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金融数量分析 3版 学习课件ppt
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金融数量分析 3版 学习课件ppt(武大)
第1章金融市场与金产品.pptb
第2章MATLAB基础知识概述.ppt
第3章MATLAB.与Excel文件的数据交换pptx
第4章MATLAB.与数据库的数据交互.pptx
第5章贷款按揭与保险产品 ...
2022-5-17 07:43 - Lala-20200 - 现金交易版
最全面的债券估值excel模板(含估价,利息,YTM,敏感性分析,年金及其敏感性分析,久期)
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如题
全面的债券估值excel模板
含估价,利息,YTM,敏感性分析,年金及其敏感性分析,
久期等等......
2012-9-27 02:37 - 论文文 - 投资人(实务版)
stata 生存分析(久期分析)如何定义数据格式
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我想要研究影响企业生存的因素,要用到生存分析。在stata中进行生存分析需要设定生存数据的格式。现有企业面板数据(98-13),同时考虑到左删失问题,所选样本成立年份为1998-2013年新成立的企业。具体包括:企业id; ...
2021-5-29 10:59 - 姜小花花 - Stata专版
论美国永久期权估价与第一次融资
带跳跃的政权切换模型
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摘要翻译:
本文研究了在指数型体制转换L{e}vy模型中的永久美式看跌期权的定价问题。对于相型跳跃的(稠密)类和有限多个状态,我们导出了值函数的显式表达式。状态相关能级下第一次通过问题的解依赖于这类过程的路径 ...
2022-3-7 14:43 - 大多数88 - Forum
求救大神,关于久期的计算
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<div align="left" align="left" >我们小组现在在做课程设计计算
久期,想问一下老师,已经发行了五年的债券计算
久期时,是指算剩下的五年,还是把现金流全部贴现到五年之前呀。<br>
</div>< ...
2021-6-20 00:49 - 张起灵呀 - 经管考研
麟龙投顾:什么是债券凸性?和久期有什么关系?
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相比起债券凸性,大家对债券
久期更为熟悉,实际上,在衡量债券的利率风险时,凸性和
久期同样重要。各位投资者不了解债券凸性也没有关系,在下面的文章中麟龙投顾将详细讲述与债券凸性有关的知识。
债券凸性,也 ...
2019-8-30 14:02 - 麟龙科技 - Forum
关于债券久期概念的问题
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投资学书上解释道,债券
久期定义是一支债券贴现现金流的加权平均到期时间,其本质是债券价格对利率波动的敏感性。这里“加权平均”怎么理解?债券期限超过了
久期的几年有实际意义帮助理解吗?比如说一个面值100元的债 ...
2020-9-22 15:25 - mistook - 金融学(理论版)
求解一道和组合债券久期相关的题
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保险公司的负债现值为1亿英镑,期限为12年。[/backcolor]它希望投资于具有相同现值的债券投资组合。[/backcolor]它考虑使用3种债券,具有以下特点:[/backcolor]
Bond Maturity (years) Price (£) Coupon ...
2020-5-17 04:01 - MoanaYA - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
百瑞赢:什么是久期指标
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在许多金融类的文章中,我们常常会看到一个
久期的概念。这个概念经常被用于债券上,无论是中短债、短债还是超短债,这些债券类别中往往会涉及到这一概念。那么我们怎么理解这一概念呢?下面就随江苏百瑞赢小编来简单的 ...
2020-5-13 16:43 - Bry19 - 投资人(实务版)
久期凸度R语言源代码
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久期的R语言代码中包含
久期及修正
久期的计算;凸度的R语言代码中的凸度包含按半年计和按年计的方法。
代码中配有中文注释并举例
久期:
凸度:
如有问题,可联系微x: 2816599277
2020-3-11 00:06 - 201518050108 - 现金交易版
债券久期
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久期,债券未来现金流的平均到账时间,除了零息债,
久期小于到期日
至于
久期的计算,用当前价格加权平均,权重为每笔现金流到期时间
根据未来利率走势预期,调整资产组合
久期2019-11-30 11:52 - 三重虫 - Forum
求解久期缺口
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为什么用
久期缺口算出来的和答案出入很大? 两种方法有什么区别吗?{:0_287:}{:0_287:}{:0_287:}
2019-4-11 22:45 - zero6040 - 经管考研
永久债券久期计算
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A 和B 是两个永久债券, 这就是说, 它们的成熟期为无穷。A 的息票为4% ,B 为8% 。
假设两个债券以同样的收益率交易,那么关于这些债券的
久期正确的是什么?( A)
A、A 的
久期比B 大
B、A 的
久期比B 小
C、A、 ...
2019-3-15 18:59 - GaiaInn - 爱问频道
关于久期概念的困扰
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本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 03:52 编辑
久期是指债券或者一笔贷款的实际期限。比如说一笔10亿的贷款,名义期限为5年,
久期为4.17年
我的困扰是
久期到底是(1)因为利息的收入,这笔贷款能在4.17年的时 ...
2010-2-8 11:20 - xiejin573 - 金融学(理论版)
关于久期的计算问题
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Compute the duration of the following security:
(b)3 1/4-year coupon bond paying 6% semiannually
答案是 2.9542, 想要请问一下对于3 1/4year 怎么 处理呀?
具体题目如下:
2017-12-25 16:47 - she's - PRM学习群组
金融理论中的久期匹配模型是什么_久期匹配模型
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金融理论中的
久期匹配模型是什么_
久期匹配模型
什么是
久期匹配模型 如果给定了一组现金流量,某种证券的
久期可以计算出来,从概念上看,
久期可以看成是现金流量的时间加权现值。
久期匹配(或称免疫)法就是要在 ...
2017-6-21 21:31 - 麦积山都 - 休闲灌水
求解释一年付息k次的麦考林久期与金额持续期的关系
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问题1:这是金额持续期与麦考林持续期关系定义式这是金额持续期定义式
这是一年付息k次麦考林持续期
为什么从形式上看一年付息k次时 麦考林持续期就等于1/k倍金额持续期?P去哪儿了?
问题2:在计算时前面的- ...
2017-6-16 21:12 - 孤傲同学 - 爱问频道
息票率和久期
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书上说息票率越大,
久期越小,其中也有解释,也可以理解
但我的另外一种理解是从
久期公式来看,这个息票率在分母上,与
久期成正比啊,应该息票率越大,
久期也越大啊
该怎么解释呢?
2009-12-3 18:22 - macrodapper - 金融学(理论版)
久期,修正久期VBA函数
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Function mcld(CouponRate As Double, n As Integer, k As Integer, yield As Double)
Dim i As Integer
Dim PVCF() As Double
Dim PVTCF As Double
Dim duration As Double
ReDim PVCF( ...
2017-2-20 16:34 - xiaji123 - 灌水吧
久期VBA函数
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Function mcld(CouponRate As Double, n As Integer, k As Integer, yield As Double)
Dim i As Integer
Dim PVCF() As Double
Dim PVTCF As Double
Dim duration As Double
ReDim PVCF( ...
2017-2-20 16:32 - xiaji123 - 灌水吧