结果：找到“投资组合 再平衡”相关内容7个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【量化交易学习资料】数据挖掘、时间序列、人工智能量化交易学习资料23 个回复 - 4050 次查看 内容较为丰富，欢迎下载学习，主要包括：数据挖掘、时间序列、人工智能量化交易研报案例学习资料 数据挖掘量化交易研报等。主要分为下列几部分： 数据挖掘系列： 20211216-2022年金融工程年度策略： ...2022-1-4 16:31 - wz151400 - 现金交易版
请教 一个投资组合 再平衡策略的题 急！！谢谢
1 个回复 - 786 次查看 假设一个投资者持有一个由10股X和10股Y组成的投资组合。证券X和Y以每股10美元价格交易。它们价格负相关，相关系数为-0.5，年预期收益率为rx=10%,ry=5%,收益率标准差分别为ox=20%,oy=15%。请问，假设交易成本为零，如 ...2022-11-29 22:13 - MoErR - 金融学（理论版）
1 个回复 - 786 次查看 假设一个投资者持有一个由10股X和10股Y组成的投资组合。证券X和Y以每股10美元价格交易。它们价格负相关，相关系数为-0.5，年预期收益率为rx=10%,ry=5%,收益率标准差分别为ox=20%,oy=15%。请问，假设交易成本为零，如 ...2022-11-29 22:13 - MoErR - 金融学（理论版）
交易费用下的最优投资：阈值再平衡
投资组合方法
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 本文从信号处理的角度研究了具有有限数量资产的金融市场中的最优投资问题。我们研究了投资者应该如何在这些资产上分配资本，以及何时应该在这些资产上重新分配资金，以使在任何投资期间的累积财富最大化。 ...2022-4-11 11:05 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 本文从信号处理的角度研究了具有有限数量资产的金融市场中的最优投资问题。我们研究了投资者应该如何在这些资产上分配资本，以及何时应该在这些资产上重新分配资金，以使在任何投资期间的累积财富最大化。 ...2022-4-11 11:05 - kedemingshi - Forum
多样化收益、投资组合再平衡与商品收益
拼图
0 个回复 - 256 次查看 摘要翻译： 多样化回报是资产再平衡组合所获得的增量回报。再平衡投资组合的多样化回报往往被错误地归因于方差的减少。我们认为，多样化回报的根本来源是再平衡，这迫使投资者出售相对价值升值的资产，购买相对价值下 ...2022-3-8 18:19 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 256 次查看 摘要翻译： 多样化回报是资产再平衡组合所获得的增量回报。再平衡投资组合的多样化回报往往被错误地归因于方差的减少。我们认为，多样化回报的根本来源是再平衡，这迫使投资者出售相对价值升值的资产，购买相对价值下 ...2022-3-8 18:19 - mingdashike22 - Forum
增长最优投资组合中的交易费用与最优再平衡
0 个回复 - 148 次查看 摘要翻译： Kelly提出的成长最优投资组合优化策略是基于不断的投资组合再平衡，这使得它对交易费用敏感。我们考察了费用对二元收益分布的风险资产的影响，并证明了费用可能引起投资组合再平衡的最优时期。在对数正态 ...2022-3-7 16:37 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 148 次查看 摘要翻译： Kelly提出的成长最优投资组合优化策略是基于不断的投资组合再平衡，这使得它对交易费用敏感。我们考察了费用对二元收益分布的风险资产的影响，并证明了费用可能引起投资组合再平衡的最优时期。在对数正态 ...2022-3-7 16:37 - 能者818 - Forum
