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基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
5 个回复 - 2211 次查看 【作者(必填)】雷乐 【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区
5 个回复 - 2211 次查看 【作者(必填)】雷乐 【文题(必填)】基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究 【年份(必填)】2008 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10559-2009 ...2014-1-21 22:03 - lipj - 求助成功区
ARMA-GJR-GARCH模型
0 个回复 - 593 次查看 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析 Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究 中国出口贸易持续时间及其影响因素研究—— ...2022-7-18 12:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 593 次查看 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析 Fama-French-ARMA-GJR-GARCH-AEPD定价模型——基于次贷危机影响下美股收益率的实证研究 中国出口贸易持续时间及其影响因素研究—— ...2022-7-18 12:02 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
GJR-GARCH
0 个回复 - 433 次查看 螺纹钢期货套期保值方法创新与应用研究——基于GJR-GARCH-VaR模型的分析 基于GJR-GARCH-M优化的BL模型及其实证检验2022-7-8 11:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 433 次查看 螺纹钢期货套期保值方法创新与应用研究——基于GJR-GARCH-VaR模型的分析 基于GJR-GARCH-M优化的BL模型及其实证检验2022-7-8 11:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
DCC-GJR-GARCH相关研究
0 个回复 - 951 次查看 基于三元DCC-GJR-GARCH模型的现货期货股票市场的动态相关性研究2022-5-27 14:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 951 次查看 基于三元DCC-GJR-GARCH模型的现货期货股票市场的动态相关性研究2022-5-27 14:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
求助：GJR-GARCH模型
10 个回复 - 5638 次查看 sas文件中存放了50支股票10天的数据， 想要用GJR-GARCH模型对三因子模型RIF=a+bRMF+cSMB+dHML进行估计以求出每支股票的a，b，c，d 网上看到这样一段程序 /* Estimate GJR-GARCH Model */ proc model data = ...2010-4-21 19:37 - jiangya809 - SAS专版
10 个回复 - 5638 次查看 sas文件中存放了50支股票10天的数据， 想要用GJR-GARCH模型对三因子模型RIF=a+bRMF+cSMB+dHML进行估计以求出每支股票的a，b，c，d 网上看到这样一段程序 /* Estimate GJR-GARCH Model */ proc model data = ...2010-4-21 19:37 - jiangya809 - SAS专版
如何实现在下设想的这个边缘分布拟合（修改的gjrGARCH-M模型）？
3 个回复 - 1187 次查看 是这样的，小弟最近在做一篇有关copula的论文，在拟合边缘分布的时候希望能引入一个外生的指示变量（下图中的I），其实简单的来说就是在gjrGARCH-M模型中把内生指示变量改成外生的而已，但是具体的怎么在Rstudio中或 ...2021-6-18 22:51 - q蓝翔校草p - R语言论坛
3 个回复 - 1187 次查看 是这样的，小弟最近在做一篇有关copula的论文，在拟合边缘分布的时候希望能引入一个外生的指示变量（下图中的I），其实简单的来说就是在gjrGARCH-M模型中把内生指示变量改成外生的而已，但是具体的怎么在Rstudio中或 ...2021-6-18 22:51 - q蓝翔校草p - R语言论坛
求助：R语言，做GJR-MGARCH-BEKK模型使用哪个程序包啊
30 个回复 - 10191 次查看 R语言做GJR-MGARCH-BEKK使用哪个程序包啊？在R软件中找到fGARCH和CCCGARCH，但是看Tsay的《金融时间序列分析》用的是S-plus的软件包。所以不知道怎么做了。求助，不胜感激2014-7-30 16:32 - 梦醒之后 - R语言论坛
30 个回复 - 10191 次查看 R语言做GJR-MGARCH-BEKK使用哪个程序包啊？在R软件中找到fGARCH和CCCGARCH，但是看Tsay的《金融时间序列分析》用的是S-plus的软件包。所以不知道怎么做了。求助，不胜感激2014-7-30 16:32 - 梦醒之后 - R语言论坛
GJR-GARCH模型用R语言怎么做
3 个回复 - 4730 次查看 请问一下高手，帮忙解答一下吧。 GJR-GARCH模型用R语言l里面怎么编程啊？或者下载什么包啊？ 新手还在不断学习中，求高手发表一下高见，谢谢，谢谢。。2013-11-30 18:38 - wozaijia454 - R语言论坛
3 个回复 - 4730 次查看 请问一下高手，帮忙解答一下吧。 GJR-GARCH模型用R语言l里面怎么编程啊？或者下载什么包啊？ 新手还在不断学习中，求高手发表一下高见，谢谢，谢谢。。2013-11-30 18:38 - wozaijia454 - R语言论坛
请教各位高人GJR-GARCH-M模型，小女子万分感谢！
11 个回复 - 7184 次查看 请教各位高人，本人想用GJR-GARCH-M模型对金融时间序列进行分析，但编程无从下手，请问有什么软件里面有现成的工具包吗？或者有相似的，我可以在它基础上进行修改吗？2012-11-6 15:36 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 7184 次查看 请教各位高人，本人想用GJR-GARCH-M模型对金融时间序列进行分析，但编程无从下手，请问有什么软件里面有现成的工具包吗？或者有相似的，我可以在它基础上进行修改吗？2012-11-6 15:36 - 璇梓0709 - MATLAB等数学软件专版
GJR——GARCH（1，1）模型该怎么理解
0 个回复 - 1125 次查看 GJR——GARCH（1，1）模型该怎么理解呢？做风险价值计算时遇到的2017-9-15 18:27 - 坚强的泡沫8 - 经济统计专版
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GJR-GARCH与TGARCH一样吗？
2 个回复 - 8958 次查看 GJR-GARCH与TGARCH一样吗？我咋没看出啥区别呀？2011-2-27 10:07 - 静候轮回 - EViews专版
2 个回复 - 8958 次查看 GJR-GARCH与TGARCH一样吗？我咋没看出啥区别呀？2011-2-27 10:07 - 静候轮回 - EViews专版
请问用STATA怎么做GJR-GARCH模型？
0 个回复 - 1915 次查看 请问用STATA怎么做GJR-GARCH模型？有木有大神告知基本的步骤，学酥完全不懂。2016-3-6 16:08 - SuperPaulI - 学习笔记1.0
0 个回复 - 1915 次查看 请问用STATA怎么做GJR-GARCH模型？有木有大神告知基本的步骤，学酥完全不懂。2016-3-6 16:08 - SuperPaulI - 学习笔记1.0
gjr garch模型估计出现na
0 个回复 - 1960 次查看 gjr garch模型估计出现na。。 WARNING: Singular covariance - coefficients are not unique 求大神帮忙。。。2015-10-27 21:28 - 812542250 - EViews专版
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高手指教：ＧＪＲ-ＧＡＲＣＨ
11 个回复 - 11131 次查看 我有一个问题请教大家： 我想在ＧＪＲ-ＧＡＲＣＨ模型的条件方差方程中添加一个外生变量，如何写程序进行估计呢？欢迎大家讨论！2012-4-30 17:20 - agan06 - R语言论坛
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GJR-GARCH模型可以用Eviews实现么
1 个回复 - 6236 次查看 现在论文需要用到这个模型，不是很清楚GJR是什么缩写诶，一头雾水，求助各位。。。。2014-7-9 16:24 - lynn_wx - EViews专版
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请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题
1 个回复 - 2734 次查看 请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题TGARCH 与GJR的是不同的，请问STATA中的 .......,ARCH(1) GARCH(1) TARCH(1)是对TGARCH? 还是GJR的语句 谢谢 查了相关的资料，没有具体的说明。请大家指点2014-7-14 21:37 - grace_xiaozhi - EViews专版
1 个回复 - 2734 次查看 请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题TGARCH 与GJR的是不同的，请问STATA中的 .......,ARCH(1) GARCH(1) TARCH(1)是对TGARCH? 还是GJR的语句 谢谢 查了相关的资料，没有具体的说明。请大家指点2014-7-14 21:37 - grace_xiaozhi - EViews专版
GJR 与TGARCH
1 个回复 - 2940 次查看 请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题TGARCH 与GJR的是不同的，请问STATA中的 .......,ARCH(1) GARCH(1) TARCH(1)是对TGARCH? 还是GJR的语句[/backcolor] 谢谢[/backcolor] 查了相关的资料，没有具体的说明。 ...2014-7-14 21:38 - grace_xiaozhi - Stata专版
1 个回复 - 2940 次查看 请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题TGARCH 与GJR的是不同的，请问STATA中的 .......,ARCH(1) GARCH(1) TARCH(1)是对TGARCH? 还是GJR的语句[/backcolor] 谢谢[/backcolor] 查了相关的资料，没有具体的说明。 ...2014-7-14 21:38 - grace_xiaozhi - Stata专版
做aparch gjr-garch及自建garch模型的参数估计应该用什么软件？
1 个回复 - 3017 次查看 RT 小白，尤其是软件这区之前没怎么碰过，试着用了下sas，感觉太困难，而且我的问题就是论文里只有一点这方面问题，用数据跑一下算出来参数估计和LL，AIC之类的，看一下哪个模型优，但是我的模型很多，而且有些是在 ...2014-8-25 14:34 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3017 次查看 RT 小白，尤其是软件这区之前没怎么碰过，试着用了下sas，感觉太困难，而且我的问题就是论文里只有一点这方面问题，用数据跑一下算出来参数估计和LL，AIC之类的，看一下哪个模型优，但是我的模型很多，而且有些是在 ...2014-8-25 14:34 - 小桃桃 - 计量经济学与统计软件
aparch gjrgarch 模型用sas怎么编程，或者看什么书合适？
1 个回复 - 1415 次查看 RT 惊闻毕业论文要做这个，还得用sas，本来sas也就是个照葫芦画瓢的水平，时间序列也学的稀稀拉拉，然后试了一下sas中只有arima autoreg等语句，看了些文档也没有相关的知识点，连下手都不知怎么下。。。。请做aparc ...2014-8-24 16:54 - 小桃桃 - SAS专版
1 个回复 - 1415 次查看 RT 惊闻毕业论文要做这个，还得用sas，本来sas也就是个照葫芦画瓢的水平，时间序列也学的稀稀拉拉，然后试了一下sas中只有arima autoreg等语句，看了些文档也没有相关的知识点，连下手都不知怎么下。。。。请做aparc ...2014-8-24 16:54 - 小桃桃 - SAS专版
bivariate GJR-GARCH有人了解吗？
1 个回复 - 1880 次查看 RT 在S-PLUS里面没有搜到相关内容，网上也没有怎么找到有帮助的文件，特来请教各位！2014-5-3 10:24 - lcy007 - R语言论坛
1 个回复 - 1880 次查看 RT 在S-PLUS里面没有搜到相关内容，网上也没有怎么找到有帮助的文件，特来请教各位！2014-5-3 10:24 - lcy007 - R语言论坛
两岸三地期货避险绩效之实证研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之应用
5 个回复 - 1492 次查看 【作者(必填)】李盈仪 【文题(必填)】两岸三地期货避险绩效之实证研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之应用 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx ...2014-8-12 10:58 - lipj - 求助成功区
5 个回复 - 1492 次查看 【作者(必填)】李盈仪 【文题(必填)】两岸三地期货避险绩效之实证研究-ARMAX-GJR-GARCH-Copula模型之应用 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx ...2014-8-12 10:58 - lipj - 求助成功区
garch、garch-m、tarch、gjr-garch分析
3 个回复 - 6307 次查看 基于美元兑台币汇率的garch模型2011-11-20 16:39 - wlong56123 - EViews专版
3 个回复 - 6307 次查看 基于美元兑台币汇率的garch模型2011-11-20 16:39 - wlong56123 - EViews专版
求助:EVIEWS如何编程实现二元GJR-GARCH模型啊,在EVIEWS自带的bv_garch 程序中如何修改呢?
7 个回复 - 5923 次查看 请教高手:如何实现加入非对称项的二元GARCH模型呢?EVIEWS5里有bv_garch 的对称二元GARCH模型程序,如何修改使之成为非对称的二元GARCH?2007-12-20 14:15 - weiph - EViews专版
7 个回复 - 5923 次查看 请教高手:如何实现加入非对称项的二元GARCH模型呢?EVIEWS5里有bv_garch 的对称二元GARCH模型程序,如何修改使之成为非对称的二元GARCH?2007-12-20 14:15 - weiph - EViews专版
关于GJR-GARCH 模型
3 个回复 - 11665 次查看 请问各位高手，用Eviews5.0 怎么做三个变量的GJR-GARCH 呢？？ 还有，在Eviews5.0中MA(1)-GARCH(1,1) 与TGARCH 怎么分别阿？？ 急求~~~2010-4-29 20:25 - anki85 - EViews专版
3 个回复 - 11665 次查看 请问各位高手，用Eviews5.0 怎么做三个变量的GJR-GARCH 呢？？ 还有，在Eviews5.0中MA(1)-GARCH(1,1) 与TGARCH 怎么分别阿？？ 急求~~~2010-4-29 20:25 - anki85 - EViews专版
求助adcc gjrgarch模型里的均值方程加入外生变量
0 个回复 - 1748 次查看 请问各位前辈，要如何在adcc-gjr-garch里的均值方程中加入外生变量呢，非常着急求程序[/backcolor]2013-5-22 11:12 - tracy272523 - R语言论坛
0 个回复 - 1748 次查看 请问各位前辈，要如何在adcc-gjr-garch里的均值方程中加入外生变量呢，非常着急求程序[/backcolor]2013-5-22 11:12 - tracy272523 - R语言论坛
急求GJR-GARCH的R代码
5 个回复 - 6253 次查看 如题，小弟在做股指期货中volatility的分析时候遇到麻烦不知如何下手了，式子实在不好写只好用图片了lol 其中dt-1和Dt-1都是dummy variable，ht-1全是0即可，Dt-1在et-10是为0. ht是conditional variance term. ...2010-3-31 23:17 - paulo3910 - R语言论坛
5 个回复 - 6253 次查看 如题，小弟在做股指期货中volatility的分析时候遇到麻烦不知如何下手了，式子实在不好写只好用图片了lol 其中dt-1和Dt-1都是dummy variable，ht-1全是0即可，Dt-1在et-10是为0. ht是conditional variance term. ...2010-3-31 23:17 - paulo3910 - R语言论坛
各位大神，求助啊！关于GJR-GARCH非对称项的估计问题
3 个回复 - 1824 次查看 各位大神，求助啊！在GJR-GARCH模型中 因为含有的第二项是变动的，请问如何估计啊。eviews里能估计这样的吗？是否需要程序啊！求大神们相助啊！2012-12-26 21:36 - 白脸黑妞 - R语言论坛
3 个回复 - 1824 次查看 各位大神，求助啊！在GJR-GARCH模型中 因为含有的第二项是变动的，请问如何估计啊。eviews里能估计这样的吗？是否需要程序啊！求大神们相助啊！2012-12-26 21:36 - 白脸黑妞 - R语言论坛
关于GJR-GARCH模型中，两个非对称项中一个是变动的如何估计
1 个回复 - 1507 次查看 求各位大仙帮忙啊，关于GJR-GARCH模型中一个非对称项是依赖于另一个残差项的，如何用EVIEWS估计啊。2012-12-26 21:08 - 白脸黑妞 - EViews专版
1 个回复 - 1507 次查看 求各位大仙帮忙啊，关于GJR-GARCH模型中一个非对称项是依赖于另一个残差项的，如何用EVIEWS估计啊。2012-12-26 21:08 - 白脸黑妞 - EViews专版
[求助]multivariate gjr garch参数估计
1 个回复 - 2284 次查看 <p>我是根据网络上有做multivariate garch model 参数估计再加以修改成为GJR-GARCH，leverage effect 参数设为theta，但theta都无法估计，希望有高手能帮我找出code的问题出在哪，先谢谢了!我的code如下:<br/ ...2009-1-5 15:23 - peggyju - EViews专版
1 个回复 - 2284 次查看 <p>我是根据网络上有做multivariate garch model 参数估计再加以修改成为GJR-GARCH，leverage effect 参数设为theta，但theta都无法估计，希望有高手能帮我找出code的问题出在哪，先谢谢了!我的code如下:<br/ ...2009-1-5 15:23 - peggyju - EViews专版
弱问stata如何生成GJR-GARCH时序
0 个回复 - 1984 次查看 用if函数吗？还是有专门的函数？ 不是建模，是生成数据哦2012-3-21 15:56 - linkinpark_jk - Stata专版
0 个回复 - 1984 次查看 用if函数吗？还是有专门的函数？ 不是建模，是生成数据哦2012-3-21 15:56 - linkinpark_jk - Stata专版
用matlab做GJR-GARCH的fit
1 个回复 - 3313 次查看 小弟在做老师布置的任务，需要用GJR-GARCH拟合一组数据。请问怎么样去拟合呢？请发到我的邮箱：，万分感谢2011-3-26 23:34 - bill5865 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3313 次查看 小弟在做老师布置的任务，需要用GJR-GARCH拟合一组数据。请问怎么样去拟合呢？请发到我的邮箱：，万分感谢2011-3-26 23:34 - bill5865 - MATLAB等数学软件专版
s-plus finmetrics有没有GJR-GARCH fit?
1 个回复 - 2027 次查看 看了s-plus帮助文件，garch fit的model可以有 ~garch(p,q), ~pgarch(p,q), ~pgarch(p,q,d), ~tgarch(p,q), ~egarch(p,q), ~two.comp(type,d)，但是没有看到GJR-GARCH。 有没有什么方法来用s-plus拟合GJR GARCH呢？2010-10-12 04:04 - oishi1206 - R语言论坛
1 个回复 - 2027 次查看 看了s-plus帮助文件，garch fit的model可以有 ~garch(p,q), ~pgarch(p,q), ~pgarch(p,q,d), ~tgarch(p,q), ~egarch(p,q), ~two.comp(type,d)，但是没有看到GJR-GARCH。 有没有什么方法来用s-plus拟合GJR GARCH呢？2010-10-12 04:04 - oishi1206 - R语言论坛
[求助]Eview6.0 Bate版操作GJR-GARCH检定?
6 个回复 - 6111 次查看 请问如何用Eview6.0 Bate版操作GJR-GARCH检定?2007-2-12 22:37 - jin966 - EViews专版
6 个回复 - 6111 次查看 请问如何用Eview6.0 Bate版操作GJR-GARCH检定?2007-2-12 22:37 - jin966 - EViews专版
GJR-GARCH估计的问题
5 个回复 - 3151 次查看 现在需要用GJR-GARCH或者GARCH对超额收益率进行估计，不知道坛子里有没有童鞋有相关的程序2010-4-19 15:20 - jiangya809 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3151 次查看 现在需要用GJR-GARCH或者GARCH对超额收益率进行估计，不知道坛子里有没有童鞋有相关的程序2010-4-19 15:20 - jiangya809 - MATLAB等数学软件专版
