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多维动态VAR模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析、关联性与实操， in Eview5 个回复 - 2137 次查看 VAR模型多维动态模型、VAR面板模型：稳定性检验、脉冲函数分析与实操， in Eviews，手把手教你：PPT+视频操作讲解 1. ch7paneldata.wf1 2. VAR案例.ppt 3. VAR模型的稳定性检验、脉冲响应函数.ppt 4. VAR模型 ...2020-1-13 16:15 - Mujahida - 现金交易版
求问大神们，如何用ox-msvar 做面板数据
8 个回复 - 3344 次查看 各位大神好，小弟最近在用ox-msvar做区制转换的问题，但是我做的是各地级市的转换概率，是面板数据，不是一个时间序列，在编写代码的时候没有什么可以参考，请问各位大神有没有编写面板数据转换概率的代码样板 ...2012-12-23 13:09 - morning0531 - Gauss专版
8 个回复 - 3344 次查看 各位大神好，小弟最近在用ox-msvar做区制转换的问题，但是我做的是各地级市的转换概率，是面板数据，不是一个时间序列，在编写代码的时候没有什么可以参考，请问各位大神有没有编写面板数据转换概率的代码样板 ...2012-12-23 13:09 - morning0531 - Gauss专版
stata代码命令超级无敌版（空间计量、面板门槛、heckman、系统GMM、DID、PSM、pvar）1287 个回复 - 102305 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指数 ...2020-7-4 14:12 - 张淼儿 - 现金交易版
求助 做面板回归的时候出现r（103）too many variables specified
3 个回复 - 12315 次查看 输入程序如下： xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i.fid10 就会提示错误r(103) too many variables specified; 如果是 xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i ...2016-3-21 15:04 - Stella28 - Stata专版
3 个回复 - 12315 次查看 输入程序如下： xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i.fid10 就会提示错误r(103) too many variables specified; 如果是 xtset fid10 year xtreg savingrate1 age age2 dis i.year i ...2016-3-21 15:04 - Stella28 - Stata专版
STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令3 个回复 - 3189 次查看 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、p ...2020-4-18 14:59 - Lotus_ss - 现金交易版
用stata做面板数据分析时，遇到the panel variable X5 may not be included as a
6 个回复 - 12388 次查看 用stata分析面板数据时，出现the panel variable x5 may not be included as an independent variable 这个问题。请问出现这种问题的原因是什么？该如何才能解决。刚开始分析就出现这种问题，下面就没办法进行分析了 ...2017-3-1 16:05 - 彼岸鸢尾 - Stata专版
6 个回复 - 12388 次查看 用stata分析面板数据时，出现the panel variable x5 may not be included as an independent variable 这个问题。请问出现这种问题的原因是什么？该如何才能解决。刚开始分析就出现这种问题，下面就没办法进行分析了 ...2017-3-1 16:05 - 彼岸鸢尾 - Stata专版
面板向量自回归pvar，最后脉冲响应图像是发散的？？
1 个回复 - 1400 次查看 T=10，N=12，5变量的面板数据，因为T较小（小于20），所以没有做单位根检验，但回归后系统检验平稳的，而且也通过了格兰杰因果检验，但脉冲图像却是发散的？？ 脉冲图像可以是发散的吗？？还是必须收敛？ 如果必须 ...2020-4-30 12:44 - Yannis_h - Stata专版
1 个回复 - 1400 次查看 T=10，N=12，5变量的面板数据，因为T较小（小于20），所以没有做单位根检验，但回归后系统检验平稳的，而且也通过了格兰杰因果检验，但脉冲图像却是发散的？？ 脉冲图像可以是发散的吗？？还是必须收敛？ 如果必须 ...2020-4-30 12:44 - Yannis_h - Stata专版
面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3468 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
【计量快报】正式面板资料 (Structural) VAR 指令与文章
121 个回复 - 46534 次查看 [*]面板资料的 (Panel) VAR[/backcolor]：经过多年后 (Love, I. and Zicchino, L. (2006), "Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR." Quarterly Review of Economics a ...2016-9-27 15:51 - 黃河泉 - Stata专版
121 个回复 - 46534 次查看 [*]面板资料的 (Panel) VAR[/backcolor]：经过多年后 (Love, I. and Zicchino, L. (2006), "Financial development and dynamic investment behavior: Evidence from panel VAR." Quarterly Review of Economics a ...2016-9-27 15:51 - 黃河泉 - Stata专版
动态面板回归时显示，factor variables and time-series operators not allowed，为什
22 个回复 - 60149 次查看 当做stata软件动态面板回归时显示，factor variables and time-series operators not allowed，为什么啊？2013-12-29 16:25 - kyuu123 - Stata专版
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如何使用stata实现面板数据的结构向量自回归模型（PSVAR）？
4 个回复 - 1126 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
4 个回复 - 1126 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
pvar 面板向量自回归模型的步骤保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。
13 个回复 - 3384 次查看 为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 S1输入数据并清洗数据data cleaning *将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子 foreach ...2021-12-3 09:00 - 甲以时日 - Stata专版
13 个回复 - 3384 次查看 为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 S1输入数据并清洗数据data cleaning *将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子 foreach ...2021-12-3 09:00 - 甲以时日 - Stata专版
stata空间面板模型以sdm为例，回归结果看不懂，main和wx和rho以及两个var分别是何意？
5 个回复 - 24292 次查看 2018-5-24 14:55 - 董梦寒 - Stata专版
5 个回复 - 24292 次查看 2018-5-24 14:55 - 董梦寒 - Stata专版
PVAR面板数据的向量自回归模型求助，输入pvarsoc命令后，不出结果，一直Running panel
7 个回复 - 4038 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
7 个回复 - 4038 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码+SGMM4 个回复 - 2826 次查看 STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码 STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码 STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码 STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码 STATA面板VAR代码+pvar命令+Helm命令代码 ...2020-7-25 21:56 - lotus_sss - 现金交易版
面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 in stata3 个回复 - 1691 次查看 面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 面板VAR命令代码、面板 pvar命令代码 面板VAR命令代码、 ...2020-5-23 09:42 - Lotus_ss - 现金交易版
基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记2 个回复 - 820 次查看 基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记 基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记 基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记 基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记 基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记 基于Stata面板VAR_PVAR学习笔记 基于Stat ...2022-3-19 07:10 - Kathy-202109 - 现金交易版
面板var模型教程
39 个回复 - 14477 次查看 想必大家都非常熟悉时间序列的向量自回归模型。其主要用于分析一组内生变量之间的关系。面板向量自回归模型通过使用广义矩估计（GMM）拟合每个变量和自身滞后、所有其它变量滞后变量的方法。在此主要介绍stata软件的 ...2019-3-11 22:46 - W160912213336r3 - Stata专版
39 个回复 - 14477 次查看 想必大家都非常熟悉时间序列的向量自回归模型。其主要用于分析一组内生变量之间的关系。面板向量自回归模型通过使用广义矩估计（GMM）拟合每个变量和自身滞后、所有其它变量滞后变量的方法。在此主要介绍stata软件的 ...2019-3-11 22:46 - W160912213336r3 - Stata专版
stata外部命令大全（空间计量、面板门槛、pvar、中介效应、系统GMM等涵盖全部）710 个回复 - 54091 次查看 stata在安装后只自带了一些基础命令，而做各个计量模型的时候需要用到外部命令，我们把这些外部命令包全部打包分享给大家，希望可以节省大家的时间，提高大家的科研效率！ 这些命令包按照a-z的顺序全部排列好了，涵 ...2020-8-2 13:18 - 张淼儿 - 现金交易版
设定面板数据，显示not possible with numeric variable
7 个回复 - 10974 次查看 只是导入了excel文件，别的都没做，然后输入命令： encode(Company),generate(com) 出现 not possible with numeric variable 之前是没问题的，突然不可以了，请问应该怎么办？2022-4-13 21:33 - zjx001110 - Stata专版
7 个回复 - 10974 次查看 只是导入了excel文件，别的都没做，然后输入命令： encode(Company),generate(com) 出现 not possible with numeric variable 之前是没问题的，突然不可以了，请问应该怎么办？2022-4-13 21:33 - zjx001110 - Stata专版
面板数据分析VAR与Panel：案例分析、实操解读与证实分析论文2 个回复 - 1141 次查看 面板数据分析VAR与Panel：案例分析、实操解读与证实分析论文 1.Panel数据分析实操 2.Panel与VAR 实证分析论文 3.VAR模型 1.Panel数据分析实操 2.Panel与VAR 实证分析论文 3.VAR模型 ...2020-3-14 13:32 - Lotus_ss - 现金交易版
求助，stata跑面板数据 老是显示variable not found 但我在数据里确实有，求解！
6 个回复 - 39994 次查看 求助，stata跑面板数据 老是显示variable not found 但我在数据里确实有，求解！以下分别做了三次测试，前面两次是rd not found， 第二次普通面板也是rd not found, 第三次就能跑出结果，求解！ . xtabond2 rd l. ...2018-4-27 23:32 - accumulation - Stata专版
6 个回复 - 39994 次查看 求助，stata跑面板数据 老是显示variable not found 但我在数据里确实有，求解！以下分别做了三次测试，前面两次是rd not found， 第二次普通面板也是rd not found, 第三次就能跑出结果，求解！ . xtabond2 rd l. ...2018-4-27 23:32 - accumulation - Stata专版
【分享学习】空间面板向量自回归Sp P-var论文数据及代码
19 个回复 - 3810 次查看 空间面板向量自回归sp pvar学习资料，包括论文，附件及数据代码。欢迎交流，共同学习。2022-2-15 12:52 - Lee_iris - Stata专版
19 个回复 - 3810 次查看 空间面板向量自回归sp pvar学习资料，包括论文，附件及数据代码。欢迎交流，共同学习。2022-2-15 12:52 - Lee_iris - Stata专版
两种面板向量自回归模型的程序、优缺点和命令：PVAR2和PVAR201514 个回复 - 9302 次查看 各位同学，相信大家在写论文的时候会经常用到面板向量自回归模型，PVAR模型的概念的用途我就不多做介绍了，论坛或文献上都有很多。我研究这个模型也有比较长的时间了，目前主要有两种PVAR程序可以在stata上运行。一种 ...2019-7-11 21:03 - xlolfsh - 现金交易版
VAR与Panel，VAR与面板数据：Eviews中的操作步骤，学习课件+案例讲解数据1 个回复 - 1217 次查看 VAR与Panel，VAR与面板数据：Eviews中的操作步骤，学习课件+案例讲解数据 我在山西财经跟郭蕙英老师学习中级计量经济学的学习资料，有课件讲解VAR， Panel data 在Eviews中的操作步骤，分析结果解读，案例数据。。。 ...2021-7-9 20:21 - mujahida01 - 现金交易版
气象类问题用面板数据pvar模型是否可行？pvar模型适用范围
2 个回复 - 2629 次查看 我研究的问题是分析不同气象要素（光照，温度，水分）的变化对玉米产量的影响。手头的数据已经整理成面板数据。我现在很怕最后做出来别人说我的方法选取的不科学，毕竟我们专业很少用到面板数据模型，都是经济学的问 ...2021-1-4 15:35 - Lrccc - Stata专版
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stata的pvar2来估计面板数据脉冲响应函数irf出现如下问题
11 个回复 - 2625 次查看 使用连玉君老师的pvar2命令估计面板数据的irf脉冲响应函数 出现了Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular的错误提示，然后数据的估计指标都出不来，请问应该怎么解决呢，谢谢大佬~2022-4-5 22:48 - a1zhizhu - Stata专版
11 个回复 - 2625 次查看 使用连玉君老师的pvar2命令估计面板数据的irf脉冲响应函数 出现了Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular的错误提示，然后数据的估计指标都出不来，请问应该怎么解决呢，谢谢大佬~2022-4-5 22:48 - a1zhizhu - Stata专版
用连老师的pvar2做面板数据最佳滞后期数出现equationnotfound
6 个回复 - 2823 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
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stata空间面板估计相关命令,动态空间面板模型，spgmmxt，spweightx，面板VAR代码及 pv5 个回复 - 2515 次查看 stata空间面板参数估计相关命令及详细解读，动态空间 stata空间面板估计相关命令,动态空间面板模型，spgmmxt，spweightx，面板VAR代码及 pvar，面板门槛[/backcolor] stata空间面板估计相关命令,动态空间面板模型 ...2020-7-26 11:23 - Tiger-like - 现金交易版
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
5 个回复 - 1052 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
5 个回复 - 1052 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板向量自回归模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中解释变量是滞后项，算检测动态关系吗？ 先 ...2023-1-5 16:16 - qiaoqiaoeo - 悬赏大厅
STATA面板VAR代码以及论文 pvar命令
310 个回复 - 71035 次查看 Love and Zicchino(2006)的论文 以及面板VAR检验的ado程序包，有说明文件非常简单 面板单位根检验可以直接findit panel unit root2012-7-25 23:09 - 雪舞九霄 - Stata专版
310 个回复 - 71035 次查看 Love and Zicchino(2006)的论文 以及面板VAR检验的ado程序包，有说明文件非常简单 面板单位根检验可以直接findit panel unit root2012-7-25 23:09 - 雪舞九霄 - Stata专版
面板数据内生性问题 factor variables not allowed
6 个回复 - 5448 次查看 面板数据处理内生性问题，想请教下我的命令错误的地方再哪里呢？应该如何修改？ . xtivreg2 y (x=工具变量) 控制变量 i.year,fe r 提示是：factor variables not allowed 谢谢！2019-1-3 16:03 - crystallyc22 - Stata专版
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stata面板数据的var
0 个回复 - 168 次查看 做面板数据的var时输入varsoc，出现repeated time values in sample，看了一些说不能用，要用pvar，是要安装么？2023-2-14 23:02 - 江城SWUFE - 灌水吧
0 个回复 - 168 次查看 做面板数据的var时输入varsoc，出现repeated time values in sample，看了一些说不能用，要用pvar，是要安装么？2023-2-14 23:02 - 江城SWUFE - 灌水吧
面板var有偿求助
11 个回复 - 1141 次查看 有一个经济学计量（面板var）的工作，模型、数据都已经有了，需要用eviews进行分析，哪位有时间愿意做？报酬回复后告知。 需要的是能熟练掌握的，需要几天内出来一个东西。 有意接的请给我打电话13512967003 ...2013-3-9 09:18 - jookson - 南开大学经济学院
11 个回复 - 1141 次查看 有一个经济学计量（面板var）的工作，模型、数据都已经有了，需要用eviews进行分析，哪位有时间愿意做？报酬回复后告知。 需要的是能熟练掌握的，需要几天内出来一个东西。 有意接的请给我打电话13512967003 ...2013-3-9 09:18 - jookson - 南开大学经济学院
ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型6 个回复 - 1041 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示 基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版
面板var滞后阶数的确定
1 个回复 - 1688 次查看 一共3个内生变量，面板数据做var确定滞后阶数的时候，依次使用view-lag structure-lag length criteria-输入最大滞后阶数 问题是我输入最大滞后几阶 几阶就显著 比如说我输入最大4阶，4阶就显著；输入最大滞后5阶 ...2016-12-15 17:26 - 人生若只如初见~ - EViews专版
1 个回复 - 1688 次查看 一共3个内生变量，面板数据做var确定滞后阶数的时候，依次使用view-lag structure-lag length criteria-输入最大滞后阶数 问题是我输入最大滞后几阶 几阶就显著 比如说我输入最大4阶，4阶就显著；输入最大滞后5阶 ...2016-12-15 17:26 - 人生若只如初见~ - EViews专版
如何在城市面板数据中生成一列新变量VAR2，该变量的值等于另外一个变量（比如GDP）的
0 个回复 - 285 次查看 如何在城市面板数据中生成一列新变量VAR2，该变量的值等于另外一个变量（比如GDP）的和？2023-1-15 15:31 - bianzhaixia1 - Forum
0 个回复 - 285 次查看 如何在城市面板数据中生成一列新变量VAR2，该变量的值等于另外一个变量（比如GDP）的和？2023-1-15 15:31 - bianzhaixia1 - Forum
pvar、pvarsoc等面板var问题
11 个回复 - 9260 次查看 本人在做pvar，有几个问题想请教广大同学，或许有些同学也遇到了这些问题，希望知道的同学不吝赐教，提前感谢大家了！[/backcolor] [/backcolor] [/backcolor]1.运行pvarsoc不加pvaropts(instl(1/3))这个option时 ...2018-5-8 18:51 - zyj199808 - Stata专版
11 个回复 - 9260 次查看 本人在做pvar，有几个问题想请教广大同学，或许有些同学也遇到了这些问题，希望知道的同学不吝赐教，提前感谢大家了！[/backcolor] [/backcolor] [/backcolor]1.运行pvarsoc不加pvaropts(instl(1/3))这个option时 ...2018-5-8 18:51 - zyj199808 - Stata专版
求问:固定效应模型FE和面板向量自回归模型PVAR的区别
1 个回复 - 330 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
1 个回复 - 330 次查看 我的理解是，固定效应模型是检测静态关系，面板商量指挥规模型是检测动态关系，不知道这么理解对不对？但是如果是这样的话，那是不是PVAR就是不能检测静态关系的？如果FE中引入滞后项，算检测动态关系吗？ 先谢谢各位 ...2023-1-4 21:29 - qiaoqiaoeo - Forum
面板VAR模型-PVAR模型，操作过程中控制变量如何使用问题
3 个回复 - 3668 次查看 各位老师、大佬，希望你们能在百忙之中可以关注到我，可以有常求助！！！1.我在计算最优滞后阶时：加入控制变量，出现如下： 2.在格兰因因果检验中：加入控制变量也出现了这种情况： 3.我在操作脉冲响应和方差 ...2021-6-16 12:01 - 柯占莲 - Stata专版
3 个回复 - 3668 次查看 各位老师、大佬，希望你们能在百忙之中可以关注到我，可以有常求助！！！1.我在计算最优滞后阶时：加入控制变量，出现如下： 2.在格兰因因果检验中：加入控制变量也出现了这种情况： 3.我在操作脉冲响应和方差 ...2021-6-16 12:01 - 柯占莲 - Stata专版
面板VAR最优滞后阶数太长,如何解决
0 个回复 - 434 次查看 我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板VAR来做的。所以我也学着使用面板VAR来进行回归，数据是股票的日数据，我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数，发现滞后阶数非常长，超过20了。请 ...2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
0 个回复 - 434 次查看 我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板VAR来做的。所以我也学着使用面板VAR来进行回归，数据是股票的日数据，我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数，发现滞后阶数非常长，超过20了。请 ...2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
做面板向量自回归，用pvarsoc，出不来结果怎么办
7 个回复 - 3403 次查看 求助！！ 如题，用pvarsoc结果除了cd其他值都不显示是为什么，要怎么解决呀 [attachimg]2811597[/attachimg2019-5-10 01:42 - LALALAYAYA - Stata专版
7 个回复 - 3403 次查看 求助！！ 如题，用pvarsoc结果除了cd其他值都不显示是为什么，要怎么解决呀 [attachimg]2811597[/attachimg2019-5-10 01:42 - LALALAYAYA - Stata专版
如何做面板数据的SVAR模型
7 个回复 - 8200 次查看 做SVAR模型，如果有一组面板数据，8个横截面，25年，2个内生变量，应该如何做才可以得到这8个横截面数据的结构式残差的相关系数呢。我看到好像有一些论文是用Eviews软件做了8次SVAR模型，才得出所有的结构式残差的， ...2015-9-22 15:47 - 无忧泪 - Stata专版
7 个回复 - 8200 次查看 做SVAR模型，如果有一组面板数据，8个横截面，25年，2个内生变量，应该如何做才可以得到这8个横截面数据的结构式残差的相关系数呢。我看到好像有一些论文是用Eviews软件做了8次SVAR模型，才得出所有的结构式残差的， ...2015-9-22 15:47 - 无忧泪 - Stata专版
PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文1 个回复 - 1954 次查看 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命令及经典的参考论文 PVAR：STATA面板VAR模型代码、pvar命 ...2020-1-19 09:04 - Mujahida - 现金交易版
求助PVAR2面板数据
0 个回复 - 365 次查看 关于最优滞后阶数确定，PVAR2有两步，而且出现0 observations，怎么办2022-10-27 16:56 - nhll - 区域经济学
0 个回复 - 365 次查看 关于最优滞后阶数确定，PVAR2有两步，而且出现0 observations，怎么办2022-10-27 16:56 - nhll - 区域经济学
Pvar2安装包及面板向量自回归分析全局空间自相关do文件
7 个回复 - 3479 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
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reshape-长面板转宽面板：values of variable X not unique within Y
1 个回复 - 811 次查看 求助各位老师同学，数据如图1所示： 命令如图2所示； 已考虑重复值情况，如图3所示： 尝试spread未果，如图4所示： 空格等已删干净，如图5所示： 想知道问题具体在哪里，希望大家不吝赐教，感谢！2022-6-9 12:27 - 小胖蓝 - Stata专版
1 个回复 - 811 次查看 求助各位老师同学，数据如图1所示： 命令如图2所示； 已考虑重复值情况，如图3所示： 尝试spread未果，如图4所示： 空格等已删干净，如图5所示： 想知道问题具体在哪里，希望大家不吝赐教，感谢！2022-6-9 12:27 - 小胖蓝 - Stata专版
空间面板回归中，splagvar与spatlsa区别
0 个回复 - 1025 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
0 个回复 - 1025 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
关于stata中pvar（面板向量自回归模型）的问题请教
277 个回复 - 73749 次查看 各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。 我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益 ...2012-2-26 15:30 - fudanly - Stata专版
277 个回复 - 73749 次查看 各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。 我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益 ...2012-2-26 15:30 - fudanly - Stata专版
面板向量自回归模型（PVAR）全过程实现方法
29 个回复 - 15063 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
29 个回复 - 15063 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
面板数据向量自回归(pvar2)和格兰杰因果关系检验之间的逻辑关系，怎么分析？
26 个回复 - 16150 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
26 个回复 - 16150 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
5 个回复 - 3326 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
5 个回复 - 3326 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
面板VAR+符号约束
10 个回复 - 4691 次查看 dear all. 请问在stata中可以使用SRVAR(sign restriction VAR)吗？请问具体命令是什么？并且可以对面板VAR使用符号约束吗？欢迎大家一起交流探讨 thanks in advance.2016-12-25 16:47 - 晓风残月9988 - Stata专版
10 个回复 - 4691 次查看 dear all. 请问在stata中可以使用SRVAR(sign restriction VAR)吗？请问具体命令是什么？并且可以对面板VAR使用符号约束吗？欢迎大家一起交流探讨 thanks in advance.2016-12-25 16:47 - 晓风残月9988 - Stata专版
stata怎么做面板var
1 个回复 - 1472 次查看 我的数据是非平衡面板数据，用xtvar的时候出现红字提示“panel is not strongly balanced”，有大神能解决吗2016-12-11 20:52 - 人生若只如初见~ - Stata专版
1 个回复 - 1472 次查看 我的数据是非平衡面板数据，用xtvar的时候出现红字提示“panel is not strongly balanced”，有大神能解决吗2016-12-11 20:52 - 人生若只如初见~ - Stata专版
气候变化对气候变化影响的贝叶斯面板VAR模型
高收入经济体
0 个回复 - 393 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们评估了气候冲击对农产品期货市场的影响和多个高收入经济体的一组宏观经济数量。为了捕捉国家、市场和气候冲击之间的关系，本文提出了估计高维面板VAR的简洁方法。我们假设与国内滞后内生变 ...2022-3-3 18:57 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 393 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们评估了气候冲击对农产品期货市场的影响和多个高收入经济体的一组宏观经济数量。为了捕捉国家、市场和气候冲击之间的关系，本文提出了估计高维面板VAR的简洁方法。我们假设与国内滞后内生变 ...2022-3-3 18:57 - 能者818 - Forum
求助 Eviews 8.0 可以做面板svar么
1 个回复 - 855 次查看 论文需要做psvar模型，查了挺久没找到关于Eviews做面板svar教程，是不能做么？ 如果可以做求教大致操作过程 目前是已经对数据进行过了平稳性和协整检验，求大神告知2017-12-30 12:02 - 栀言言言言 - EViews专版
1 个回复 - 855 次查看 论文需要做psvar模型，查了挺久没找到关于Eviews做面板svar教程，是不能做么？ 如果可以做求教大致操作过程 目前是已经对数据进行过了平稳性和协整检验，求大神告知2017-12-30 12:02 - 栀言言言言 - EViews专版
面板数据xtcsd检验截面相关报错variable _merge already defined
3 个回复 - 5433 次查看 请教各位，用xtcsd，pes检验面板数据截面相关时，报错variable _merge already defined。而现在的面板数据中并没有_merge这个变量（drop _merge会显示variable _merge not found）。想问下要怎么解决这个问题呢？ 十 ...2020-4-7 20:15 - Stella28 - Stata专版
3 个回复 - 5433 次查看 请教各位，用xtcsd，pes检验面板数据截面相关时，报错variable _merge already defined。而现在的面板数据中并没有_merge这个变量（drop _merge会显示variable _merge not found）。想问下要怎么解决这个问题呢？ 十 ...2020-4-7 20:15 - Stella28 - Stata专版
统计建模大赛培训材料:VAR和PVAR(面板向量自回归模型）247 个回复 - 34275 次查看 课件核心内容：VAR模型和PVAR模型（即面板向量自回归模型） 使用软件：Eviews(VAR模型）和Stata13.0（PVAR模型）,后者可去stata专版下载。 上传材料清单：课件（106页）；案例数据文件；PVAR模 ...2015-11-2 08:45 - 耕耘使者 - 现金交易版
想求教一下大家，对长面板数据建立PVAR模型时可以用GMM方法进行广义矩估计吗
3 个回复 - 1834 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
3 个回复 - 1834 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
求助：短面板能建立PVAR吗
3 个回复 - 2899 次查看 一组时间跨度是5年，44个国家的数据，能建立面板VAR模型吗？时间序列短，还需要进行面板单位根、协整等方面的检验吗，谢谢大家2014-12-2 17:22 - 476130868 - Stata专版
3 个回复 - 2899 次查看 一组时间跨度是5年，44个国家的数据，能建立面板VAR模型吗？时间序列短，还需要进行面板单位根、协整等方面的检验吗，谢谢大家2014-12-2 17:22 - 476130868 - Stata专版
面板VAR脉冲分析图示分析
2 个回复 - 705 次查看 各位坛友，想请教这个面板脉冲分析图示怎么看呀，不同颜色的线代表什么。带阴影的图是怎么画出来的呢，谢谢2021-10-26 21:52 - 馨雨初缘 - Stata专版
2 个回复 - 705 次查看 各位坛友，想请教这个面板脉冲分析图示怎么看呀，不同颜色的线代表什么。带阴影的图是怎么画出来的呢，谢谢2021-10-26 21:52 - 馨雨初缘 - Stata专版
面板VAR结果中脉冲响应图怎么解读啊
5 个回复 - 5151 次查看 下载了程序包 用了pvar命令出图，结果很迷茫 还有命令结果不知道是什么意思2013-9-18 12:03 - zbh3939 - 爱问频道
5 个回复 - 5151 次查看 下载了程序包 用了pvar命令出图，结果很迷茫 还有命令结果不知道是什么意思2013-9-18 12:03 - zbh3939 - 爱问频道
做动态面板估计时出现factor variables and time-series operators not allowed这个错
1 个回复 - 3764 次查看 做动态面板估计时出现factor variables and time-series operators not allowed这个错误，是什么原因？ 我的命令是 xi:xtlsdvc Lev1 Size Profit Growth Ndts Tang Lev_median i.year i.Ind,initial(ab) bias(3 ...2019-7-19 08:52 - wkkh - Stata专版
1 个回复 - 3764 次查看 做动态面板估计时出现factor variables and time-series operators not allowed这个错误，是什么原因？ 我的命令是 xi:xtlsdvc Lev1 Size Profit Growth Ndts Tang Lev_median i.year i.Ind,initial(ab) bias(3 ...2019-7-19 08:52 - wkkh - Stata专版
短面板的pvar回归如何操作
5 个回复 - 2064 次查看 看到说做pvar回归之前需要进行单位根检验，但是我的面板是短面板，似乎不需要进行单位根检验。应该如何处理呢？直接用pvar进行回归吗？本菜鸟初次接触stata什么都不懂，谢谢大家了2021-5-23 17:56 - 薯角Z - Stata专版
5 个回复 - 2064 次查看 看到说做pvar回归之前需要进行单位根检验，但是我的面板是短面板，似乎不需要进行单位根检验。应该如何处理呢？直接用pvar进行回归吗？本菜鸟初次接触stata什么都不懂，谢谢大家了2021-5-23 17:56 - 薯角Z - Stata专版
PVAR面板向量自回归模型-建模步骤流程图
15 个回复 - 23135 次查看 从输入数据开始，到面板单位根检验，若数据是平稳的，再进行面板向量自回归模型建模。 要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。 来源链接http://bbs.pinggu.org ...2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
15 个回复 - 23135 次查看 从输入数据开始，到面板单位根检验，若数据是平稳的，再进行面板向量自回归模型建模。 要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。 来源链接http://bbs.pinggu.org ...2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
面板向量自回归和动态面板 R package panelvar
11 个回复 - 8095 次查看 在R中进行面板向量自回归(panel var)的程序。实际上还包括了对应于Stata中动态面板xtabond2的R程序 In this paper we extend two general methods of moment estimators to panel vector autoregress ...2018-3-18 00:08 - tiesuoqiao - R语言论坛
11 个回复 - 8095 次查看 在R中进行面板向量自回归(panel var)的程序。实际上还包括了对应于Stata中动态面板xtabond2的R程序 In this paper we extend two general methods of moment estimators to panel vector autoregress ...2018-3-18 00:08 - tiesuoqiao - R语言论坛
做面板格兰杰因果检验必须要先做PVAR吗？
3 个回复 - 2495 次查看 本人stata新手，论文使用的模型是面板数据模型，主要想做面板单位根检验，协整检验，面板格兰杰因果检验，模型选择，模型回归，稳健性检验这几步。单位根和协整我已经做完了，做到面板格兰杰的时候发现，网上有的文章 ...2020-7-5 21:57 - kazunari1990 - Stata专版
3 个回复 - 2495 次查看 本人stata新手，论文使用的模型是面板数据模型，主要想做面板单位根检验，协整检验，面板格兰杰因果检验，模型选择，模型回归，稳健性检验这几步。单位根和协整我已经做完了，做到面板格兰杰的时候发现，网上有的文章 ...2020-7-5 21:57 - kazunari1990 - Stata专版
stata做面板PVAR时检查稳定状况时特征值在单位圆之外怎么办
6 个回复 - 4991 次查看 stata做面板PVAR时检查稳定状况时特征值在单位圆之外怎么办2017-5-18 10:24 - stella2444 - 区域经济学
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面板向量自回归模型（pvar）结果分析
22 个回复 - 23532 次查看 小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了 b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量 GMM started : 20:4 ...2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
22 个回复 - 23532 次查看 小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了 b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量 GMM started : 20:4 ...2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
面板向量自回归（PVAR）程序
79 个回复 - 23670 次查看 看到论坛上不少同学苦苦寻找pvar和pvar2的程序，前几天刚好看到Love博士2015年的一篇paper以及新版本的pvar程序，新版本在老版本的基础上增加了滞后项选择、稳定性检验、格兰杰因果关系检验等。2016-1-5 20:47 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
79 个回复 - 23670 次查看 看到论坛上不少同学苦苦寻找pvar和pvar2的程序，前几天刚好看到Love博士2015年的一篇paper以及新版本的pvar程序，新版本在老版本的基础上增加了滞后项选择、稳定性检验、格兰杰因果关系检验等。2016-1-5 20:47 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
面板var
0 个回复 - 583 次查看 请问大家谁有面板VAR连老师的资料或者视频吗。。。。搜了好久都找不到 麻烦有的同学传一份到我邮箱吧 百度云也可 谢谢了！ 不需要安装包哈，已经安装好了2021-4-21 21:50 - huangzhunjiao1 - Stata专版
0 个回复 - 583 次查看 请问大家谁有面板VAR连老师的资料或者视频吗。。。。搜了好久都找不到 麻烦有的同学传一份到我邮箱吧 百度云也可 谢谢了！ 不需要安装包哈，已经安装好了2021-4-21 21:50 - huangzhunjiao1 - Stata专版
