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计量经济学思维导图及经典时间序列分析方法介绍（ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH族）
359 个回复 - 55595 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
359 个回复 - 55595 次查看 RT，参照的书籍比较杂、包括一部分笔记，这里就不一一陈述了。另外，还要向坛友xuruilong100致敬，他的帖子《金融时间序列分析》分章思维导图与简评给了我很多的启发。最终做成这份思维导图，现分享给大 ...2015-12-5 22:02 - 日新少年 - EViews专版
人大关于时间序列模型（ARMA、GARCH、ARIMA等模型）教材
22 个回复 - 8281 次查看 人大出版的一本关于时间序列模型（ARMA、GARCH、ARIMA等模型）教材2009-12-13 20:43 - huang155 - 计量经济学与统计软件
22 个回复 - 8281 次查看 人大出版的一本关于时间序列模型（ARMA、GARCH、ARIMA等模型）教材2009-12-13 20:43 - huang155 - 计量经济学与统计软件
全部家当抵上求教如何用ARMAX做时间序列里的Arimax 模型
16 个回复 - 9238 次查看 求教各位高人，如何用system identification toolbox里面的ARMAX命令做ARIMAX model？目前小妹看到的例子都是用ARMAX做ARIMA的，没有做ARIMAX模型的。Matlab网站上写 简单的提到了一句 Use IntegrateNoise to create ...2016-1-26 05:55 - dedrinking - 悬赏大厅
16 个回复 - 9238 次查看 求教各位高人，如何用system identification toolbox里面的ARMAX命令做ARIMAX model？目前小妹看到的例子都是用ARMAX做ARIMA的，没有做ARIMAX模型的。Matlab网站上写 简单的提到了一句 Use IntegrateNoise to create ...2016-1-26 05:55 - dedrinking - 悬赏大厅
谁能解释一下ARMA模型和ARIMA模型的区别？
14 个回复 - 55218 次查看 最近在学习ARIMA模型，请大家帮我解释一下ARIMA和ARMA之间的区别吧。2011-3-21 10:50 - luxiaoming85411 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 55218 次查看 最近在学习ARIMA模型，请大家帮我解释一下ARIMA和ARMA之间的区别吧。2011-3-21 10:50 - luxiaoming85411 - 计量经济学与统计软件
请问arima和arma有什么区别呢？
3 个回复 - 8746 次查看 按我之前的理解，arima相对arma不就是多了一个差分过程么？但是，通过R测试的时候，发现：同样的数据，通过arma(1,1)和arima(1,0,1)估计出来的参数就不一样，有时候差别还挺大的，加上include.mean/include.drift/in ...2018-12-26 18:04 - Eray03 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 8746 次查看 按我之前的理解，arima相对arma不就是多了一个差分过程么？但是，通过R测试的时候，发现：同样的数据，通过arma(1,1)和arima(1,0,1)估计出来的参数就不一样，有时候差别还挺大的，加上include.mean/include.drift/in ...2018-12-26 18:04 - Eray03 - 计量经济学与统计软件
求教各位高手，如何用ARMAX做时间序列里的Arimax 模型
1 个回复 - 3922 次查看 求教各位高人，如何用system identification toolbox里面的ARMAX命令做ARIMAX model？目前小妹看到的例子都是用ARMAX做ARIMA的，没有做ARIMAX模型的。Matlab网站上写 简单的提到了一句 Use IntegrateNoise to create ...2016-1-25 13:22 - dedrinking - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3922 次查看 求教各位高人，如何用system identification toolbox里面的ARMAX命令做ARIMAX model？目前小妹看到的例子都是用ARMAX做ARIMA的，没有做ARIMAX模型的。Matlab网站上写 简单的提到了一句 Use IntegrateNoise to create ...2016-1-25 13:22 - dedrinking - MATLAB等数学软件专版
eviews做arima（或arma）模型时用二阶差分的数 最后结果怎么还原？
15 个回复 - 26505 次查看 eviews做arima（或arma）模型时用二阶差分的数 最后预测数来的结果也是二阶差分的结果 怎么让它成为原始数据的预测值？有没有具体的指令或者操作可以实现？ 我做的这个实验是对某地区1983-2005年各季度的实际国内生 ...2011-5-4 09:46 - 一壶清茶 - EViews专版
15 个回复 - 26505 次查看 eviews做arima（或arma）模型时用二阶差分的数 最后预测数来的结果也是二阶差分的结果 怎么让它成为原始数据的预测值？有没有具体的指令或者操作可以实现？ 我做的这个实验是对某地区1983-2005年各季度的实际国内生 ...2011-5-4 09:46 - 一壶清茶 - EViews专版
求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差
2 个回复 - 1585 次查看 求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差 ！！急求，感激不尽2014-4-6 08:49 - uddandan - SAS专版
2 个回复 - 1585 次查看 求大神指点：proc arima和proc varmax怎么输出残差 ！！急求，感激不尽2014-4-6 08:49 - uddandan - SAS专版
[下载]《ARMA,ARIMA模型》专题经典文集
30 个回复 - 11233 次查看 <p></p><p>Mirror-Image and Invariant Distributions in Arma Models</p><p>Jonathan D. Cryer; John C. Nankervis; N. E. Savin</p><p>Econometric Theory, Vol. 5, No. 1. (Apr., 19 ...2007-11-8 05:39 - pine888 - 计量经济学与统计软件
30 个回复 - 11233 次查看 <p></p><p>Mirror-Image and Invariant Distributions in Arma Models</p><p>Jonathan D. Cryer; John C. Nankervis; N. E. Savin</p><p>Econometric Theory, Vol. 5, No. 1. (Apr., 19 ...2007-11-8 05:39 - pine888 - 计量经济学与统计软件
请教熟悉SAS ARIMA VARMAX的同学 可付一定酬劳
0 个回复 - 1202 次查看 想用SAS ARIMA VARMAX进行时间序列数据的分析，包括Unit root tests（ADF, PP, KPSS），Johansen cointegration tests， short-run Granger causality tests, 以及long-run causality test，最后估计出EKC曲线的参数 ...2012-10-10 09:18 - bsdhjgc2 - 爱问频道
0 个回复 - 1202 次查看 想用SAS ARIMA VARMAX进行时间序列数据的分析，包括Unit root tests（ADF, PP, KPSS），Johansen cointegration tests， short-run Granger causality tests, 以及long-run causality test，最后估计出EKC曲线的参数 ...2012-10-10 09:18 - bsdhjgc2 - 爱问频道
[下载]]《ARMA,ARIMA模型》专题经典文集
21 个回复 - 6556 次查看 <p>Mirror-Image and Invariant Distributions in Arma Models</p><p>Jonathan D. Cryer; John C. Nankervis; N. E. Savin</p><p>Econometric Theory, Vol. 5, No. 1. (Apr., 1989), pp. 36-52. ...2009-3-8 12:22 - stock_007 - 商业数据分析
21 个回复 - 6556 次查看 <p>Mirror-Image and Invariant Distributions in Arma Models</p><p>Jonathan D. Cryer; John C. Nankervis; N. E. Savin</p><p>Econometric Theory, Vol. 5, No. 1. (Apr., 1989), pp. 36-52. ...2009-3-8 12:22 - stock_007 - 商业数据分析
