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动态异质性面板的PMG估计
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传统的
面板数据分析假设Y和X的关系对所有个体都是同质的,而
异质性主要体现在截距项。当我们考察动态
面板数据模型时,变截距模型可以写为
Y(it)=aY(it-1)+bX(it)+c(i)+u(it), (1)
其中i表示第 ...
2016-6-10 19:32 - Captain-CUI - Stata专版
异质性面板数据PMG需不需要工具变量呀 急!
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Blackburne, E. F. and Frank, M. W., 2007, Estimation of Nonstationary Heterogeneous Panels. The Stata Journal 7, 197-208
中发现并未使用工具变量。但参考文献中使用别的方法比如GMM都用到了iv。stata小白一 ...
2021-7-11 19:34 - yangeee - Stata专版
非加性非观测异质性面板数据模型的估计
和推论
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摘要翻译:
本文研究了随机系数和内生回归的线性和非线性
面板数据模型中固定效应的估计和推断。感兴趣的量--均值、方差和随机系数的其他矩--由单独应用于每个个体的时间序列的GMM估计器的截面样本矩估计。为了解决由 ...
2022-3-2 08:05 - 能者818 - Forum
如何将这份数据整理出面板数据,得到管理层异质性的相关数据
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我想得到管理层
异质性的数据,比如管理层的平均年龄,导入
面板数据时候出现 repeated time values within panel ,请求帮助
代码如下 :
egen id=group(stkcd)
egen t=group(year)
xtset id t ...
2018-9-10 20:44 - khadjiah - Stata专版
面板数据考察效果异质性
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核心变量 为treat,想看其在不同企业类型(own)中的作用效果
异质性。 比如说有两年数据,有些企业在第二年发生了企业类型的变化:Q1:是采用交乘项,还是进行分样本分析?Q1:考察基于所有制的
异质性时,是否需要forc ...
2013-8-28 05:11 - peyzf - 统计软件培训班VIP答疑区