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【Stata傻瓜式代码】 纯小白代码 可完成一篇实证10 个回复 - 3953 次查看 stata傻瓜式代码 可完成一篇实证 包含一般实证所有流程的代码 傻瓜式代码 只需要自己替换变量 都是自己加工后的，绝对代码不会出现问题，其中复杂模型还有案例解释 结果怎么看也有分析 ！！！ 都是经过现 ...2023-1-13 15:43 - 王哆啦w - 现金交易版
【论文复刻】监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2021年8 个回复 - 5029 次查看 ●论文复刻● 监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（CEO数据和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系 ...2022-7-10 11:04 - momingqimiao7 - 现金交易版
【重磅推荐】论文实证分析常用代码整理合集——持续优化更新37 个回复 - 26055 次查看 实证分析常用代码整理合集 代码包含[hr] [*]批量剔除缺失值、缩尾处理 [*]描述性统计 [*]分组T检验 [*]中位数检验 [*]相关性分析（同时输出Pearson和Spearman相关性系数） [*]多重共线性检验 [*]OLS ...2022-4-14 21:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
稳健标准误、聚类稳健标准误、异方差稳健标准误
19 个回复 - 71078 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
19 个回复 - 71078 次查看 今天在汇报的时候，脚注中写的内容栽了跟头，写在这里，share给大家 1. 想讲一下为什么我们需要稳健标准误： 首先要明确，回归自动输出的标准误是什么，是谁的标准误？输出的是回归系数的标准误差。我们在回归 ...2021-5-31 16:02 - fengbjmu - Stata专版
面板数据分析中使用聚类稳健标准误
23 个回复 - 69957 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
23 个回复 - 69957 次查看 面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采 ...2016-1-17 10:55 - 马睿萱淼淼 - 数据求助
请问空间计量回归需要加聚类稳健标准误吗
1 个回复 - 837 次查看 为什么ols回归代码都加r，但我在网上搜索的空间计量回归代码很少有加的2021-9-25 00:17 - 五年九载 - Stata专版
1 个回复 - 837 次查看 为什么ols回归代码都加r，但我在网上搜索的空间计量回归代码很少有加的2021-9-25 00:17 - 五年九载 - Stata专版
使用聚类稳健标准误后，F值缺失的解决办法！
20 个回复 - 24796 次查看 这是我日常操作遇到的问题，查阅了论坛中很多回复，没有清晰的解决办法，经过反复的研究，找出了问题的所在，在这里和大家分享。下面以一个简单的例子来解决这个问题。下面以一个简答的例子来理解， 1、reg roa sif ...2019-12-13 11:23 - kuaixuantou3 - Stata专版
20 个回复 - 24796 次查看 这是我日常操作遇到的问题，查阅了论坛中很多回复，没有清晰的解决办法，经过反复的研究，找出了问题的所在，在这里和大家分享。下面以一个简单的例子来解决这个问题。下面以一个简答的例子来理解， 1、reg roa sif ...2019-12-13 11:23 - kuaixuantou3 - Stata专版
xtreg和reg的聚类稳健标准误
16 个回复 - 13542 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
16 个回复 - 13542 次查看 我现在是非平衡面板数据，用xtreg......，fe robust和reg.....，robust做出来的结果系数相同，但显著性相差很大，且如果不加robust选项的话就没有差异，想问问各位该如何选择，2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
面板数据的聚类稳健标准误的理解
7 个回复 - 37393 次查看 各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
7 个回复 - 37393 次查看 各位大侠，请教一个问题：陈强老师的书上说，面板固定效应回归中，在命令后加上r 表示聚类稳健标准误，xtregy x1 x2.....,fe r是表示聚类稳健标准误。我想问下，这个聚类稳健标准误，是指对组内自相关（同一个体不同 ...2017-12-24 21:40 - hyuyuxia - Stata专版
求助各位老师，使用ivreghdfe做工具变量检验，要得到聚类稳健标准误的stata命令如何写
31 个回复 - 35029 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
31 个回复 - 35029 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
面板数据聚类稳健标准误的疑问
2 个回复 - 2286 次查看 想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别 （1） xtset company year xtreg y x,fe r （2） xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
2 个回复 - 2286 次查看 想请问一下大家，以下（1）、（2）两个代码有何区别，主要是 r 与vce(cluster city)的区别 （1） xtset company year xtreg y x,fe r （2） xtset company year xtreg y x,fe vce(cluster city)2022-3-23 18:38 - xiansen35 - Stata专版
面板数据一定要使用聚类稳健标准误吗
30 个回复 - 58471 次查看 我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
30 个回复 - 58471 次查看 我在做一个高速公路的政策评估，县级面板数据大概是150个N，T是7年，用了聚类稳健标准误后显著性和我原先做的工作差距太大了，整个解释被打乱。 请问我这种情况是不是不一定要用这个聚类稳健标准误？2017-12-10 22:06 - wectuoq - Stata专版
xtabond2聚类稳健标准误解决
4 个回复 - 4453 次查看 一直在找xtabond2聚类稳健标准误该如何设置，摸索了一天，最后尝试的结果是，平衡面板数据直接在最后输入cluster（region或者id）。然后stata会提示出现如下：Favoring space over speed. To switch, type or ...2022-11-22 17:51 - 神盾局男模 - Stata专版
4 个回复 - 4453 次查看 一直在找xtabond2聚类稳健标准误该如何设置，摸索了一天，最后尝试的结果是，平衡面板数据直接在最后输入cluster（region或者id）。然后stata会提示出现如下：Favoring space over speed. To switch, type or ...2022-11-22 17:51 - 神盾局男模 - Stata专版
用stata做面板回归，必须用聚类稳健标准误的话，是不是不能用传统的豪斯曼检验？
4 个回复 - 5528 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5528 次查看 用stata做面板回归，原则上是不是必须用聚类稳健标准误？而根据陈强的书上的话，聚类稳健标准误不能用传统的豪斯曼检验？而应该用过度识别检验？ 那么很多人的论文里面板回归用的是传统的豪斯曼是不是都错了？2020-1-21 14:46 - 九枝灯 - 计量经济学与统计软件
如何在MATLAB得到参数估计值的稳健聚类标准误？
0 个回复 - 430 次查看 哪位大神知道啊如何在MATLAB得到参数估计值的稳健聚类标准误？ 具体来说OLS或其他估计方法一般得到的是同方差假设下的标准误，再有了系数估计值和残差值的情况下，如何得到稳健聚类标准误，有没有现成的函数或者手 ...2023-2-27 17:58 - 24颗米粒 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 430 次查看 哪位大神知道啊如何在MATLAB得到参数估计值的稳健聚类标准误？ 具体来说OLS或其他估计方法一般得到的是同方差假设下的标准误，再有了系数估计值和残差值的情况下，如何得到稳健聚类标准误，有没有现成的函数或者手 ...2023-2-27 17:58 - 24颗米粒 - MATLAB等数学软件专版
互助问答第35期：面板数据 聚类稳健标准误等问题
7 个回复 - 4484 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4484 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-1-24 19:48 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
关于聚类稳健标准误层级求教
0 个回复 - 416 次查看 做省级数据对企业的影响，聚类到企业层级的话显著性下降严重，想试着聚类到省级，但部分企业存在id不变企业所在省份变化的情况，想问下大家有没有解决办法2022-10-14 19:12 - jigankuang9 - Forum
0 个回复 - 416 次查看 做省级数据对企业的影响，聚类到企业层级的话显著性下降严重，想试着聚类到省级，但部分企业存在id不变企业所在省份变化的情况，想问下大家有没有解决办法2022-10-14 19:12 - jigankuang9 - Forum
聚类稳健性标准误
0 个回复 - 567 次查看 面板数据，我用二维稳健性标准误结果显著了，但是年份那只有四个聚类，我还能用二维码？还是只能用一维？2022-6-8 10:19 - 寻梦@ - Stata专版
0 个回复 - 567 次查看 面板数据，我用二维稳健性标准误结果显著了，但是年份那只有四个聚类，我还能用二维码？还是只能用一维？2022-6-8 10:19 - 寻梦@ - Stata专版
聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？是否要不少于50
2 个回复 - 1820 次查看 聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？cluster是否要不少于50时，使用聚类稳健标准误才有效？2020-2-1 23:57 - 阿达阿达 - 爱问频道
2 个回复 - 1820 次查看 聚类稳健标准误回归中，聚类（cluster）只有20个，对结果是否有影响？cluster是否要不少于50时，使用聚类稳健标准误才有效？2020-2-1 23:57 - 阿达阿达 - 爱问频道
市场（非）效率稳健推断的新方法，
波动聚类与非线性相关
1 个回复 - 355 次查看 摘要翻译： 包括财务收益在内的许多金融和经济变量表现出非线性依赖性、异质性和强尾性。这些性质使得用传统的方法来分析经济和金融市场中的（非）效率和波动性聚类问题，这些方法依赖于样本的渐近正态性、收益的自相 ...2022-4-1 10:50 - 大多数88 - Forum
1 个回复 - 355 次查看 摘要翻译： 包括财务收益在内的许多金融和经济变量表现出非线性依赖性、异质性和强尾性。这些性质使得用传统的方法来分析经济和金融市场中的（非）效率和波动性聚类问题，这些方法依赖于样本的渐近正态性、收益的自相 ...2022-4-1 10:50 - 大多数88 - Forum
reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误
3 个回复 - 2354 次查看 最近在做双边贸易协定对贸易影响的文章，想请问一下大家，用reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误吗？如果需要是聚类到国家对层面吗？2021-9-25 13:11 - 佚名99 - Stata专版
3 个回复 - 2354 次查看 最近在做双边贸易协定对贸易影响的文章，想请问一下大家，用reghdfe命令估计引力模型时需要加入聚类稳健标准误吗？如果需要是聚类到国家对层面吗？2021-9-25 13:11 - 佚名99 - Stata专版
请问为什么使用聚类稳健标准误进行回归时，P值对应的临界t值会变化？
5 个回复 - 3564 次查看 如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。 图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y ...2022-5-4 23:02 - muqiaoe - Stata专版
5 个回复 - 3564 次查看 如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。 图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y ...2022-5-4 23:02 - muqiaoe - Stata专版
大伙有没有人知道Logit的固定效应模型怎么命令使用聚类稳健标准误
6 个回复 - 4152 次查看 stata上面Logit的固定效应模型即xtlogit y x,fe 好像没有使用聚类稳健标准误的命令操作，请问各位有没有懂的老师或者同学，求问Logit的固定效应模型怎么命令能得出聚类稳健标准误，还是说Logit的固定效应模型根本求不 ...2022-4-14 15:34 - 轻若风 - Stata专版
6 个回复 - 4152 次查看 stata上面Logit的固定效应模型即xtlogit y x,fe 好像没有使用聚类稳健标准误的命令操作，请问各位有没有懂的老师或者同学，求问Logit的固定效应模型怎么命令能得出聚类稳健标准误，还是说Logit的固定效应模型根本求不 ...2022-4-14 15:34 - 轻若风 - Stata专版
聚类稳健标准差求助
6 个回复 - 7497 次查看 在做聚类稳健标准差时，stata出现了这个提示： Warning: estimated covariance matrix of moment conditions not of full rank. model tests should be interpreted with caution. Possible causes: ...2014-11-20 10:20 - xph90322 - 爱问频道
6 个回复 - 7497 次查看 在做聚类稳健标准差时，stata出现了这个提示： Warning: estimated covariance matrix of moment conditions not of full rank. model tests should be interpreted with caution. Possible causes: ...2014-11-20 10:20 - xph90322 - 爱问频道
面板泊松回归的普通标准误和聚类稳健标准误
2 个回复 - 5511 次查看 求问各位大佬兄弟姐妹，怎么解决以下问题啊 1、“泊松回归+聚类稳健标准误”的命令： poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果： 2、“泊松回归+普 ...2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版
2 个回复 - 5511 次查看 求问各位大佬兄弟姐妹，怎么解决以下问题啊 1、“泊松回归+聚类稳健标准误”的命令： poisson TAPP MATI IFSBC logAGE LOGASSET RADT logart pr2-pr30,vce(cluster id) nolog 得出以下结果： 2、“泊松回归+普 ...2020-8-6 13:39 - KK猫 - Stata专版
关于使用聚类稳健标准误的问题
1 个回复 - 2239 次查看 请教各位，我看面板数据一般都需要使用聚类稳健标准误，那么截面数据在回归时可以使用聚类稳健标准误吗？不胜感激！2020-11-26 10:29 - Guml - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2239 次查看 请教各位，我看面板数据一般都需要使用聚类稳健标准误，那么截面数据在回归时可以使用聚类稳健标准误吗？不胜感激！2020-11-26 10:29 - Guml - 计量经济学与统计软件
聚类稳健混合ols回归，结果为什么没有模型检验的F值与P值
12 个回复 - 9174 次查看 regress y x1 x2 x3......x19, vce(cluster no) note: x10 omitted because of collinearity Linear regression Number of obs = 393 ...2013-9-24 19:56 - V_ere - Stata专版
12 个回复 - 9174 次查看 regress y x1 x2 x3......x19, vce(cluster no) note: x10 omitted because of collinearity Linear regression Number of obs = 393 ...2013-9-24 19:56 - V_ere - Stata专版
求助，reghdfe聚类稳健标准误的命令如何写？
22 个回复 - 37468 次查看 求助论坛各位老师，我在用reghdfe作面板数据多固定效应回归时，想要用聚类稳健标准误，但是看help命令貌似只能用vce（cluster var)或vce（robust），两者不能同时使用，求助大家！2019-8-1 11:26 - I@cloud@fish - Stata专版
22 个回复 - 37468 次查看 求助论坛各位老师，我在用reghdfe作面板数据多固定效应回归时，想要用聚类稳健标准误，但是看help命令貌似只能用vce（cluster var)或vce（robust），两者不能同时使用，求助大家！2019-8-1 11:26 - I@cloud@fish - Stata专版
请问一下聚类稳健标准误和异方差稳健标准误的关系
8 个回复 - 31206 次查看 是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？2015-12-29 11:57 - idzhoucong - Stata专版
8 个回复 - 31206 次查看 是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？2015-12-29 11:57 - idzhoucong - Stata专版
急求指点！！！稳健聚类回归（robust cluster regression）结果无F和P值如何破？
3 个回复 - 2565 次查看 请教各位大侠，在做完稳健聚类回归分析之后，发现没有F值和P值，这是什么原因导致的？何解？ 结果： Linear regression Number of obs = 338 ...2020-5-2 06:20 - wzzwzzwzz - Stata专版
3 个回复 - 2565 次查看 请教各位大侠，在做完稳健聚类回归分析之后，发现没有F值和P值，这是什么原因导致的？何解？ 结果： Linear regression Number of obs = 338 ...2020-5-2 06:20 - wzzwzzwzz - Stata专版
stata中，怎么进行聚类校正从而得到稳健标准误
17 个回复 - 28131 次查看 被解释变量，是个体微观数据获得的幸福感 解释变量，是每个省的人均GDP. 大概是这个样子 num pro happiness gdp 1 北京 1 1021 2 北京 ...2013-5-26 16:20 - 亦亦 - Stata专版
17 个回复 - 28131 次查看 被解释变量，是个体微观数据获得的幸福感 解释变量，是每个省的人均GDP. 大概是这个样子 num pro happiness gdp 1 北京 1 1021 2 北京 ...2013-5-26 16:20 - 亦亦 - Stata专版
聚类稳健标准差的豪斯曼检验
21 个回复 - 20750 次查看 请问什么时候用聚类稳健标准差的豪斯曼检验，具体的stata命令是什么？2013-4-3 14:38 - lizigao - Stata专版
21 个回复 - 20750 次查看 请问什么时候用聚类稳健标准差的豪斯曼检验，具体的stata命令是什么？2013-4-3 14:38 - lizigao - Stata专版
标准误、稳健标准误、聚类稳健标准误
0 个回复 - 6026 次查看 请问下各位老师标准误、稳健标准误、聚类稳健标准误的区别和联系。以及标准误、稳健标准误、聚类标准误到底是如何计算的？2020-7-27 18:26 - 0052939567 - Stata专版
0 个回复 - 6026 次查看 请问下各位老师标准误、稳健标准误、聚类稳健标准误的区别和联系。以及标准误、稳健标准误、聚类标准误到底是如何计算的？2020-7-27 18:26 - 0052939567 - Stata专版
国家-时间层面聚类稳健标准差的stata详细命令
0 个回复 - 1595 次查看 各位大神，求助国家-时间层面聚类稳健标准差的stata详细命令，不是一般的国家层面聚类稳健标准差，加入时间层面。2020-7-24 11:30 - zhujie3247766 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1595 次查看 各位大神，求助国家-时间层面聚类稳健标准差的stata详细命令，不是一般的国家层面聚类稳健标准差，加入时间层面。2020-7-24 11:30 - zhujie3247766 - 悬赏大厅
稳健聚类回归（robust cluster regression）结果无F和P值
16 个回复 - 19221 次查看 请教各位大侠，在做完稳健聚类回归分析之后，发现没有F值和P值，这是什么原因导致的？何解？ 结果： Linear regression Number of obs = 630 ...2014-11-10 23:59 - lanlinhuo110 - Stata专版
16 个回复 - 19221 次查看 请教各位大侠，在做完稳健聚类回归分析之后，发现没有F值和P值，这是什么原因导致的？何解？ 结果： Linear regression Number of obs = 630 ...2014-11-10 23:59 - lanlinhuo110 - Stata专版
stata面板数据聚类稳健回归，F检验为空值。怎么办呢？
11 个回复 - 12915 次查看 我用聚类稳健混合回归估计的方法做面板数据。xtset no year regress v1 v1 v2, vce(cluster no) 结果只有R平方。F值和P检验值都没有，调整的R平方也没有。怎么回事呢？怎么操作才会有呢。求指点。 输出的结果是 ...2013-6-3 15:49 - V_ere - Stata专版
11 个回复 - 12915 次查看 我用聚类稳健混合回归估计的方法做面板数据。xtset no year regress v1 v1 v2, vce(cluster no) 结果只有R平方。F值和P检验值都没有，调整的R平方也没有。怎么回事呢？怎么操作才会有呢。求指点。 输出的结果是 ...2013-6-3 15:49 - V_ere - Stata专版
请问哪个值是普通标准误，哪个值是聚类稳健标准误呢？为什么变量要取对数呢？
6 个回复 - 14884 次查看 目前大二，金融学老师布置的兴趣作业，给定的数值T小N大，为短面板。看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第15.13中，提到“处理面板数据时应先确定是使用固定效用模型还是随机效用模型”，我按照书中输入了以 ...2017-10-22 00:49 - qiao239549312 - Stata专版
6 个回复 - 14884 次查看 目前大二，金融学老师布置的兴趣作业，给定的数值T小N大，为短面板。看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第15.13中，提到“处理面板数据时应先确定是使用固定效用模型还是随机效用模型”，我按照书中输入了以 ...2017-10-22 00:49 - qiao239549312 - Stata专版
何时使用聚类稳健标准误？可以同时控制行业特征吗？
4 个回复 - 14718 次查看 做企业微观数据时，需要使用聚类稳健标准误吗？ 可否说明一下何时需要使用聚类稳健标准误？ 使用了vce（cluster）后还可以加入行业或地区的虚拟变量，来控制行业或地区特性吗？2015-11-22 10:13 - cloud3927 - 数据求助
4 个回复 - 14718 次查看 做企业微观数据时，需要使用聚类稳健标准误吗？ 可否说明一下何时需要使用聚类稳健标准误？ 使用了vce（cluster）后还可以加入行业或地区的虚拟变量，来控制行业或地区特性吗？2015-11-22 10:13 - cloud3927 - 数据求助
聚类稳健hausman检验运行总invalid syntax，为什么？
6 个回复 - 2649 次查看 初学STATA在聚类稳健做hausman检验时运行总显示invalid syntax，为什么啊？ 请各位大侠帮帮忙吧~~ . quietly xtreg endowment township ,re . scalar theta=e(theta) . global yandxforhausman endowment to ...2014-5-15 10:03 - wl_lilie - Stata专版
6 个回复 - 2649 次查看 初学STATA在聚类稳健做hausman检验时运行总显示invalid syntax，为什么啊？ 请各位大侠帮帮忙吧~~ . quietly xtreg endowment township ,re . scalar theta=e(theta) . global yandxforhausman endowment to ...2014-5-15 10:03 - wl_lilie - Stata专版
请问什么是“聚类稳健标准差”？
12 个回复 - 32458 次查看 在面板模型中看到的这个概念，书上说面板模型使用聚类稳健的标准差而不是普通的标准差，想知道聚类稳健的标准差是怎么求出的，谢谢！！！2012-4-9 10:08 - karl.shen - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 32458 次查看 在面板模型中看到的这个概念，书上说面板模型使用聚类稳健的标准差而不是普通的标准差，想知道聚类稳健的标准差是怎么求出的，谢谢！！！2012-4-9 10:08 - karl.shen - 计量经济学与统计软件
混合tobit的聚类稳健标准误命令
1 个回复 - 4309 次查看 输入tobit y x1 x2, 11( 0 ) vce( cluster id )命令一直提示我must specify at least one of ll() or ul() 有没有大神能告诉我这是什么意思啊求帮处理下啊 不知道怎么解决这个错误。2019-3-15 16:25 - 木偶的呢喃 - Stata专版
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面板数据稳健聚类回归之后为什么Wald和P值都没有了？恳请高手解答
0 个回复 - 727 次查看 Random-effects GLS regression Number of obs = 30 Group variable: ind Number of groups = 6 R-sq: ...2019-9-29 21:07 - dsfio - Stata专版
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聚类稳健混合ols回归，为什么没有模型的F值和P值?(5年的平衡面板数据，每年样本量975)
2 个回复 - 3144 次查看 聚类稳健混合ols回归，为什么没有模型的F值和P值,5年的平衡面板数据，每年样本量975，是样本量太少吗？2017-12-9 17:32 - chenda0558 - Stata专版
2 个回复 - 3144 次查看 聚类稳健混合ols回归，为什么没有模型的F值和P值,5年的平衡面板数据，每年样本量975，是样本量太少吗？2017-12-9 17:32 - chenda0558 - Stata专版
互助问答第35期：面板数据 聚类稳健标准误等问题
1 个回复 - 4049 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-2-10 19:30 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4049 次查看 提问1：老师，您好！请问一下在使用面板数据回归时，一般控制聚类稳健标准误应该聚类到哪个层面，具体代表哪些含义？具体来说，比如我现在的数据是地级市层面的面板数据，我控制了时间和地级市固定效应，进一步我想在 ...2019-2-10 19:30 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
面板数据的聚类稳健标准误差
1 个回复 - 3767 次查看 最近看到一篇论文，里面做面板数据回归时加入了虚拟变量YEAR和一个CLUSTER，这两个变量的所有的回归结果都是YES 请问这是什么意思2016-4-19 11:05 - yangsens - EViews专版
1 个回复 - 3767 次查看 最近看到一篇论文，里面做面板数据回归时加入了虚拟变量YEAR和一个CLUSTER，这两个变量的所有的回归结果都是YES 请问这是什么意思2016-4-19 11:05 - yangsens - EViews专版
聚类稳健固定和随机的比较
4 个回复 - 3868 次查看 数据有异方差性，分别跑了 稳健固定：xtreg y1 lnm3 w2 w4 p r lniv lngdp lnpop, fe vce(cluster province) 得到： Fixed-effects (within) regression Number of obs = 248 Group va ...2015-4-12 20:51 - 524401520 - Stata专版
4 个回复 - 3868 次查看 数据有异方差性，分别跑了 稳健固定：xtreg y1 lnm3 w2 w4 p r lniv lngdp lnpop, fe vce(cluster province) 得到： Fixed-effects (within) regression Number of obs = 248 Group va ...2015-4-12 20:51 - 524401520 - Stata专版
STATA聚类稳健混合ols回归，结果没有模型检验的F值与P值
1 个回复 - 2060 次查看 为什么会这样呢？求助~~ Linear regression Number of obs = 4364 F( 35, 1376) = . ...2017-3-1 14:34 - 晓随樵客到青冥 - Stata专版
1 个回复 - 2060 次查看 为什么会这样呢？求助~~ Linear regression Number of obs = 4364 F( 35, 1376) = . ...2017-3-1 14:34 - 晓随樵客到青冥 - Stata专版
请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗
3 个回复 - 2952 次查看 请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗？谢谢。2016-12-9 11:04 - 506232839 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2952 次查看 请问在使用ologit时如何检验是否异方差呢？采用ologit时可以采用聚类稳健标准误调整吗？谢谢。2016-12-9 11:04 - 506232839 - 计量经济学与统计软件
聚类稳健、异方差自相关稳健标准差
1 个回复 - 5826 次查看 各位大虾，我想用OLS+聚类稳健或者异方差自相关稳健标准差，但不清楚要怎样引用语句，请教请教啊。2011-1-11 15:45 - nanshuihu1982 - Stata专版
1 个回复 - 5826 次查看 各位大虾，我想用OLS+聚类稳健或者异方差自相关稳健标准差，但不清楚要怎样引用语句，请教请教啊。2011-1-11 15:45 - nanshuihu1982 - Stata专版
稳健方差如何聚类？
1 个回复 - 1561 次查看 微观数据计量时总是看到国外学者将方差聚类到城市或产业等层面，如果y是企业层面，那么聚类到企业层面是否有意义？需要聚到产业等更高层面？还是聚类到企业+城市的更细层面？具体应该如何确定聚类呢？这种聚类的意义 ...2015-11-10 09:18 - kyleliu - 论文版
1 个回复 - 1561 次查看 微观数据计量时总是看到国外学者将方差聚类到城市或产业等层面，如果y是企业层面，那么聚类到企业层面是否有意义？需要聚到产业等更高层面？还是聚类到企业+城市的更细层面？具体应该如何确定聚类呢？这种聚类的意义 ...2015-11-10 09:18 - kyleliu - 论文版
不能用hausman检验怎么办？！我面板数据用的是聚类稳健标准差，出现这种情况怎么办？
0 个回复 - 2442 次查看 我用的聚类稳健标准差，传统的Hausman检验不适用。按照陈强书中的步骤做，做到最后一步就出错了，这是怎么回事？求大神指导！ quietly xtreg ofdi pgdp gdp freedom resourse facility corrupt distance exchan > ...2015-5-25 11:22 - crystalblue7 - Stata专版
0 个回复 - 2442 次查看 我用的聚类稳健标准差，传统的Hausman检验不适用。按照陈强书中的步骤做，做到最后一步就出错了，这是怎么回事？求大神指导！ quietly xtreg ofdi pgdp gdp freedom resourse facility corrupt distance exchan > ...2015-5-25 11:22 - crystalblue7 - Stata专版
请问面板模型中聚类稳健的标准差如何在eviews7实现？
2 个回复 - 3460 次查看 如题，请问面板模型中聚类稳健的标准差如何在eviews7实现？还是在eviews不能实现此，查了帮助，自己探索等，都没发现此项功能，请高手赐教，不甚感激！2012-10-15 17:10 - hangzh - EViews专版
2 个回复 - 3460 次查看 如题，请问面板模型中聚类稳健的标准差如何在eviews7实现？还是在eviews不能实现此，查了帮助，自己探索等，都没发现此项功能，请高手赐教，不甚感激！2012-10-15 17:10 - hangzh - EViews专版
什么叫迭代式3SLS，加权2SLS,聚类稳健标准差？
6 个回复 - 4688 次查看 各位大虾 小妹初学计量 很多基本概念都不怎么理解 看了书 也没现成的解释 这里想请教各位大虾几个概念问题。什么叫迭代式3SLS，加权2SLS？步骤是什么？还有什么叫聚类稳健标准差，主要用来解决什么？谢谢2012-4-9 09:55 - sophiaxbg - 爱问频道
6 个回复 - 4688 次查看 各位大虾 小妹初学计量 很多基本概念都不怎么理解 看了书 也没现成的解释 这里想请教各位大虾几个概念问题。什么叫迭代式3SLS，加权2SLS？步骤是什么？还有什么叫聚类稳健标准差，主要用来解决什么？谢谢2012-4-9 09:55 - sophiaxbg - 爱问频道
