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期货与期权市场基本原理( 第9版)约翰·赫尔 课后习题答案
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图书封面
习题答案
PracticeQuestions Problem1.8.Suppose you own 5,000 shares that areworth $25 each. How can put options be used to provide you with insuranceagainst a decline in the value of you ...
2021-9-27 15:56 - zht505540914 - 现金交易版
strike
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a continuum of European options with different
strikes
这个
strikes翻译成行权价格吗?具有不同行权价格的连续的欧式期权?
大神,求助
2017-5-17 21:31 - 向晚向晚 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
求AAPL历史期权的strike,maturity,price,volumn的数据
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苹果公司(AAPL), 过去一年的每个交易日的所有合约的Price,
strike,maturity,implied vol,volume,bid,ask的历史数据[/backcolor]
2016-11-25 11:04 - huamidang - 悬赏大厅
sticky strike的问题
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Derman(1999)的文章里定义的sticky
strike,这里隐含波动率不随着s的变动而变化,那么对于特定的K隐含波动率是不变的。但是在sticky
strike下ATM的波动率又会随着s的增加而降低,那么对于特定的K等式左边的隐含波动率 ...
2014-4-5 16:38 - cooper56 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品