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江湖告急：请教信息份额模型，研究价格发现功能
19 个回复 - 7846 次查看 请问有人做过hasbrouck（1995）年的 information share模型和Gonzalo-Grange（1995）的permanent transitory模型吗， 能用stata eviews做吗，我现在做出VEC和脉冲响应图的结果，不知道怎么找那个移动平均系数和还有各 ...2014-11-1 22:06 - wzasdo - Stata专版
19 个回复 - 7846 次查看 请问有人做过hasbrouck（1995）年的 information share模型和Gonzalo-Grange（1995）的permanent transitory模型吗， 能用stata eviews做吗，我现在做出VEC和脉冲响应图的结果，不知道怎么找那个移动平均系数和还有各 ...2014-11-1 22:06 - wzasdo - Stata专版
求信息份额模型以及永久短暂模型的实证方法
2 个回复 - 574 次查看 本人应届毕业生，论文是做三个市场之间价格发现方面的研究。现在就剩Hasbrouck的信息份额模型（IS模型）和Gonzalo-Grange的永久短暂模型（PT模型）的实证部分了。 找过的所有文献和相关网站都只介绍了模型，没有讲计 ...2023-2-13 20:28 - 4654fds31fds - Stata专版
2 个回复 - 574 次查看 本人应届毕业生，论文是做三个市场之间价格发现方面的研究。现在就剩Hasbrouck的信息份额模型（IS模型）和Gonzalo-Grange的永久短暂模型（PT模型）的实证部分了。 找过的所有文献和相关网站都只介绍了模型，没有讲计 ...2023-2-13 20:28 - 4654fds31fds - Stata专版
求助！如何用eviews实现信息份额模型和共因子贡献模型的操作？？？？？？？？？
15 个回复 - 6139 次查看 求助！如何用eviews实现信息份额模型和共因子贡献模型的操作？？？？？？？？？ 我用的是eviews6.0，请高手可以写下详细操作，万分感谢！！2012-6-14 15:18 - claymore1 - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 6139 次查看 求助！如何用eviews实现信息份额模型和共因子贡献模型的操作？？？？？？？？？ 我用的是eviews6.0，请高手可以写下详细操作，万分感谢！！2012-6-14 15:18 - claymore1 - 计量经济学与统计软件
计算信息份额模型的软件方法找到啦！
4 个回复 - 2614 次查看 林祥友《沪深300股指期现货市场的交易竞争与价格发现的关系研究》，管理评论2019年第2期，其中给出了信息份额模型中两个市场的贡献度的上下限，公式里包括误差修正系数（VEC模型结果里面有）、误差修正模型的方差与协 ...2020-3-15 08:57 - 债务人 - EViews专版
4 个回复 - 2614 次查看 林祥友《沪深300股指期现货市场的交易竞争与价格发现的关系研究》，管理评论2019年第2期，其中给出了信息份额模型中两个市场的贡献度的上下限，公式里包括误差修正系数（VEC模型结果里面有）、误差修正模型的方差与协 ...2020-3-15 08:57 - 债务人 - EViews专版
【R语言】【傻瓜教程】计算信息份额模型information share, component
4 个回复 - 1097 次查看 最近又重新开始做一些价格发现相关的研究，目前针对不同市场的同种标的之间价格发现作用的度量，大多采用Hasbrouk（1995）开发的基于VECM的信息份额模型，通过计算IS指标和CS指标来度量信息份额和价格发现的贡献程度 ...2022-12-7 19:54 - Lyndon_MUST - Forum
4 个回复 - 1097 次查看 最近又重新开始做一些价格发现相关的研究，目前针对不同市场的同种标的之间价格发现作用的度量，大多采用Hasbrouk（1995）开发的基于VECM的信息份额模型，通过计算IS指标和CS指标来度量信息份额和价格发现的贡献程度 ...2022-12-7 19:54 - Lyndon_MUST - Forum
R语言怎么实现IS信息份额模型和PT永久短暂模型
5 个回复 - 4830 次查看 请问大家怎么用R语言实现这两个模型呢，最近毕设有涉及到，但是没找到相关代码，希望得到大家的指点帮助，谢谢2021-4-16 18:34 - 再然后就是最后 - R语言论坛
5 个回复 - 4830 次查看 请问大家怎么用R语言实现这两个模型呢，最近毕设有涉及到，但是没找到相关代码，希望得到大家的指点帮助，谢谢2021-4-16 18:34 - 再然后就是最后 - R语言论坛
请教信息份额模型（IS）模型的上限和下限怎么求得？
1 个回复 - 1953 次查看 各位大牛好，我最近在用R做价格发现的信息份额模型和永久短暂模型，但不知道IS和PT模型结果的上、下限和均值怎么求得？难道是改变各种滞后阶数然后将不同的滞后阶数所求值计算平均数和max、min值和mean值么？着实不明 ...2019-9-1 14:42 - lny224421 - EViews专版
1 个回复 - 1953 次查看 各位大牛好，我最近在用R做价格发现的信息份额模型和永久短暂模型，但不知道IS和PT模型结果的上、下限和均值怎么求得？难道是改变各种滞后阶数然后将不同的滞后阶数所求值计算平均数和max、min值和mean值么？着实不明 ...2019-9-1 14:42 - lny224421 - EViews专版
求信息份额模型以及永久短暂模型的实证方法
10 个回复 - 4335 次查看 小弟是应届毕业生一枚，论文是做三个市场之间价格发现方面的研究。现在就剩Hasbrouck的信息份额模型（IS模型）和Gonzalo-Grange的永久短暂模型（PT模型）的实证部分了。找过的所有文献和相关网站都只介绍了模型，没有 ...2017-1-3 16:22 - qiao213kobe24 - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 4335 次查看 小弟是应届毕业生一枚，论文是做三个市场之间价格发现方面的研究。现在就剩Hasbrouck的信息份额模型（IS模型）和Gonzalo-Grange的永久短暂模型（PT模型）的实证部分了。找过的所有文献和相关网站都只介绍了模型，没有 ...2017-1-3 16:22 - qiao213kobe24 - 计量经济学与统计软件
【求助】用Eviews 怎么进行信息份额模型检验
4 个回复 - 2306 次查看 目前已经做了单位根和协整检验，有没有朋友教一下，怎么用Eviews 怎么进行信息份额模型检验？感谢！2018-4-10 20:21 - 特伦苏 - EViews专版
4 个回复 - 2306 次查看 目前已经做了单位根和协整检验，有没有朋友教一下，怎么用Eviews 怎么进行信息份额模型检验？感谢！2018-4-10 20:21 - 特伦苏 - EViews专版
求助内容！请问有会做信息份额模型的吗？ 研究价格发现功能，不知道怎么算出价格贡献
3 个回复 - 2319 次查看 求助！请问有会做信息份额模型的大牛吗？ 论文研究价格发现功能，到了这一步走投无路了，看了文献和论坛其他贴还是不明白怎么算出价格贡献率？ 如果是用eviews该怎么算，如果是编程，该怎么编程？ 望知道的大牛解 ...2017-2-18 15:27 - fujidong - 悬赏大厅
3 个回复 - 2319 次查看 求助！请问有会做信息份额模型的大牛吗？ 论文研究价格发现功能，到了这一步走投无路了，看了文献和论坛其他贴还是不明白怎么算出价格贡献率？ 如果是用eviews该怎么算，如果是编程，该怎么编程？ 望知道的大牛解 ...2017-2-18 15:27 - fujidong - 悬赏大厅
eviews怎么实现信息份额模型或因子份额模型
3 个回复 - 5328 次查看 新人来到论坛 求助各位前辈 怎么能用eviews实现hasbrouck信息份额模型或者ganzalo-granger的因子份额模型（永久短暂模型）呢？ 现已做完单位根检验和协整检验等准备工作，文献上都是直接出信息份额的结果而没有过程 ...2016-3-10 18:52 - super_piggy - EViews专版
3 个回复 - 5328 次查看 新人来到论坛 求助各位前辈 怎么能用eviews实现hasbrouck信息份额模型或者ganzalo-granger的因子份额模型（永久短暂模型）呢？ 现已做完单位根检验和协整检验等准备工作，文献上都是直接出信息份额的结果而没有过程 ...2016-3-10 18:52 - super_piggy - EViews专版
正在研究期货的价格发现功能，到了信息份额模型就不懂了，不知道怎么算出价格贡献率
5 个回复 - 3674 次查看 各位好，我正在研究期货的价格发现功能，但是到了信息份额模型这里就不懂了，看了相关文献及论坛其他贴，还是不知道怎么算出价格贡献率。 如果用Eviews或者Stata做，怎么算；如果要编程，又该怎么编程？2017-2-19 10:02 - fujidong - EViews专版
5 个回复 - 3674 次查看 各位好，我正在研究期货的价格发现功能，但是到了信息份额模型这里就不懂了，看了相关文献及论坛其他贴，还是不知道怎么算出价格贡献率。 如果用Eviews或者Stata做，怎么算；如果要编程，又该怎么编程？2017-2-19 10:02 - fujidong - EViews专版
正在研究期货的价格发现功能，到了信息份额模型这就不懂了，不知道怎么算出价格贡献率
0 个回复 - 1125 次查看 各位好，我正在研究期货的价格发现功能，但是到了信息份额模型这里就不懂了，看了相关文献及论坛其他贴，还是不知道怎么算出价格贡献率。 如果用Eviews或者Stata做，怎么算；如果要编程，又该怎么编程？2017-2-19 09:57 - YOUNG未艾 - Stata专版
0 个回复 - 1125 次查看 各位好，我正在研究期货的价格发现功能，但是到了信息份额模型这里就不懂了，看了相关文献及论坛其他贴，还是不知道怎么算出价格贡献率。 如果用Eviews或者Stata做，怎么算；如果要编程，又该怎么编程？2017-2-19 09:57 - YOUNG未艾 - Stata专版
有关四个市场的价格发现信息份额模型
4 个回复 - 2869 次查看 我是湖南大学一名在校研究生，正在写毕业论文的最后核心部分，想问下有没有人会编程做四个市场（这四个市场分别是沪深300指数期货和新华富时A50期货及对应标的现货市场）的价格发现的信息份额模型吗， 数据都有，而 ...2011-7-10 20:34 - helianghua2011 - SAS专版
4 个回复 - 2869 次查看 我是湖南大学一名在校研究生，正在写毕业论文的最后核心部分，想问下有没有人会编程做四个市场（这四个市场分别是沪深300指数期货和新华富时A50期货及对应标的现货市场）的价格发现的信息份额模型吗， 数据都有，而 ...2011-7-10 20:34 - helianghua2011 - SAS专版
请教信息份额模型，研究价格发现功能
0 个回复 - 2572 次查看 请问有人做过hasbrouck（1995）年的 information share模型和Gonzalo-Grange（1995）的permanent transitory模型吗， 能用stata eviews做吗？ 谢谢各位！ 有对此感兴趣的技术或者理论小伙伴，欢迎交流！2015-12-25 10:00 - cntank - Stata专版
0 个回复 - 2572 次查看 请问有人做过hasbrouck（1995）年的 information share模型和Gonzalo-Grange（1995）的permanent transitory模型吗， 能用stata eviews做吗？ 谢谢各位！ 有对此感兴趣的技术或者理论小伙伴，欢迎交流！2015-12-25 10:00 - cntank - Stata专版
求教：Hasbrouck 信息份额模型的实证软件？eviews or R?
3 个回复 - 4523 次查看 如题，请高手提点。2010-11-2 15:07 - apple_0621] - EViews专版
3 个回复 - 4523 次查看 如题，请高手提点。2010-11-2 15:07 - apple_0621] - EViews专版
紧急求助！eviews能不能做信息份额模型
10 个回复 - 4537 次查看 eviews能不能实现信息份额模型(information share)？matlab可以实现 但是我不会用 哪个高人指点下 如果eviews不能实现 我就先放弃这个模型 谢谢了！！！2010-11-19 13:06 - guokai78 - EViews专版
10 个回复 - 4537 次查看 eviews能不能实现信息份额模型(information share)？matlab可以实现 但是我不会用 哪个高人指点下 如果eviews不能实现 我就先放弃这个模型 谢谢了！！！2010-11-19 13:06 - guokai78 - EViews专版
