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[QUANT] GBM+GARCH+Jump Diffusion+VG+Mean Reverting+Vasicek+Expo-Vasicek+CIR
13 个回复 - 4049 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 02:09 编辑 发一个top paper 先看目录 Contents Introduction Basic Stochastic Processes: GBM GARCH Models Jump Diffusion Models Variance Gamma proces ...2012-12-25 18:06 - jesaisrien - 金融学（理论版）
13 个回复 - 4049 次查看 本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-13 02:09 编辑 发一个top paper 先看目录 Contents Introduction Basic Stochastic Processes: GBM GARCH Models Jump Diffusion Models Variance Gamma proces ...2012-12-25 18:06 - jesaisrien - 金融学（理论版）
ARMA-GARCH-IN-MEAN 模型中， mean equation中garch项系数insignificant 如何解释 急
3 个回复 - 5979 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
3 个回复 - 5979 次查看 在做经济增长与波动关系的研究，建立了AR（3）-GARCH-IN-MEAN 的模型， 前期建立arma 模型时只是测了ar 有3个lag，存在arch effect， 然后建立了 garch 模型，之后的确是消除了garch effect 但是 最后结果在 mean eq ...2013-8-11 13:42 - ┡な態喥 - EViews专版
Garch in mean 的问题 交互项的设置
3 个回复 - 1921 次查看 做garch in mean模型，均值方程中有波动率项，还有波动率的交互项。请问这样的模型怎么实现？eviews中只有一个下拉选项，可以添加单独的arch在均值方程中，但不知道怎样添加交互项。请知道的大神解答。谢谢。2017-6-7 16:25 - dalodong - EViews专版
3 个回复 - 1921 次查看 做garch in mean模型，均值方程中有波动率项，还有波动率的交互项。请问这样的模型怎么实现？eviews中只有一个下拉选项，可以添加单独的arch在均值方程中，但不知道怎样添加交互项。请知道的大神解答。谢谢。2017-6-7 16:25 - dalodong - EViews专版
请问Garch-in-mean(Garch-m)模型用什么STATA命令写
4 个回复 - 7813 次查看 RT。希望分析交易量是否影响波动率，用来验证混合分布假说,但是网上一直找不到相关的命令。 谢谢！2012-8-11 07:16 - tanghao0423 - Stata专版
4 个回复 - 7813 次查看 RT。希望分析交易量是否影响波动率，用来验证混合分布假说,但是网上一直找不到相关的命令。 谢谢！2012-8-11 07:16 - tanghao0423 - Stata专版
Eviews 程式碼(GARCH IN MEAN WITH SKEWNESS)
0 个回复 - 842 次查看 x是市场风险溢酬 r是每档股票报酬率 小妹我要做一個報告，我以前都點選EVIEWS面板上按鈕操作，沒有學過程式碼。 可是這篇的文章要打出程式碼才可以跑，所以我想求助大家，這程式碼要怎麼寫2016-4-29 10:50 - ripc2002 - EViews专版
0 个回复 - 842 次查看 x是市场风险溢酬 r是每档股票报酬率 小妹我要做一個報告，我以前都點選EVIEWS面板上按鈕操作，沒有學過程式碼。 可是這篇的文章要打出程式碼才可以跑，所以我想求助大家，這程式碼要怎麼寫2016-4-29 10:50 - ripc2002 - EViews专版
Eviews 程式碼(GARCH IN MEAN WITH SKEWNESS)
0 个回复 - 674 次查看 x是市场风险溢酬 r是每档股票报酬率 小妹我要做一個報告，我以前都點選EVIEWS面板上按鈕操作，沒有學過程式碼。 可是這篇的文章要打出程式碼才可以跑，所以我想求助大家，這程式碼要怎麼寫 如果有人需要论 ...2016-4-29 10:35 - ripc2002 - EViews专版
0 个回复 - 674 次查看 x是市场风险溢酬 r是每档股票报酬率 小妹我要做一個報告，我以前都點選EVIEWS面板上按鈕操作，沒有學過程式碼。 可是這篇的文章要打出程式碼才可以跑，所以我想求助大家，這程式碼要怎麼寫 如果有人需要论 ...2016-4-29 10:35 - ripc2002 - EViews专版
请问matlab可以做garch in mean吗？
1 个回复 - 1748 次查看 请问一下matlab可以做garch-in-mean吗？搜索help菜单没有找到~ 是要自己编程吗？？2015-3-23 17:33 - wendyfighting - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1748 次查看 请问一下matlab可以做garch-in-mean吗？搜索help菜单没有找到~ 是要自己编程吗？？2015-3-23 17:33 - wendyfighting - MATLAB等数学软件专版
Stata GARCH-in mean循环预测求助！
1 个回复 - 2288 次查看 希望各位大神帮帮忙啊！ 采用GARCH-in mean (1,1)模型， 并用expanding window来估计参数，然后对前1期，前6期和前12期进行预测。 如图所示，先用1970年1月到1990年1月的观察值来作为估计样本，估计出GARCH-in ...2014-7-24 06:04 - Edgar_liu - Stata专版
1 个回复 - 2288 次查看 希望各位大神帮帮忙啊！ 采用GARCH-in mean (1,1)模型， 并用expanding window来估计参数，然后对前1期，前6期和前12期进行预测。 如图所示，先用1970年1月到1990年1月的观察值来作为估计样本，估计出GARCH-in ...2014-7-24 06:04 - Edgar_liu - Stata专版
请问哪位有VARMA GARCH-in-Mean asymmetric BEKK 模型的RATS代码？
1 个回复 - 2151 次查看 小弟在此求VARMA GARCH-in-Mean asymmetric BEKK 模型的RATS代码，恳请各位帮忙2012-7-31 19:57 - Kalama - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2151 次查看 小弟在此求VARMA GARCH-in-Mean asymmetric BEKK 模型的RATS代码，恳请各位帮忙2012-7-31 19:57 - Kalama - 计量经济学与统计软件
