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为何reghdfe和xtreg跑出来的回归系数正符号相反，且都显著，背后原因是什么呢
8 个回复 - 8684 次查看 reghdfe的回归命令是：reghdfe var,absorb(i.year i.Industry) vce(cluster stkcd) xtreg的回归命令是：xtreg var i.year,fe vce(cluster stkcd)2021-4-1 11:03 - grstd - Stata专版
8 个回复 - 8684 次查看 reghdfe的回归命令是：reghdfe var,absorb(i.year i.Industry) vce(cluster stkcd) xtreg的回归命令是：xtreg var i.year,fe vce(cluster stkcd)2021-4-1 11:03 - grstd - Stata专版
固定效应回归reg和reghdfe、xtreg、areg的常数项为何不一样，个体固定效应系数也不一
4 个回复 - 4178 次查看 在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版
4 个回复 - 4178 次查看 在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版
FE,RE模型加入时间变量time dummy variables, 自变量系数由正变负
3 个回复 - 2132 次查看 最近在准备毕业论文，模型选择用面板OLS, FE, RE模型。其中有个数据在加入time wave之前，是正相关且显著，结果加入time dummy variable以后，该变量变成负相关且显著！求解，这是为什么……应该怎么解释这个变量2018-7-29 03:12 - xiaoyingrou - Stata专版
3 个回复 - 2132 次查看 最近在准备毕业论文，模型选择用面板OLS, FE, RE模型。其中有个数据在加入time wave之前，是正相关且显著，结果加入time dummy variable以后，该变量变成负相关且显著！求解，这是为什么……应该怎么解释这个变量2018-7-29 03:12 - xiaoyingrou - Stata专版
解读first-difference后的AR模型系数
0 个回复 - 1935 次查看 我正在用Eviews研究一个金融时间序列的persistence；如果一个shock可以持续很长时间，就说这个序列persistent。一些文献只是看一下AR（1）模型里y(t-1)的系数，如果接近1就说很persistent。我的模型是AR(1)外加若干外 ...2018-7-3 16:11 - freeandgo - EViews专版
0 个回复 - 1935 次查看 我正在用Eviews研究一个金融时间序列的persistence；如果一个shock可以持续很长时间，就说这个序列persistent。一些文献只是看一下AR（1）模型里y(t-1)的系数，如果接近1就说很persistent。我的模型是AR(1)外加若干外 ...2018-7-3 16:11 - freeandgo - EViews专版
