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系统GMM AR1无自相关怎么解决？
3 个回复 - 3072 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
3 个回复 - 3072 次查看 我在做系统GMM的时候，按照计量书上说一阶应该存在自相关（AR10.05）。而我做回归时一阶和二阶均不存在自相关（AR1，AR2>0.05）,请问这种系统GMM回归的结果是否合理，为什么会存在AR1无自相关的问题呢？还是我应该选 ...2019-1-6 17:13 - maoluliang - Stata专版
eviews双固定效应模型存在自相关怎么解决
0 个回复 - 726 次查看 N为30，T为10，分省市研究某个变量的模型，利用eviews双固定效应模型的关键变量不显著且存在自相关怎么解决，如果加入AR（1）的话就必须把时间的固定效应改为NONE，不太符合模型逻辑，求大神指导，第二张图是加入AR( ...2019-8-18 16:32 - ring200279 - 数据求助
0 个回复 - 726 次查看 N为30，T为10，分省市研究某个变量的模型，利用eviews双固定效应模型的关键变量不显著且存在自相关怎么解决，如果加入AR（1）的话就必须把时间的固定效应改为NONE，不太符合模型逻辑，求大神指导，第二张图是加入AR( ...2019-8-18 16:32 - ring200279 - 数据求助
一级 NOTES将deferred tax asset归为current assets
0 个回复 - 1342 次查看 NOTE将deferred tax asset归为current assets 可是我在看gd的视频课里将递延所得税资产是归在non current里的2018-11-12 19:48 - huangguaaa - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 1342 次查看 NOTE将deferred tax asset归为current assets 可是我在看gd的视频课里将递延所得税资产是归在non current里的2018-11-12 19:48 - huangguaaa - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
短面板的异方差和自相关怎么解决？另求Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法
4 个回复 - 10721 次查看 长面板的异方差和自相关可以用FGLS进行估计，但是短面板的问题怎么处理呢？可以用Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法吗？具体操作没有找到，求助呀！2013-7-31 14:52 - daisy9005 - Stata专版
4 个回复 - 10721 次查看 长面板的异方差和自相关可以用FGLS进行估计，但是短面板的问题怎么处理呢？可以用Driscoll-Kraay标准误调整的固定效应估计方法吗？具体操作没有找到，求助呀！2013-7-31 14:52 - daisy9005 - Stata专版
请问横截面数据扰动项自相关怎么解决？
5 个回复 - 9315 次查看 因为在同一时期，因变量之间高度相关，会导致什么问题？有什么解决方法？2012-5-7 22:44 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 9315 次查看 因为在同一时期，因变量之间高度相关，会导致什么问题？有什么解决方法？2012-5-7 22:44 - cufejinrong - 计量经济学与统计软件
