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欧式障碍期权的MC定价（敲出补偿）VBA编写
5 个回复 - 4448 次查看 完全开源程序。VBA可能对初学者来说比较容易接受和实用。程序支持call和put的向下敲出，向下敲入，向上敲入，向上敲出的八种期权定价。 建议用excel10或者以上版本打开，sheet1中录入初始条件，执行宏程序。理论上e ...2017-8-30 09:24 - lvchuan0703 - 风险管理
5 个回复 - 4448 次查看 完全开源程序。VBA可能对初学者来说比较容易接受和实用。程序支持call和put的向下敲出，向下敲入，向上敲入，向上敲出的八种期权定价。 建议用excel10或者以上版本打开，sheet1中录入初始条件，执行宏程序。理论上e ...2017-8-30 09:24 - lvchuan0703 - 风险管理
移动障碍期权的定价
0 个回复 - 324 次查看 摘要翻译： 给出了一类特殊移动障碍的障碍期权价格的解析表示。我们考虑了无风险率、股息率和股票波动率都是时间依赖的情况。当移动障碍与无风险率、股利率和股票波动率有特殊关系时，给出了障碍期权的定价公式和看涨 ...2022-3-19 13:05 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 324 次查看 摘要翻译： 给出了一类特殊移动障碍的障碍期权价格的解析表示。我们考虑了无风险率、股息率和股票波动率都是时间依赖的情况。当移动障碍与无风险率、股利率和股票波动率有特殊关系时，给出了障碍期权的定价公式和看涨 ...2022-3-19 13:05 - mingdashike22 - Forum
Heston模型下障碍期权定价的条件抽样
0 个回复 - 304 次查看 摘要翻译： 在Heston(1993)随机波动率模型下，我们提出了敲入和敲出障碍期权定价的拟蒙特卡罗算法。这是通过修改Imai和Tan(2006)对Heston模型的LT方法，使得第一个一致变量不影响随机波动路径，然后有条件地修改其边 ...2022-3-16 15:25 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 304 次查看 摘要翻译： 在Heston(1993)随机波动率模型下，我们提出了敲入和敲出障碍期权定价的拟蒙特卡罗算法。这是通过修改Imai和Tan(2006)对Heston模型的LT方法，使得第一个一致变量不影响随机波动路径，然后有条件地修改其边 ...2022-3-16 15:25 - 可人4 - Forum
超指数可加性障碍期权的定价与套期保值
模型
0 个回复 - 200 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种计算分段常数参数超指数可加模型中障碍期权价格和希腊值的算法。我们得到了第一次通过概率的显式半解析表达式。该解基于随机化和显式矩阵Wiener-Hopf分解。利用这一结果，我们导出了障碍期 ...2022-3-7 20:51 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 200 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种计算分段常数参数超指数可加模型中障碍期权价格和希腊值的算法。我们得到了第一次通过概率的显式半解析表达式。该解基于随机化和显式矩阵Wiener-Hopf分解。利用这一结果，我们导出了障碍期 ...2022-3-7 20:51 - 大多数88 - Forum
障碍期权定价的高阶精确隐式方法
0 个回复 - 301 次查看 摘要翻译： 本文讨论了障碍期权定价的一种高阶精确隐式有限差分方法。通过这种方式，各种类型的障碍期权被定价，包括支付回扣的障碍期权和支付股息的股票期权。此外，可以连续或离散地监测屏障。除了高阶精度和坐标变 ...2022-3-5 09:32 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 301 次查看 摘要翻译： 本文讨论了障碍期权定价的一种高阶精确隐式有限差分方法。通过这种方式，各种类型的障碍期权被定价，包括支付回扣的障碍期权和支付股息的股票期权。此外，可以连续或离散地监测屏障。除了高阶精度和坐标变 ...2022-3-5 09:32 - mingdashike22 - Forum
局部时间与时间相关障碍期权的定价
0 个回复 - 115 次查看 摘要翻译： 时间相关的双障碍期权是一种衍生证券，如果在时间间隔$[0,t]$期间没有碰到连续的时间相关障碍$B_\PM:[0,t]\到\RR_+$中的任何一个，则在到期时交付终端值$\phi(S_T)$。利用概率方法，我们得到了一类广泛的 ...2022-3-4 13:11 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 115 次查看 摘要翻译： 时间相关的双障碍期权是一种衍生证券，如果在时间间隔$[0,t]$期间没有碰到连续的时间相关障碍$B_\PM:[0,t]\到\RR_+$中的任何一个，则在到期时交付终端值$\phi(S_T)$。利用概率方法，我们得到了一类广泛的 ...2022-3-4 13:11 - 能者818 - Forum
请教结构性衍生品（双障碍期权定价，对冲）的问题～可有偿
3 个回复 - 2354 次查看 各位大神好，我自己水平有限，很多东西没学过也不明白怎么下手。希望有能帮助指点一下的，如有能长期答疑适当辅导的我愿意有偿答谢！ 我现在的进展和问题： 1. 关于Monte carlo，我用R写了一万个路径，每次都是随 ...2020-1-20 22:04 - KR384 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2354 次查看 各位大神好，我自己水平有限，很多东西没学过也不明白怎么下手。希望有能帮助指点一下的，如有能长期答疑适当辅导的我愿意有偿答谢！ 我现在的进展和问题： 1. 关于Monte carlo，我用R写了一万个路径，每次都是随 ...2020-1-20 22:04 - KR384 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
障碍期权的定价及其应用
4 个回复 - 1615 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]张斌[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】 南京理工大学， 应用数学， 2004， 硕士 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cn ...2015-7-8 04:08 - Yolanda_WW - 求助成功区
4 个回复 - 1615 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]张斌[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】 南京理工大学， 应用数学， 2004， 硕士 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cn ...2015-7-8 04:08 - Yolanda_WW - 求助成功区
最新2012随机游走障碍期权定价模型
7 个回复 - 2933 次查看 Application of simplest random walk algorithms for pricing barrier optionsM. Krivko, M.V. Tretyakov (Submitted on 25 Nov 2012) We demonstrate effectiveness of the first-order algorithm from [Milstei ...2012-12-6 18:41 - 爱因思谈 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 2933 次查看 Application of simplest random walk algorithms for pricing barrier optionsM. Krivko, M.V. Tretyakov (Submitted on 25 Nov 2012) We demonstrate effectiveness of the first-order algorithm from [Milstei ...2012-12-6 18:41 - 爱因思谈 - 金融学（理论版）
求有关Heston模型定价障碍期权的C++相关内容
0 个回复 - 706 次查看 小弟现在要用C++做一个Heston模型定价双障碍期权的内容，请问有大神可以提供一些文献、代码或者思路吗，感激不尽！2018-7-14 19:09 - 兰溪三日桃花雨1 - 爱问频道
0 个回复 - 706 次查看 小弟现在要用C++做一个Heston模型定价双障碍期权的内容，请问有大神可以提供一些文献、代码或者思路吗，感激不尽！2018-7-14 19:09 - 兰溪三日桃花雨1 - 爱问频道
障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价
2 个回复 - 1021 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28bf88a212cff6934258ae299178373f50%29&f ...2016-12-6 17:14 - ssylzz - 求助成功区
2 个回复 - 1021 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28bf88a212cff6934258ae299178373f50%29&f ...2016-12-6 17:14 - ssylzz - 求助成功区
求助论文一篇“障碍期权的定价及其应用”
2 个回复 - 922 次查看 【作者(必填)】张斌 【文题(必填)】 障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10288-2004107761.htm2015-10-24 23:12 - yjhanywhere - 求助成功区
2 个回复 - 922 次查看 【作者(必填)】张斌 【文题(必填)】 障碍期权的定价及其应用 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10288-2004107761.htm2015-10-24 23:12 - yjhanywhere - 求助成功区
障碍期权定价的实证分析
0 个回复 - 2086 次查看 有没有做障碍期权定价的童鞋？知道了定价公式，怎么用数据来进行实证分析，是找的数据还是随机模拟产生的数据？2015-4-8 17:15 - 青春之旅 - R语言论坛
0 个回复 - 2086 次查看 有没有做障碍期权定价的童鞋？知道了定价公式，怎么用数据来进行实证分析，是找的数据还是随机模拟产生的数据？2015-4-8 17:15 - 青春之旅 - R语言论坛
问一个关于多资产障碍期权定价的问题
4 个回复 - 5124 次查看 我不是学金融或是金融工程的学生，我是学计算机的，我现在要解决这样一个问题。就是用蒙特卡罗的随机方法计算多资产欧式障碍期权的定价价格（Pricing of High-Dimension European Barrier Option）现在我已经了解了单 ...2008-9-17 22:06 - zzningxp - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 5124 次查看 我不是学金融或是金融工程的学生，我是学计算机的，我现在要解决这样一个问题。就是用蒙特卡罗的随机方法计算多资产欧式障碍期权的定价价格（Pricing of High-Dimension European Barrier Option）现在我已经了解了单 ...2008-9-17 22:06 - zzningxp - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
