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中国三因子和
四因子
(size and value in china论文复制)-stata
代码
48 个回复 - 7216 次查看
本帖子是对Liu, Stambaugh and Yuan (2019)发表在JFE上size and value in china的复制。这是学习实证资产定价,尤其是中国实证资产定价的必读文献。 时间范围:2001-2021 数据的处理过程依据Liu等(2019)的论文进行 ...
2022-6-11 22:51 -
emp_research
-
现金交易版
优化的股票特质收益率Stata
代码
(附2000-2022年数据和结果) 加入Carhart
四因子
7 个回复 - 3058 次查看
优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7●
代码
优化 ● 更新至2022年 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子 ...
2023-2-15 14:35 -
momingqimiao7
-
现金交易版
优化的股票特质收益率Stata
代码
(附2000-2021年数据和结果) 加入Carhart
四因子
18 个回复 - 6189 次查看
优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子,以优化工具变量的外生性。工 ...
2022-2-5 18:01 -
momingqimiao7
-
现金交易版
基金Carhart
四因子
模型中动量因子构建 求各路大神帮忙 SAS
代码
不胜感激
11 个回复 - 13538 次查看
动量指标计算步骤如下:将这个月收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列 ...
2013-5-31 12:12 -
huihuiaimm
-
SAS专版
优化的股票特质收益率Stata
代码
(附2000-2020年数据和结果) 加入Carhart
四因子
2 个回复 - 7064 次查看
优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子,以优化工具变量的外生性。工 ...
2021-2-8 17:31 -
momingqimiao7
-
现金交易版
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