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做DID模型时用reghdfe命令，可选项vce(robust)和vce(cluster id)回归结果为何不同？
17 个回复 - 28041 次查看 求助答疑！同样是reghdfe命令，为什么vce(robust)做出来的就显著，vce(cluster id) 做出来就不显著？应该选用哪一个？ reghdfe y x, absorb(id year) vce(robust) reghdfe y x absorb(id year) vce(cluster id) ...2021-3-18 11:24 - 橘橘啵啵子 - Stata专版
17 个回复 - 28041 次查看 求助答疑！同样是reghdfe命令，为什么vce(robust)做出来的就显著，vce(cluster id) 做出来就不显著？应该选用哪一个？ reghdfe y x, absorb(id year) vce(robust) reghdfe y x absorb(id year) vce(cluster id) ...2021-3-18 11:24 - 橘橘啵啵子 - Stata专版
stata命令选项中robust 和 vce(robust)的差异？
9 个回复 - 39514 次查看 xtreg ,fe robust 和 xtreg ,fe vce(robust)之间的有什么差异2016-8-6 17:49 - tianznn - Stata专版
9 个回复 - 39514 次查看 xtreg ,fe robust 和 xtreg ,fe vce(robust)之间的有什么差异2016-8-6 17:49 - tianznn - Stata专版
为啥用系统gmm估计动态面板模型会出现这种结果呢（加上 vce（robust）））
4 个回复 - 3532 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
4 个回复 - 3532 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
动态面板模型xtdpdsys命令中，关于vce(robust)选项的疑问
15 个回复 - 9567 次查看 用STATA的xtdpdsys命令对动态面板模型做GMM估计，如果添加vce（robust）选项，有不少主要变量的系数都不显著，但是自相关检验是通过的；如果不添加vce（robust）选项，则大部分的系数都显著，而且自相关检验和SARGAN ...2017-1-25 16:54 - 醒目KKK - Stata专版
15 个回复 - 9567 次查看 用STATA的xtdpdsys命令对动态面板模型做GMM估计，如果添加vce（robust）选项，有不少主要变量的系数都不显著，但是自相关检验是通过的；如果不添加vce（robust）选项，则大部分的系数都显著，而且自相关检验和SARGAN ...2017-1-25 16:54 - 醒目KKK - Stata专版
sys gmm 加了vce（robust）系数变得不显著了
20 个回复 - 13134 次查看 RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法 xtdpdsys theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep thei ...2013-5-17 19:56 - cherrysharon - Stata专版
20 个回复 - 13134 次查看 RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法 xtdpdsys theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep thei ...2013-5-17 19:56 - cherrysharon - Stata专版
stata中vce（robust）意味着什么？
3 个回复 - 57722 次查看 stata入门新手菜鸟一个，想问在做稳健性检验时可以用在回归后面加上vce（robust）吧？ 是不是如果出来的结果还是显著的，证明结果ok？2016-11-1 18:29 - 畏逢矰缴惊相呼9 - Stata专版
3 个回复 - 57722 次查看 stata入门新手菜鸟一个，想问在做稳健性检验时可以用在回归后面加上vce（robust）吧？ 是不是如果出来的结果还是显著的，证明结果ok？2016-11-1 18:29 - 畏逢矰缴惊相呼9 - Stata专版
GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？
37 个回复 - 27201 次查看 GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？ xtdpdsys lnY X1 X2 X3 lnGDP lnPOP lnHOTEL lnHIGHWAY year2002-year2012, vce(robust) twostep 不加又会出现warning说标准误 ...2015-4-8 23:35 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
37 个回复 - 27201 次查看 GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？ xtdpdsys lnY X1 X2 X3 lnGDP lnPOP lnHOTEL lnHIGHWAY year2002-year2012, vce(robust) twostep 不加又会出现warning说标准误 ...2015-4-8 23:35 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)
10 个回复 - 9750 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
10 个回复 - 9750 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
【紧急求助】短面板中xtreg加vce(robust)与vce(cluster state)为什么等价？
7 个回复 - 18132 次查看 如题，vce(robust)是解决异方差问题的，而vce(cluster state)（以state为聚类变量）是允许同一个州中存在自相关的。为什么加这两个后缀做出来的结果是相同的呢？本人初学，弱问一下2012-5-4 20:55 - shufe080607 - Stata专版
7 个回复 - 18132 次查看 如题，vce(robust)是解决异方差问题的，而vce(cluster state)（以state为聚类变量）是允许同一个州中存在自相关的。为什么加这两个后缀做出来的结果是相同的呢？本人初学，弱问一下2012-5-4 20:55 - shufe080607 - Stata专版
prais y x rhotype(regress) vce(robust)把异方差和自相关都处理了么
2 个回复 - 4605 次查看 prais vce(robust) 或 prais vce(cl gvkey) 起什么作用 相当于newey west+ prais-winsten把异方差和自相关都处理了么？2011-5-4 12:08 - sophiafinn - Stata专版
2 个回复 - 4605 次查看 prais vce(robust) 或 prais vce(cl gvkey) 起什么作用 相当于newey west+ prais-winsten把异方差和自相关都处理了么？2011-5-4 12:08 - sophiafinn - Stata专版
