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请教连老师 xtbalance命令
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出现错误
set trace on
. xtbalance,range(2010 2011)
------------------------------------------------------------ begin xtbalance ---
- version 8.0
- syntax , Range(numlist min=2 max=2 int ascen ...
2013-6-17 17:09 - coryyang - Stata专版
请教连老师关于横截面数据门槛值问题。
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连老师好,我现在只有2009年一年的横截面数据(见附件),想研究解释变量同时也是门槛变量iindex的门槛值,被解释变量是revnew,其他是控制变量。我对index利用分位数命令分成100个分位组作为门槛变量t,然后利用 ...
2013-7-4 07:04 - coryyang - Stata专版
请教连老师
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连老师您好,向您请教关于门槛以及GMM操作问题,非常感谢您的解答,由于有公式,为了清晰可见,我放到word里了,见附件,再次感谢您
2014-4-8 01:26 - 郑玉 - 统计软件培训班VIP答疑区
循环命令foreach菜鸟请教连老师
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连老师,您好!我用foreach写了如下命令,可是运行老出错,说”estimation result ABS_DA_MJ not found“,为什么?我不知道问题出在哪里?谢谢老师!(do文件中929-951行)
global vars "ABS_DA_MJ Positive_DA_ ...
2013-12-27 10:49 - LeighGavin - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师,关于xtivreg2命令中的几个检验
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请问连老师,我使用的是双向固定效应模型,采用xtivreg2命令之后,
1.过度识别检验的结果如下,它没有报告卡方统计量,这是什么意思啊?
Sargan statistic (overidentification test of all instruments): ...
2011-1-21 19:08 - clapton - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师有关xtfrontier的相关问题
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连老师:
您好!
我有两个问题想请教您,具体如下:
(1),xtfontier 后面加ti 和加tvd这两种模型具体有什么差别,是不是都用于面板数据的分析?什么时候该采用ti?什么时候采用tvd?
...
2012-2-29 10:21 - CMYGHY - Stata专版
请教连老师:xsmle结果怎么解释呀?
12 个回复 - 9462 次查看
请问这个结果怎么解释呀?请您或高手解答,或者给个比较好的paper有解释的,谢谢,怎么还分直接和间接效应?谢谢,这是范例的结果
Log-likelihood = 1426.5768
------------------------------------------------ ...
2013-9-1 19:50 - baixg960 - Stata专版
请教连老师,xtpedroni面板协整检验结果的p值?
13 个回复 - 10035 次查看
用xtpedroni命令检验了30个省11年7个解释变量的面板数据是否协整,结果只显示了pedroni的7个统计量,一开始发现没有p值!
--------------------------------------
Test Stats. | Panel Group ...
2015-10-19 02:39 - 寒正雨〃 - Stata专版
请教连老师关于xtthres命令
6 个回复 - 5538 次查看
请教连老师,我用xtbalance命令把数据处理成平衡面板数据后,用xtthres命令如下:
xtthres ( tobinq) , thres(mshare) dthres(mshare) bs1(30) bs2(30) bs3(20),其中mshare代表管理层持股比例
返回的错误是“mat ...
2015-6-17 20:23 - huili_fd - Stata专版
关于xtthres 命令 请教连老师
18 个回复 - 7064 次查看
刚开始学习 遇到一些问题,请老师指点一下:
clear
set obs 100
set seed 123456
gen e = invnorm(uniform()) // e~N(0,1)
gen x = 3*invnorm(uniform()) // x~N(0,3^2)
gen t = _n ...
2013-9-14 20:58 - 317692153 - Stata专版
请教连老师投资效率模型
2 个回复 - 2774 次查看
连老师您好,我是想研究中国对“一带一路”沿线国家的投资效率,参考了您的《融资约束、不确定性与上市公司投资效率》文章,想请教您:1、采用异质性随机前沿模型与DEA有什么区别?2、采用异质性随机前沿模型测算投资 ...
2018-10-19 10:02 - holy-boar - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师, 用当月回归系数求前3个月的残差
1 个回复 - 2694 次查看
连老师您好,我在做数据分析的时候遇到以下问题,希望能得到您的帮助,非常感谢。
我需要根据Boyer, B.H., Mitton, T. and Vorkink, K. (2010), “Expected idiosyncratic skewness”, The review of financial s ...
2018-5-23 14:44 - Jykaner - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师 双重循环
1 个回复 - 1776 次查看
连老师您好, 有一要算利润率 所以我需要对几个变量用月度数据做出年几何平均值 如第一章图, 由于计算过程相同, 所以我想把这几个变量计算过程相同,所以我把他们放在一个暂元里用 foreach 循环 如图2
但是总是有 ...
2017-4-4 07:20 - vera1002 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师:数据合并问题!
3 个回复 - 2688 次查看
连老师:
你好!我现在在合并一个追踪数据,大概有4年,不同年份的样本数可能不一样,变量数也不一样(每个年份中的样本数有9000多个,变量数大概有2000~4000不等)。我使用的是append命令,直接将两份数据合并在一 ...
2016-5-22 20:37 - feelingsy - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师交乘项问题
4 个回复 - 3868 次查看
连老师:您好!请教您三个关于交乘项的问题,1.两个连续变量是否可以交乘?比如A和B都是连续变量,是否可以在回归中加入A*B,以前一直觉得交乘项必须有一个是虚拟变量,但是好像早几天看文献出现了连续变量相乘的情况 ...
2013-11-7 22:55 - nkzbwxr - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师和其他高手
4 个回复 - 2384 次查看
连老师您好,
我正在学习stata网络课程的论文专题,我现在在学Hansen(1999)的threshold model。
我想问的是 Hansen(1999)这个model是不是不能用在有时间的data。e.g. 有 id year的数据。
因为我需要用到 ...
2015-12-2 17:38 - zhuhigh_ - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师,面板门限模型效果自抽样检验
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看了连老师的面板门限模型的视频,有一点很困惑,在讲到门限效果的自抽样检验的时候bootstrap的F值是S0-S1(gamma)/sigma^2,抽取了样本以后如果S0-S1(gamma)/sigma^2大于truevalue的时候不正是说明加入了门限变量 ...
2015-12-16 13:14 - 罗南京 - Stata专版
请教连老师及诸位高手!
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在进行估计时,经常有下列检验:
前三个好理解,但是"Anderson-Rubin Wald F检验的零假设是“内生回归元的系数之和为零”。”这个检验到底说在是什么意思呢?
Kleibergen-Paap rk LM检验的零假设是工具变量识别不 ...
2015-11-23 18:04 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师一个问题
3 个回复 - 1231 次查看
在fixed effect中,有两个dummy variables, 如何两个都absorb?
尝试使用xi:aareg v1 v2, absorb(v3 v4), 但是显示memory不足;
请问,这种情况可以怎么做?谢谢!
2015-9-15 14:20 - benbenbenben - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师
1 个回复 - 1257 次查看
连老师:您好!您的讲座非常精彩,受益匪浅!
我想研究政策对农业企业信贷的影响,用企业季度面板数据做DID,您认为是下面三种方法中的哪一种:
1.选取所有上市公司的数据,将其分为两组:农业企业与非农业企业, ...
2015-10-15 23:39 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师关于newey2命令
1 个回复 - 3512 次查看
请教连老师,
这个命令: newey2 .....(var=iv), t( time) i(id) lag(2)
是不是说:通过 t( time)控制了时间效应,用 i(id)控制了个体效应,lag(2)控制了2阶自相关,
由于进行了工具变量,用neweydmexog ...
2015-4-17 20:07 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师TFP估算问题
3 个回复 - 2896 次查看
连老师,在实践中我们用OP或者LP方法计算得到的TFP本质上都是残差,而残差的期望值又为0,那么TFP是不是也会存在负值呢?但是我看您发表在经济学季刊上的论文中TFP好像不会存在负值啊。是不是哪个地方我理解错了?还 ...
2015-5-11 16:45 - replysoon - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师关于xtthres命令
1 个回复 - 2296 次查看
请教连老师,我用xtbalance命令把数据处理成平衡面板数据后,用xtthres命令如下:
xtthres ( tobinq) , thres(mshare) dthres(mshare) bs1(30) bs2(30) bs3(20),其中mshare代表管理层持股比例
返回的错误是“mat ...
2015-6-17 20:35 - huili_fd - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师
1 个回复 - 2038 次查看
连老师:
系统GMM模型检验只看 AR(1) AR(2)和Sargan就可以了,此时有个前提是不是解释变量中只放入被解释变量的滞后一期,而不能再加滞后两期?若加入被解释变量的滞后两期,判断系统GMM是否合适,是不是应该看 ...
2015-5-23 18:11 - haddy1009 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师关于双边SFA中的似然函数
1 个回复 - 2493 次查看
连老师,我现在有两个关于双边SFA 中似然函数的问题。第一,您stata 2tier SFA code对参数的估计是一步估计,还是两步估计。第二,对两个指数分布参数和正态分布参数的估计比较好理解,因为它们明显是似然函数的一部 ...
2015-5-20 16:57 - doodad - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师,什么样的自变量才能取对数?
2 个回复 - 3376 次查看
连老师,您好。
我近期数据整理完毕,是10 year panel data。正在做data management, 删除outliers,然后做OLS regression。
dependent variable是return on sales (即profit margin).
其中一个关键independe ...
2015-1-29 06:02 - Rooney1989 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师stata数据导出的问题(列数>300)
1 个回复 - 2459 次查看
连老师好!
我的数据涉及600*600维的大矩阵,想从stata导到matlab作分析用,如何导呢。
我尝试的失败的方法:
一: stata transfer 7/8,选择stata数据文件时显示:your new version of stata is n ...
2011-8-5 23:42 - msryun - Stata专版
请教连老师门槛问题
2 个回复 - 1761 次查看
连老师好,做面板门槛时总显示matrix has missing values,但我仔细检察过并不存在此问题;当我把自抽样次数增加到500时,显示matsize too small,其实我只用了很少的变量,然后我set时stata也不让;另外,其实我想做 ...
2014-10-4 03:45 - dzen - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师,或其他同学:)
1 个回复 - 1927 次查看
请问在多元回归中,我有一个核心变量,另外还有几个控制变量.我的问题是,如果有某个控制变量出现内生性问题的话该怎么办?需不需要进行处理?如果不处理的话,会不会影响核心变量的系数?
我的个人感觉是控制变量 ...
2014-8-27 09:48 - eric_yan - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师和各位同学一个问题~
3 个回复 - 1872 次查看
连老师,您好·
最近有个关于面板数据的问题一直困扰我。我们用面板数据做回归的时候,为了消除异方差,会在后面加上robust.
我记得您也说过,如果是短面板的话,例如三年面板,但是每年公司有十几万家的话,可以 ...
2014-8-9 14:49 - eric_yan - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师:动态面板模型的选择
0 个回复 - 2337 次查看
1. 系统GMM估计中,水平方程:y_it = b1*y_it-1 + b2*x_it + u_i + v_it 其中 y_it-1 与 v_it 无关(当期的波动不会对解释变量上一期造成影响),若x_it 为先决变量 x_it 与 v_it 无关(当期的波动不会对先决 ...
2014-7-13 15:03 - lc881125 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师PSM+DID的处理问题
0 个回复 - 2954 次查看
[/backcolor]最近在学习用PSM+DID的方法处理数据,做的过程发现好多问题,集中提出来向连老师请教[/backcolor]
[/backcolor][/backcolor]1、 用diff做PSM+DID的处理时,只能是用kernel进行PSM的配对,如果 ...
2014-7-6 19:37 - lilylini - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师关于psm可不可以在3组里match
1 个回复 - 3181 次查看
请教连老师 pms 和 psmatch2 命令的使用
我有两组公司的资料: treatment and control groups. 在treatment group 里细分又有两组,不同的 treatment 效果.想探测这两组里的treatment 效果 与control groups相比的 ...
2014-5-17 05:04 - Mandyyu - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师?
1 个回复 - 2142 次查看
连老师,
您好,请教一下:
在您的经典论文“消费文化认知偏差与消费行为偏差”中,
图1 消费偏差与每年性生活次数的散点图(1998 2007年)
是怎么画的呢?我是17年,40个国家的面板数据。
2014-5-13 16:10 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师中位数检验问题
4 个回复 - 3594 次查看
连老师,您好!查了许多资料都没有弄明白中位数检验问题,真不好意思,又麻烦您了!我的问题如下:
1.外文文献中常常在分组检验时提供均值检验和中位数检验,均值检验提到用了t检验,这个明白,是咱们讲的ttest(v ...
2014-4-1 19:45 - nkzbwxr - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师,请教一个问题:
7 个回复 - 9264 次查看
连老师,
您好,我用下面这个问题来进行回归,有一些疑问:
ivregress gmm y x1 x2 x3 year* (z=iv_z), wmatrix(robust)vce (bs, nodots reps(500))small
1、使用 estat overid 时,出现“no overidentif ...
2014-3-28 23:55 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师工业增加值问题
4 个回复 - 2356 次查看
连老师,最近我在用中国工业企业数据库用OP方法计算企业生产率,但是我发现2004年的数据中是没有“工业增加值”这一项的,看了你的论文“中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007”,里面也没有对2004年的 ...
2014-1-17 10:52 - replysoon - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师问题
6 个回复 - 1779 次查看
请教连老师,
我想比较几个不同影响因素对因变量的影响程度的大小,以区分哪个因素是最重要的影响因素。
请问一下,计量上怎么处理呢?
我目前考虑有两种方法:一是都对变量取对数以考察弹性变化?二是标准化每个 ...
2014-2-27 01:02 - rictan - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师
1 个回复 - 1499 次查看
请教连老师Tabulate命令和Table命令的差异?初级教程1.5.3.4中tab foreign rep78和table foreign rep78, c(mean price) f(%9.2f) center row col命令结果的说明??谢谢!
2014-3-5 14:44 - lf2010368 - 统计软件培训班VIP答疑区
请教连老师差分问题
1 个回复 - 1286 次查看
连老师,我目前在处理5分钟的高频股票数据,数据基本结构如下图,其中v1是年月日,v2是小时分钟,v3是价格。现在我想得到每个交易日内后五分钟和前五分钟股票价格的差分值,该如何操作呢?谢谢
2014-2-26 01:20 - replysoon - 统计软件培训班VIP答疑区