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金融时间序列(FTS)第三版Tsay-读书笔记3-4code
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Lecture3-15Example Detailed analysis of J&J earnings.R Demonstration: output edited.> setwd("D:\\R")>x=ts(scan("q-earn-jnj.txt"),frequency=4,start=c(1960,1))设置了1960年为基期,后面逐步Read 84 items> ...
2020-1-14 16:27 - sunrun19840306 - R语言论坛
金融时间序列(FTS)第三版Tsay-读书笔记2番外code1
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Leture2-15 code
>setwd("D://R")设置数据读取目录
>library(fBasics)读取fBasics这个package
>da=read.table("dgnp82.dat")读取GNP的数据
>x=da[,1]生成da这一列的数据为一个变量x
>par(mfcol=c(2,2))##put 4 ...
2020-1-7 14:46 - sunrun19840306 - R语言论坛
金融时间序列分析(Tsay)
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有谁在看蔡瑞胸的《金融
时间序列分析》的,求指导!关于第10章的时变相关模型,R里面有没有那个函数可以做啊?各位研究蔡瑞胸的《金融
时间序列分析》的,希望可以交流一下,谢谢,急需帮忙~~
2014-10-4 16:51 - leaninga - R语言论坛