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面板VAR最优滞后阶数太长,如何解决
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我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板VAR来做的。所以我也学着使用面板VAR来进行回归,数据是股票的日数据,我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数,发现滞后阶数非常长,超过20了。请 ...
2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
stata面板var最优滞后阶数的确定
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各位大神请帮一下忙呀,我在确定最优滞后阶数的时候,输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc,就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题,我的语句输入有误还是哪 ...
2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
VAR最优滞后阶数的选择
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我所用的变量有三个:同业拆借利率(Chibor)、质押式回购利率(R)和Shibor。用的2007.01.04-2016.09.30的日数据,单位根检验的结果显示三个都是平稳序列。然后我想直接用这三个序列构建VAR,在选择最优滞后阶数时, ...
2016-10-27 21:10 - swing007 - EViews专版