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结果:找到“Garch VaR R语言”相关内容6个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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基于
R语言
的藤copula-var和es测度,garch模型 滚动预测
12 个回复 - 3672 次查看
本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型,里面包括时间序列的基本检验和描述统计,及其残差的藤copula建模,和数值模拟部分,最后按照garch公式进行迭代编程,得到了Var值和es值。代码是半 ...
2022-3-10 15:12 -
撒旦和龙
-
现金交易版
基于GARCH模型比特币的
VaR
和ES计算
R语言
0 个回复 - 1813 次查看
以BTC-USD数据为例,基于GARCH模型,分析计算了比特币的
VaR
(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的
VaR
与ES,代码便于模仿,直接替换即可。 即使没有
R语言
基础的也可以模仿,同时代码中有中文注释,便于 ...
2021-1-8 00:15 -
201518050108
-
现金交易版
关于
R语言
下t
Garch
-copula-Co
VaR
系统风险程序与教学
61 个回复 - 32137 次查看
教学编号:2019-002课 中国古语:授人以鱼不如授人以渔; 第一节 1.1 我的Rsudio信息 先展示我的Rsudio 版本信息,输入命令 sessionInfo() > sessionInfo() R version 3.6.1 (2 ...
2019-12-4 11:15 -
tulipsliu
-
R语言论坛
历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值
VaR
(
R语言
)
1 个回复 - 734 次查看
基于历史模拟法(HS)、指数移动加权平均法(EWMA)、GARCH方法滚动计算
VaR
: 代码跑出结果: 注:压缩包里含:R代码(从数据处理到最终回测)、数据(可自行替换)
2022-9-22 10:08 -
wangyan12272397
-
现金交易版
Copula-GARCH-Co
VaR
,
R语言
实现
2 个回复 - 3213 次查看
Rt,1971039411。
2019-12-28 01:05 -
为天下人卖酒
-
Forum
VaR
,GARCH,Copula建模,基于
R语言
2 个回复 - 1268 次查看
求资料,做溢出效应分析,用到VaT,GARCH,Copula建模,基于
R语言
实现,跪求资料,谢谢!
2019-11-13 22:43 -
雨晨反过来
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