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P
VAR稳定性
检验提示pvarstable can only be run after pvar
9 个回复 - 3131 次查看
请教一下,我在做pvar模型稳定性检验时,运用pvarstable命令总会提示pvarstable can only be run after pvar,但是之前明明已经做了pvar了,不知道是什么原因,命令如下: xtset id year helm id year dy db dkl ...
2019-12-24 14:26 -
ustbwangwq
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Stata专版
请教P
VAR稳定性
分析
16 个回复 - 11924 次查看
最近在做面板VAR及脉冲分析时,被面板VAR的稳定性分析卡住了。知道连玉君老师写了个xtvarstable程序代码,请哪位好心的哥们 (参加了stata高级培训班的资料中有)给分享下,本人不甚感激。我的邮箱是,再次感谢。
2011-10-13 21:15 -
ddj806135
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Stata专版
VAR稳定性
检验教材上互相矛盾的说法
3 个回复 - 1585 次查看
一方面说:特征根的模的倒数,都小于1,即平稳。 另一方面说:特征根小雨1,即平稳。 到底什么时候平稳呢?
2012-3-6 12:07 -
Goldsmith
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EViews专版
请教连老师,关于xtvar稳定性检验的问题。
0 个回复 - 1824 次查看
连老师,您好。 在pvar模型学习过程中,需要进行xtvar稳定性检验时,建立xtvar后,运行总是显示:op. sys. refuses to provide memory。 我使用的win7系统,用stata12运行的。 请教老师应该如何解决这个问题。
2014-2-20 15:58 -
rqsummer523
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统计软件培训班VIP答疑区
急~~
VAR稳定性
与最佳滞后阶数冲突怎么办?
6 个回复 - 3195 次查看
3个变量,20年数据建立VAR模型,根据AIC法则最佳滞后阶数为1阶,但是1阶VAR 的AR ROOT有一个根在单位圆外边(非常接近单位圆),滞后结束选取2阶 AR ROOT就满足所有特征根都在单位圆里面。但是这个不是最佳的滞后阶数 ...
2012-3-15 20:07 -
csdaaann966
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EViews专版
用EVIEWS3.0可以做
VAR稳定性
检验码
2 个回复 - 2546 次查看
先别歧视本人版本的落后...我知道5.0版的可以做VAR模型的系统稳定性检验,AR检验。但是看的书和资料中都没有涉及3.0怎么做,哪位大侠能解答下?
2010-4-20 20:34 -
jiyangyang
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EViews专版
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