结果：找到“arma garch 预测”相关内容11个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1571 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
关于ARMA-Garch模型的运用和预测
8 个回复 - 4892 次查看 请各位前辈指导一下，关于ARMA-Garch 模型的预测，是不是ARMA模型单独出来一个值，再加上Garch模型预测出来的值，才是最后真正的预测值？？ 比如在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 4892 次查看 请各位前辈指导一下，关于ARMA-Garch 模型的预测，是不是ARMA模型单独出来一个值，再加上Garch模型预测出来的值，才是最后真正的预测值？？ 比如在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
ARMA-GARCH模型时间序列预测问题
1 个回复 - 1337 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1337 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率的问题。
4 个回复 - 4159 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞后新息的取值 ...2015-6-11 21:02 - sunhao8481 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4159 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞后新息的取值 ...2015-6-11 21:02 - sunhao8481 - 计量经济学与统计软件
ARMA-GARCH 预测
5 个回复 - 3044 次查看 请问一下 基于分数差分arfima-garch模型 ，现在除去长记忆性之后，对于新的序列 建立arma-garch模型，怎样对股价进行预测？2015-6-24 22:12 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3044 次查看 请问一下 基于分数差分arfima-garch模型 ，现在除去长记忆性之后，对于新的序列 建立arma-garch模型，怎样对股价进行预测？2015-6-24 22:12 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率的问题。
1 个回复 - 2251 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。[/backcolor] 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞 ...2015-6-11 21:24 - sunhao8481 - EViews专版
1 个回复 - 2251 次查看 大家好，我最近看书总看到说：用ARMA(p,q)-GARCH(1,1)预测收益率，得到收益率残差，然后各种分析残差是否ARCH效应之类的。[/backcolor] 但是GARCH(1,1)是预测波动率方程的啊，当用ARMA(p,q)预测收益率时，公式中滞 ...2015-6-11 21:24 - sunhao8481 - EViews专版
求教ARMA-GARCH的预测问题
1 个回复 - 1222 次查看 就是建好了ARMA-GARCH模型后，要怎么对序列进行预测？ 用eviews怎么实现呢？2015-4-14 20:53 - czttcztt - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1222 次查看 就是建好了ARMA-GARCH模型后，要怎么对序列进行预测？ 用eviews怎么实现呢？2015-4-14 20:53 - czttcztt - 计量经济学与统计软件
建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测
1 个回复 - 2967 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:41 - raoxiangying - EViews专版
1 个回复 - 2967 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:41 - raoxiangying - EViews专版
arma-garch 无法做静态预测
2 个回复 - 1718 次查看 arima(1,1,2)-garch(1,1) 时间是截止到1990/9/6 (模型时间）有数据静态预测1990/9/7的数据。单纯的用arima做，可以预测。但是结合到garch模型了，静态预测就出现了以上的提示！ （时间是自然日连续的） 请明白 ...2012-2-19 12:43 - bedofhonor - EViews专版
2 个回复 - 1718 次查看 arima(1,1,2)-garch(1,1) 时间是截止到1990/9/6 (模型时间）有数据静态预测1990/9/7的数据。单纯的用arima做，可以预测。但是结合到garch模型了，静态预测就出现了以上的提示！ （时间是自然日连续的） 请明白 ...2012-2-19 12:43 - bedofhonor - EViews专版
建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测
4 个回复 - 16350 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:49 - raoxiangying - EViews专版
4 个回复 - 16350 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:49 - raoxiangying - EViews专版
