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关于约翰森协整检验的滞后阶数选择
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RT。楼主有两个非平稳的、1阶单整的时间序列数据(A和B),理论上可以用一阶差分后的数据(C和D)做VAR模型,但是本人想通过协整检验考察A和B两者之间是否存在协整关系,进而构建VEC模型。。。本人的疑问是,约翰森协 ...
2015-12-17 21:54 - 诺诺罗亚索隆 - 计量经济学与统计软件
求解:关于约翰森协整检验的协整向量问题
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我想问一下,教授说要协整向量,那么
约翰森协整检验结果里的哪个才是教授要的协整向量?
一个是Unrestricted Cointegrating Coefficients
另一个是Normalized cointegrating coefficients
2013-10-2 09:36 - haebaragi - 爱问频道
约翰森协整检验
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这个是解释变量GDP和两个被解释变量IM、EX的Johansen,可以得出存在两个协整关系的结果,论文的结果是GDP和LM以及GDP和EX的协整,怎么看是哪几个变量之间的协整关系呢?
2013-11-11 16:37 - 1206229187 - EViews专版
约翰森协整检验的结果
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请问
约翰森协整检验的结果怎么看啊?迹和最大特征值的检验结果也不一样啊~到底该用哪个呢?而且下面的协整方程结果有三个,请问有什么区别?该用哪一个?同时,书上说“为了确定协整关系的数量,依次进行 r=0 到 r=k ...
2014-3-14 14:16 - badegg1007 - 爱问频道