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基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册
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资料简介:
实现对相关期刊论文进行论文重现,解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了数据、
代码、步骤,可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...
2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
realized GARCH模型 代码
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代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型
Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence
2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库
dccgarch模型R语言代码优化
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DCC-GARCH模型R语言程序
代码,该
代码需要在Rstudio上操作该
代码是针对自己已有的下载数据进行分析其中包括数据处理、时间序列格式的转换、模型的设定与计算,做图
程序
代码配有中文解释,便于理解,没有R语言基础的 ...
2020-2-25 17:45 - 201518050108 - 现金交易版
arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源代码
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arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源
代码
arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源
代码
arima GARCH, arima_GARCH, arima_GARCH.R,程度命令源
代码
arima GARCH, arima_GARCH, arima_ ...
2020-7-15 10:59 - lotus_sss - 现金交易版
【福利帖】DCC-GARCH模型代码及实现案例
332 个回复 - 58584 次查看
1. 模型简介普通的模型对于两个序列的波动分析一般是静态的,但是dcc-
garch模型可以实现他们之间动态相关的波动分析,即序列间波动并非为一个常数,而是一个随着时间的变化而变化的系数。其主要用于研究市场间波动率 ...
2020-7-3 17:37 - 计量模型研究院 - 经管代码库
GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
339 个回复 - 57552 次查看
一、模型简介
(一)模型应用该模型主要研究的问题是,不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频,例如月度经济政策不确定性,B多数为日频数据,例如股票收益,股票波动等。
(二)模型优势在匹 ...
2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
DCCGARCH模型stata代码问题
1 个回复 - 1213 次查看
谁知道假如几个时间序列建立的都是ARMA-GARCH模型,最后在建立DCCGARCH模型的时候
代码该怎样写嘛。资料上只有建立的AR-GARCH 还有常数GARCH模型的
代码 要是建立的是ARMA-GARCH怎么写
代码啊,最后建立DCCGARCH几个时间 ...
2020-12-6 16:55 - qyj123456789 - Stata专版
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11861 次查看
基于自回归的bekk-
garch比较复杂,eviews做不了,winrats比较容易。最近在做这个,把
代码放上来吧,其实也很短。我是8阶滞后的var,
garch(1,1)。vec-bekk-
garch同理。
Code:
system(model=var11)
variables l ...
2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
dcc garch模型R语言代码
4 个回复 - 2968 次查看
DCC-GARCH模型R语言
代码,该
代码需要在Rstudio上操作
该
代码是针对自己已有的下载数据进行分析
其中包括时间序列格式的转换、模型的设定与计算、做图
附件中的
代码是根据综合A股收益率与上证国债收益率进行分析的 ...
2020-6-4 21:25 - 201518050108 - 现金交易版
有偿求助GARCHSK模型正确的源代码
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求助论文《León A,Rubio G,Serna G. Autoregressive Conditional Volatility,Skewness and Kurtosis[J]. The Quarterly Review
of Economics and Finance,2005,45 (5):599-618》中所使用的GARCHSK模型正确 ...
2021-5-13 20:01 - wsry1999 - 计量经济学与统计软件
Eviews的DCC-GARCH模型代码
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这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH
代码,如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力,那你直接使用即可,只需要根据自己的数据修改
代码里前几行的时间和变量名即可,还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...
2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
dcc-garch模型R语言代码
54 个回复 - 13474 次查看
dcc-
garch模型R语言
代码,非常详细,包括数据获取,收益率计算,模型的设定与计算,做图等全套内容,并且配有注释内容,解释每一句
代码的作用,即便没有R语言基础,本
代码手把手教会你使用dcc-
garch模型。
...
2018-10-9 15:42 - GaussAnalytica - 现金交易版
MATLAB的GARCH代码
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garch_Model = arima('ARLags',[1,2],'MALags',[1,2]);
garch_Model.Variance =
garch('GARCHLags',1,'ARCHLags',1);
[
garch_Es*****l,
garch_EstParamCov,
garch_logL,
garch_info] = estimate(
garch_Model,return1) ...
2019-8-9 13:43 - brianhebrian - 新手入门区
garch模型代码求助
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想建立stata的
garch模型,均值部分已做好生成残差,然后遇到如下问题:
1.arch检验前面的regress是要regress残差还是残差的平方呢?
2.arch dep indep ,arch
garch里的因变量dep应该填残差、还是残差的平方、还是总 ...
2019-4-5 16:25 - 浅川621 - Stata专版
DCC-GARCH的R代码疑惑,求大神解答
2 个回复 - 2794 次查看
论文要用到DCC-GARCH模型,单变量的GARCH模型已经在EVIEWS里做出来了,但是第二步的相关系数eviews做不出来,想用R做。R里面的CCGARCH程序包里给了一个例子,是这样的:
Examples# Simulating data from the origin ...
2018-5-13 09:48 - Tian1193 - R语言论坛
MS-GARCH模型的MATLAB代码或其他软件代码
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最近在研究计量经济学中的相关问题,需要使用MS-GARCH模型,初步想法为MS为二状态马尔科夫过程,GARCH模型为GARCH(1,1)。其他类似的MS-GARCH模型也行,尽量提供MATLAB的
代码,其他软件也能接受。最好提供相应的说明 ...
2018-1-30 16:19 - chaesomun - 悬赏大厅
GARCH各类模型matlab代码
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众所周知,时间序列分析中GARCH模型以及各种变式在如今比较常用,而MATLAB关于GARCH模型的自带函数并不多,适应不了多样的需求,因此在这里上传了适合的GARCH 模型计算工具包,计算各种
garch模型比如GARCH-M,NGARC ...
2017-9-8 08:37 - 卡住的水管工 - 现金交易版
WinRATS的DCC-GARCH代码问题及均值模型选择
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做GJR-MGARCH-BEKK的WinRATS
代码
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 1
det constant
end(system)
garc(p=1,q=1,mo ...
2016-4-11 19:44 - swingser - winbugs及其他软件专版
关于用winbugs做GARCH-t模型的代码求解?
2 个回复 - 1719 次查看
model
{ alpha0 ~ dnorm( 0.0,0.001)I(0,20)
alpha1 ~ dnorm( 0.0,0.001)I(0,1)
beta ~ dnorm( 0.0,0.001)I(0,1)
y0 ~ dnorm(0.0,0.001)
k~dunif(1,100)
for( t in 2 : n ) {
h[t] ...
2015-12-7 20:30 - 奔跑。 - winbugs及其他软件专版