict 还是带入当前的方差和残值值？当期的方差和残差值应该如何得到？谢谢2017-6-12 14:56 - 柳小黑 - EViews专版
EGARCH 均值方程显著，方差方程不显著，请问是不是模型设定有问题？
1 个回复 - 571 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
1 个回复 - 571 次查看 有无什么方法能让结果显著，求推荐可尝试方法！跪求 想验证newci（央行沟通）对R3M（货币市场利率）波动率的影响 代码： /均值方程 arch R3M L.R3M newci,arch(1) egarch(1) het(XD) predict var,variance ...2022-3-7 01:11 - zongwensi - Stata专版
估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？
9 个回复 - 9556 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
9 个回复 - 9556 次查看 如题，估计出GARCH模型以后，如何用STATA求条件方差序列？用predict吗？predict之后要加什么命令呢？ 求大家帮忙！跪谢！2015-1-15 14:32 - mshx1125 - Stata专版
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 9904 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 9904 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
如何用Stata做Garch时在条件方差方程中加入外生变量
6 个回复 - 4563 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
6 个回复 - 4563 次查看 Stata菜鸟毕设求助各位大神！ 我的模型有两个，第一个是 我需要的仅仅只是a1和a2,但是均值方程中解释变量ut-1是rt的t-1期条件均值我就不会处理了,我只知道arch dep indep，arch(1) garch(1),但是dep和indep处填啥 ...2016-6-8 06:06 - byhuhu1993 - Stata专版
EGARCH模型的无条件方差是什么
13 个回复 - 8232 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGARCH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
13 个回复 - 8232 次查看 请教一下各位，我看书上说GARCH（1,1）模型的无条件方差是w/(1-α-β)，那EGARCH（1,1）模型的无条件方差是什么？（设非对称项的系数为γ），书上没有介绍，烦请哪位大侠给我讲解一下，谢谢！2011-4-26 22:22 - helen_7 - 悬赏大厅
基于分数置换的广义有限样本推理
自回归条件异方差(GARCH)模型
0 个回复 - 224 次查看 摘要翻译： 广义自回归条件异方差(GARCH)模型是研究（条件）异方差的一个标准模型，即过程的方差随时间变化的现象，它在经济学和金融学中具有特别重要的意义。GARCH模型通常用准最大似然(QML)方法估计，该方法在温和 ...2022-3-5 19:29 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 224 次查看 摘要翻译： 广义自回归条件异方差(GARCH)模型是研究（条件）异方差的一个标准模型，即过程的方差随时间变化的现象，它在经济学和金融学中具有特别重要的意义。GARCH模型通常用准最大似然(QML)方法估计，该方法在温和 ...2022-3-5 19:29 - 可人4 - Forum
EGARCH的条件方差方程中怎么加入其它变量？
3 个回复 - 2976 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量，可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗？ 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢？ 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
3 个回复 - 2976 次查看 我在做交易量对股票收益率的波动性的影响，这个模型应该是在条件方差方程中加入交易量这个变量，可是EVIEWS里面ESTIMATE EQUATION里面书写的方差不是条件均值的方程吗？ 那怎么在条件方差方程里加上交易量呢？ 好人 ...2013-5-29 20:57 - 514442941 - EViews专版
如何用GARCH（1，1）度量中国季度实际GDP变化率的条件方差？
2 个回复 - 1536 次查看 我要做宏观经济不确定的指标的度量，麻烦大神帮忙！2016-11-1 23:38 - 奋斗的小妞 - Stata专版
2 个回复 - 1536 次查看 我要做宏观经济不确定的指标的度量，麻烦大神帮忙！2016-11-1 23:38 - 奋斗的小妞 - Stata专版
EGARCH模型无条件方差是什么
4 个回复 - 3998 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 3998 次查看 EGARCH(1,1)模型的无条件方差是什么？ 式子是：ln(σ_t^2)=ω+β ln(σ_(t-1)^2 )+α|u_(t-1)/σ_(t-1) |+γ (u_(t ...2015-6-17 11:14 - Samuelson - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问在EGARCH模型中方差方程命令设置
2 个回复 - 1321 次查看 拜托大神帮忙解答：下面的公式为方差方程模型公式： stata方差方程回归命令： arch lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI) 上面的lnht，lnht_1， zt， zt_1分别代表方差方程原式中方差的 ...2020-1-16 22:46 - 1994728 - Stata专版
2 个回复 - 1321 次查看 拜托大神帮忙解答：下面的公式为方差方程模型公式： stata方差方程回归命令： arch lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI) 上面的lnht，lnht_1， zt， zt_1分别代表方差方程原式中方差的 ...2020-1-16 22:46 - 1994728 - Stata专版
eviews中garch模型求时间序列方差的步骤
6 个回复 - 7683 次查看 我需要对汇率波动进行实证研究，然后搜集到了国家名义有效汇率的相关数据 想用GARCH(1,1）模型对名义有效汇率进行求方差，记为y，以此来衡量汇率的波动程度 请问 在eviews中 这一步的具体操作步骤是什么样的 希 ...2015-5-26 01:29 - chrisliucandy - EViews专版
6 个回复 - 7683 次查看 我需要对汇率波动进行实证研究，然后搜集到了国家名义有效汇率的相关数据 想用GARCH(1,1）模型对名义有效汇率进行求方差，记为y，以此来衡量汇率的波动程度 请问 在eviews中 这一步的具体操作步骤是什么样的 希 ...2015-5-26 01:29 - chrisliucandy - EViews专版
如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？
1 个回复 - 1771 次查看 如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？2014-9-14 21:39 - 雷小-锋 - 爱问频道
1 个回复 - 1771 次查看 如何在stata中得到GARCH模型中方差方程的条件方差序列值？2014-9-14 21:39 - 雷小-锋 - 爱问频道
求助！由GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，那么具体的波动率数据怎么算呢？
10 个回复 - 18441 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 18441 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
GARCH模型条件均值与条件方差
6 个回复 - 5441 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5441 次查看 小伙伴们，有谁知道怎么用R软件算出拟合GARCH模型的原序列整体的条件均值与条件方差吗？(不是预测下期的条件均值与方差)2019-5-14 22:47 - 亦为旅客 - 计量经济学与统计软件
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
1 个回复 - 907 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
1 个回复 - 907 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型[/backcolor]求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么处理 ...2020-9-29 18:59 - 417_1573872153 - Stata专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 677 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
0 个回复 - 677 次查看 写论文要用DCC-M[/backcolor]GARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示： [/backcolor] 换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们为什么会出现这种情况，应该怎么 ...2020-9-29 18:52 - 417_1573872153 - Stata专版
GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到？
7 个回复 - 4713 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 12:09 - yunxiangcao - EViews专版
7 个回复 - 4713 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 12:09 - yunxiangcao - EViews专版
用stata做DCC-MGARCH 求协方差矩阵时出现缺省变量
0 个回复 - 381 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
0 个回复 - 381 次查看 写论文要用DCC-MGARCH模型求条件方差-协方差矩阵，数据量总共2677个，但只得到360条结果，如图所示：换了样本区间之后还是无法计算全部结果，求问大神们这种情况应该怎么处理呀？2020-9-27 21:03 - 417_1573872153 - 灌水吧
CGARCH 模型中 想在短期和长期方差中分别加入外生变量，要怎么操作
0 个回复 - 1030 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
0 个回复 - 1030 次查看 就是想问下怎么在Q 和GARCH-Q 中分别加入DTDSEN和DTDSEN1，中间是空格的话就是全加在长期方差Q中，试过打@连接，但是报错syntax error，所以怎么分别在短期和长期成分中加入外生变量。2020-8-9 22:07 - 太阳级别论坛 - EViews专版
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
2 个回复 - 1212 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
2 个回复 - 1212 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
eviews的garch模型估计出来的方差是日方差还是年方差
1 个回复 - 1280 次查看 eviews的garch模型估计出来的方差是日方差，还是年方差呀2020-6-23 17:10 - JOHNFu2016 - EViews专版
1 个回复 - 1280 次查看 eviews的garch模型估计出来的方差是日方差，还是年方差呀2020-6-23 17:10 - JOHNFu2016 - EViews专版
eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
0 个回复 - 1024 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
0 个回复 - 1024 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
[求助]关于GARCH生成有条件方差序列的问题
24 个回复 - 22428 次查看 .EVIEWS里如果我现在已经得出了ht=1.59-E06+0.070498ε2t-1+0.918699ht-1,如何操作能让它自动得出ht序列的值？因为我所需要的值就是通过GARCH模型得到的波动率的值,,ε2t-1可以通过前一个条件均值方程得到,而对ht-1我 ...2007-5-1 15:11 - vivianhere - EViews专版
24 个回复 - 22428 次查看 .EVIEWS里如果我现在已经得出了ht=1.59-E06+0.070498ε2t-1+0.918699ht-1,如何操作能让它自动得出ht序列的值？因为我所需要的值就是通过GARCH模型得到的波动率的值,,ε2t-1可以通过前一个条件均值方程得到,而对ht-1我 ...2007-5-1 15:11 - vivianhere - EViews专版
egarch中方差方程部分变量不显著如何处理
2 个回复 - 1609 次查看 在做egarch时，方差方程中含绝对值项的系数不显著，我看有计量书上说可以去掉这项，有没有大神知道怎么去掉啊？？2014-2-6 21:44 - woodyluo - EViews专版
2 个回复 - 1609 次查看 在做egarch时，方差方程中含绝对值项的系数不显著，我看有计量书上说可以去掉这项，有没有大神知道怎么去掉啊？？2014-2-6 21:44 - woodyluo - EViews专版
FIGARCH模型的方差方程加入变量怎么估计？
7 个回复 - 2349 次查看 碰到一个FIGARCH模型，均值方程因变量是一种商品的日收益率，自变量是若干影响因素，比如美元指数、VIX等。然后发现在方差方程中，除了方差、随机误差项什么，还有像美元指数、VIX，以及虚拟变量等。不知道如何估计。 ...2013-10-27 14:27 - 科隆王子 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2349 次查看 碰到一个FIGARCH模型，均值方程因变量是一种商品的日收益率，自变量是若干影响因素，比如美元指数、VIX等。然后发现在方差方程中，除了方差、随机误差项什么，还有像美元指数、VIX，以及虚拟变量等。不知道如何估计。 ...2013-10-27 14:27 - 科隆王子 - 计量经济学与统计软件
Garch方差方程的Arch项不显著，合理吗？
3 个回复 - 1391 次查看 1.我检验arch效应存在，但是回归中却不显著，这是什么原因？ 2.请问Garch模型中Arch项不显著，合理吗？ 3.如果不合理，这是什么原因造成的？该如何修正？ 结果：2018-6-18 14:48 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
3 个回复 - 1391 次查看 1.我检验arch效应存在，但是回归中却不显著，这是什么原因？ 2.请问Garch模型中Arch项不显著，合理吗？ 3.如果不合理，这是什么原因造成的？该如何修正？ 结果：2018-6-18 14:48 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
[求助]求GARCH（1，1）条件方差
8 个回复 - 8261 次查看 想问大家一个问题，就是关于求条件方差的，我知道Eviews里可以直接给出，但是我想知道条件方差是怎么算出来的。比如说GARCH（1，1）模型，条件方差方程为：h(t)=alpha0+alpha1*e(t-1)^2+beta1*h(t-1)，其中的参数都估 ...2009-2-21 23:32 - ruiborui - EViews专版
8 个回复 - 8261 次查看 想问大家一个问题，就是关于求条件方差的，我知道Eviews里可以直接给出，但是我想知道条件方差是怎么算出来的。比如说GARCH（1，1）模型，条件方差方程为：h(t)=alpha0+alpha1*e(t-1)^2+beta1*h(t-1)，其中的参数都估 ...2009-2-21 23:32 - ruiborui - EViews专版
关于GARCH（1,1）模型样本方差样本外预测的问题
0 个回复 - 696 次查看 原样本的数据是1-635，使用expand将数据区间拓展到了1-835（想预测未来200天的数据），在forcast中填写了GARCH（optional），但是得到的结果中除了1-635有数据之外，636-835都是NA，求教这种情况应该怎么处理呢？2019-12-14 16:53 - 喃喃Michelle - EViews专版
0 个回复 - 696 次查看 原样本的数据是1-635，使用expand将数据区间拓展到了1-835（想预测未来200天的数据），在forcast中填写了GARCH（optional），但是得到的结果中除了1-635有数据之外，636-835都是NA，求教这种情况应该怎么处理呢？2019-12-14 16:53 - 喃喃Michelle - EViews专版
Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5467 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
6 个回复 - 5467 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
[求助]请问在Eviews里面如何给GARCH均值与方差方程加入虚拟变量？
4 个回复 - 5415 次查看 我先在wokfile里面建立了需要的数据序列x1以及虚拟变量序列d1现在想用如下garch模型进行估计x1=c(1)*x1(-1)+d1*(c(2)*x1(-1)+C(3))+resres~GED(0,h)h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)*resid(-1)^2+C ...2008-8-10 14:51 - kathy247 - EViews专版
4 个回复 - 5415 次查看 我先在wokfile里面建立了需要的数据序列x1以及虚拟变量序列d1现在想用如下garch模型进行估计x1=c(1)*x1(-1)+d1*(c(2)*x1(-1)+C(3))+resres~GED(0,h)h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)*resid(-1)^2+C ...2008-8-10 14:51 - kathy247 - EViews专版
eviwes8中怎么得到GARCH模型的方差序列
1 个回复 - 4780 次查看 已经做出GARCH模型，想要得到他的条件方差序列。2019-5-5 21:43 - 方方的Fb - EViews专版
1 个回复 - 4780 次查看 已经做出GARCH模型，想要得到他的条件方差序列。2019-5-5 21:43 - 方方的Fb - EViews专版
eviews garch（1,1)怎么求均值和方差的预测值？？？
0 个回复 - 917 次查看 做出来的预测图是这样的，但要怎样得出具体的均值预测值和方差预测值呢？？？ （写论文卡死在这儿了！！求大神help）2019-4-3 13:26 - 李sj - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 917 次查看 做出来的预测图是这样的，但要怎样得出具体的均值预测值和方差预测值呢？？？ （写论文卡死在这儿了！！求大神help）2019-4-3 13:26 - 李sj - 计量经济学与统计软件
GARCH模型里的条件期望和条件方差怎么求？（最好是Eviews）
8 个回复 - 6300 次查看 我想用GARCH模型估计动态VaR，公式里需要条件期望和条件方差，请问怎么求？（最好用Eviews）2013-11-25 14:21 - risemi - 爱问频道
8 个回复 - 6300 次查看 我想用GARCH模型估计动态VaR，公式里需要条件期望和条件方差，请问怎么求？（最好用Eviews）2013-11-25 14:21 - risemi - 爱问频道
预测GARCH模型未来十期的条件方差
5 个回复 - 5519 次查看 如题，已经建完GARCH模型并得到条件方差序列，但是想进一步预测未来十期的条件方差，求大神指导啊~2015-7-21 15:53 - 暗香盈袖zdt - EViews专版
5 个回复 - 5519 次查看 如题，已经建完GARCH模型并得到条件方差序列，但是想进一步预测未来十期的条件方差，求大神指导啊~2015-7-21 15:53 - 暗香盈袖zdt - EViews专版
garch模型中条件方差系数之和大于1怎么处理？
4 个回复 - 8173 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 8173 次查看 如图，条件方差中的系数之和为1.001375大于1，想问一下是什么原因，还有办法修正吗？2018-5-2 18:16 - randy_van - 计量经济学与统计软件
garch模型算出均值方程和条件方差方程后计算var和covar的过程有什么区别
1 个回复 - 2937 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2937 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于GARCH模型的方差方程中引入虚拟变量的问题，在Eiews中具体如何操作？
15 个回复 - 7916 次查看 正赶着写论文，其中用到GARCH模型，模型中需要引入虚拟变量，就是以股指期货推出的时间为界，之前为0，推出之后为1。但是在进行模型建立的时候，不知道该怎么把那个虚拟变量放到方差方程里？谢谢各位指教！2011-5-8 20:40 - 582640853 - EViews专版
15 个回复 - 7916 次查看 正赶着写论文，其中用到GARCH模型，模型中需要引入虚拟变量，就是以股指期货推出的时间为界，之前为0，推出之后为1。但是在进行模型建立的时候，不知道该怎么把那个虚拟变量放到方差方程里？谢谢各位指教！2011-5-8 20:40 - 582640853 - EViews专版
请教各位前辈，如何在garch的方差方程中加入外生变量的回归方程？
0 个回复 - 1068 次查看 本人大三，最近大创在准备写一篇文章，想把HAR-RV模型插入到garch的方差方程中 问问各位前辈在R中该如何实现呐？ external.regressors=matrix(v_5min$model$x)) 此处这样敲的代码对么 具体这部分 ...2018-7-16 11:13 - 特卡波的深蓝 - R语言论坛
0 个回复 - 1068 次查看 本人大三，最近大创在准备写一篇文章，想把HAR-RV模型插入到garch的方差方程中 问问各位前辈在R中该如何实现呐？ external.regressors=matrix(v_5min$model$x)) 此处这样敲的代码对么 具体这部分 ...2018-7-16 11:13 - 特卡波的深蓝 - R语言论坛
GARCH中的均值方差等式怎么样估计的？
0 个回复 - 1561 次查看 GARCH模型中有均值和方差等式，为什么要假定标准残差为某一分布，我知道是为了之后用它的分布函数在似然函数中去估计参数。 但是如果我们直接估计递推出了均值方程的条件均值和方差，那么我们不就可以得到标准残差序 ...2018-7-15 23:00 - 735420398 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1561 次查看 GARCH模型中有均值和方差等式，为什么要假定标准残差为某一分布，我知道是为了之后用它的分布函数在似然函数中去估计参数。 但是如果我们直接估计递推出了均值方程的条件均值和方差，那么我们不就可以得到标准残差序 ...2018-7-15 23:00 - 735420398 - 经济金融数学专区
【求助】eviews中如何能够得到Garch模型中方差方程中的方差序列，急急急！！！
15 个回复 - 13597 次查看 现在已用eviews求得garch模型的方差方程，如何能够得到方差方程中的方差序列？？？2015-2-12 09:10 - benkebiyelunwen - EViews专版
15 个回复 - 13597 次查看 现在已用eviews求得garch模型的方差方程，如何能够得到方差方程中的方差序列？？？2015-2-12 09:10 - benkebiyelunwen - EViews专版
Garch 方差模型中虚拟变量没有Z值和P值
1 个回复 - 996 次查看 d1 d2 为虚拟变量 d3=d1*d2 为什么d3的z值和P值缺失？？ OPG ig_vw_is Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] ig_vw_is _cons .0120585 .0039141 3.08 0.002 .0043869 .0197301 ...2018-6-7 08:47 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
1 个回复 - 996 次查看 d1 d2 为虚拟变量 d3=d1*d2 为什么d3的z值和P值缺失？？ OPG ig_vw_is Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] ig_vw_is _cons .0120585 .0039141 3.08 0.002 .0043869 .0197301 ...2018-6-7 08:47 - 江湖笑逍遥游 - Stata专版
求助！如何在GARCH模型的方差方程系数中添加虚拟变量
3 个回复 - 4065 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
3 个回复 - 4065 次查看 与一般在GARCH模型中添加虚拟变量不同，本人想通过对GARCH方程的系数添加虚拟变量，来研究某一事件的发生对于系数的影响。由于在网上没有找到相关资料，也不知道什么软件可以实现这个想法，特来求助。希望有知道的童 ...2016-4-4 19:28 - sy4859323 - 爱问频道
GARCH模型的残差项和方差项通过的p值是什么
0 个回复 - 974 次查看 请问进行EVIEWS操作时，GARCH模型的残差项和方差项参数通过的p值是什么，是模型所设定的显著性水平吗？2018-4-4 20:34 - 王大锤锤 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 974 次查看 请问进行EVIEWS操作时，GARCH模型的残差项和方差项参数通过的p值是什么，是模型所设定的显著性水平吗？2018-4-4 20:34 - 王大锤锤 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
新手，请问用GARCH(1,1)模型怎么得到条件方差呀？谢谢谢谢！
12 个回复 - 25288 次查看 刚刚接触EVIEWS软件，很多都不太明白。。现在论文要用GARCH(1,1)得到条件方差，不知道如何能够得到。。望好心人告知一下！万分感谢！！！2009-5-30 22:19 - yy6666 - EViews专版
12 个回复 - 25288 次查看 刚刚接触EVIEWS软件，很多都不太明白。。现在论文要用GARCH(1,1)得到条件方差，不知道如何能够得到。。望好心人告知一下！万分感谢！！！2009-5-30 22:19 - yy6666 - EViews专版
关于GARCH生成条件方差的问题
2 个回复 - 2195 次查看 利用GARCH生成条件方差如何操作？Eviews6.0 t分布下的95%分位数如何求呢？ 姐姐先谢谢围观和帮忙的各位了！！！！！！！！！！！！！！！2011-5-3 22:30 - luomoyuxiang - EViews专版
2 个回复 - 2195 次查看 利用GARCH生成条件方差如何操作？Eviews6.0 t分布下的95%分位数如何求呢？ 姐姐先谢谢围观和帮忙的各位了！！！！！！！！！！！！！！！2011-5-3 22:30 - luomoyuxiang - EViews专版
GARCH模型方差系数不显著怎么办
2 个回复 - 6097 次查看 麻烦哪位好心的高人指点下，我用GARCH模型估计的结果中，方差的系数都不显著怎么办，这样可以直接估计波动率吗？会不会对结果影响很大？2013-1-5 17:40 - 傲雪冷星 - EViews专版
2 个回复 - 6097 次查看 麻烦哪位好心的高人指点下，我用GARCH模型估计的结果中，方差的系数都不显著怎么办，这样可以直接估计波动率吗？会不会对结果影响很大？2013-1-5 17:40 - 傲雪冷星 - EViews专版
garch条件方差拟合波动率
0 个回复 - 768 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 768 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
解释变量为现金流波动性，用现金流的方差来反映其波动性，用GARCH模型可以实现吗
13 个回复 - 6830 次查看 解释变量为经营活动现金流量净额的标准差，经营活动现金流量净额采用的是季度数据，同样，标准差也要是季度的（不然区间太短），是否可以拟合GARCH模型获得其条件异方差序列来代替呢？ 如果可以，该怎么建模呢？Ps： ...2016-8-20 16:38 - luojiahui11 - Stata专版
13 个回复 - 6830 次查看 解释变量为经营活动现金流量净额的标准差，经营活动现金流量净额采用的是季度数据，同样，标准差也要是季度的（不然区间太短），是否可以拟合GARCH模型获得其条件异方差序列来代替呢？ 如果可以，该怎么建模呢？Ps： ...2016-8-20 16:38 - luojiahui11 - Stata专版
卡在garch模型无法加入虚拟变量，也看过经验帖但是不知道为什么无法建立方差方程
0 个回复 - 840 次查看 总是出现singular variance ！！怎么解决呢.你好呀。请问你还在用人大经济论坛吗 我也是试着看看能不能联系到您，我这里有一个问题一直没解决，困扰了我好几周了。也是无法建模 我把区间加长了 还是不行 真的好着急急 ...2017-4-6 18:01 - jianglingwen13 - EViews专版
0 个回复 - 840 次查看 总是出现singular variance ！！怎么解决呢.你好呀。请问你还在用人大经济论坛吗 我也是试着看看能不能联系到您，我这里有一个问题一直没解决，困扰了我好几周了。也是无法建模 我把区间加长了 还是不行 真的好着急急 ...2017-4-6 18:01 - jianglingwen13 - EViews专版
GARCH 模型中方差方程中加入虚拟变量
7 个回复 - 4613 次查看 如何在 GARCH 模型中的方差方程中加入虚拟变量(Dum)， 比如：h_t=k + h_(t-1) + e^2_(t-1) + Dum 对于这个问题，我是感到 困惑， 烦恼， 扰心啊！！！ 在网上搜了好几天，其实这个问题从2004年开始， 一直都有 ...2014-1-21 05:40 - akamenda - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4613 次查看 如何在 GARCH 模型中的方差方程中加入虚拟变量(Dum)， 比如：h_t=k + h_(t-1) + e^2_(t-1) + Dum 对于这个问题，我是感到 困惑， 烦恼， 扰心啊！！！ 在网上搜了好几天，其实这个问题从2004年开始， 一直都有 ...2014-1-21 05:40 - akamenda - MATLAB等数学软件专版
Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根又应该怎么消除？
2 个回复 - 5819 次查看 Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根，即resid(-1)和garch(-1)两项系数之和大于1又应该怎么办？具体情况如下图：2017-3-16 10:08 - freesiacxiiris - EViews专版
2 个回复 - 5819 次查看 Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根，即resid(-1)和garch(-1)两项系数之和大于1又应该怎么办？具体情况如下图：2017-3-16 10:08 - freesiacxiiris - EViews专版
stata做garch如何在方差等式中加入虚拟变量
2 个回复 - 3281 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
2 个回复 - 3281 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
请问Matlab如何得到Garch参数估计值的协方差矩阵？
6 个回复 - 5699 次查看 用Matlab做Garch回归，需要做Wald检验，请问怎么得到回归系数的协方差矩阵（即Est.Asy.Var）？2010-8-6 11:27 - lych - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 5699 次查看 用Matlab做Garch回归，需要做Wald检验，请问怎么得到回归系数的协方差矩阵（即Est.Asy.Var）？2010-8-6 11:27 - lych - MATLAB等数学软件专版
利用garch模型怎么算方差、标准差？
10 个回复 - 13441 次查看 如何利用garch模型计算方差和标准差？ 比如模型：GARCH = 0.00010052+ 0.093857*RESID(-1)^2 + 0.75043*GARCH(-1)，这是个循环式，怎么求出每一期的GARCH值呢？是不是要给第一期的GARCH赋值，然后依据循环式求解？ ...2009-10-17 21:23 - anhuilld - EViews专版
10 个回复 - 13441 次查看 如何利用garch模型计算方差和标准差？ 比如模型：GARCH = 0.00010052+ 0.093857*RESID(-1)^2 + 0.75043*GARCH(-1)，这是个循环式，怎么求出每一期的GARCH值呢？是不是要给第一期的GARCH赋值，然后依据循环式求解？ ...2009-10-17 21:23 - anhuilld - EViews专版
已用季度GDP变化率估计GARCH，但是我想要GDP变化率的条件方差，怎么看条件方差啊
1 个回复 - 1160 次查看 我想要GDP变化率的条件方差，怎么用GARCH（1，1）看条件方差啊？2016-11-2 19:42 - 奋斗的小妞 - Stata专版
1 个回复 - 1160 次查看 我想要GDP变化率的条件方差，怎么用GARCH（1，1）看条件方差啊？2016-11-2 19:42 - 奋斗的小妞 - Stata专版
急急急！GARCH模型计算VaR，条件方差等式中的参数之和大于1怎么办啊？
10 个回复 - 9374 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
10 个回复 - 9374 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
如何在 GARCH模型方差方程中加入一个变量（感谢好心人）
1 个回复 - 4152 次查看 方差方程设定如下，形式与TGarch类似 h^2=a+b*resid(-1)^2+c*h(-1)^2+d*dump*（resid（-1）^2） 标准的方差方程多一项 dump*resid（-1）^2，a、b、c、d是系数 dump是我设定的哑变量，外生的，h^2是条件方差，resi ...2015-10-27 19:27 - saintvan - EViews专版
1 个回复 - 4152 次查看 方差方程设定如下，形式与TGarch类似 h^2=a+b*resid(-1)^2+c*h(-1)^2+d*dump*（resid（-1）^2） 标准的方差方程多一项 dump*resid（-1）^2，a、b、c、d是系数 dump是我设定的哑变量，外生的，h^2是条件方差，resi ...2015-10-27 19:27 - saintvan - EViews专版
WINRATS估计BEKK-GARCH的输出结果，求问均值和方差如何写出...
0 个回复 - 1380 次查看 如题，结果... MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGSConvergence in 41 Iterations. Final criterion was 0.00000002016-8-21 20:08 - ruanruanmomo - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1380 次查看 如题，结果... MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGSConvergence in 41 Iterations. Final criterion was 0.00000002016-8-21 20:08 - ruanruanmomo - MATLAB等数学软件专版
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
9 个回复 - 5536 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
9 个回复 - 5536 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:25 - 123456lxjia - EViews专版
GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到？
0 个回复 - 719 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 16:22 - yunxiangcao - 爱问频道
0 个回复 - 719 次查看 请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数 ...2016-5-4 16:22 - yunxiangcao - 爱问频道
GARCH模型的均值方程和方差方程可以加外生变量吗？
1 个回复 - 3791 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
1 个回复 - 3791 次查看 想在均值方程中加一个利率汇率以及其他，方差方程中加一个虚拟变量和交易额，如果显著的话，是否能说明剔除了利率汇率因素以外，仍存在条件异方差性，所以残差继续由交易额来解释？ 这样是算多远GARCH模型吗？ 为什 ...2016-3-16 10:08 - kdxkdx - EViews专版
在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行
2 个回复 - 1093 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版
2 个回复 - 1093 次查看 请教，在GARCH模型条件方差方程中添加外生变量后arch项变得不显著了，是不是说明模型不可行呢？2014-2-25 16:05 - 123456lxjia - EViews专版
求助高手：GARCH模型的方差方程中引入虚拟变量的问题
2 个回复 - 2141 次查看 我在做回归时需要在GARCH模型和EGARCH模型的方差方程中引入虚拟变量，不知道怎么把虚拟变量引入，求助高手帮忙指导一下2012-6-18 10:32 - 一个人的梦 - EViews专版
2 个回复 - 2141 次查看 我在做回归时需要在GARCH模型和EGARCH模型的方差方程中引入虚拟变量，不知道怎么把虚拟变量引入，求助高手帮忙指导一下2012-6-18 10:32 - 一个人的梦 - EViews专版
利用GARCH(1,1)模型进行波动率预测时，方差方程中的残差是取滞后几期，这由什么决定？
0 个回复 - 1373 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
0 个回复 - 1373 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
matlab中GARCH（1,1）模型，T分布时，扰动项怎么算，条件方差怎么算
8 个回复 - 6188 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
8 个回复 - 6188 次查看 1。问题：[/backcolor] matlab中用GARCH(1,1)模型估算VaR波动率，假定为T分布时，扰动项怎么算？条件方差怎么算的？[/backcolor]即条件方差h1,h2=?[/backcolor] ------------------------------------------------ ...2013-5-29 16:22 - amitacn - Forum
VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检
2 个回复 - 1878 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
2 个回复 - 1878 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
