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工具变量的几个检验标准(不可识别检验\弱IV检验\过度识别检验)
8 个回复 - 23408 次查看 用IV做2SLS回归时，需要对IV进行三个方面的检验： 1.不可识别检验，也就是IV的个数是否少于内生解释变量的个数，使用的统计量是Anderson LM 统计量/Kleibergen-Paap rk LM统计量。这里p值小于0.01说明在 1%水平上显 ...2022-4-8 15:32 - 腾文耀景 - 爱问频道
8 个回复 - 23408 次查看 用IV做2SLS回归时，需要对IV进行三个方面的检验： 1.不可识别检验，也就是IV的个数是否少于内生解释变量的个数，使用的统计量是Anderson LM 统计量/Kleibergen-Paap rk LM统计量。这里p值小于0.01说明在 1%水平上显 ...2022-4-8 15:32 - 腾文耀景 - 爱问频道
ivprobit模型估计后的弱工具变量和过度识别检验
13 个回复 - 19345 次查看 请教大家一个问题，在做完ivprobit估计后，有没有命令实现弱工具变量检验和过度识别检验？如果没有，可否对原模型进行ivreg（忽视被解释变量为0-1变量的特性）估计，进行弱工具变量检验和过度识别检验作为参考呢？2015-10-22 23:12 - 段永飞 - Stata专版
13 个回复 - 19345 次查看 请教大家一个问题，在做完ivprobit估计后，有没有命令实现弱工具变量检验和过度识别检验？如果没有，可否对原模型进行ivreg（忽视被解释变量为0-1变量的特性）估计，进行弱工具变量检验和过度识别检验作为参考呢？2015-10-22 23:12 - 段永飞 - Stata专版
两个及两个以上的工具变量可以使用过度识别检验工具变量的有效性，那么如果只有一个？
51 个回复 - 60055 次查看 两个及两个以上的工具变量可以使用过度识别检验工具变量的有效性，那么如果只有一个工具变量，应该如何检验工具变量是否有效呢？2016-5-13 13:33 - 1023715119 - Stata专版
51 个回复 - 60055 次查看 两个及两个以上的工具变量可以使用过度识别检验工具变量的有效性，那么如果只有一个工具变量，应该如何检验工具变量是否有效呢？2016-5-13 13:33 - 1023715119 - Stata专版
工具变量过度识别检验，外生性检验 Sargan检验 Hansen检验
2 个回复 - 28496 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
2 个回复 - 28496 次查看 工具变量有效性有两层含义： 第一是要与内生变量相关，可通过一阶段工具变量系数的F检验来判断 第二是要只能通过内生变量影响Y，或者说，工具变量和残差项不相关，这一点叫做工具变量的外生性检验，同样也叫过度 ...2022-1-2 20:31 - fengbjmu - Stata专版
工具变量回归第二弹：检验工具变量的外生性（过度识别检验）
9 个回复 - 26426 次查看 首先，过度识别检验只能是在工具变量的数量多于内生变量的数量的情况下，才能进行。 H0: 所有工具变量都是有效的 原理：当工具变量外生的时候，那么工具变量只能通过内生变量来影响Y，和模型中的外生变量、残差 ...2021-4-13 16:42 - fengbjmu - Stata专版
9 个回复 - 26426 次查看 首先，过度识别检验只能是在工具变量的数量多于内生变量的数量的情况下，才能进行。 H0: 所有工具变量都是有效的 原理：当工具变量外生的时候，那么工具变量只能通过内生变量来影响Y，和模型中的外生变量、残差 ...2021-4-13 16:42 - fengbjmu - Stata专版
多个工具变量是否需要进行过度识别检验
11 个回复 - 3568 次查看 基准回归用的固定效应模型，之后分析发现解释变量Var1存在内生性问题，就找了三个工具变量IV1/IV2/IV3。单独将IV1/IV2/IV3作为解释变量Var1的工具变量进行回归，不存在弱工具变量问题，也刚好识别；同时将IV1+IV2+IV ...2022-4-23 17:45 - 蛋蛋family - Stata专版
11 个回复 - 3568 次查看 基准回归用的固定效应模型，之后分析发现解释变量Var1存在内生性问题，就找了三个工具变量IV1/IV2/IV3。单独将IV1/IV2/IV3作为解释变量Var1的工具变量进行回归，不存在弱工具变量问题，也刚好识别；同时将IV1+IV2+IV ...2022-4-23 17:45 - 蛋蛋family - Stata专版
面板工具变量法的过度识别检验
5 个回复 - 16565 次查看 请教各位stata大神，本人用的n=30，T=5的省级面板数据，使用两阶段最小二乘法（2SLS）解决内生性问题，然后用xtoverid进行过度识别检验，检验结果如下，不知道这个是什么意思，还望各位指导。 Test of overidentify ...2019-7-16 14:51 - 在天涯的尽头看见了香菇 - Stata专版
5 个回复 - 16565 次查看 请教各位stata大神，本人用的n=30，T=5的省级面板数据，使用两阶段最小二乘法（2SLS）解决内生性问题，然后用xtoverid进行过度识别检验，检验结果如下，不知道这个是什么意思，还望各位指导。 Test of overidentify ...2019-7-16 14:51 - 在天涯的尽头看见了香菇 - Stata专版
过度识别检验结果对工具变量的外生性界限在哪？
1 个回复 - 2588 次查看 【过度识别检验】 请问当结果如下时 . estat overid Test of overidentifying restrictions: Score chi2(1) = 1.6523 (p = 0.1986) 在10%水平上不能拒绝原假设。 可否认为其为外生变量 ...2020-6-1 23:25 - Jelly999 - Stata专版
1 个回复 - 2588 次查看 【过度识别检验】 请问当结果如下时 . estat overid Test of overidentifying restrictions: Score chi2(1) = 1.6523 (p = 0.1986) 在10%水平上不能拒绝原假设。 可否认为其为外生变量 ...2020-6-1 23:25 - Jelly999 - Stata专版
若工具变量为几个变量组成的多项式，可以做过度识别检验吗？
0 个回复 - 903 次查看 若工具变量为几个变量组成的多项式，怎么做外生性检验呢？比如，想用“z=x+y+x*y”作为p的工具变量，这种情况可以做过度识别检验吗？2019-6-17 10:32 - 墨然静 - Stata专版
0 个回复 - 903 次查看 若工具变量为几个变量组成的多项式，怎么做外生性检验呢？比如，想用“z=x+y+x*y”作为p的工具变量，这种情况可以做过度识别检验吗？2019-6-17 10:32 - 墨然静 - Stata专版
stata中，使用使用工具变量进行2SLS回归，其中内生性检验与过度识别检验的命令是什么
2 个回复 - 10080 次查看 stata中，使用使用工具变量进行2SLS回归，其中内生性检验与过度识别检验的命令是什么2016-3-22 10:55 - 1023715119 - 爱问频道
2 个回复 - 10080 次查看 stata中，使用使用工具变量进行2SLS回归，其中内生性检验与过度识别检验的命令是什么2016-3-22 10:55 - 1023715119 - 爱问频道
急！！分类虚拟变量的过度识别检验问题
0 个回复 - 1399 次查看 如果在进行过度识别时，有一个变量是分类变量，比如学历，如果按照原来的方法直接输入estat overid，那么检验的是小学，初中等这些二值虚拟变量是否都为外生，并没有把他们看成一个整体（学历）来检验，请问怎么处理 ...2015-2-9 22:45 - szz1990723 - Stata专版
0 个回复 - 1399 次查看 如果在进行过度识别时，有一个变量是分类变量，比如学历，如果按照原来的方法直接输入estat overid，那么检验的是小学，初中等这些二值虚拟变量是否都为外生，并没有把他们看成一个整体（学历）来检验，请问怎么处理 ...2015-2-9 22:45 - szz1990723 - Stata专版
过度识别检验可以考察工具变量的有效性（validity)，恰好识别是否有对应？
0 个回复 - 4639 次查看 validity是不是等价于外生性？E(z*e)=0在恰好识别情形，与其相对应的检验是什么？2013-7-6 08:41 - peyzf - Stata专版
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