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固定效应 面板数据可以利用 xtgls估计吗?
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本人在自学stata, 经过检验
面板数据存在组内自相关、截面相关以及截面异方差,看过几本书:理解的不透,其中xtpcse 可以同时控制异方差和一阶自相关;xtgls可以同时解决截面相关、异方差和一阶自相关;但是发现书中 ...
2014-5-23 17:30 - zhutx - Stata专版
请问非平衡面板数据可以用xtgls吗?
2 个回复 - 1513 次查看
RT
有的公司有4年的数据,有的有3年的数据,有的只有1年,做xtgls的时候说我的
面板数据不平衡,请问是不是只有平衡面板才能做gls呀?
如果不平衡的话只能用xtreg吗?
2020-2-22 11:20 - denki - Stata专版
为什么这个面板数据不能运行命令 xtgls ??
23 个回复 - 14389 次查看
有一个
面板数据
xtset province year
panel variable: province (strongly balanced)
time variable: year, 1952 to 2008
delta: 1 unit
我想运行xtgls 命令,可是为什 ...
2011-8-7 01:08 - autumn_lovee - Stata专版
非平衡面板数据做广义最小二乘法(GLS)
1 个回复 - 7733 次查看
请教各位学长学姐:
初入计量经济学,目前还有很多地方不明白。但现在正在试着写一篇文章,问大家一个比较弱智一点的问题哈,还请大家海涵。就是我在做非平衡
面板数据的时候,建立
面板数据之后,我想用广义最 ...
2014-6-30 13:44 - 钟山隐者 - Stata专版
长面板数据 关于PCSE和FGLS
6 个回复 - 3988 次查看
长
面板数据 T=47,N=61)code是reg lnsuicide gdppc cpi unemp lnexc i.cc1 t,vce(cluster cc1)
按照陈强老师的书 先不考虑同期相关或组建异方差,用LSDV法估计双向效应固定模型
有的个体的结果显著 所以存在个体固 ...
2020-6-30 06:08 - CitronL - Stata专版
STATA长面板数据全面FGLS考虑固定效应
3 个回复 - 2487 次查看
各位坛友好,我想请教的问题是:我是长
面板数据,检验后发现数据存在异方差、序列相关、截面相关,那我考虑使用全面F
GLS方法来控制异方差、序列相关、截面相关,但是我又同时想考虑时间和个体双向固定效应模型。我该 ...
2019-11-17 21:38 - 小秃子ing - Stata专版
关于GLS OLS 和面板数据
0 个回复 - 1212 次查看
请教一下大家根据hausman检验原理
随机效应用F
GLS 和LSDV估计都是一致的,但LSDV(OLS)非有效
而固定效应用F
GLS是非一致的
但是为什么会是非一致呀?
意思就是如果数据不是异方差那么就不能用
GLS吗? ...
2019-6-3 11:06 - qzer - 计量经济学与统计软件
面板数据FGLS修正求助
2 个回复 - 2995 次查看
在做
面板数据回归中,已经确定是存在显著的时间效应,并且存在异方差和序列相关,修正时有用的xtgls y x1dum*(个体虚拟变量),panels(het)这是固定效应F
GLS修正,请问存在显著地额时间效应,能否加上时间虚拟变量 ...
2014-1-4 23:17 - chenchaogoodluc - Stata专版
请问在eviews上如何实现面板数据GLS回归?
4 个回复 - 9448 次查看
各位大神,请问在eviews上如何实现
GLS回归?不是WLS。我现在在
面板数据分析中,用豪斯曼检验,然后结果是应该用随机效应模型,但是随机效应模型不能够用OLS进行回归,因为这个时候是无效的。只能用
GLS,但是不知道该 ...
2015-3-27 22:15 - 480307 - EViews专版
面板数据GLS的分析
1 个回复 - 6149 次查看
新手上路,请教大神,
面板数据GLS不是很懂,看了很多帖子仍不得其解,结果中没有反映方程整体显著性的变量,想问问如何分析结果,不胜感激!
Cross-sectional time-series F
GLS regression
Coefficients: gener ...
2016-2-25 10:49 - congtansong - Stata专版
面板数据的FGLS修正
0 个回复 - 2051 次查看
各位亲们,麻烦解答下疑惑,谢谢!在
面板数据中,已经确定使用固定效应模型,但在时刻固定效应和个体固定效益的F
GLS修正上不知道怎么修正,知道如果是存在组间异方差,自相关时使用xtgls Y x1........dum*(个体虚拟变 ...
2013-12-18 18:30 - chenchaogoodluc - Stata专版
为什么面板数据GLS没有F检验和R2?
3 个回复 - 6940 次查看
为什么用stata中xtgls,p(h)命令作出的结果没有F检验和R平方?如果没有F检验,又如何说明所有的系数不会同时为零呢?
能否用这种方法替代,用命令xtreg,fe。其中使用同样的变量值。如果在xtreg里能通过F检验,能不能 ...
2007-3-20 17:49 - 黄鹤楼上看翻船 - 计量经济学与统计软件
面板数据的RE, gls到底是怎么回事.
2 个回复 - 8941 次查看
向各位大侠请教一个问题。
1 面板实证检验过程中,发现应该用的是随机效应,而不是pool ols效应.
2 数据的随机效应的回归过程中,其实就是
GLS方法。但是,我发现,xtreg re的结果和xtgls的结果是不一样的。, ...
2012-1-29 10:31 - bjmayi - Stata专版
[求助]面板数据中xtgls结果分析
4 个回复 - 9068 次查看
本帖最后由 蓝色 于 2011-10-28 18:32 编辑 xtgls urb tin tie ucs pcg,p(c)
Cross-sectional time-series F
GLS regression
Coefficients: generalized least squaresPanels:   ...
2008-7-7 00:04 - sunzjl - Stata专版