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期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用
1 个回复 - 911 次查看 【作者(必填)】 叶舟，李忠民，叶楠 【文题(必填)】 期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?w ...2017-3-23 19:13 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 911 次查看 【作者(必填)】 叶舟，李忠民，叶楠 【文题(必填)】 期货市场交易量与收益率及其波动关系的实证研究--ARMA-EGARCH-M模型的应用【年份(必填)】 2005 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?w ...2017-3-23 19:13 - internet.hzx - 求助成功区
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1046 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
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求问arma-egarch结果怎么看
3 个回复 - 3705 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
3 个回复 - 3705 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型
1 个回复 - 1509 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型，公式是这样的 用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t，请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义，怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
1 个回复 - 1509 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型，公式是这样的 用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t，请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义，怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
用RATS可以估计多元ARMA-EGARCH-t模型吗
3 个回复 - 3953 次查看 想用多变量的ARMA-EGARCH-t模型算时变的条件相关系数，有哪位高人用过这个软件编程的，可否指点一下。2008-6-1 17:39 - yunxiangcao - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3953 次查看 想用多变量的ARMA-EGARCH-t模型算时变的条件相关系数，有哪位高人用过这个软件编程的，可否指点一下。2008-6-1 17:39 - yunxiangcao - MATLAB等数学软件专版
EViews怎么做ARMA EGARCH
2 个回复 - 2526 次查看 课程论文要求用ARMA EGARCH，不知道哪本EViews的书有介绍，尤其是计量结果的解释？2011-12-8 20:39 - msm07s - 计量经济学与统计软件
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ARMA EGARCH 怎么做？
1 个回复 - 2281 次查看 课程论文要求用ARMA EGARCH，不知道哪本EViews的书有介绍，尤其是计量结果的解释？2011-12-8 20:37 - msm07s - EViews专版
1 个回复 - 2281 次查看 课程论文要求用ARMA EGARCH，不知道哪本EViews的书有介绍，尤其是计量结果的解释？2011-12-8 20:37 - msm07s - EViews专版
请教用Rats计算ARMA—EGARCH时变相关系数
0 个回复 - 3086 次查看 最近在用Rats建立两元ARMA—EGARCH，计算时变相关系数，程序如下：Ａ Ｂ为两时序数据 前两段程序是ＡＲＭＡ部分的 最后一段是ＥＧＡＲＣＨ部分的 但是做出来回归系数都是ＮＡ缺省值 不知道各位高手有否遇到这种 ...2008-7-27 17:33 - coolfry - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 3086 次查看 最近在用Rats建立两元ARMA—EGARCH，计算时变相关系数，程序如下：Ａ Ｂ为两时序数据 前两段程序是ＡＲＭＡ部分的 最后一段是ＥＧＡＲＣＨ部分的 但是做出来回归系数都是ＮＡ缺省值 不知道各位高手有否遇到这种 ...2008-7-27 17:33 - coolfry - MATLAB等数学软件专版
