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在空间计量中，如何使用LR检验选择个体固定、时间固定、双固定效应模型？
0 个回复 - 3378 次查看 在MATLAB的demoLMsarsem_panel的文件中，使用LR检验选择个体固定、时间固定和双固定效应模型。LR检验部分代码如下图，全部的代码可见附件。不理解这个方法的检验原理是什么，有大佬能解释一下它的检验原理吗，以及该 ...2020-4-28 18:44 - 青青青草 - MATLAB等数学软件专版
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进行RD（断点回归）时如何控制个体和时间固定效应
13 个回复 - 7391 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
13 个回复 - 7391 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
门槛回归怎么控制个体和时间固定效应？
20 个回复 - 17971 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
20 个回复 - 17971 次查看 请教一下，门槛回归怎么控制个体和时间固定效应呢？ 我看到有的文章中做出了这个结果，但是我不知道命令如何。 而且我觉得，门槛回归不是说是平衡面板数据的固定效应吗，那么既然已经是固定效应，如何还能控制个体 ...2019-7-2 15:41 - 我是红薯 - Stata专版
行业-时间固定效应和个体固定效应
19 个回复 - 31841 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
19 个回复 - 31841 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
各位前辈，个体时间双固定效应不显著，怎么办？
10 个回复 - 33227 次查看 请教一下大家，做面板数据固定效应时，个体固定效应P值通过，正相关；时间固定效应P值也通过，正相关，可做个体时间双固定时，P值不显著，系数为负的了，这是什么情况？模型该怎么选择呢？？2017-5-13 17:22 - 季、艺 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 33227 次查看 请教一下大家，做面板数据固定效应时，个体固定效应P值通过，正相关；时间固定效应P值也通过，正相关，可做个体时间双固定时，P值不显著，系数为负的了，这是什么情况？模型该怎么选择呢？？2017-5-13 17:22 - 季、艺 - 计量经济学与统计软件
STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤
43 个回复 - 112687 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
43 个回复 - 112687 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
求stata中个体乘以时间固定效应的控制以及解释
7 个回复 - 20641 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
7 个回复 - 20641 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？
18 个回复 - 20049 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
18 个回复 - 20049 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
省级面板数据：利用固定效应控制个体效应后，能否再加入时间效应和控制省份效应
14 个回复 - 10461 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
14 个回复 - 10461 次查看 目前在做一篇论文，数据集为面板数据，数据集内容为30个省份2007年-2017年 金融水平（这个变量是自行测算出来的）和污染物水平，及相关的控制变量。我的问题是在利用固定效应对数据集进行个体效应控制后，能否再加入 ...2021-2-16 19:46 - yrr745450 - Stata专版
时间固定效应结果显著，但个体与双向结果都不显著
14 个回复 - 7132 次查看 （上市公司数据）我的被解释变量是企业层面的数据，解释变量和调节变量都是省级层面数据，匹配数据后用ols，画出拟合线，从图中可以看出解释变量减小或调节变量增大，被解释变量就会增大。但是现在只有时间固定效应结 ...2022-2-13 17:54 - 蛋蛋family - Stata专版
14 个回复 - 7132 次查看 （上市公司数据）我的被解释变量是企业层面的数据，解释变量和调节变量都是省级层面数据，匹配数据后用ols，画出拟合线，从图中可以看出解释变量减小或调节变量增大，被解释变量就会增大。但是现在只有时间固定效应结 ...2022-2-13 17:54 - 蛋蛋family - Stata专版
同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？
1 个回复 - 380 次查看 如题，同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？2022-11-9 17:29 - Zhang_1998 - 爱问频道
1 个回复 - 380 次查看 如题，同时控制时间、个体、省份、行业这四个固定效应可以吗？2022-11-9 17:29 - Zhang_1998 - 爱问频道
不控制个体固定效应，只控制时间和行业固定效应，还需要做hausman检验吗
13 个回复 - 18163 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
13 个回复 - 18163 次查看 个体固定效应下，不显著。xtreg fe,好像本身就已经控制了个体效应。改用reghdfe i.year i.ind 但是hausman检验的代码，好多都是xtreg fe,xtreg re ,人后hausman fe re。请问不控制个体效应情况下，还有做hausman检 ...2021-3-14 19:16 - 米娜达人 - Stata专版
面板数据的个体固定效应和时间个体双固定效应选择
18 个回复 - 91971 次查看 在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了 然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多 测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型 ...2016-5-20 20:45 - angnessnow - Stata专版
18 个回复 - 91971 次查看 在单独做个体固定效应模型的时候基本上三个自变量都过不了 然后加入时间虚拟变量之后P值变得看上去合理很多 测试时间虚拟变量的结果是强烈拒绝无时间效应的假设，是不是我这个模型就是时间个体双固定效应模型 ...2016-5-20 20:45 - angnessnow - Stata专版
个体固定效应和时间固定效应数据问题
8 个回复 - 1311 次查看 小白想问下，个体固定效应就是个体的数字代码啥的，时间固定效应数据就是日期数据或者类似的吗，然后did模型的平行趋势检验和其他实证检验都要加入这两个变量是啊吧。2023-1-10 18:57 - 知行合一11 - 宏观经济学
8 个回复 - 1311 次查看 小白想问下，个体固定效应就是个体的数字代码啥的，时间固定效应数据就是日期数据或者类似的吗，然后did模型的平行趋势检验和其他实证检验都要加入这两个变量是啊吧。2023-1-10 18:57 - 知行合一11 - 宏观经济学
年龄是个体固定效应和时间固定效应的线性组合？
2 个回复 - 1366 次查看 各位前辈大家好，想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中，都把年龄从个体固定效应中剥离出来，当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中，家庭户主的 ...2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
2 个回复 - 1366 次查看 各位前辈大家好，想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中，都把年龄从个体固定效应中剥离出来，当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中，家庭户主的 ...2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
stata如何在动态面板gmm进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢
4 个回复 - 4507 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
4 个回复 - 4507 次查看 stata如何在动态面板数据模型进行区域异质性分析时控制个体固定效应和时间固定效应呢？我看有些论文输出结果中标注控制了个体固定效应和时间固定效应，但是如何在stata中同时实现分区域又控制双向固定效应的gmm呢？ ...2021-5-25 10:17 - UUYABC - Stata专版
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126314 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
33 个回复 - 126314 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？
13 个回复 - 28132 次查看 请问：面板数据，省际或企业层面，是否可以不加个体固定效应，只控制时间固定效应？2020-5-18 15:14 - 1023715119 - Stata专版
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个体固定效应？行业固定效应？时间固定效应如何选择
4 个回复 - 6369 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
4 个回复 - 6369 次查看 小白一枚，最近看的文献，发现有些学者控制了个体固定效应以及时间固定效应。有些学者则控制了行业固定效应和时间固定效应。 似乎理论上控制个体固定效应似乎会更为严谨，那么如果仅控制行业和时间，是否也是可接受 ...2021-3-17 21:55 - 三年又一年 - Stata专版
关于时间固定效应和个体固定效应
11 个回复 - 49249 次查看 各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教： 1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？ 2.model 1和m ...2019-1-13 20:32 - 01zhouxuemei - Stata专版
11 个回复 - 49249 次查看 各位学霸大神，关于图中的5个模型有以下几个问题请教： 1.数据为季度数据，季度数据的时间固定效应应该怎么处理？比如季度指标为yq(从20021~20164)，应该怎么生成虚拟变量，生成几个虚拟变量呢？ 2.model 1和m ...2019-1-13 20:32 - 01zhouxuemei - Stata专版
如果变量不随个体变化，在个体固定效应的基础上，需要做时间固定效应嘛？
5 个回复 - 2287 次查看 1 按我基础的面板分析数据知识，即当存在时点效应的时候，不能加入不随个体变化的变量。 假如我的其他数据都是i和t两个维度，而某一个核心X的维度是t，即不随个体而变化的。那么按道理来说，我只能设定个体固定效应 ...2022-6-20 17:25 - 墨名 - Stata专版
5 个回复 - 2287 次查看 1 按我基础的面板分析数据知识，即当存在时点效应的时候，不能加入不随个体变化的变量。 假如我的其他数据都是i和t两个维度，而某一个核心X的维度是t，即不随个体而变化的。那么按道理来说，我只能设定个体固定效应 ...2022-6-20 17:25 - 墨名 - Stata专版
stata用xsmle做空间面板回归，个体时间双固定效应出现convergence not achieved
32 个回复 - 18951 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
32 个回复 - 18951 次查看 在stata 运行xsmle命令，运行结果显示没有完成收敛convergence not achieved。如果只选择时间效应固定，同样无法完成收敛；如果只选择个体效应固定，可以收敛。请问这是什么原因？如何解决？谢谢！ 命令和结果如下： ...2018-5-9 10:05 - 西瓜上长草 - Stata专版
为什么面板分位数回归模型只有个体固定效应没有时间固定效应？
1 个回复 - 2019 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
1 个回复 - 2019 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
PVAR模型能添加时间和个体固定效应吗？
0 个回复 - 541 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀 这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版
0 个回复 - 541 次查看 STATA做PVAR模型怎么添加时间和个体的固定效应呀 这是我建立的模型，阿尔法和贝塔是个体和时间效应2022-4-22 15:12 - 最光樱 - Stata专版
个体时间固定效应
1 个回复 - 804 次查看 要用这个命令： xtreg ln_企业投资 did time treat ln_C001000000 Lev Growth ROA Profit F053202B Size .id .year,fe r 那怎么生成的个体和时间固定效应的虚拟变量呢？生成了应该有很多，又该怎么命名为id和y ...2022-3-28 20:55 - 啊啊啊朱 - Stata专版
1 个回复 - 804 次查看 要用这个命令： xtreg ln_企业投资 did time treat ln_C001000000 Lev Growth ROA Profit F053202B Size .id .year,fe r 那怎么生成的个体和时间固定效应的虚拟变量呢？生成了应该有很多，又该怎么命名为id和y ...2022-3-28 20:55 - 啊啊啊朱 - Stata专版
随机效应VS固定效应VS混合回归的选择，以及个体效应和时间效应的确定，模型的选择
11 个回复 - 8972 次查看 求助各位老师和同学们：我的数据类型和变量是这样的： 数据：平衡面板数据 变量：因变量：数值型变量，整数型，范围（0,468） 自变量有两种数据类型（主要是为了研究考虑，看哪种效果更显著，最后就决定用哪种，如 ...2021-10-19 21:43 - 15927279374 - Stata专版
11 个回复 - 8972 次查看 求助各位老师和同学们：我的数据类型和变量是这样的： 数据：平衡面板数据 变量：因变量：数值型变量，整数型，范围（0,468） 自变量有两种数据类型（主要是为了研究考虑，看哪种效果更显著，最后就决定用哪种，如 ...2021-10-19 21:43 - 15927279374 - Stata专版
FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6206 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
3 个回复 - 6206 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应
0 个回复 - 905 次查看 什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应 如题2022-2-26 22:15 - 啦啦啦119119 - Stata专版
0 个回复 - 905 次查看 什么时候使用时间固定效应、个体固定效应或者行业固定效应 如题2022-2-26 22:15 - 啦啦啦119119 - Stata专版
做面板回归时，何时采用时间固定效应、个体固定效应或双向固定效应，有判断标准吗？
33 个回复 - 75935 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
33 个回复 - 75935 次查看 根据lucky99对我上个帖子的回帖，我存在一个疑问：对面板数据做回归，一般不都是采用个体固定效应模型吗，某些情况下我会检验是否还需对时间考虑固定效应。但是我很少直接对面板数据做时间固定效应或双向固定效应。评 ...2012-4-2 11:11 - ndlmh - Stata专版
双重差分-个体固定效应、时间固定效应
8 个回复 - 9628 次查看 各位大神，我想问问双重差分中提到控制个体固定效应、时间固定效应怎么实现，代码是？2019-9-4 21:06 - 20111011317hy - Stata专版
8 个回复 - 9628 次查看 各位大神，我想问问双重差分中提到控制个体固定效应、时间固定效应怎么实现，代码是？2019-9-4 21:06 - 20111011317hy - Stata专版
双重差分为固定效应的特例，如果满足平行趋势假设的情况下，在差分时已经将其他混杂因素消除了，为什么还要加入个体固定效应和时间固定效应呢？
1 个回复 - 1124 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
1 个回复 - 1124 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
个体固定效应t检验显著，救急！！时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗
4 个回复 - 2009 次查看 个体固定效应t检验显著，时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗2021-9-6 21:04 - 三水可以不水嘛 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2009 次查看 个体固定效应t检验显著，时间个体双固定t检验非显著，一定要双固定效应回归吗2021-9-6 21:04 - 三水可以不水嘛 - 计量经济学与统计软件
对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司
3 个回复 - 3429 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3429 次查看 想请问一下，对于交错DID的情形，固定效应模型是控制了个体固定效应和时间固定效应。对于上市公司面板数据（公司-年），如果只控制行业虚拟变量和年份虚拟变量，这时是否需要在模型中另外加入“Treat”和“Post”项？ ...2021-3-25 16:16 - 麦积山都 - 计量经济学与统计软件
个体固定效应加上时间固定效应后被omitted了
11 个回复 - 8719 次查看 命令是 xtreg Intpf_w MP_w BIR_w MP_w2 BIR_w2 size_w RD_w grow_w oc_w lev_w i.year,fe如果只控制个体效应没有被共线，加入年份后共线了，是什么原因呢？ 本人stata小白，求老师们指点！2021-8-16 17:55 - yiyoruo - Stata专版
11 个回复 - 8719 次查看 命令是 xtreg Intpf_w MP_w BIR_w MP_w2 BIR_w2 size_w RD_w grow_w oc_w lev_w i.year,fe如果只控制个体效应没有被共线，加入年份后共线了，是什么原因呢？ 本人stata小白，求老师们指点！2021-8-16 17:55 - yiyoruo - Stata专版
求助！stata空间计量中时间、个体、双固定效应的选择问题
2 个回复 - 2285 次查看 各位大神，我测算的时间固定效应的R2和Log-likelihood都不如个体固定效应的大，但是个体固定效应的直接效应、简介效应、总效应不显著，请问这种情况下，应该怎么解决2021-4-21 17:18 - wangyiyaojiayou - Stata专版
2 个回复 - 2285 次查看 各位大神，我测算的时间固定效应的R2和Log-likelihood都不如个体固定效应的大，但是个体固定效应的直接效应、简介效应、总效应不显著，请问这种情况下，应该怎么解决2021-4-21 17:18 - wangyiyaojiayou - Stata专版
请问随时间变化但是不随个体变化的变量 在固定效应中被剔除怎么办
0 个回复 - 842 次查看 比如个体是其他进口国，而控制变量中有一个是出口国的参数，只随时间变化但不随进口国个体变化，这样导致STATA固定效应中这些变量会被剔除，应该怎么解决这个问题呢？可否直接表明固定效应不适用，而将随机效应和混合 ...2021-2-14 21:08 - LeoWu19991226 - Stata专版
0 个回复 - 842 次查看 比如个体是其他进口国，而控制变量中有一个是出口国的参数，只随时间变化但不随进口国个体变化，这样导致STATA固定效应中这些变量会被剔除，应该怎么解决这个问题呢？可否直接表明固定效应不适用，而将随机效应和混合 ...2021-2-14 21:08 - LeoWu19991226 - Stata专版
用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？
0 个回复 - 775 次查看 如题，我用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？模型表达式如下： 其中Treatment是政策虚拟变量，实施了此项政策为1，未实施为0；Xit是其他控制变量；Φi是个体固定效应项 ...2021-1-31 17:33 - 夏天天12 - Stata专版
0 个回复 - 775 次查看 如题，我用RDD做政策评价，加入了个体固定效应和时间趋势项，求教各位在stata里如何实现呢？模型表达式如下： 其中Treatment是政策虚拟变量，实施了此项政策为1，未实施为0；Xit是其他控制变量；Φi是个体固定效应项 ...2021-1-31 17:33 - 夏天天12 - Stata专版
双向固定效应模型，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？
1 个回复 - 1417 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
1 个回复 - 1417 次查看 请教个问题： 双向固定效应模型，不加常数项，所有的个体虚拟变量与所有的时间虚拟变量之间会存在共线性吗？或者说，stata能估计出，不加常数项的所有个体虚拟变量和时间虚拟变量吗？多谢多谢！2020-10-8 11:35 - two-knight - Stata专版
求问时间趋势项和个体虚拟变量在固定效应模型的公式里应该怎么体现？
1 个回复 - 2096 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
1 个回复 - 2096 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
如何做带有个体效应和时间效应的条件固定效应负二项模型
0 个回复 - 1079 次查看 面板数据，由于被解释变量是非负整数，想要做带有多个时间固定效应（year,month,week），以及一个个体固定效应(id)的负二项模型，在Stata中的命令语句中是如何实现呢？2020-6-14 09:40 - Stacee - Stata专版
0 个回复 - 1079 次查看 面板数据，由于被解释变量是非负整数，想要做带有多个时间固定效应（year,month,week），以及一个个体固定效应(id)的负二项模型，在Stata中的命令语句中是如何实现呢？2020-6-14 09:40 - Stacee - Stata专版
DID个体时间固定效应模型，加入控制变量导致系数符号变化
3 个回复 - 9586 次查看 请教各位前辈，我在使用双重差分研究自贸区设立对地区城乡收入不平等的影响中，做了个体时间双固定效应模型。但是加与不加控制变量，diff的系数符号截然相反而且都不显著，这是为什么呢？ 都不显著的原因是不是就是 ...2019-6-21 21:30 - lwq981010 - Stata专版
3 个回复 - 9586 次查看 请教各位前辈，我在使用双重差分研究自贸区设立对地区城乡收入不平等的影响中，做了个体时间双固定效应模型。但是加与不加控制变量，diff的系数符号截然相反而且都不显著，这是为什么呢？ 都不显著的原因是不是就是 ...2019-6-21 21:30 - lwq981010 - Stata专版
在空间计量中，如何使用LR检验选择个体固定、时间固定、双固定效应模型？
0 个回复 - 2490 次查看 在MATLAB的demoLMsarsem_panel的文件中，使用LR检验选择个体固定、时间固定和双固定效应模型。LR检验部分代码如下图，全部的代码可见附件。不理解这个方法的检验原理是什么，有大佬能解释一下它的检验原理吗，以及该 ...2020-4-28 18:46 - 青青青草 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2490 次查看 在MATLAB的demoLMsarsem_panel的文件中，使用LR检验选择个体固定、时间固定和双固定效应模型。LR检验部分代码如下图，全部的代码可见附件。不理解这个方法的检验原理是什么，有大佬能解释一下它的检验原理吗，以及该 ...2020-4-28 18:46 - 青青青草 - MATLAB等数学软件专版
想请问有没有行业时间固定效应模型（非控制个体）
4 个回复 - 1852 次查看 STATA初学者求大佬们回复！！因为本人选择用控制个体、时间、行业的固定效应模型reghdfe y x, a(id year) vce(robust) 回归出的结果非常诡异，因为实际上这个系数应该是正的。 然后我就想只控制时间和行业效应做固定 ...2020-3-26 20:12 - rorize - Stata专版
4 个回复 - 1852 次查看 STATA初学者求大佬们回复！！因为本人选择用控制个体、时间、行业的固定效应模型reghdfe y x, a(id year) vce(robust) 回归出的结果非常诡异，因为实际上这个系数应该是正的。 然后我就想只控制时间和行业效应做固定 ...2020-3-26 20:12 - rorize - Stata专版
存在随个体变化不随时间变化的变量，怎做固定效应，并估计此变量系数？豪斯曼检验怎做
6 个回复 - 7176 次查看 如题~ 我试过用 reg... i.d 保留个体效应扰动项，但是用这种方法估计的豪斯曼检验可信吗？ 我的整个操作过程如下 xtset couple year reg y x..... i.d est store lsdv xtreg y x.... ,re est store re hausm ...2016-5-14 20:22 - JessiePL - EViews专版
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stata怎么确定使用个体、时间还是个体时间双固定效应
1 个回复 - 1928 次查看 如题，豪斯曼检验后应当使用固定效应，那使用哪一个呢？2019-4-29 09:44 - Shannon° - Stata专版
1 个回复 - 1928 次查看 如题，豪斯曼检验后应当使用固定效应，那使用哪一个呢？2019-4-29 09:44 - Shannon° - Stata专版
个体固定效应、时间固定效应及双向固定效应的选择
1 个回复 - 18556 次查看 最近进行面板回归，对个体固定效应、时间固定效应及双向固定效应的选择上产生了迷茫： 介绍一下数据。这个数据是国家i、国家j、时间t三维的，为了变成两维，我将国家i与国家j组合，生成ij，此处以index=c ...2019-3-28 15:54 - wuxin19950510 - R语言论坛
1 个回复 - 18556 次查看 最近进行面板回归，对个体固定效应、时间固定效应及双向固定效应的选择上产生了迷茫： 介绍一下数据。这个数据是国家i、国家j、时间t三维的，为了变成两维，我将国家i与国家j组合，生成ij，此处以index=c ...2019-3-28 15:54 - wuxin19950510 - R语言论坛
个体固定效应和时间固定效用的应用原则
0 个回复 - 1536 次查看 本人新手，最近在做省级面板数据的处理，软件使用的是stata，想请教一下，何时需要采用个体固定，何时需要时间固定，何时需要双固定，双固定一般会在稳健性和变异性识别之间做出取舍，两个固定效应是什么原理？不采取 ...2019-2-23 21:50 - 875345933 - Stata专版
0 个回复 - 1536 次查看 本人新手，最近在做省级面板数据的处理，软件使用的是stata，想请教一下，何时需要采用个体固定，何时需要时间固定，何时需要双固定，双固定一般会在稳健性和变异性识别之间做出取舍，两个固定效应是什么原理？不采取 ...2019-2-23 21:50 - 875345933 - Stata专版
请问个体时间双固定效应是xtreg y x i.t,fe 还是fe r?
5 个回复 - 10978 次查看 问题1：个体时间双固定效应是xtreg y x i.t ,fe 还是xtreg y x i.t ,fe r? 问题2：假设个体效应没有通过检验，那么我想再单独检验是否存在时间效应的命令是xtreg y x i.t, fe吗？ （即我不清楚我写的这个是检验“ ...2019-1-13 00:32 - wsykld - Stata专版
5 个回复 - 10978 次查看 问题1：个体时间双固定效应是xtreg y x i.t ,fe 还是xtreg y x i.t ,fe r? 问题2：假设个体效应没有通过检验，那么我想再单独检验是否存在时间效应的命令是xtreg y x i.t, fe吗？ （即我不清楚我写的这个是检验“ ...2019-1-13 00:32 - wsykld - Stata专版
双向固定效应模型加入时间和个体效应交互项
5 个回复 - 21509 次查看 在双向固定效应模型中加入时间和个体效应交互项应该如何理解？又怎样在stata中实现？2016-4-15 09:03 - 裤裤 - Stata专版
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面板模型中的个体固定效应和时间固定效应
1 个回复 - 3435 次查看 困惑。。。求教各位老师，什么是面板模型中的个体固定效应和时间固定效应？？？能举例说明吗？2017-9-11 11:31 - 冬雪33 - Stata专版
1 个回复 - 3435 次查看 困惑。。。求教各位老师，什么是面板模型中的个体固定效应和时间固定效应？？？能举例说明吗？2017-9-11 11:31 - 冬雪33 - Stata专版
固定效应问题，（固定了个体和时间）
0 个回复 - 1168 次查看 -做了个面板固定效应的回归，结果发现两个问题 1，main_lprice，main_lprice_mines 的系数是一样的， 3，第三列有一个系数是0.000， 写信给教授，他回信说 You include mines on its own but you cannot do th ...2017-8-30 09:29 - lindaabsum - Stata专版
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R语言怎么做面板数据个体时间固定效应模型
2 个回复 - 4964 次查看 小白上路，求教各位大神！现在有多年的城市经济数据，用R语言怎么做个体时间固定效应模型？2016-12-17 20:05 - Vinilla-sky - R语言论坛
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在双向固定效应中加入个体效应与时间效应的交互项如何理解
2 个回复 - 5249 次查看 在双向固定效应中加入个体效应与时间效应的交互项如何理解？2016-4-9 23:50 - 裤裤 - Stata专版
2 个回复 - 5249 次查看 在双向固定效应中加入个体效应与时间效应的交互项如何理解？2016-4-9 23:50 - 裤裤 - Stata专版
个体和时间固定效应模型
1 个回复 - 2136 次查看 论文是研究中国房地产上市公司财务舞弊与内部管理的关系。财务舞弊=因变量（二元） 内部管理（其中包括五个部分）=自变量 数据分析软件SPSS 一共有132个公司，数据分析需要year fixed effect和firm fixed eff ...2015-6-2 06:14 - posteriori - 数据分析师（CDA）专版
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请问怎么判断个体和时间分别是固定效应还是随机效应
0 个回复 - 1897 次查看 初学者，用Eviews做面板数据豪斯曼检验，结果如下： Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 0.000000 4 1.0000 ...2015-5-11 18:03 - 天边国民 - 爱问频道
0 个回复 - 1897 次查看 初学者，用Eviews做面板数据豪斯曼检验，结果如下： Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 0.000000 4 1.0000 ...2015-5-11 18:03 - 天边国民 - 爱问频道
请教如何做时间、个体双固定效应模型，谢谢！
1 个回复 - 3087 次查看 请面板高手帮忙，如何利用解决面板双固定效应模型？谢谢2010-10-8 23:01 - 2687509 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3087 次查看 请面板高手帮忙，如何利用解决面板双固定效应模型？谢谢2010-10-8 23:01 - 2687509 - 计量经济学与统计软件
个体固定效应与时间固定效应的选择
0 个回复 - 3556 次查看 请问个体固定效应时间固定效应的选择是通过哪个参数判断的呢？是通过拟合优度和对数似然函数值吗？若采用个体固定模型时：拟合优度为0.3577 对数似然函数值为-1.1570e+004 ；采用时间固定效应模型时：拟合优度为 ...2014-12-5 10:03 - shilinhongs - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3556 次查看 请问个体固定效应时间固定效应的选择是通过哪个参数判断的呢？是通过拟合优度和对数似然函数值吗？若采用个体固定模型时：拟合优度为0.3577 对数似然函数值为-1.1570e+004 ；采用时间固定效应模型时：拟合优度为 ...2014-12-5 10:03 - shilinhongs - MATLAB等数学软件专版
怎么做时间固定效应，以及同时做时间固定效应和个体固定效应？
1 个回复 - 3118 次查看 如题，求stata的输入命令，谢谢！2013-4-23 10:45 - 452813432 - Stata专版
1 个回复 - 3118 次查看 如题，求stata的输入命令，谢谢！2013-4-23 10:45 - 452813432 - Stata专版
各位大神，双因素固定效应回归模型中个体效应和时间效应前的系数代表什么意思？
3 个回复 - 7727 次查看 我在做面板数据的双因素固定效应回归模型，得出个体效应和时间效应的系数，但是不知道代表什么意思？请大神指教，小妹不胜感激！2014-2-25 17:11 - boapengpeng - EViews专版
3 个回复 - 7727 次查看 我在做面板数据的双因素固定效应回归模型，得出个体效应和时间效应的系数，但是不知道代表什么意思？请大神指教，小妹不胜感激！2014-2-25 17:11 - boapengpeng - EViews专版
请问个体固定效应模型可以加入时间虚拟变量吗？
2 个回复 - 5496 次查看 请问个体固定效应模型可以加入时间虚拟变量吗？2011-3-28 11:35 - meiyingwuchang - EViews专版
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