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【策略学习资料】2020—2014年国泰君安数量化专题与金融工程策略学习资料44 个回复 - 5773 次查看 一共200多M，内容相当丰富欢迎下载学习。 主要包括下列内容： 海外研究 资产配置、行业风格轮动策略 FOF研究 大数据与机器学习 衍生品策略 选股策略 择时策略 事件驱 ...2021-8-4 16:00 - wz151400 - 现金交易版
中国与世界的城市化比较研究讲解0 个回复 - 524 次查看 城市化 定义1：从地理学角度，城市化是一个地区的人口在城镇和城市相对集中的过程。城市化也意味着城镇用地扩展，城市文化、城市生活方式和价值观在农村地域的扩散过程。 定义2：从生态学领域看，它指人类生 ...2018-6-2 13:41 - daka123 - 现金交易版
[多维扩散过程]Multidimensional Diffusion Processes
24 个回复 - 5151 次查看 From the reviews: "… Both the Markov-process approach and the Itô approach … have been immensely successful in diffusion theory. The Stroock-Varadhan book, developed from the historic 1969 pap ...2015-6-20 00:47 - lasgpope - 量化投资
24 个回复 - 5151 次查看 From the reviews: "… Both the Markov-process approach and the Itô approach … have been immensely successful in diffusion theory. The Stroock-Varadhan book, developed from the historic 1969 pap ...2015-6-20 00:47 - lasgpope - 量化投资
求一篇硕士论文 连续时间扩散过程的近似极大似然估计
3 个回复 - 1213 次查看 【作者(必填)】苗作兴 【文题(必填)】连续时间扩散过程的近似极大似然估计及其在国内VIX指数波动过程估计中的应用 【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-4-14 14:33 - 凸集分离定理 - 文献求助专区
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障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价
2 个回复 - 1036 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28bf88a212cff6934258ae299178373f50%29&f ...2016-12-6 17:14 - ssylzz - 求助成功区
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求 反射扩散过程以及一些应用
1 个回复 - 633 次查看 【作者(必填)】 朱爱林； 【文题(必填)】 反射扩散过程以及一些应用 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDTEMP&filena ...2013-6-24 04:19 - 凸集分离定理 - 求助成功区
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基于跳跃-扩散过程的外汇期权定价模型实证分析
4 个回复 - 1953 次查看 本文主要针对金融热点问题即期权定价服从跳跃—扩散过程还是服从扩散过程问题进行时序实证比 较分析。鉴于金融资产常有聚类效应的考虑，本文首先采用GARCH模型所估计出的变动波动率而非采用历 史收益率方差这一不变 ...2012-8-14 18:49 - kunkun101955 - EViews专版
4 个回复 - 1953 次查看 本文主要针对金融热点问题即期权定价服从跳跃—扩散过程还是服从扩散过程问题进行时序实证比 较分析。鉴于金融资产常有聚类效应的考虑，本文首先采用GARCH模型所估计出的变动波动率而非采用历 史收益率方差这一不变 ...2012-8-14 18:49 - kunkun101955 - EViews专版
遍历扩散过程的矩估计
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 研究具有未知趋势系数的遍历扩散过程的矩估计。我们考虑了非参数估计和参数估计。在每种情况下，我们都给出了风险的一个下界，然后构造了矩型泛函或与矩型泛函一一对应的参数的渐近有效估计。其次，通过分 ...2022-3-30 15:25 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 研究具有未知趋势系数的遍历扩散过程的矩估计。我们考虑了非参数估计和参数估计。在每种情况下，我们都给出了风险的一个下界，然后构造了矩型泛函或与矩型泛函一一对应的参数的渐近有效估计。其次，通过分 ...2022-3-30 15:25 - nandehutu2022 - Forum
复杂网络上扩散过程的熵率
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 给出了图上动态过程熵率的概念。研究了随机步行者将节点度作为局部信息的扩散过程。我们从理论上和数值上描述了非均质性程度和相关性对扩散熵率的影响。另外，利用熵率来表征来自现实世界的复杂网络。我们 ...2022-3-21 22:45 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 364 次查看 摘要翻译： 给出了图上动态过程熵率的概念。研究了随机步行者将节点度作为局部信息的扩散过程。我们从理论上和数值上描述了非均质性程度和相关性对扩散熵率的影响。另外，利用熵率来表征来自现实世界的复杂网络。我们 ...2022-3-21 22:45 - 可人4 - Forum
模糊度下扩散过程的最优决策
1 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有模糊厌恶决策者的随机优化问题，该决策者对潜在过程的参数不确定。第一部分研究了一维扩散过程在漂移模糊下的最优停止问题。类似于一般一维布朗运动的最优停止问题，我们将问题归结为在双参 ...2022-3-16 08:00 - 能者818 - Forum
1 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有模糊厌恶决策者的随机优化问题，该决策者对潜在过程的参数不确定。第一部分研究了一维扩散过程在漂移模糊下的最优停止问题。类似于一般一维布朗运动的最优停止问题，我们将问题归结为在双参 ...2022-3-16 08:00 - 能者818 - Forum
多区域生产外部性与扩散过程
经济
0 个回复 - 296 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个具有两个区域间邻近结构的经济地理模型：一个控制货物贸易，另一个控制跨区域的生产外部性。我们考察后者的引入如何影响内生集聚的时机和跨地区工人的空间分布。随着运输成本的下降，经济经 ...2022-3-9 08:10 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 296 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个具有两个区域间邻近结构的经济地理模型：一个控制货物贸易，另一个控制跨区域的生产外部性。我们考察后者的引入如何影响内生集聚的时机和跨地区工人的空间分布。随着运输成本的下降，经济经 ...2022-3-9 08:10 - 何人来此 - Forum
带a的跳跃扩散过程基于效用的定价与套期保值
查看应用程序
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 我们讨论了跳跃扩散过程的基于效用的定价和套期保值，重点讨论了该框架的实际适用性。我们指出了限制这种适用性的两个困难，即漂移依赖性和本质风险厌恶独立性。我们建议通过重新解释框架来解决这些问题。 ...2022-3-8 20:52 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 172 次查看 摘要翻译： 我们讨论了跳跃扩散过程的基于效用的定价和套期保值，重点讨论了该框架的实际适用性。我们指出了限制这种适用性的两个困难，即漂移依赖性和本质风险厌恶独立性。我们建议通过重新解释框架来解决这些问题。 ...2022-3-8 20:52 - 可人4 - Forum
分数阶扩散过程：概率分布与连续
时间随机游动
0 个回复 - 363 次查看 摘要翻译： 反常扩散的物理数学方法可以基于分数扩散方程和相关的随机游动模型。这些方程的基本解可以解释为随时间演化的概率密度，本文给出了这些解的积分表示。已知连续时间随机游动的主方程(CTRW)为反常扩散提供了 ...2022-3-7 18:59 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 363 次查看 摘要翻译： 反常扩散的物理数学方法可以基于分数扩散方程和相关的随机游动模型。这些方程的基本解可以解释为随时间演化的概率密度，本文给出了这些解的积分表示。已知连续时间随机游动的主方程(CTRW)为反常扩散提供了 ...2022-3-7 18:59 - nandehutu2022 - Forum
部分观测波动率变化点的最小二乘估计
扩散过程
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 假定一维扩散过程$x=\{X_t,0\leq t\leq t\}$,其漂移量$b(x)$和扩散系数$\sigma(\theta,x)=\sqrt{\theta}\sigma(x)$已知到$\theta>0$,在(0，t)$中的某个点$t^*\转换波动机制。在从$x$的离散时间观测的基础 ...2022-3-7 16:59 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 假定一维扩散过程$x=\{X_t,0\leq t\leq t\}$,其漂移量$b(x)$和扩散系数$\sigma(\theta,x)=\sqrt{\theta}\sigma(x)$已知到$\theta>0$,在(0，t)$中的某个点$t^*\转换波动机制。在从$x$的离散时间观测的基础 ...2022-3-7 16:59 - 大多数88 - Forum
多元仿射跳跃扩散过程的密度逼近
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文给出了多元仿射跳跃扩散过程的闭式跃迁密度展开式。这些展开式依赖于我们在加权Hilbert空间中对具有所有多项式矩的随机变量发展的一般逼近理论。我们建立了保证仿射模型转移密度的存在性和可微性的参 ...2022-3-7 14:09 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 232 次查看 摘要翻译： 本文给出了多元仿射跳跃扩散过程的闭式跃迁密度展开式。这些展开式依赖于我们在加权Hilbert空间中对具有所有多项式矩的随机变量发展的一般逼近理论。我们建立了保证仿射模型转移密度的存在性和可微性的参 ...2022-3-7 14:09 - 大多数88 - Forum
关于高维积分协方差矩阵的估计
扩散过程
0 个回复 - 335 次查看 摘要翻译： 考虑了基于高频观测的高维扩散过程的积分协方差矩阵的估计。我们从研究最常用的估计量，实现协方差(RCV)矩阵开始。结果表明，在高维情形下，当维数$P$和观测频率$N$以相同的速率增长时，RCV的极限谱分布( ...2022-3-7 13:37 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 335 次查看 摘要翻译： 考虑了基于高频观测的高维扩散过程的积分协方差矩阵的估计。我们从研究最常用的估计量，实现协方差(RCV)矩阵开始。结果表明，在高维情形下，当维数$P$和观测频率$N$以相同的速率增长时，RCV的极限谱分布( ...2022-3-7 13:37 - 大多数88 - Forum
扩散过程的涨落关系
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 本文给出了用扩散过程描述的经典非平衡动力学的不同涨落关系的统一方法。这种关系将原始过程中的熵产或功的波动统计量与时间反向过程中的相似统计量进行了比较。各种波动关系的起源可追溯到不同时间反转的 ...2022-3-7 10:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 189 次查看 摘要翻译： 本文给出了用扩散过程描述的经典非平衡动力学的不同涨落关系的统一方法。这种关系将原始过程中的熵产或功的波动统计量与时间反向过程中的相似统计量进行了比较。各种波动关系的起源可追溯到不同时间反转的 ...2022-3-7 10:45 - mingdashike22 - Forum
非均质环境中的反应扩散过程与集合种群模型
网络
0 个回复 - 192 次查看 摘要翻译： 动力学反应扩散过程和元布居模型是许多现象的标准建模方法，在这些现象中，局部量--如密度、势和粒子--根据物理规律扩散和相互作用。本文研究了两个基本的反应扩散过程($B\to A$和$A+B\to 2B$)在具有异构 ...2022-3-5 08:35 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 192 次查看 摘要翻译： 动力学反应扩散过程和元布居模型是许多现象的标准建模方法，在这些现象中，局部量--如密度、势和粒子--根据物理规律扩散和相互作用。本文研究了两个基本的反应扩散过程($B\to A$和$A+B\to 2B$)在具有异构 ...2022-3-5 08:35 - 大多数88 - Forum
离散观测扩散过程的聚类
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的资产动态分类方法。其基本生成过程被假定为随机微分方程的扩散过程解，并在离散时间观察。观测网格不需要缩小到零。作为两个观测路径之间的距离，考虑了相应的估计马尔可夫算子的二次距 ...2022-3-4 21:35 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的资产动态分类方法。其基本生成过程被假定为随机微分方程的扩散过程解，并在离散时间观察。观测网格不需要缩小到零。作为两个观测路径之间的距离，考虑了相应的估计马尔可夫算子的二次距 ...2022-3-4 21:35 - nandehutu2022 - Forum
距离相关小世界网络上的扩散过程
随机链路
0 个回复 - 428 次查看 摘要翻译： 研究了具有距离相关随机链路的小世界网络上的扩散驱动过程。随机折叠聚合物链上的传输、任务完成网络中的同步问题以及梯度驱动网络上的传输等因素推动了这类网络上扩散的研究。改变距离相关参数，在网络随 ...2022-3-4 11:54 - 大多数88 - Forum
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有大神了解扩散过程吗？（随机过程）
0 个回复 - 1893 次查看 有没有大神能用通俗易懂的语言讲一讲什么是“一般随机扩散过程”（general stochastic diffusion process），如图是不是也叫时齐Ito扩散？求数学大神解答，对这方面完全不懂啊2019-1-28 21:55 - 人生若只如初见~ - Stata专版
0 个回复 - 1893 次查看 有没有大神能用通俗易懂的语言讲一讲什么是“一般随机扩散过程”（general stochastic diffusion process），如图是不是也叫时齐Ito扩散？求数学大神解答，对这方面完全不懂啊2019-1-28 21:55 - 人生若只如初见~ - Stata专版
用MCNC方法对扩散过程参数的估计
0 个回复 - 668 次查看 各位好： 哪位精通MCMC算法，我想对下面这篇文献的结果重新用R实现一下， MCMC analysis of diffusion models with application to finance,2001,百度学术可以查到， 看看能否帮忙一下，薪酬面议 ...2016-8-20 11:18 - laijf - R语言论坛
0 个回复 - 668 次查看 各位好： 哪位精通MCMC算法，我想对下面这篇文献的结果重新用R实现一下， MCMC analysis of diffusion models with application to finance,2001,百度学术可以查到， 看看能否帮忙一下，薪酬面议 ...2016-8-20 11:18 - laijf - R语言论坛
MCMC在扩散过程的编程，愿意付500元
0 个回复 - 762 次查看 各位： 我最近在学习MCMC方法对扩散过程的参数估计，看了一篇文章： MCMC analysis of diffusion models with application to finnance, Eraker,2011,百度学术可以查到 想用R语言重复一遍 ...2016-8-20 11:09 - laijf - R语言论坛
0 个回复 - 762 次查看 各位： 我最近在学习MCMC方法对扩散过程的参数估计，看了一篇文章： MCMC analysis of diffusion models with application to finnance, Eraker,2011,百度学术可以查到 想用R语言重复一遍 ...2016-8-20 11:09 - laijf - R语言论坛
MCMC在扩散过程的编程
0 个回复 - 773 次查看 各位： 我最近在学习MCMC方法对扩散过程的参数估计，看了一篇文章： MCMC analysis of diffusion models with application to finnance, Eraker,2011,百度学术可以查到 想用R语言重复一遍 ...2016-8-20 11:08 - laijf - R语言论坛
0 个回复 - 773 次查看 各位： 我最近在学习MCMC方法对扩散过程的参数估计，看了一篇文章： MCMC analysis of diffusion models with application to finnance, Eraker,2011,百度学术可以查到 想用R语言重复一遍 ...2016-8-20 11:08 - laijf - R语言论坛
求助：关于用WINBUGS估计跳扩散过程参数的一些疑问
0 个回复 - 660 次查看 论文里有个加入回归项的跳扩散过程，想用winbugs估计参数做实证研究，但是苦于有这么几个点不会，求论坛里的高手帮帮忙。 首先是参数的先验分布应该如何确定。然后是如何区分出跳与不是跳的数据，有什么区分的规则。 ...2016-3-24 13:01 - 葬剑落花 - R语言论坛
0 个回复 - 660 次查看 论文里有个加入回归项的跳扩散过程，想用winbugs估计参数做实证研究，但是苦于有这么几个点不会，求论坛里的高手帮帮忙。 首先是参数的先验分布应该如何确定。然后是如何区分出跳与不是跳的数据，有什么区分的规则。 ...2016-3-24 13:01 - 葬剑落花 - R语言论坛
求问：巨灾期权定价论文中关于扩散过程的一个细节~
1 个回复 - 901 次查看 如果无图请稍等，我再补上~ 在第一个图中，（4）公式中对ds(t)的表达式后便有个s(t-)，而在（5）式中却没有那个横线~ 对于这个细节我不懂是表达的什么意思，请大家帮我看看~ 如果需要文章其他细节的话我会补充~2012-4-4 15:14 - ffxd - 爱问频道
1 个回复 - 901 次查看 如果无图请稍等，我再补上~ 在第一个图中，（4）公式中对ds(t)的表达式后便有个s(t-)，而在（5）式中却没有那个横线~ 对于这个细节我不懂是表达的什么意思，请大家帮我看看~ 如果需要文章其他细节的话我会补充~2012-4-4 15:14 - ffxd - 爱问频道
谁能提供点关于一致椭圆扩散过程的基本知识？
0 个回复 - 1547 次查看 谁能提供点关于一致椭圆扩散过程的基本知识？<cd></cd>2009-3-6 13:16 - 金融数学 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1547 次查看 谁能提供点关于一致椭圆扩散过程的基本知识？<cd></cd>2009-3-6 13:16 - 金融数学 - 经济金融数学专区
[求助] 中央银行发行的货币在扩散过程中的路径效应。
0 个回复 - 1585 次查看 路径效应这个纯粹在下杜撰，我提出这个概念是因为这么个想法：中央银行改变经济中流通中货币的主要手段是公开市场业务。比如说央行想增加经济中的货币量，那么它向市场购买债券。但是，我们还想知道这些债券由谁购买 ...2006-6-28 20:24 - 一夫 - 宏观经济学
0 个回复 - 1585 次查看 路径效应这个纯粹在下杜撰，我提出这个概念是因为这么个想法：中央银行改变经济中流通中货币的主要手段是公开市场业务。比如说央行想增加经济中的货币量，那么它向市场购买债券。但是，我们还想知道这些债券由谁购买 ...2006-6-28 20:24 - 一夫 - 宏观经济学
有没有在做标的资产具有跳扩散过程的期权定价的
1 个回复 - 2744 次查看 有没有在做标的资产具有跳扩散过程的期权定价的，咱们讨论以下2006-1-10 10:51 - wlzlingzhi - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2744 次查看 有没有在做标的资产具有跳扩散过程的期权定价的，咱们讨论以下2006-1-10 10:51 - wlzlingzhi - 金融学（理论版）
