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各种stata代码；自己整理的，可以直接套用！打包卖0 个回复 - 559 次查看 各种代码，欢迎咨询：包括： Heckman两阶段回归 PSM倾向性得分匹配回归 格兰杰因果检验 共线性诊断 合成控制法 -霍斯曼检验(固定效应随机效应) 空间杜宾模型和检验以及结果解释 控制时间和个体的回归 熵权法 ...2022-7-22 21:55 - 莹莹姐呀 - 现金交易版
【原创】论文实证全流程（OLS、DID、PSM、系统gmm、工具变量、中介效应、调节效应）438 个回复 - 46884 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-11-19 13:24 - 张淼儿 - 现金交易版
【原创】论文实证全流程超详细资料（数据处理、基本回归、稳健性检验、内生性检验）527 个回复 - 113293 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-6-21 11:36 - 张淼儿 - 现金交易版
中泰证券2019年啤酒行业展望：啤酒深度分析，提价滞后效应＆成本要素驱动板块业绩加速
1 个回复 - 1022 次查看 中泰证券2019年啤酒行业展望：啤酒深度分析，提价滞后效应＆成本要素驱动板块业绩加速释放20181212 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor] [/backco ...2018-12-13 12:08 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 1022 次查看 中泰证券2019年啤酒行业展望：啤酒深度分析，提价滞后效应＆成本要素驱动板块业绩加速释放20181212 欢迎订阅论坛文库[/backcolor]"[/backcolor]BAFE文摘[/backcolor]"查看更新和旧帖[/backcolor] [/backco ...2018-12-13 12:08 - ottohans - 行业分析报告
2019年啤酒行业展望提价滞后效应，成本要素驱动，板块业绩加速释放-31页
0 个回复 - 529 次查看 2019年啤酒行业展望：啤酒深度分析，提价滞后效应，成本要素驱动，板块业绩加速释放-20181212-中泰证券-31页2018-12-21 12:31 - yincheboy - 行业分析报告
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请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set
15 个回复 - 19312 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
15 个回复 - 19312 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
求助，滞后效应显著，主效应不显著能解释的通吗？
1 个回复 - 433 次查看 主效应的p值到了0.9不显著，滞后一期和滞后二期都显著。2024-1-14 23:43 - mallory77 - Stata专版
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求助：DID模型与政策滞后效应的问题
4 个回复 - 3414 次查看 请教各位！！！利用普通DID模型检验政策效应（关键变量是treat*post，控制时间和个体固定效应），研究期间是2015-2020年，政策是于2018年开始实施。目前收到的建议有一条是“政策效果往往具有滞后效应，建议文章进一 ...2022-12-26 16:08 - XXJ0620 - Stata专版
4 个回复 - 3414 次查看 请教各位！！！利用普通DID模型检验政策效应（关键变量是treat*post，控制时间和个体固定效应），研究期间是2015-2020年，政策是于2018年开始实施。目前收到的建议有一条是“政策效果往往具有滞后效应，建议文章进一 ...2022-12-26 16:08 - XXJ0620 - Stata专版
滞后效应显示数据重复
0 个回复 - 271 次查看 请问我在做滞后效应检验时为何stata提示数据重复？以下是我的部分数据以及在进行 tsset Year时Stata显示的结果2023-6-9 12:07 - 229317893 - Stata专版
0 个回复 - 271 次查看 请问我在做滞后效应检验时为何stata提示数据重复？以下是我的部分数据以及在进行 tsset Year时Stata显示的结果2023-6-9 12:07 - 229317893 - Stata专版
滞后效应分析
0 个回复 - 429 次查看 uus,我的X对Y应该是正向影响,但是回归以后当期系数显著为负,我加入滞后一期的X以后当期X显著为负,滞后一期的显著为正,想问下这种回归结果是正常的吗,可以说X对Y有滞后效应吗,可以怎么解释呢,感谢UUS2023-4-28 16:11 - 哇咔咔ka - Stata专版
0 个回复 - 429 次查看 uus,我的X对Y应该是正向影响,但是回归以后当期系数显著为负,我加入滞后一期的X以后当期X显著为负,滞后一期的显著为正,想问下这种回归结果是正常的吗,可以说X对Y有滞后效应吗,可以怎么解释呢,感谢UUS2023-4-28 16:11 - 哇咔咔ka - Stata专版
实证分析中滞后效应的解释
0 个回复 - 625 次查看 求问大佬，我想研究金融化对企业价值的影响，企业价值用托宾q衡量，分别将x滞后一期（x1）、两期（x2）、三期（x3），然后用x,x1,x2,x3做回归，能不能将x和x1的回归结果解释为金融化对企业价值的短期影响，将x2和x3解 ...2022-7-1 10:00 - 程夜侯 - Stata专版
0 个回复 - 625 次查看 求问大佬，我想研究金融化对企业价值的影响，企业价值用托宾q衡量，分别将x滞后一期（x1）、两期（x2）、三期（x3），然后用x,x1,x2,x3做回归，能不能将x和x1的回归结果解释为金融化对企业价值的短期影响，将x2和x3解 ...2022-7-1 10:00 - 程夜侯 - Stata专版
如何根据较短期的数据，发现滞后效应？
0 个回复 - 329 次查看 我有一组数据，两个变量A和B。 从理论上看，A对B有作用，而且会有一个滞后效应。 问题是，我只有8期数据，如果用VAR模型，这个样本量太少了。 所以，我就想，我可以拿到更多面板数据。 一组数据，很难说 ...2022-5-17 23:15 - 角尖 - EViews专版
0 个回复 - 329 次查看 我有一组数据，两个变量A和B。 从理论上看，A对B有作用，而且会有一个滞后效应。 问题是，我只有8期数据，如果用VAR模型，这个样本量太少了。 所以，我就想，我可以拿到更多面板数据。 一组数据，很难说 ...2022-5-17 23:15 - 角尖 - EViews专版
滞后效应模型该如何做
3 个回复 - 10030 次查看 我有一个6年的卫生支出和其影响因素的面板数据。其中我想看一下各省的粗死亡率是否对卫生支出有滞后效应。直接把滞后项加到面板回归模型里可以吗？像这样： tsset suryea crudearat gen l1crudearat=l.crudearat ...2015-8-27 16:21 - datarose - Stata专版
3 个回复 - 10030 次查看 我有一个6年的卫生支出和其影响因素的面板数据。其中我想看一下各省的粗死亡率是否对卫生支出有滞后效应。直接把滞后项加到面板回归模型里可以吗？像这样： tsset suryea crudearat gen l1crudearat=l.crudearat ...2015-8-27 16:21 - datarose - Stata专版
解释变量和被解释变量都是二值变量的滞后效应stata怎么回归？
1 个回复 - 1921 次查看 其中Xc,i,t是0-1变量。X是控制了时变的产品固定效应和城市固定效应。 这类模型用stata怎么做回归？2020-6-1 08:36 - 期待不可能 - Stata专版
1 个回复 - 1921 次查看 其中Xc,i,t是0-1变量。X是控制了时变的产品固定效应和城市固定效应。 这类模型用stata怎么做回归？2020-6-1 08:36 - 期待不可能 - Stata专版
Stata中面板数据的滞后效应问题
2 个回复 - 6326 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?我研究的是国家审计对经济发展的作用，我知道当期的国家审计效果需要经过几年才能促进经济 ...2017-8-29 09:15 - iok250 - Stata专版
2 个回复 - 6326 次查看 我是STATA小白，想请高手予以解答，stata中面板数据如果因变量相对于自变量滞后两期，那么控制变量和调节变量还用滞后两期吗?我研究的是国家审计对经济发展的作用，我知道当期的国家审计效果需要经过几年才能促进经济 ...2017-8-29 09:15 - iok250 - Stata专版
滞后期的系数与原回归系数相同是说明滞后效应不存在吗？
3 个回复 - 3148 次查看 滞后期的系数与原回归系数相同是说明滞后效应不存在吗？2018-7-12 16:48 - 欧泽峰 - Stata专版
3 个回复 - 3148 次查看 滞后期的系数与原回归系数相同是说明滞后效应不存在吗？2018-7-12 16:48 - 欧泽峰 - Stata专版
截面数据的滞后效应问题
0 个回复 - 1637 次查看 向高手咨询一个计量问题：自变量通过中介变量对因变量的影响分析，只有截面数据（一年的数据），那么如何考虑自变量对中介变量进而对因变量可能存在的滞后效应？也就是说，自变量对因变量的影响可能不是当期带来的， ...2018-6-15 11:32 - chwcy - 爱问频道
0 个回复 - 1637 次查看 向高手咨询一个计量问题：自变量通过中介变量对因变量的影响分析，只有截面数据（一年的数据），那么如何考虑自变量对中介变量进而对因变量可能存在的滞后效应？也就是说，自变量对因变量的影响可能不是当期带来的， ...2018-6-15 11:32 - chwcy - 爱问频道
面板数据 固定效应 滞后效应
0 个回复 - 2001 次查看 大家好， 我在用面板数据处理滞后效应，因为本人计量基础不好，所以想请教一下滞后效应的Stata语句应该怎么写？ sort country year by country: gen lag1=x[_n-1] xi: xtreg y x z m lag1 i.year, fe vce( ...2017-3-19 06:24 - yuanqilei - Stata专版
0 个回复 - 2001 次查看 大家好， 我在用面板数据处理滞后效应，因为本人计量基础不好，所以想请教一下滞后效应的Stata语句应该怎么写？ sort country year by country: gen lag1=x[_n-1] xi: xtreg y x z m lag1 i.year, fe vce( ...2017-3-19 06:24 - yuanqilei - Stata专版
姚钰林：KDJ指标的钝化和滞后效应
0 个回复 - 517 次查看 姚钰林：KDJ指标的钝化和滞后效应 KDJ指标是投资者最常使用的一种技术指标，它反应灵敏，有非常明确的买卖信号，简单易学，深受大多数投资者的喜爱。行情实时变动，姚钰林盘中给出实时策略； 但是，它 ...2016-2-29 19:38 - 姚钰林 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 517 次查看 姚钰林：KDJ指标的钝化和滞后效应 KDJ指标是投资者最常使用的一种技术指标，它反应灵敏，有非常明确的买卖信号，简单易学，深受大多数投资者的喜爱。行情实时变动，姚钰林盘中给出实时策略； 但是，它 ...2016-2-29 19:38 - 姚钰林 - 金融学（理论版）
钱金诺：KDJ指标的钝化和滞后效应（应用）
0 个回复 - 683 次查看 KDJ指标是投资者最常使用的一种技术指标，它反应灵敏，有非常明确的买卖信号，简单易学，深受大多数投资者的喜爱。但是，它却有一个糟糕的缺陷：那就是KDJ指标在高位和低位的钝化现象。 由于受计算原理的 ...2015-9-11 10:45 - 钱金诺 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 683 次查看 KDJ指标是投资者最常使用的一种技术指标，它反应灵敏，有非常明确的买卖信号，简单易学，深受大多数投资者的喜爱。但是，它却有一个糟糕的缺陷：那就是KDJ指标在高位和低位的钝化现象。 由于受计算原理的 ...2015-9-11 10:45 - 钱金诺 - 金融学（理论版）
求包含x.y自相关效应和x滞后效应的时间序列模型
1 个回复 - 2664 次查看 现有一部分数据，10年共120个月值数据的时间序列，包含1个因变量和3个自变量，其中被解释变量Y含有一阶自相关效应，其余3个自变量对Y存在二阶以内的滞后效应（包含0/1/2阶的滞后效应），现欲建立时间序列预测模型，请 ...2015-4-14 23:05 - 羽飘ギ - Stata专版
1 个回复 - 2664 次查看 现有一部分数据，10年共120个月值数据的时间序列，包含1个因变量和3个自变量，其中被解释变量Y含有一阶自相关效应，其余3个自变量对Y存在二阶以内的滞后效应（包含0/1/2阶的滞后效应），现欲建立时间序列预测模型，请 ...2015-4-14 23:05 - 羽飘ギ - Stata专版
滞后效应模型怎么进行回归诊断
1 个回复 - 2987 次查看 各位好， 想咨询一下，关于时间滞后效应阶数选择，如何建立滞后效应模型已经如何对它进行回归诊断。2014-12-7 20:59 - 水天一色DIY - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2987 次查看 各位好， 想咨询一下，关于时间滞后效应阶数选择，如何建立滞后效应模型已经如何对它进行回归诊断。2014-12-7 20:59 - 水天一色DIY - 计量经济学与统计软件
.佐藤健裕:资产价格走势在影响通胀方面存在滞后效应,这也就是日本央行不应该替通胀目标设置最后期限的原因
0 个回复 - 35 次查看 汇通网12月4日讯——佐藤健裕：资产价格走势在影响通胀方面存在滞后效应，这也就是日本央行不应该替通胀目标设置最后期限的原因。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_547fff79c41c96e3ae0df9f ...2014-12-7 18:15 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 35 次查看 汇通网12月4日讯——佐藤健裕：资产价格走势在影响通胀方面存在滞后效应，这也就是日本央行不应该替通胀目标设置最后期限的原因。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_547fff79c41c96e3ae0df9f ...2014-12-7 18:15 - CapitalVue - CapitalVue版
产业结构对经济影响存在滞后效应吗？
1 个回复 - 1659 次查看 如题 本人想做有关二三产业结构对财政收入影响的文章 但是建模的时候不知是否应当加入产业结构的滞后项 请问产业结构队财政收入有滞后效应吗？如果添加滞后一期的变量 能解释的通吗？求解答，谢谢2014-7-10 11:48 - crystal-860521 - 产业经济学
1 个回复 - 1659 次查看 如题 本人想做有关二三产业结构对财政收入影响的文章 但是建模的时候不知是否应当加入产业结构的滞后项 请问产业结构队财政收入有滞后效应吗？如果添加滞后一期的变量 能解释的通吗？求解答，谢谢2014-7-10 11:48 - crystal-860521 - 产业经济学
求解：为什么FDI存在滞后效应，使得中国贸易顺差额减小？
1 个回复 - 1290 次查看 求解：为什么FDI存在滞后效应，使得中国贸易顺差额减小？2013-1-20 01:53 - suking_zsx - 爱问频道
1 个回复 - 1290 次查看 求解：为什么FDI存在滞后效应，使得中国贸易顺差额减小？2013-1-20 01:53 - suking_zsx - 爱问频道
求助，面板数据的因果关系检验，滞后效应分析
1 个回复 - 2764 次查看 请问面板数据可以做因果关系检验吗？用什么软件比较好？ 还有，面板数据可以考虑滞后吗？y=a+b1x(t)+b2x(t-1)+b3x(t-2)+u的这种类型的回归可以利用面板数据来做吗？做的时候需要考虑随机效应还是固定效应吗？ 谢谢 ...2010-6-15 20:41 - zhangzhang92 - EViews专版
1 个回复 - 2764 次查看 请问面板数据可以做因果关系检验吗？用什么软件比较好？ 还有，面板数据可以考虑滞后吗？y=a+b1x(t)+b2x(t-1)+b3x(t-2)+u的这种类型的回归可以利用面板数据来做吗？做的时候需要考虑随机效应还是固定效应吗？ 谢谢 ...2010-6-15 20:41 - zhangzhang92 - EViews专版
为什么滞后效应会产生自相关啊？？书上的解释看不懂啊
0 个回复 - 1661 次查看 如上题所示。。我查了很多资料，很多没讲清楚就适可而止了。。 我理解力有限，有木有大神可以跟我举个例子解释一下呢。2012-12-14 11:51 - Dextrad - 爱问频道
0 个回复 - 1661 次查看 如上题所示。。我查了很多资料，很多没讲清楚就适可而止了。。 我理解力有限，有木有大神可以跟我举个例子解释一下呢。2012-12-14 11:51 - Dextrad - 爱问频道
