结果：找到“自相关 arch”相关内容33个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
想确定序列自相关情况下，Garch模型的合适的均值方程表达式
2 个回复 - 2009 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
2 个回复 - 2009 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 8959 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 8959 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
garch copula自相关检验是白噪声序列
1 个回复 - 4633 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
1 个回复 - 4633 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型...
5 个回复 - 7700 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
5 个回复 - 7700 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
做garch（1，1）模型，序列无自相关，arch效应也不显著，怎么继续？
2 个回复 - 1262 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
2 个回复 - 1262 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2154 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
2 个回复 - 2154 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
请问时间序列没有自相关性，如何进行ARCH效效应
2 个回复 - 2656 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
2 个回复 - 2656 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
求解答，如何通过残差平方相关图判断自相关或者ARCH效应？
1 个回复 - 2990 次查看 这个是残差平方的相关图，从图中可以看出它存在自相关吗？ 通过自相关和偏自相关系数，它在一阶的时候超过虚线，是不是就说明存在自相关？ 后面的两列Q统计量和P值该怎么看，我看别人的残差相关图后面P都是0，我 ...2020-8-5 08:52 - jjjzzzd - EViews专版
1 个回复 - 2990 次查看 这个是残差平方的相关图，从图中可以看出它存在自相关吗？ 通过自相关和偏自相关系数，它在一阶的时候超过虚线，是不是就说明存在自相关？ 后面的两列Q统计量和P值该怎么看，我看别人的残差相关图后面P都是0，我 ...2020-8-5 08:52 - jjjzzzd - EViews专版
DCC-GARCH得出的自相关是均值还是波动率的自相关
3 个回复 - 1662 次查看 如题，DCC-GARCH的核心在于刻画了序列的时变自相关，请问此处的自相关是原始数据（收益率）还是波动率（收益率的波动率）的自相关。2019-6-2 10:28 - maoluliang - EViews专版
3 个回复 - 1662 次查看 如题，DCC-GARCH的核心在于刻画了序列的时变自相关，请问此处的自相关是原始数据（收益率）还是波动率（收益率的波动率）的自相关。2019-6-2 10:28 - maoluliang - EViews专版
求助！ garch建模问题！这个自相关图要怎么看啊
7 个回复 - 1898 次查看 我想用garch 建模， 于是做了单位根，自相关图和检验数据arch效应， 结果显示数据平稳，有arch效应，但是数据自相关图长成这个样子，数据有自相关性，想问一下这样是不是就在均值方程上加lag就行？那加多少阶lag要怎 ...2017-7-11 01:15 - hhxxttxs12345 - EViews专版
7 个回复 - 1898 次查看 我想用garch 建模， 于是做了单位根，自相关图和检验数据arch效应， 结果显示数据平稳，有arch效应，但是数据自相关图长成这个样子，数据有自相关性，想问一下这样是不是就在均值方程上加lag就行？那加多少阶lag要怎 ...2017-7-11 01:15 - hhxxttxs12345 - EViews专版
eviews对收益率序列进行ls回归存在高度自相关并存在ARCH效应p全为0如何进行GARCH拟合
9 个回复 - 2297 次查看 对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c 自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？2020-4-20 16:45 - RYRYRYRYRYRY - EViews专版
9 个回复 - 2297 次查看 对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c 自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？2020-4-20 16:45 - RYRYRYRYRYRY - EViews专版
时间序列 自相关 arch
6 个回复 - 1489 次查看 求助，平稳时间序列 先进行自相关检验 然后进行arch检验 对吗 在接下来的garch实证检验中选取t分布，这与arma又是什么关系呢 谢谢！2020-2-25 01:19 - 张西涵 - 求助成功区
6 个回复 - 1489 次查看 求助，平稳时间序列 先进行自相关检验 然后进行arch检验 对吗 在接下来的garch实证检验中选取t分布，这与arma又是什么关系呢 谢谢！2020-2-25 01:19 - 张西涵 - 求助成功区
在进行ARCH-LM检验的时候，进行自回归前，均值方程的滞后阶数如何通过自相关检验确定
0 个回复 - 1044 次查看 在进行自回归前有这么一个均值方程的确定，想知道这个滞后15阶是怎么得出的？ 我观察的对象是收益率，在对收益率进行的自相关检验结果如下，这是不是不相关？还是说我的步骤有问题？具体应该怎么做？我应该是用 ...2019-11-30 15:42 - 是大金呀 - EViews专版
0 个回复 - 1044 次查看 在进行自回归前有这么一个均值方程的确定，想知道这个滞后15阶是怎么得出的？ 我观察的对象是收益率，在对收益率进行的自相关检验结果如下，这是不是不相关？还是说我的步骤有问题？具体应该怎么做？我应该是用 ...2019-11-30 15:42 - 是大金呀 - EViews专版
eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗
5 个回复 - 3151 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
5 个回复 - 3151 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢?
0 个回复 - 1309 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
0 个回复 - 1309 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
请教建立GARCH途中出现自相关要怎么办
6 个回复 - 2953 次查看 计量新手，我做的是365个时序样本的收益率r的波动性分析，想建立一个ARMA或者GARCH模型。 一开始取了序列p=log(r)，都通过了ADF和PP检验，然后到自相关和偏相关检验时出现图1的结果 在引入p ar(1) ar(2)之后的结果 ...2018-3-16 11:01 - lovecnlsao - EViews专版
6 个回复 - 2953 次查看 计量新手，我做的是365个时序样本的收益率r的波动性分析，想建立一个ARMA或者GARCH模型。 一开始取了序列p=log(r)，都通过了ADF和PP检验，然后到自相关和偏相关检验时出现图1的结果 在引入p ar(1) ar(2)之后的结果 ...2018-3-16 11:01 - lovecnlsao - EViews专版
做出自相关偏自相关图后怎么做GARCH检验
12 个回复 - 8495 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
12 个回复 - 8495 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
加急，arma-garch建模问题，求问下面的自相关图怎么判断阶数，既不像拖尾也不像截尾
3 个回复 - 3077 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
3 个回复 - 3077 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
如何通过自相关图分析确定均值方程？arch效应检验前需要做自相关图分析
2 个回复 - 4679 次查看 在做股市收益率波动分析时，arch效应检验前，需要做收益率自相关分析以确定均值方程，自相关图如下： 我觉得这张图表明从滞后4阶后有显著自相关，于是我选择的均值方程是r r(-4) r(-6)，拟合结果也显著，arch效应 ...2017-2-26 15:44 - vvFantasy - EViews专版
2 个回复 - 4679 次查看 在做股市收益率波动分析时，arch效应检验前，需要做收益率自相关分析以确定均值方程，自相关图如下： 我觉得这张图表明从滞后4阶后有显著自相关，于是我选择的均值方程是r r(-4) r(-6)，拟合结果也显著，arch效应 ...2017-2-26 15:44 - vvFantasy - EViews专版
关于序列自相关LM检验与ARCH LM检验矛盾的问题
6 个回复 - 10503 次查看 我用eviews检验残差序列是否有arch效应的时候，根据书本上的知识，先进行序列自相关LM检验，然后再进行ARCH LM检验，自相关LM检验p值>0.1,但是ARCH LM检验，p值接近0，不知道这样是否显示残差序列存在ARCH效应？请哪 ...2011-1-30 09:56 - xbbest2009 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 10503 次查看 我用eviews检验残差序列是否有arch效应的时候，根据书本上的知识，先进行序列自相关LM检验，然后再进行ARCH LM检验，自相关LM检验p值>0.1,但是ARCH LM检验，p值接近0，不知道这样是否显示残差序列存在ARCH效应？请哪 ...2011-1-30 09:56 - xbbest2009 - 计量经济学与统计软件
eviews的GARCH模型中，收益率的自相关检验，不知道与滞后多少阶存在显著自相关
3 个回复 - 9806 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
3 个回复 - 9806 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
求教，单位根检验通过，但是自相关性全部显著，怎么建立GARCH模型啊，求大神指教
2 个回复 - 3149 次查看 这个是序列的单位根检验结果： t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -35.34578 0.0000 Test critical values: 1% level -3.434639 5% level -2.863322 10% l ...2016-4-14 15:21 - D.Prism - EViews专版
2 个回复 - 3149 次查看 这个是序列的单位根检验结果： t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -35.34578 0.0000 Test critical values: 1% level -3.434639 5% level -2.863322 10% l ...2016-4-14 15:21 - D.Prism - EViews专版
mgarch-bekk模型要先做消除自相关性吗？
8 个回复 - 3017 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
8 个回复 - 3017 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
请教garch模型自相关的问题
3 个回复 - 4836 次查看 请教各位，我前期检验提示有arch效应，因此做了garch(1,1)模型，模型系数都显著，但是做均值和方差方程的准确性检验时，做自相关图，发现p都是0，那么是存在自相关了。那么是不是garch模型建立不当呢？应该怎么解决这 ...2015-1-29 20:11 - pingguzh - EViews专版
3 个回复 - 4836 次查看 请教各位，我前期检验提示有arch效应，因此做了garch(1,1)模型，模型系数都显著，但是做均值和方差方程的准确性检验时，做自相关图，发现p都是0，那么是存在自相关了。那么是不是garch模型建立不当呢？应该怎么解决这 ...2015-1-29 20:11 - pingguzh - EViews专版
ARCH模型拟合具有长期自相关性的异方差函数...
0 个回复 - 1333 次查看 ARCH模型拟合具有长期自相关性的异方差函数，为什么会产生很高的移动平均阶数呢？移动平均不是q阶自相关系数截尾吗？2015-1-25 19:45 - 裤裤 - 爱问频道
0 个回复 - 1333 次查看 ARCH模型拟合具有长期自相关性的异方差函数，为什么会产生很高的移动平均阶数呢？移动平均不是q阶自相关系数截尾吗？2015-1-25 19:45 - 裤裤 - 爱问频道
大神们，残差不存在自相关，但残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，garch该如何进行
4 个回复 - 10303 次查看 本人在对2010-2013上证综指进行garch检验，做到“序列平稳不存在自相关”这步了，接着进行“残差序列平稳和自相关检验”，发现还是平稳和不存在自相关，但是残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，还能用garch模型吗？ ...2013-6-8 21:10 - carl_tao - EViews专版
4 个回复 - 10303 次查看 本人在对2010-2013上证综指进行garch检验，做到“序列平稳不存在自相关”这步了，接着进行“残差序列平稳和自相关检验”，发现还是平稳和不存在自相关，但是残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，还能用garch模型吗？ ...2013-6-8 21:10 - carl_tao - EViews专版
求助：GARCH自相关检验
1 个回复 - 2092 次查看 想做GARCH自相关检验，但是不知道是该对残差进行检验，还是对收益率进行检验。另外，对GARCH坐自相关检验的目的是什么呢？2010-2-21 04:28 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 2092 次查看 想做GARCH自相关检验，但是不知道是该对残差进行检验，还是对收益率进行检验。另外，对GARCH坐自相关检验的目的是什么呢？2010-2-21 04:28 - marburg - EViews专版
自相关检验，ARCH
2 个回复 - 2540 次查看 Autocorrelation function for ld_Pt LAG ACF PACF Q-stat. 1 0.0327 0.0327 0.2617 [0.609] 2 -0.0481 -0.0492 0.8315 [0.660] 3 ...2010-12-12 10:38 - christina0714 - EViews专版
2 个回复 - 2540 次查看 Autocorrelation function for ld_Pt LAG ACF PACF Q-stat. 1 0.0327 0.0327 0.2617 [0.609] 2 -0.0481 -0.0492 0.8315 [0.660] 3 ...2010-12-12 10:38 - christina0714 - EViews专版
求助：检验GARCH的平稳性，自相关性
1 个回复 - 2769 次查看 我想检验GARCH的正态性，平稳性，自相关性，请问我是应该对残差做检验，还是对收益率做检验呢？？2010-3-1 02:56 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 2769 次查看 我想检验GARCH的正态性，平稳性，自相关性，请问我是应该对残差做检验，还是对收益率做检验呢？？2010-3-1 02:56 - marburg - EViews专版
求助：GARCH的异方差检验和自相关性检验
1 个回复 - 3647 次查看 弱弱的问一句，再算GARCH之前，为什么要对数据进行异方差检验和自相关性检验？是对残差进行检验呢，还是对收益进行检验？2010-8-4 01:37 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 3647 次查看 弱弱的问一句，再算GARCH之前，为什么要对数据进行异方差检验和自相关性检验？是对残差进行检验呢，还是对收益进行检验？2010-8-4 01:37 - marburg - EViews专版
