结果:找到“garch 参数”相关内容196个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
matlab实验报告
1 个回复 - 961 次查看
报告内容:一、 数据处理1、 ascii2fts导入数据,要求数据大于100期,必须显示前五期时间序列数据;2、 利用candle函数显示前100期数据;3、 利用fts2mat转换成矩阵,并提取收盘序列;4、 利用 ...
2021-12-30 14:14 - 古娜娜光明之神 - 现金交易版
基于GARCH和半参数法的VaR模型
1 个回复 - 395 次查看
基于GARCH和半
参数法的VaR模型
基于GARCH和半
参数法的VaR模型
基于GARCH和半
参数法的VaR模型
基于GARCH和半
参数法的VaR模型
基于GARCH和半
参数法的VaR模型
基于GARCH和半
参数法的VaR模型
...
2022-2-27 22:36 - Kathy-202109 - 现金交易版
DCC-GARCH的估计参数求帮忙解答
9 个回复 - 7368 次查看
如上图,用Eviews做的DCC-GARCH模型,选择的非对称的DCC,出来三个theta值,请问各位老师,这三个
参数具体代表什么,特别是第三个,我一点头绪都没有,相关的说明也找不到。
请各位老师帮忙解答,如果需要论坛币 ...
2016-2-14 16:23 - logitech504 - EViews专版
带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析
2 个回复 - 440 次查看
【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
带跳GARCH-SV模型的
参数估计及实证分析
【年份(必填)】
2323
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190708.1109.002.html
2019-7-9 12:06 - internet.hzx - 求助成功区
基于结构转换非参数GARCH模型的VaR估计
2 个回复 - 1102 次查看
【作者(必填)】
杨继平袁璐张春会
【文题(必填)】
基于结构转换非
参数GARCH模型的VaR估计
【年份(必填)】
2017
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbna ...
2018-3-16 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
RV-GARCH模型的参数估计程序
0 个回复 - 1702 次查看
RV-GARCH模型的
参数估计程序和传统的GARCH模型一样,RV-GARCH模型使用的也是正态的残差分布,这种分布不能给出足够的偏峰和厚尾性质。王天一、黄卓等人改进高频数据波动率的建模,提出了基于厚尾分布的Realized GARC ...
2016-11-21 17:17 - Sakya1993 - 经济统计专版
估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换,我的K-S检验有问题吗?
6 个回复 - 6014 次查看
library(fGarch)
m1=
garchFit(~
garch(1,1),data=rsh,trace=F) #
garch(1,1)
res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差
pres1=pnorm(res1)#概率积分转换
ks.test(pres1,"punif")
R软件 各位请赐教啊~ ...
2015-3-22 13:39 - 如假包换 - R语言论坛
利用R实现含有哑变量的GARCH(1,1)模型参数估计
1 个回复 - 3162 次查看
我想要研究某一特定政策对股市收益波动率的影响,所以就将GARCH模型进行了如下修改:传统的GARCH(1,1)模型:
均值方程:y_t= m_t + e_t ; e_t=h_t * z_t , z_t服从标准正态分布
方差方程:h_t^2 = a0 + a1 * e_ ...
2018-4-6 13:20 - jeffery_gr - R语言论坛
R语言realized garch模型中这些参数都是什么意思啊
3 个回复 - 1098 次查看
mu ar1 omega alpha1 beta1 eta11 eta21 0.01376444 -0.05797893 0.10495845 0.39172426 0.55910185 -0.10033637 0.12115002 delta lambda xi 1 ...
2020-2-17 14:54 - 爱情烟熏眼9 - 爱问频道
含外生变量的GARCH模型参数问题
1 个回复 - 816 次查看
请问一下大佬,我建立了ARMA-GARCH模型,GARCH模型中加入了外生变量,请问含外生变量的GARCH模型
参数要求是什么?常数项是否可以小于0?
2021-1-12 23:36 - 一起吃剁椒鱼头 - 灌水吧
R语言用极大似然估计方法估计GARCH模型参数报错
8 个回复 - 4217 次查看
我想估计GARCH模型的一个变型模型的
参数。用Optim函数进行极大似然估计,会报错“L-BFGS-B needs finite values of 'fn'”,我自己通过browser(),发现其中第二个
参数取负值时会出现inf值,但是我明明设置了下界lo ...
2018-1-12 16:40 - 欲宇内 - R语言论坛
带跳GARCH-SV模型的参数估计及实证分析
1 个回复 - 460 次查看
【作者(必填)】
23
【文题(必填)】
带跳GARCH-SV模型的
参数估计及实证分析
【年份(必填)】
23
【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/11.2242.01.20190708.1109.002.html
2019-7-9 16:58 - internet.hzx - 求助成功区
求助!R做GARCH模型是否可以指定参数范围
0 个回复 - 990 次查看
用ru
garch包做GARCH,误差项假定服从skewed t,结果做出来lambda超过了(-1,1)的范围
看了ru
garch包的说明,在uGARCHspec的method里,说有setbounds这个函数可以指定范围,但是没有例子,不会使用。。。
想请 ...
2019-3-9 19:37 - 茶茶茶茶 - R语言论坛
EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应?
1 个回复 - 5325 次查看
我查看的参考文献或者计量经济书中,杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析,但是我现在运行出来的ARCH项系数不显著,这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢?要怎么计算它的信息冲击曲线呢?求各位 ...
2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
请教:Copula-GARCH-t(1,1)参数估计
22 个回复 - 14177 次查看
各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,
参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点!
打算采用两步法,先用GARCH(1,1)-t模型估计各边缘分布,得到标准化残差, ...
2009-11-9 14:58 - dongyaowu - R语言论坛
GARCH模型的参数估计问题
1 个回复 - 6454 次查看
在我们用GARCH模型对波动率刻画时,常用的方法是用极大似然估计方法对模型
参数进行
参数估计。
问题1: 极大似然估计与拟极大似然,在
参数估计过程中有什么不同? (还是说,拟极大似然估计与极大似然估计仅仅是扰动 ...
2018-9-23 19:01 - sunhao8481 - EViews专版
R语言 做GARCH模型参数估计。提示错误。 “”tsp等等“”请大家帮忙看看~
1 个回复 - 2569 次查看
Error in NextMethod(.Generic) : cannot assign 'tsp' to zero-length vector
In addition: Warning message:
In if (x < zeta) { :
the condition has length > 1 and only the first element will be used
...
2018-4-14 20:09 - likeyying - R语言论坛
关于GARCH模型参数出现负数的情况
4 个回复 - 6953 次查看
文献里说所有alpha和beta的的系数都必须为正,但这里alpha2变成负数了,这个模型还能用么?概率值倒都非常小。另外再补充一个问题,如果不能用了换GARCH(1,1)检验波动性,还能用EGARCH(2,1)检验非对称性吗?就是说 ...
2014-8-3 11:28 - hal_sakai - EViews专版
R语言garch模型与特定分布的参数估计,求大神帮助!
5 个回复 - 5108 次查看
我的问题是这样的:我用的是ru
garch包,程序如下spec=u
garchspec(variance.model=list(model='fGARCH',
garchOrder=c(1,1), submodel='APARCH'),
mean.model=li ...
2016-10-18 10:06 - 雪融于海 - R语言论坛
参数估计、初值赋值、Ngarch
1 个回复 - 1215 次查看
本人先假设一组价格数据复合N
garch模型
然后将NGarch模型
参数估计的代码写入m文件
读取价格数据,进行
参数估计
data=S;params=[ 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1];[mu_ omega_ alpha_ beta_ gamma_ ...
2016-4-12 17:50 - 奥神 - MATLAB等数学软件专版
MRS-GARCH模型参数估计程序代码求助
0 个回复 - 983 次查看
Juri Marcucci 的论文Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models
参数估计程序代码,还有朱钧钧那篇文章的代码,我都找不到,能发给我一份么?
2016-3-17 15:33 - FussySugar - 爱问频道