结果：找到“VAR-garch”相关内容115个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验0 个回复 - 1061 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型 / Wald检验[hr]该文件所包含的数据集 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 [*]本期教程原始数据，stata进行处理过程的do文档 [*]本期教程最终stata数据 [*]参考文献：我国汇市与股市之间的 ...2022-11-16 11:46 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
VaR-GARCH模型视频教程资料包 | 在险价值模型0 个回复 - 806 次查看 [hr]VaR-GARCH模型视频教程资料包2022第三次更新版本[hr]该文件所包含以下几个小文档1.VaR-GARCH模型的原理以及stata操作教程2.视频中的do文档以及所用数据3.Garch和Arch效应do文档和数据4.在stata中计算完VaR值之后 ...2022-10-26 00:00 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【审计意见类型】沪深a股上市公司内部审计数据整理及其代码0 个回复 - 903 次查看 [hr]1.1.2.14沪深A股上市公司内部审计数据集时间跨度：2008-2021[hr]本人stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学们可结合鱼同学B站录制视频进行学习。[hr]数 ...2022-6-28 00:18 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2748 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3682 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
12 个回复 - 4265 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
12 个回复 - 4265 次查看 包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享2022-3-4 19:00 - geyihe - 风险管理
handbook of statistics --- Multivariate GARCH models for large-scale application
3 个回复 - 961 次查看 handbook of statistics: Multivariate GARCH models for large-scale applications: A survey This chapter provides a survey of various multivariate GARCH specifications that model the temporal dependence ...2020-4-10 22:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 961 次查看 handbook of statistics: Multivariate GARCH models for large-scale applications: A survey This chapter provides a survey of various multivariate GARCH specifications that model the temporal dependence ...2020-4-10 22:02 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
The bivariate GARCH approach to investigating the relation
2 个回复 - 202 次查看 【作者(必填)】 55 【文题(必填)】 The bivariate GARCH approach to investigating the relation between stock returns, trading volume, and return volatility【年份(必填)】 666 【全文链接或数据库名称(选 ...2022-12-14 19:46 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 202 次查看 【作者(必填)】 55 【文题(必填)】 The bivariate GARCH approach to investigating the relation between stock returns, trading volume, and return volatility【年份(必填)】 666 【全文链接或数据库名称(选 ...2022-12-14 19:46 - internet.hzx - 求助成功区
VAR-GARCH-BEEK
1 个回复 - 531 次查看 金融系统多维度流动性间溢出效应研究——基于三元VAR-GARCH-BEEK模型的分析 基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期货和股票现货的波动性联动分析2022-8-8 17:25 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 531 次查看 金融系统多维度流动性间溢出效应研究——基于三元VAR-GARCH-BEEK模型的分析 基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期货和股票现货的波动性联动分析2022-8-8 17:25 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
VAR-GARCH-BEKK模型
0 个回复 - 514 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 514 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
1 个回复 - 553 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 553 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR
6 个回复 - 816 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/ ...2021-6-21 23:10 - internet.hzx - 求助成功区
6 个回复 - 816 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 Systemic risk measurement: Multivariate GARCH estimation of CoVaR 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/ ...2021-6-21 23:10 - internet.hzx - 求助成功区
VAR-GARCH-BEKK模型
5 个回复 - 6541 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学（理论版）
5 个回复 - 6541 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学（理论版）
求助var-garch-bekk模型
1 个回复 - 1538 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1538 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
指导：Copula、CoVaR、GARCH、MES
0 个回复 - 879 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
0 个回复 - 879 次查看 #若需要帮助交流可以联系535844430# 1.收益率相关、均值溢出：ARIMA、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR、向量误差修正VECM、脉冲响应、方差分解。 2.波动率相关、波动溢出：GARCH族、随机波动SV、极端风险Va ...2021-12-24 23:21 - 18650347648 - 经管代码库
VAR-GARCH-BEKK疑问求解答
23 个回复 - 10135 次查看 本人正在写毕业论文，用到多元VAR-GARCH-BEKK模型，有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行方差方程估计，想问一下为什么我的运行结果中变量的系数与单独做VAR不一样，另外方差方程除了常系数矩阵和 ...2018-3-5 19:12 - xuanhengliu - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 10135 次查看 本人正在写毕业论文，用到多元VAR-GARCH-BEKK模型，有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行方差方程估计，想问一下为什么我的运行结果中变量的系数与单独做VAR不一样，另外方差方程除了常系数矩阵和 ...2018-3-5 19:12 - xuanhengliu - 计量经济学与统计软件
用ＲＡＴＳVARMA-GARCH求Q-TEST與Q^TEST和LM_TEST
48 个回复 - 22786 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
48 个回复 - 22786 次查看 程式如下 VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance system(model=var1) variables xjpn xfra xsui lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10) ...2012-2-16 01:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
Incorporating overnight and intraday returns into multivariate GARCH volatility
1 个回复 - 391 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Incorporating overnight and intraday returns into multivariate GARCH volatility 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.co ...2021-6-22 15:11 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 391 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Incorporating overnight and intraday returns into multivariate GARCH volatility 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.co ...2021-6-22 15:11 - internet.hzx - 求助成功区
如何用EVIEWS做VAR-GARCH-BEKK非对角
1 个回复 - 1078 次查看 毕业论文要做，有没有大佬会，我目前只会做对角的 能不能推荐点软件2020-5-12 01:27 - lGZZZZZ - EViews专版
1 个回复 - 1078 次查看 毕业论文要做，有没有大佬会，我目前只会做对角的 能不能推荐点软件2020-5-12 01:27 - lGZZZZZ - EViews专版
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立
7 个回复 - 2472 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
7 个回复 - 2472 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
VAR-GARCH-ARCH
2 个回复 - 1040 次查看 请问，对月度时间序列变量，验证其之间的关联性，我采用了如下方法：首先对各变量原序列进行季节性调整、取对数之后，进行HP滤波处理了，然后再进行ADF单位根检验，得到最优滞后值，再建立VAR模型，通过AR单位根检验 ...2019-12-31 13:54 - 张小影儿 - 新手入门区
2 个回复 - 1040 次查看 请问，对月度时间序列变量，验证其之间的关联性，我采用了如下方法：首先对各变量原序列进行季节性调整、取对数之后，进行HP滤波处理了，然后再进行ADF单位根检验，得到最优滞后值，再建立VAR模型，通过AR单位根检验 ...2019-12-31 13:54 - 张小影儿 - 新手入门区
请教：VAR--GARCH模型
11 个回复 - 6789 次查看 VAR--GARCH模型：最近有多篇论文用到VAR-GARCH-BEKK模型。 怎么理解把VAR作为GARCH模型的均值方程？是如何把VAR模型和GARCH模型结合在一起的？？？VAR-GARCH-BEKK是一个模型还是两个模型的结合？2010-7-27 15:04 - fengyu2005 - EViews专版
11 个回复 - 6789 次查看 VAR--GARCH模型：最近有多篇论文用到VAR-GARCH-BEKK模型。 怎么理解把VAR作为GARCH模型的均值方程？是如何把VAR模型和GARCH模型结合在一起的？？？VAR-GARCH-BEKK是一个模型还是两个模型的结合？2010-7-27 15:04 - fengyu2005 - EViews专版
VaR，GARCH，Copula建模，基于R语言
2 个回复 - 1270 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
2 个回复 - 1270 次查看 求资料，做溢出效应分析，用到VaT，GARCH，Copula建模，基于R语言实现，跪求资料，谢谢！2019-11-13 22:43 - 雨晨反过来 - 爱问频道
关于用MATLAB做var-mgarch-bekk的问题
1 个回复 - 2172 次查看 = full_bekk_T_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions); 这里的data，p,q,BEKKoptions,具体是什么，2015-7-20 15:13 - 我爱你222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 2172 次查看 = full_bekk_T_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions); 这里的data，p,q,BEKKoptions,具体是什么，2015-7-20 15:13 - 我爱你222 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验
7 个回复 - 2789 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验，急求啊！请各位大师帮帮忙啊！2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2789 次查看 悬赏100rmb教我做VAR-GARCH-BEKK模型的估计和检验，急求啊！请各位大师帮帮忙啊！2013-7-23 17:35 - 寂影 - 计量经济学与统计软件
Multivariate GARCH models for large-scale applications
2 个回复 - 637 次查看 【作者(必填)】 KrisBoudt AlexiosGalanos ScottPayseur EricZivot 【文题(必填)】 Multivariate GARCH models for large-scale applications: A survey 【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2019-5-6 22:08 - yahoocom - 文献求助专区
2 个回复 - 637 次查看 【作者(必填)】 KrisBoudt AlexiosGalanos ScottPayseur EricZivot 【文题(必填)】 Multivariate GARCH models for large-scale applications: A survey 【年份(必填)】 2019 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2019-5-6 22:08 - yahoocom - 文献求助专区
On spatial contagion and multivariate GARCH models
3 个回复 - 454 次查看 【作者(必填)】 P Jaworski， M Pitera 【文题(必填)】 On spatial contagion and multivariate GARCH models【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28 ...2018-7-22 15:55 - internet.hzx - 求助成功区
3 个回复 - 454 次查看 【作者(必填)】 P Jaworski， M Pitera 【文题(必填)】 On spatial contagion and multivariate GARCH models【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28 ...2018-7-22 15:55 - internet.hzx - 求助成功区
On spatial contagion and multivariate GARCH models
2 个回复 - 411 次查看 【作者(必填)】 P Jaworski， M Pitera 【文题(必填)】 On spatial contagion and multivariate GARCH models【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28 ...2018-7-22 12:41 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 411 次查看 【作者(必填)】 P Jaworski， M Pitera 【文题(必填)】 On spatial contagion and multivariate GARCH models【年份(必填)】 2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28 ...2018-7-22 12:41 - internet.hzx - 求助成功区
VaR-GARCH模型差最后的VaR值计算和失败率检验，求坛友帮忙！
2 个回复 - 3048 次查看 如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。 用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊 ...2017-3-25 17:06 - xuanzhuli - EViews专版
2 个回复 - 3048 次查看 如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。 用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊 ...2017-3-25 17:06 - xuanzhuli - EViews专版
二元SVAR-GARCH-BEKK和DCC-GARCH matlab编程
1 个回复 - 1895 次查看 急求，急求! 重酬! 谁会在matlab里运行SVAR-GARCH-BEKK和DCC-MGARCH。如果可以提供帮助，必重谢！本人邮箱397192158@qq.com.2016-3-28 09:49 - 学术狂 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1895 次查看 急求，急求! 重酬! 谁会在matlab里运行SVAR-GARCH-BEKK和DCC-MGARCH。如果可以提供帮助，必重谢！本人邮箱397192158@qq.com.2016-3-28 09:49 - 学术狂 - MATLAB等数学软件专版
请问怎么在stata里面进行二元的VAR—MGARCH操作啊
1 个回复 - 1323 次查看 请教各位大神，请问想在在stata里面先进行VAR建模，然后再进行EGARCH分析，应该怎么编程啊？2016-11-19 13:12 - XSGLJG - Stata专版
1 个回复 - 1323 次查看 请教各位大神，请问想在在stata里面先进行VAR建模，然后再进行EGARCH分析，应该怎么编程啊？2016-11-19 13:12 - XSGLJG - Stata专版
悬赏50币，有关VaR,cVaR,GARCH-VaR比较
9 个回复 - 2796 次查看 我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下 ...2010-6-29 13:38 - yanbridge - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 2796 次查看 我在论文里计算了如题三种VaR，然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较，前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR，让我把GARCH预测到volatility，在无条件分布下 ...2010-6-29 13:38 - yanbridge - 计量经济学与统计软件
[求助]请教高手关于S-plus中VAR-MGARCH的问题
5 个回复 - 3192 次查看 小弟在做波动性溢出分析时要用到VAR-MGARCH模型，但是不知S-plus中的mgarch函数如何设置均值VAR方程。谢谢啦2007-11-15 23:26 - Dany06fx - R语言论坛
5 个回复 - 3192 次查看 小弟在做波动性溢出分析时要用到VAR-MGARCH模型，但是不知S-plus中的mgarch函数如何设置均值VAR方程。谢谢啦2007-11-15 23:26 - Dany06fx - R语言论坛
EVIEWS 里univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不...
2 个回复 - 795 次查看 请问univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不significant, 这种情况下还可以用GARCH(1,1)吗？为什么会这么奇怪呢？ 谢谢2016-5-29 05:57 - lachance - EViews专版
2 个回复 - 795 次查看 请问univariate GARCH(1，1)的系数都significant,但是ARCH test却不significant, 这种情况下还可以用GARCH(1,1)吗？为什么会这么奇怪呢？ 谢谢2016-5-29 05:57 - lachance - EViews专版
怎么用EVIEWS做VaR-garch模型
2 个回复 - 6556 次查看 RT，做完GARCH模型了，如何计算VaR值，怎么分析，求好心人告知2014-11-11 13:12 - wizard324 - EViews专版
2 个回复 - 6556 次查看 RT，做完GARCH模型了，如何计算VaR值，怎么分析，求好心人告知2014-11-11 13:12 - wizard324 - EViews专版
【求助】 求大神讲解如何使用Eviews8 实现VARMA-GARCH
1 个回复 - 1449 次查看 在做波动溢出的相关分析，需要使用varma-garch模型，希望大神讲解一下是否能够直接用Eviews做出，或者是用MATLAB该怎样写代码，，万分感谢！！！！！！！！2016-3-12 22:43 - 一葉之秋 - 灌水吧
1 个回复 - 1449 次查看 在做波动溢出的相关分析，需要使用varma-garch模型，希望大神讲解一下是否能够直接用Eviews做出，或者是用MATLAB该怎样写代码，，万分感谢！！！！！！！！2016-3-12 22:43 - 一葉之秋 - 灌水吧
RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型，程序求助！
0 个回复 - 1736 次查看 想用RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），参考论坛帖子，用了以下代码，但是跑不出来结果，求指导！！ open data ONF.xls cal(d) 2010:11:08 allocate 2015:09:22 data(org=obs,format=xls) tabl ...2016-2-28 21:25 - susan_23 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1736 次查看 想用RATS做VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），参考论坛帖子，用了以下代码，但是跑不出来结果，求指导！！ open data ONF.xls cal(d) 2010:11:08 allocate 2015:09:22 data(org=obs,format=xls) tabl ...2016-2-28 21:25 - susan_23 - MATLAB等数学软件专版
请问，如何用eviews6.0做multivariate GARCH？
4 个回复 - 2848 次查看 How to achieve a multivariate GARCH(1,1) process with mormal error and noasymmetric terms use three sopecifications respectively：diagonal VECH, constant conditional correlation, and BEKK? 初学者请教 ...2010-4-26 16:53 - 565081 - EViews专版
4 个回复 - 2848 次查看 How to achieve a multivariate GARCH(1,1) process with mormal error and noasymmetric terms use three sopecifications respectively：diagonal VECH, constant conditional correlation, and BEKK? 初学者请教 ...2010-4-26 16:53 - 565081 - EViews专版
WINrats 8.0中，估计Ling和McAleer（2003）的VARMA-GARCH模型
7 个回复 - 3492 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 3492 次查看 请问epoh老师，在WINRATS8.0软件中，估计Ling和McAleer（2003）年提出的VARMA-GARCH模型时，用AIC,BIC值确定滞后期的程序怎样实现，因为U-G上只有方法的估计程序，没有滞后期选择的程序，比如我的两个序列是：cpiex和 ...2013-1-11 18:21 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检
2 个回复 - 1915 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
2 个回复 - 1915 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
STATA做var-mgarch模型
4 个回复 - 3581 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
4 个回复 - 3581 次查看 求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。2015-8-10 20:43 - chch - Stata专版
[讨论]有没有人用eview做multivariate GARCH-M
7 个回复 - 5617 次查看 问一下。不知道eview能不能行2005-6-30 17:15 - stentor1 - EViews专版
7 个回复 - 5617 次查看 问一下。不知道eview能不能行2005-6-30 17:15 - stentor1 - EViews专版
关于VAR GARCH模型的疑问，还请大牛们帮忙！
1 个回复 - 1572 次查看 本人最近正在研究VAR-GARCH方面的论文，有一些问题不太明白还想请教各位大牛！一般在收益率正态分布的假设下得到的计算VaR的公式为-P*分位数*波动率，为了计算VaR，我先用GARCH模型来拟合波动率，但是在做GARCH模型时 ...2013-9-16 11:47 - yrh111 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1572 次查看 本人最近正在研究VAR-GARCH方面的论文，有一些问题不太明白还想请教各位大牛！一般在收益率正态分布的假设下得到的计算VaR的公式为-P*分位数*波动率，为了计算VaR，我先用GARCH模型来拟合波动率，但是在做GARCH模型时 ...2013-9-16 11:47 - yrh111 - 计量经济学与统计软件
诚心请教：怎样在Eviews 里实现var-garch模型的系数估测
2 个回复 - 3845 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
2 个回复 - 3845 次查看 如图所示，想利用这样的var-garch模型来研究大宗商品价格对股票市场的波动溢出效应。但是不知道怎么在Eviews中估计系数，需要怎么操作。我查看了高铁梅、张成思还有易丹辉的教材都没有具体写到这个模型。也搜了帖 ...2015-3-28 14:46 - zola518 - EViews专版
VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 係數(RATS)
13 个回复 - 7419 次查看 我跑了VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 但是其結果卻非常的不同?? system(model=var0) variables DLUS DLTINDEX lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var0,mv=cc,variance=varm ...2012-5-12 23:07 - bang4kimo - R语言论坛
13 个回复 - 7419 次查看 我跑了VARMA-GARCH 和 BEKK-GARCH 但是其結果卻非常的不同?? system(model=var0) variables DLUS DLTINDEX lags 1 det constant end(system) garch(p=1,q=1,model=var0,mv=cc,variance=varm ...2012-5-12 23:07 - bang4kimo - R语言论坛
协整，VAR，GARCH练习真实数据
9 个回复 - 2867 次查看 看到有小伙伴做课程作业，上传一些案列数据，协整，VAR，GARCH练习真实数据，eviews操作很方便2014-11-30 16:36 - 祝贺人大 - EViews专版
9 个回复 - 2867 次查看 看到有小伙伴做课程作业，上传一些案列数据，协整，VAR，GARCH练习真实数据，eviews操作很方便2014-11-30 16:36 - 祝贺人大 - EViews专版
Varying conditional correlation multivariate GARCH models
7 个回复 - 2394 次查看 . webuse stocks (Data from Yahoo! Finance) . mgarch vcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan L.honda, noconstant), arch(1) garch(1) Calculating starting values.... Optimizing log likelih ...2012-10-24 21:04 - tulipsliu - Stata专版
7 个回复 - 2394 次查看 . webuse stocks (Data from Yahoo! Finance) . mgarch vcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan L.honda, noconstant), arch(1) garch(1) Calculating starting values.... Optimizing log likelih ...2012-10-24 21:04 - tulipsliu - Stata专版
time-varying MGARCH的时变系数
1 个回复 - 1638 次查看 请问前辈，最近在研究time-varying MGARCH， 用stata12可以运行得出结果，请问牛人如何得到时变系数rho? 虽然有lamda1, lamda2,但是并不知道公式中的rho初始值, 以及fai的初始值。 感恩 谢谢2014-12-12 02:47 - grace_xiaozhi - Stata专版
1 个回复 - 1638 次查看 请问前辈，最近在研究time-varying MGARCH， 用stata12可以运行得出结果，请问牛人如何得到时变系数rho? 虽然有lamda1, lamda2,但是并不知道公式中的rho初始值, 以及fai的初始值。 感恩 谢谢2014-12-12 02:47 - grace_xiaozhi - Stata专版
Multivariate GARCH检验
1 个回复 - 3274 次查看 请问各路高手Multivariate GARCH之后一般做些什么后期检验(diagnostic tests)？2008-3-3 20:13 - mrbusy - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3274 次查看 请问各路高手Multivariate GARCH之后一般做些什么后期检验(diagnostic tests)？2008-3-3 20:13 - mrbusy - MATLAB等数学软件专版
RATS估计VAR-MGARCH-BEKK模型结果如何读取
0 个回复 - 2461 次查看 用RATS估计了一个二元VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），但不知道怎样根据结果写出条件均值方程和条件方差方程。想请各位大侠指点。 估计结果如下： open data 'C:\Users\Thinkpad\Desktop\1' data(format= ...2014-9-1 09:32 - 梦醒之后 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2461 次查看 用RATS估计了一个二元VAR-MGARCH-BEKK模型（考虑非对称效应），但不知道怎样根据结果写出条件均值方程和条件方差方程。想请各位大侠指点。 估计结果如下： open data 'C:\Users\Thinkpad\Desktop\1' data(format= ...2014-9-1 09:32 - 梦醒之后 - MATLAB等数学软件专版
那个软件有VAR—GARCH模型的软件包？
4 个回复 - 2573 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型窗口操作的软件吗？回复的都先谢谢了2010-3-7 15:47 - zhengshengchen - EViews专版
4 个回复 - 2573 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型窗口操作的软件吗？回复的都先谢谢了2010-3-7 15:47 - zhengshengchen - EViews专版
VAR-MEGARCH模型
2 个回复 - 2260 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在eviews中的实现过程？？求高人教导~~~~~~2011-3-31 18:00 - liuchenaa - EViews专版
2 个回复 - 2260 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在eviews中的实现过程？？求高人教导~~~~~~2011-3-31 18:00 - liuchenaa - EViews专版
Bivariate GARCH estimation of the optimal hedge ratios for stock index futures
1 个回复 - 1023 次查看 【作者(必填)】Tae H. Park;Lorne N. Switzer 【文题(必填)】Bivariate GARCH estimation of the optimal hedge ratios for stock index futures: A note 【年份(必填)】1995年 【全文链接或数据库名称(选填) ...2014-7-30 13:29 - hejihai - 求助成功区
1 个回复 - 1023 次查看 【作者(必填)】Tae H. Park;Lorne N. Switzer 【文题(必填)】Bivariate GARCH estimation of the optimal hedge ratios for stock index futures: A note 【年份(必填)】1995年 【全文链接或数据库名称(选填) ...2014-7-30 13:29 - hejihai - 求助成功区
VARMA-AGARCH模型程序编写
1 个回复 - 2959 次查看 请问epoh，我想对VARMA-GARCH模型和VARMA-AGARCH模型的结果进行比较，但RATS手册中没有VARMA-AGARCH模型的编写程序，请问epoh老师能否帮我解答该问题？2013-3-31 21:17 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2959 次查看 请问epoh，我想对VARMA-GARCH模型和VARMA-AGARCH模型的结果进行比较，但RATS手册中没有VARMA-AGARCH模型的编写程序，请问epoh老师能否帮我解答该问题？2013-3-31 21:17 - jiaolitao - MATLAB等数学软件专版
proc varmax 实现多元Garch，如何输出残差项的条件方差和条件协方差序列，多谢！
2 个回复 - 4613 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
2 个回复 - 4613 次查看 用proc varmax 实现多元Garch，如何保存、输出残差的条件方差和条件协方差序列? 均值方程为VECM，方差方程为对角型。 proc varmax data=out1; model RES1 RES2 / garch(q=1 p=1 form=diag); output out=out2; ...2010-5-19 00:43 - lomolee - SAS专版
Tom Doan: Elder-Serletis(2010) VAR-GARCH-M using Winrats
0 个回复 - 1913 次查看 Elder-Serletis(2010) VAR-GARCH-M TomDoan [/backcolor]Updated 18 June 2013 to add many additional comments to both programs, and (in the oilgdpgarchirf program), to use Random Walk Metropolis (rather t ...2014-6-23 23:53 - 农村固定观察点 - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 1913 次查看 Elder-Serletis(2010) VAR-GARCH-M TomDoan [/backcolor]Updated 18 June 2013 to add many additional comments to both programs, and (in the oilgdpgarchirf program), to use Random Walk Metropolis (rather t ...2014-6-23 23:53 - 农村固定观察点 - winbugs及其他软件专版
EmpiricalAnalysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED
2 个回复 - 1266 次查看 【作者(必填)】 [*]Xiao-bo Zhang 【文题(必填)】Empirical Analysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED Model 【年份(必填)】Proceedings of 20th International Conferenc ...2014-5-21 22:43 - nkky2011 - 求助成功区
2 个回复 - 1266 次查看 【作者(必填)】 [*]Xiao-bo Zhang 【文题(必填)】Empirical Analysis of Stock Index Futures Risk Management Based on CVaR-GARCH-GED Model 【年份(必填)】Proceedings of 20th International Conferenc ...2014-5-21 22:43 - nkky2011 - 求助成功区
VAR-MEGARCH模型
7 个回复 - 2306 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在EVIEWS模型中的实现过程？？能不能不编程就能操作2010-6-7 16:03 - 贰零壹零 - EViews专版
7 个回复 - 2306 次查看 请教：VAR-MEGARCH模型在EVIEWS模型中的实现过程？？能不能不编程就能操作2010-6-7 16:03 - 贰零壹零 - EViews专版
[求]Multivariate EGARCH的code
7 个回复 - 4025 次查看 各位大虾好啊！最近在做关于volatility transmission的研究。看了不少文献（如KOUTMOS and Booth (1995)），想自己动手操作一下，无奈怎么样都找不到多变量EGARCH模型的code，自己编了半天也找不到方向。请问谁有或者 ...2009-3-26 23:38 - cenpj - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 4025 次查看 各位大虾好啊！最近在做关于volatility transmission的研究。看了不少文献（如KOUTMOS and Booth (1995)），想自己动手操作一下，无奈怎么样都找不到多变量EGARCH模型的code，自己编了半天也找不到方向。请问谁有或者 ...2009-3-26 23:38 - cenpj - 计量经济学与统计软件
Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？
4 个回复 - 3338 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型的窗口操作吗？ 回复的都先谢谢了2010-3-7 12:44 - zhengshengchen - 爱问频道
4 个回复 - 3338 次查看 Eviews软件能建立VAR—GARCH模型吗？有关于VAR—GARCH模型的窗口操作吗？ 回复的都先谢谢了2010-3-7 12:44 - zhengshengchen - 爱问频道
用SPLUS估计VAR-MGARCH模型
1 个回复 - 1319 次查看 基本语句是a.bekk=mgarch(a.ts~1,~bekk(1,1)) 那么如何将均值方程设置成VAR呢？看了很久SPLUS的manual，还是不知道怎么做。。。 求大神指导，万分感激！2014-2-15 14:11 - pingziyi - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1319 次查看 基本语句是a.bekk=mgarch(a.ts~1,~bekk(1,1)) 那么如何将均值方程设置成VAR呢？看了很久SPLUS的manual，还是不知道怎么做。。。 求大神指导，万分感激！2014-2-15 14:11 - pingziyi - 计量经济学与统计软件
Multivariate GARCH models -- software choice and estimation issues
2 个回复 - 1744 次查看 Multivariate GARCH models -- software choice and estimation issues2010-2-11 14:22 - hardmann - EViews专版
2 个回复 - 1744 次查看 Multivariate GARCH models -- software choice and estimation issues2010-2-11 14:22 - hardmann - EViews专版
如何用eviews算CVaR-GARCH（1.1）-t、CVAR-GARCH（1.1）-GED
5 个回复 - 3238 次查看 如何用eviews算CVaR-GARCH（1.1）-t、CVAR-GARCH（1.1）-GED； 最好能给个详细过程~2013-3-22 23:42 - 陈宵 - EViews专版
5 个回复 - 3238 次查看 如何用eviews算CVaR-GARCH（1.1）-t、CVAR-GARCH（1.1）-GED； 最好能给个详细过程~2013-3-22 23:42 - 陈宵 - EViews专版
RATS var-garch-bekk加變數
4 个回复 - 3177 次查看 請問 我的模型是garch-bekk 但是我想在平均方程式和變異方程式裡加上D08和IT這兩個變數 請問我應該要如何加變數 我這樣打但是無效 open data 1.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP T ...2012-3-8 13:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3177 次查看 請問 我的模型是garch-bekk 但是我想在平均方程式和變異方程式裡加上D08和IT這兩個變數 請問我應該要如何加變數 我這樣打但是無效 open data 1.xlsx data(format=xlsx,org=columns) 1 1961 US JAP T ...2012-3-8 13:12 - bang4kimo - MATLAB等数学软件专版
如何用Ucsd_garch工具箱做二元VAR-MGARCH-BEKK模型
9 个回复 - 4379 次查看 使用[/backcolor]Ucsd[/backcolor]_[/backcolor]garch[/backcolor]工具箱[/backcolor]做二元金融时序的VAR-MGARCH-BEKK模型，进而检验波动溢出效应。[/backcolor]有以下问题请大虾指教：[/backcolor]Ucsd_garch工具箱 ...2013-4-13 15:11 - 太阳熊 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 4379 次查看 使用[/backcolor]Ucsd[/backcolor]_[/backcolor]garch[/backcolor]工具箱[/backcolor]做二元金融时序的VAR-MGARCH-BEKK模型，进而检验波动溢出效应。[/backcolor]有以下问题请大虾指教：[/backcolor]Ucsd_garch工具箱 ...2013-4-13 15:11 - 太阳熊 - MATLAB等数学软件专版
关于VaR-GARCH计算公式的疑问！还请大家帮忙！
3 个回复 - 950 次查看 本人最近正在研究VAR-GARCH方面的论文，有一些问题不太明白还想请教各位大牛！一般在收益率正态分布的假设下得到的计算VaR的公式为-P*分位数*波动率，为了计算VaR，我先用GARCH模型来拟合波动率，但是在做GARCH模型时 ...2013-9-16 11:42 - yrh111 - 爱问频道
3 个回复 - 950 次查看 本人最近正在研究VAR-GARCH方面的论文，有一些问题不太明白还想请教各位大牛！一般在收益率正态分布的假设下得到的计算VaR的公式为-P*分位数*波动率，为了计算VaR，我先用GARCH模型来拟合波动率，但是在做GARCH模型时 ...2013-9-16 11:42 - yrh111 - 爱问频道
求助bivariate garch estimation of the optimal commodity futures hedge
2 个回复 - 998 次查看 2013-9-6 18:09 - a1498318 - 学术道德监督
2 个回复 - 998 次查看 2013-9-6 18:09 - a1498318 - 学术道德监督
怎样用SPLUS作VAR-GARCH-BEKK
3 个回复 - 2978 次查看 本人现在能用S-plus做出BEKK-GARCH及VAR模型，但怎样将做出的VAR模型作为BEKK的均值方程啊？也就是想建立VAR-GARCH-BEKK,求高人解答指点！2013-7-23 13:18 - pxyjf - R语言论坛
3 个回复 - 2978 次查看 本人现在能用S-plus做出BEKK-GARCH及VAR模型，但怎样将做出的VAR模型作为BEKK的均值方程啊？也就是想建立VAR-GARCH-BEKK,求高人解答指点！2013-7-23 13:18 - pxyjf - R语言论坛
Multivariate GARCH Models (Luc Bauwens) (PDF)
0 个回复 - 957 次查看 Multivariate GARCH Models(Luc Bauwens) (PDF)2013-5-29 18:03 - 大久保利川。 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 957 次查看 Multivariate GARCH Models(Luc Bauwens) (PDF)2013-5-29 18:03 - 大久保利川。 - 计量经济学与统计软件
请问哪位有VARMA GARCH-in-Mean asymmetric BEKK 模型的RATS代码？
1 个回复 - 2125 次查看 小弟在此求VARMA GARCH-in-Mean asymmetric BEKK 模型的RATS代码，恳请各位帮忙2012-7-31 19:57 - Kalama - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2125 次查看 小弟在此求VARMA GARCH-in-Mean asymmetric BEKK 模型的RATS代码，恳请各位帮忙2012-7-31 19:57 - Kalama - 计量经济学与统计软件
[求助]请教高手关于S-plus中VAR-GARCH-BEKK的问题
2 个回复 - 2534 次查看 各位大侠，本人在做波动性溢出分析时要用到VAR-GARCH-BEKK模型，但是不知S-plus中的mgarch函数如何设置均值VAR方程。请教啊2012-7-30 22:15 - wenhuizhuhuai - R语言论坛
2 个回复 - 2534 次查看 各位大侠，本人在做波动性溢出分析时要用到VAR-GARCH-BEKK模型，但是不知S-plus中的mgarch函数如何设置均值VAR方程。请教啊2012-7-30 22:15 - wenhuizhuhuai - R语言论坛
[求助]怎樣用EVIEWS 6 做multivariate garch forecasting
1 个回复 - 2347 次查看 各位大哥, <br/>可知怎樣在EVIEWS 6 用Multivariate GARCH (VECH, or BEKK) 做static forecasting 呀?<br/>只知道EVIEWS 6有這功能<br/>但不知怎樣按<br/>請指教~<br/>BIG THANKS ~!!2008-8-1 09:48 - poisonpeter - EViews专版
1 个回复 - 2347 次查看 各位大哥, <br/>可知怎樣在EVIEWS 6 用Multivariate GARCH (VECH, or BEKK) 做static forecasting 呀?<br/>只知道EVIEWS 6有這功能<br/>但不知怎樣按<br/>請指教~<br/>BIG THANKS ~!!2008-8-1 09:48 - poisonpeter - EViews专版
Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class Of Multivariate Garch Models
2 个回复 - 1753 次查看 【作者(必填)】Robert Engle 【文题(必填)】Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class Of Multivariate Garch Models 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://ukpmc.ac.uk/abst ...2012-8-11 14:48 - 迷途mitu - 求助成功区
2 个回复 - 1753 次查看 【作者(必填)】Robert Engle 【文题(必填)】Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class Of Multivariate Garch Models 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】http://ukpmc.ac.uk/abst ...2012-8-11 14:48 - 迷途mitu - 求助成功区
Multivariate GARCH models
0 个回复 - 1342 次查看 一篇关于MGARCH的理论文献。2012-6-5 14:59 - jinfang8866 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1342 次查看 一篇关于MGARCH的理论文献。2012-6-5 14:59 - jinfang8866 - MATLAB等数学软件专版
人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-GARCH模型的实证研究
10 个回复 - 3533 次查看 人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-GARCH模型的实证研究.pdf2010-10-23 19:14 - 94106 - 宏观经济学
10 个回复 - 3533 次查看 人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-GARCH模型的实证研究.pdf2010-10-23 19:14 - 94106 - 宏观经济学
